• Journal of the Society of Disaster Information
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• v.18 no.3
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• pp.444-456
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• 2022

Purpose: Laboratories require Preliminary Risk Analysis of Hazard Factors, but there are many laboratories that do not. For the purpose of securing the safety of the laboratory, it is intended to find improvements so that the Risk Assessment can be easily applied. Method: Research papers and data from the Laboratory Safety Management Survey Report by the Ministry of Science and ICT were used. The study was conducted by comparing Preliminary Risk Analysis of Hazard Factors and Risk Assessment under the Occopational Safety and Health Act. Result: A technique for Risk Assessment of a laboratory was proposed. When Risk Assessment of the laboratory, a method was proposed to estimate the size of the possibility(frequency) and severity(intensity). Conclusion: For easy application in the laboratory, a checklist-type Risk Assessment technique was presented and actual evaluation was conducted. It is expected that the laboratory will improve through Risk Assessment to help prevent safety accidents.

• The Korean Journal of Applied Statistics
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• v.24 no.4
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• pp.575-586
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• 2011

In this paper, we study an asymptotic behavior of the finite-time ruin probability of the compound Poisson model in the case that the initial surplus is large. To compare an exact ruin probability with an approximate one, we place the focus on the exact calculation for the ruin probability when the claim size distribution is regularly varying tailed (i.e. exponential claims and inverse Gaussian claims). We estimate an adjustment coefficient in these examples and show the relationship between the adjustment coefficient and the safety premium. The illustration study shows that as the safety premium increases so does the adjustment coefficient. Larger safety premium means lower "long-term risk", which only stands to reason since higher safety premium means a faster rate of safety premium income to offset claims.

• Proceedings of the KOR-KST Conference
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• 1998.10b
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• pp.508-508
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• 1998

위험물 차량사고는 일반차량의 교통사고시 발생하는 인명피해, 재산피해, 교통지체 외에 부가적으로 환경적 영향에 의한 엄청난 인명 및 재산손실을 유발시킬 수 있다. 따라서 이러한 위험물차량사고를 예방하고 피해를 최소로 줄이기 위해서는 위험물수송경로의 신중하고 체계적인 결정이 필수적이라 할 수 있다. 외국의 경우, 위험물의 방출이 미치는 환경적 영향에 대한 인식이 확대되면서 위험물 수송시 응급처리에 관한 연구, 위험물 수송에 따른 위험도 평가에 관한 연구, 위험물 수송시 고려해야할 여러 조건에 관한 연구, 위험물 수송경로 설정에 관한 연구 등이 진행되고 있다. 반면에 우리 나라는 위험물차량관리와 사고처리에 대해 실시간적인 관리를 목표로 하는 국가차원의 계획을 수립하고는 있지만, 현재 이와 관련된 연구는 거의 없는 실정이다. 앞으로 산업발달에 따른 위험물수송량의 증가와 환경의식의 변화에 따라 위험물수송 및 사고처리 등에 관한 연구가 필요할 것이다. 따라서, 본 연구는 위험물차량의 운송경로를 결정할 때 고려해야 할 여러 가지의 기준 및 목표에 따라 위험물수송경로를 설정하는 모형을 제시함으로써 위험물수송에 수반되는 위험을 최소화하면서 위험물차량의 통행시간, 거리, 비용 등을 최적화하여 위험물수송의 안전 및 운영효율성을 향상시키고자 한다. 먼저, 위험물 수송경로의 기준지표로 사용될 위험도를 산정하기 위해 링크 주변노출인구, 밀도 등을 변수로 하는 모형식을 제안하고, 두 번째로 산정된 위험도를 기반으로 최적경로를 결정하는 알고리즘을 제안하였다. 마지막으로 가상 네트웍에 본 연구에서 제안된 모형을 적용하고 현재 일반적으로 사용되는 최단경로와 비교·분석하였다.것은 운송거리와 운송비용이 각각 주요한 변수라는 것이다. 모형의 타당성을 검증하기 위해서는 logilikelihood 값을 구하여 $\rho$^2분석을 시행하였다. 여기서는 각 품목별로 $\rho$^2값이 약 0.15~0.3의 비교적 높은 수치를 보여주고 있으므로 모형의 설명력이 어느 정도 있다는 것이 아울러 증명이 되었다. 상관관계에 대한 분석에서는 영업용 차량간의 상관관계가 높게 나타났으며, 이는 곧 영업용 화물차량을 적재중량별로 구분하는 것이 별 의미가 없음을 의미한다. 다시 말하면 자가용 차량을 보유하고 있지 않은 회사는 다른 운송전문업체에 화물운송을 의뢰하게 되므로 출하중량에 따라 화물차량을 구분하는 것에 대해서 그다지 큰 고려를 하지 않는 것으로 해석할 수가 있다.적합함을 재확인함. 6. 혼잡초기를 제외한 혼잡기간 중 대기행렬길이는 밀도데이터 없이도 혼잡 상류부의 도착교통량과 병목지점 본선통과교통량만을 이용하여 추정이 가능함. 7. 이상에 연구한 결과를 토대로, 고속도로 대기행렬길이를 산정할 수 있는 기초적인 도형을 제시함.벌레를 대상으로 처리한 Phenthoate EC가 96.38%의 방제가로 약효가 가장 우수하였고 3월중순 및 4월중순 월동후 암컷을 대상으로 처리한 Machine oil, Phenthoate EC 및 Trichlorfon WP는 비교적 약효가 낮았다.>$^{\circ}$E/$\leq$30$^{\circ}$NW 단열군이 연구지역 내에서 지하수 유동성이 가장 높은 단열군으로 추정된다. 이러한 사실은 3개 시추공을 대상으로 실시한 시추공 내 물리검층과 정압

