• 한국수자원학회논문집
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• 제55권10호
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• pp.775-784
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• 2022

본 연구에서는 임의지속기간의 확률강우량 산정을 위해 실무에서 주로 사용되고 있는 전대수 다항식형 확률강우강도식의 최적차수 결정을 위하여 경상북도 내 9개 지점을 대상으로 확률강우량을 산정하고 전대수 다항식형 강우강도식의 회귀계수를 추정하였다. 추정된 지점별 다항식을 대상으로 단계선택법을 이용하여 각 지점별 다항식의 최적변수를 선정하고 선정된 변수들의 통계적 유의성을 검토하기 위하여 분산분석을 통한 유의성 검정을 실시하였으며, 이들 결과를 이용하여 각 지점별 통계적으로 적절하게 산정된 강우강도식을 제시하였다. 경북 9개 지점의 전대수 다항식형 강우강도식의 변수선정 결과는 6개 지점에서 1~3차식이 최적식으로 나타났고 1개 지점이 불완전 3차식이 최적식으로 나타났다. 그 중 1차는 Sherman 식, 2차는 General 식의 형태와 유사하므로 독립변수의 수를 증가시켜 적합도를 높이고 사용 편의를 위해 통일된 형태의 강우강도식으로 제시한다면 전대수 다항식형 강우강도식은 3차 회귀식까지만 고려하여도 통계학적으로 문제가 없는 것으로 판단된다.

• 재무관리연구
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• 제19권2호
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• pp.233-251
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• 2002

본 연구는 우리나라를 대상으로 장단기 스프레드와 신용스프레드가 경기변동에 대해 어떠한 예측력을 갖고 있는가를 살펴보았다. 이를 위해 1991년부터 2001년까지를 분석기간으로 하여 Probit 분석을 통해 금리스프레드와 경기변동과의 시차 및 불황확률을 추정하여 평가해 보았으며, 인과관계 검정을 시도해 보았다. 우선 금리스프레드와 경기변동에 대한 불황확률을 알아보기 위해서 Probit 모형을 이용하여 불황확률을 추정하였다. 그 결과 장단기 금리스프레드 중에서는 5년 만기 1종 국민주택채권수익률-콜금리(HCS)는 3개월, 5년 만기 1종 국민주택채권수익률-1년 만기 금융채수익률(HGS)은 7개월, 5년 만기 1종 국민주택채권수익률-1년 만기 통안증권수익률(HMS)은 9개월의 시차를 보이는 경우가 Pseudo $R^2$ 값이 가장 높게 나타났지만 불황확률을 토대로 경기 호황과 불황 국면을 비교해 본 결과 HMS는 Pseudo $R^2$의 값도 상대적으로 높았을 뿐만 아니라 매우 높은 경기변동 예측력을 보여주었다. HCS와 HGS의 경우에는 IMF 체제 전후의 불황기와 그 이후에 도래한 호황기는 예측력이 높게 나타났으나 1990년대 초반에는 제대로 불황확률을 예측하지 못하는 것으로 나타났다. 또한 3년 만기 회사채수익률-5년 만기 국민주택채권수익률(CHS)와 3년 만기회사채수익률 -3년 만기 금융채수익률(CGS)로 나타낸 신용 스프레드에서는 유의적인 결과를 도출하지는 못하였다. 한편 인과관계에서도 HCS, HGS, HMS 등의 장단기 스프레드는 경기변동에 대하여 일방적 원인변수로 작용하는 것으로 나타나 선행결합관계를 보여주었으나 CHS, CGS 등의 신용스프레드는 경기변동과 어떠한 유의적인 결합관계도 보여주지 못하였다. 따라서 장단기 스프레드는 경기변동을 예측하는데 유용한 정보를 제공하지만 신용스프레드는 경기변동을 예측하는데 도움을 주지 못하는 것으로 나타났다.

