일반화 쌍곡분포 기반 선형 포트폴리오 위험측도에 대한 안장점근사 (Saddlepoint approximations for the risk measures of linear portfolios based on generalized hyperbolic distributions)
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- Journal of the Korean Data and Information Science Society
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- 제27권4호
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- pp.959-967
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- 2016