• The Korean Journal of Financial Management
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• v.19 no.2
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• pp.1-25
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• 2002

본 논문은 한국의 대표적인 두 시장, 코스닥시장과 증권거래소간의 투자전략을 비대칭적 정보가정에서 모형화하고, 정보상의 비대칭요소를 추정하여 최적포트폴리오를 구하는데 목적이 있다. 정보상에 비대칭적 시장들에서는 그 시장에 독특한 위험프리미엄이 존재하게 되는데, 이는 시장간의 효율적 포트폴리오를 구성하는데 있어서 비체계적 위험과 체계적 위험간의 구분이 불분명해지는 상황을 의미하며, 따라서 최적포트폴리오도 보다 복잡한 구조를 갖게 된다. 본 연구는 분석적 차원에서 정보상에 비대칭적인 것으로 가정되는 두 자본시장, 즉 코스닥시장과 증권거래소에서의 최적포트폴리오 전략을 살펴보고, 두 시장간의 비대칭성이 주는 의미와 그것이 최적 투자정책에 미치는 영향의 정도를 분석하고, 비대칭적인 두 시장에서의 균형조건을 살펴본다. 먼저, 최적포트폴리오 전략을 살펴보고, 자산가격 움직임에 있어서 차익거래의 영향을 분석하며 이에 대한 정보상으로 비대칭적인 두 시장간의 포트폴리오 전략과의 관계도 분석하였다. 이어서 비대칭적 상황을 발생시키는 다양한 요소들을 살펴보며 이와 같은 정보비대칭요소가 기대수익수준에 미치는 영향을 분석하기 위해 확률과정의 최적화 방법을 이용하여 추정하였다. 따라서 관련정보를 보유하지 못한 일반투자자들의 경우, 이 추정치를 이용하여 새로운 포트폴리오를 구성하게 될 것이다. 이 또한 불편추정치로서 최적포트폴리오로서의 역할을 하고 있는 것으로 해석된다. 그러나 비대칭요소 추정치의 정확도를 높이기 위해서는 정보를 확보하여야 하며 이에 따라 정보비용도 증가하게 되며 이 또한 최적포트폴리오의 수익성에 영향을 미치게 된다. 따라서 정보비용수준을 포트폴리오의 수익성을 고려하여 결정하여야 하며 이 점에 있어서 본 연구는 어떤 조건하에서 정보비용을 감안한 코스닥시장에의 투자결정이 이루어질 수 있는지를 분석하고 그 기준을 확률적 방법을 이용하여 제시하였다.

• Journal of the Economic Geographical Society of Korea
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• v.12 no.4
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• pp.665-680
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• 2009

This study aims at analyzing the performance of Real Estate Investment Trusts(REITs) by Risk Adjustment Model. The main results are as follows. Firstly, most property types of REITs gain positive(+) excess overall returns at first and second period. On the contrary, most property types of REITs gain negative(-) excess overall returns and their standard deviations are larger at financial crisis period. Secondly, lodging, regional mall and commercial mortgage show lower risk-lower return, and freestanding, apartment and specialty show higher risk-higher return than average REITs, according to the CAPM results of . Moreover CAPM results of show the characteristics of REITs as investment commodities changes into higher risk-higher return for financial crisis period. Lastly, risk adjusted demanded returns of REITs are affected positively(+) by systemic risks and negatively(-) by unsystemic risks, according to the Risk Adjustment Model results of both and . Comparing risk adjusted demanded returns of REITs with their realized returns, healthcare reveals the largest outperformance.