• 한국해안·해양공학회논문집
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• 제22권2호
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• pp.120-125
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• 2010

재현기간에 따른 설계파고 산정시 Gumbel 극치분포함수의 축척모수와 위치모수를 확률변수로 고려할 수 있는 Monte-Carlo 모의법을 제안하였다. 축척모수의 불확실성의 정도에 따라 설계파고의 불확실성의 정도가 결정되며 그 분포형태는 Gumbel 분포함수를 따른다. 또한 내용년수에 해당하는 최대 유의파고 분포특성을 이용하여 재현기간에 따른 설계파고를 산정하는 경우에 더 많은 불확실성이 포함된다. 한편 피복재의 파괴모드에 대한 신뢰성 해석을 수행하여 설계파고의 불확실성에 대한 영향을 검토하였다. 설계파고의 불확실성을 고려하는 방법에 따라 재현기간 50년 동안 5% 피해수준에 해당하는 파괴확률을 산정하여 비교하였다. 설계파고의 불확실성이 년 최대 유의파고자료의 불확실성과 같다고 가정하면 파괴확률이 넓은 범위에 걸쳐서 산정된다.

• 한국인구학
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• 제29권3호
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• pp.1-27
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• 2006

본 연구는 이공계 전공자들의 노동시장 성과, 특히 사회적 위신이 타 전공자들에 비해 낮다는 논의에 대한 경험적 검증이다. 대학졸업자의 전공계열에 따라 고용 확률, 고위직, '좋은 직업' 획득 확률에 차이가 있는지를 2000년 인구주택총조사의 2% 표본을 이용하여 분석하였다. 표본 선택편향을 수정한 2단계 프로빗 모형 분석 결과, 이학계와 공학계열 전공자가 인문사회계열 전공자에 비해 고용, 고위직, '좋은 직업' 획득 확률이 유의하게 낮다는 증거는 발견되지 않았다. 하지만 공학계 전공자의 경우 노동생애 초기에는 인문사회계 전공자에 비해 유의하게 높은 '좋은 직업' 획득 확률을 가지지만 연령 증가와 더불어 이러한 이점이 빠르게 사라져 40대 이후로는 인문사회계보다 '좋은 직업' 획득 확률이 낮다. 이는 공학계에서는 현장 경험에 의한 인적 자본의 축적률이 낮고, 대학에서 습득한 기술이 급격히 노화되기 때문일 가능성을 시사한다.

• 한국통계학회:학술대회논문집
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• 한국통계학회 2002년도 추계 학술발표회 논문집
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• pp.69-73
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• 2002

본 발표에서는 베이지안이 생각하는 확률의 개념을 상호교환성(exchangeability)의 가정아래 어떻게 확장되어 해석되는지를 소개하고, 빈도학자들의 접근방법과 비교함으로서 베이지안에서 생각하는 확률이 어떠한 특징을 가지고 있는지를 설명하고자 하였다. 또한 Efron에 의하여 지적된 베이지안의 네 가지 문제점에 대하여 논의하고 특별히 과학적 객관성(scientific objectivism)의 한계점과 이러한 한계점을 베이지안에서 어떻게 해결하고 있는지에 대하여 논의하였다. 일반적으로 과학적 객관성에 대한 한계점은 빈도학자들의 방법론에서도 존재하게 된다. 즉, 연구자가 가설을 설정하고 이에 맞는 실험설계를 하고 유의수준을 설정하고 p값을 이용하여 의사결정을 내리는 모든 단계에서 연구자의 주관성이 들어갈 수밖에 없게 된다는 것이다. 베이지안 방법론에서는 이러한 비객관적인 체계를 인정하고 파악하여 사전확률(prior)에 포함시킴으로서 이를 객관적인 자료인 가능도함수(likelihood function)와 혼합하여 추론이나 의사결정을 진행하게 된다. 마지막으로 베이지안 학자들의 최근 객관적인 사전확률에 대한 다양한 형태의 연구를 소개하는 것으로 발표를 마무리하고자 한다.

• 서비스연구
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• 제8권1호
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• pp.103-122
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• 2018

본 연구의 목적은 금융마케팅 서비스에서 투자자들이 미흡하게 느끼는 ELS 상품이 실제로 획득할 수 있는 수익률이 얼마나 되는지를 분석하여 ELS에 대한 투자효과를 규명함으로써 ELS 투자방향을 제시하는데 있다. 연구방법은 스텝다운형 ELS를 대상으로 2001년 1월부터 2017년 8월까지 200개월 동안 만기 3년의 조기상환조건 달성확률, 만기상환조건 달성확률, 조기상환추정수익률, 만기상환추정수익률을 산출하였다. 분석결과는 조기상환조건 100% 달성확률은 74.5%이었으며, 조기상환조건 95%는 달성확률이 83.0%, 90%는 89.5%, 85%는 92.5%, 80%는 96.5%, 75%는 97.5% 이었다. 가장 낮은 75% 경우에 만기까지 보유할 확률은 2.5%인 것으로 분석되어 조기상환조건이 달성될 확률이 높았다. 만기도래했을 때 주가상승률이 만기상환조건 65% 이내에 있을 확률은 98.5%이었으며, 만기상환조건 60%, 58%, 57%, 55%, 50%, 45%는 달성확률이 100% 이었다. 만기상환조건 65%는 원금손실 리스크가 1.5%정도 있는 것으로 분석되어서 만기에 약정된 수익률을 달성할 확률이 높았다. ELS 투자의 유의방안으로는 만기상환조건의 비율이 낮은 상품을 선택하고, 조기상환조건 비율이 높은 상품을 선택해야 하며, 주가지수가 박스권 형성이 예상 될 때 투자하는 것이 유리하다.

• Journal of the Korean Data and Information Science Society
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• 제23권1호
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• pp.53-61
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• 2012

많은 조사에서 표본 크기는 유의수준 또는 제1종 오류확률만을 고려하여 결정하였으나 최근에는 다양한 분야를 중심으로 제1종 오류확률뿐만 아니라 제2종 오류확률 또는 검정력을 함께 고려하여 표본 크기를 결정하는 경우가 늘어나고 있다. 이런 경향은 표본을 많이 얻을 수 없는 연구에서 더욱 뚜렸하다. 본 연구에서는 모평균과 모비율에 대한 검정에서 제1종 오류뿐만 아닌 제2종 오류를 고려한 경우 필요한 표본 크기를 결정하는 과정을 살펴보고 이를 웹사이트를 통해 공개하였다. 또한 주어진 표본 크기와 유의수준에 의한 검정력 계산도 함께 공개하였다.

• 한국해안·해양공학회논문집
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• 제32권6호
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• pp.524-530
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• 2020

세굴에 의한 해상풍력터빈 지지구조물의 위험도 평가기법을 제안하였다. 제안방법은 세굴깊이별 발생확률과 세굴깊이에 따른 취약도를 이용한 위험도 평가방법이며 지진위험도 평가기법을 변형한 것이다. 세굴깊이의 확률분포는 유의파고, 유의 주기, 조류속 등 해양 환경조건을 고려하기 적합한 경험식을 이용해 산정했으며, 해상풍력터빈 지지구조물의 동적응답을 이용하여 세굴취약도 곡선을 산정하였다. 세굴깊이별 발생확률과 세굴에 의한 구조물의 세굴취약도 곡선을 결합하여 세굴위험도를 분석하였다.

• Communications for Statistical Applications and Methods
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• 제4권3호
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• pp.807-816
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• 1997

통계학의 개념들을 직관적으로 이해시키기 위해 기존의 교재중심 강의교육에서 탈피하여 실제적인 실험을 중시하고 컴퓨터를 교육에 활용하는 방안에 국내외적으로 많은 관심이 쏠리고 있다. 본 연구에서는 통계학의 기초개념들을 쉽게 배울 수 있는 통계교육용 멀티미디어 프로그램개발의 한 단계로서 유의성검증시 필요한 p-값(유의확률)의 의미를 정확히 이해하고 적용할 수 있도록 하는 프로그램을 개발하였다. 다양한 상황을 소리, 컴퓨터그래픽, 애니메이션, 텍스트와 동영상을 통합한 멀티미디어 환경하에서 구현하여 피교육자가 흥미를 가지고 학습함으로써 단순한 계산결과가 아니라 원리와 과정을 알 수 있도록 구성하였다. 이 프로그램은 한글 windows 95가 설치된 개인용컴퓨터에서 사용할 수 있으며 internet을 통하여 web browser에서 직접 실행할 수 있다.

• 대한안전경영과학회:학술대회논문집
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• 대한안전경영과학회 2012년 춘계학술대회
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• pp.75-80
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• 2012

The research presents a guideline for quality practitioners to provide a full comprehension of differences in theoretical and practical interpretations of assumed sampling errors of and significance probability of calculated p-value. Besides, the study recommends the use of statistical inferences methods with known parameters to identify the improvement effects. In practice, the quality practitioners obtain the known parameters through systematic quality Database (DB) activities.