• Journal of the Korean Society for Aeronautical & Space Sciences
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• v.41 no.8
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• pp.619-624
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• 2013

To predict the probabilistic service life, statistical factors should be included to consider the uncertainty of parameters. Generally the probabilistic analysis is one of the common methods to account the uncertainty of parameters on the structural failure. In order to apply probabilistic analysis on the deterministic life analysis, it would be necessary to introduce Probability of Failure(PoF) and conduct risk assessment. In this work, we have studied probabilistic risk assessment of aircraft structures by using PoF approach. To achieve this goal, the Bayesian method was utilized to model PoF estimation since this method is known as the proper method to express the uncertainty of parameters. A series of proof tests were also conducted in order to verify the result of PoF estimation. The results from this efforts showed that the PoF estimation model can calculate quantitatively the value of PoF. Furthermore effectiveness of risk assessment approach for the aircraft structures was also demonstrated.

• The Korean Journal of Applied Statistics
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• v.24 no.2
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• pp.293-305
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• 2011

The volatility is one of most important parameters in the areas of pricing of financial derivatives an measuring risks arising from a sudden change of economic circumstance. We propose a Bayesian approach to estimate the volatility varying with time under a linear model with ARMA(p, q)-GARCH(r, s) errors. This Bayesian estimate of the volatility is compared with the ML estimate. We also present the probability of existence of the unit root in the GARCH model.

• Proceedings of the Korea Water Resources Association Conference
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• 2022.05a
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• pp.422-422
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• 2022

최근 기후변화와 도시화 등의 영향으로 인해 전 지구적으로 홍수 피해의 규모와 홍수발생 빈도가 증가하고 있다. 특히, 전 세계 인구의 약 50% 이상이 거주하고 있는 연안지역의 홍수피해 위험성은 급격히 증가하고 있는 추세이며, 각 국가는 홍수 피해를 저감하고 예방하기 위한 노력을 지속적으로 기울이고 있다. 본 연구에서는 연안지역의 감조하천을 대상으로 홍수 예경보 의사결정기법을 개발하고자 하였다. 이를 위해 감조하천에서 관측된 수위는 조석에 의한 수위(조석 성분), 파고에 의한 수위(파고 성분), 강우에 의한 수위(강우-유출 성분), 그리고 잡음에 의한 수위(잡음 성분)의 4가지 수문 성분으로 구성되어 있다고 정의하였고, 감조하천의 예측 강우 성분에 해당하는 예측 수위를 추정하기 위해 수위-유량 관계 곡선식을 개발하고자 하였다. 또한 각 수문 성분별 위기 경보 단계를 설정하고, Bayesian Network를 활용하여 수문 성분들의 위험을 종합적으로 고려할 수 있는 홍수 예·경보 의사결정 기법을 개발하였다. 3가지 난수 발생 방법에 따라 Bayesian Network 모형을 통해 다양한 수문 조건에 따른 조건부 확률을 산정하였으며, 정확도 검토를 수행한 결과 F-1 Socre가 25.1%, 63.5% 및 82.3%의 정확도를 보였다. 향후 본 연구에서 제시한 방법론을 활용한다면 기상청에서 제공하고 있는 예측 강우 및 GRM 모형을 통해 유출량을 산정하고, 이를 예측 수위로 변환하여 연안 지역의 홍수 위험도 매트릭스를 통해 홍수 예·경보에 대한 의사결정을 수행할 수 있을 것으로 판단된다.

• The Korean Journal of Applied Statistics
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• v.24 no.3
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• pp.523-533
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• 2011

Most nancial preference methods for market risk management are to estimate VaR. In many real cases, it happens to obtain the VaRs of the univariate as well as multivariate distributions based on multivariate data. Copula functions are used to explore the dependence of non-normal random variables and generate the corresponding multivariate distribution functions in this work. We estimate Archimedian Copula functions including Clayton Copula, Gumbel Copula, Frank Copula that are tted to the multivariate earning rate distribution, and then obtain their VaRs. With these Copula functions, we estimate the VaRs of both a certain integrated industry and individual industries. The parameters of three kinds of Copula functions are estimated for an illustrated stock data of two Korean industries to obtain the VaR of the bivariate distribution and those of the corresponding univariate distributions. These VaRs are compared with those obtained from other methods to discuss the accuracy of the estimations.

• The Korean Journal of Financial Management
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• v.20 no.2
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• pp.73-94
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• 2003

In general, the interest rate is forecasted by the parametric method which assumes the interest rate follows a certain distribution. However the method has a shortcoming that forecasting ability would decline when the interest rate does not follow the assumed distribution for the stochastic behavior of interest rate. Therefore, the nonparametric method which assumes no particular distribution is regarded as a superior one. This paper compares the interest rate forecasting ability between the two method for the Monetary Stabilization Bond (MSB) market in Korea. The daily and weekly data of the MSB are used during the period of August 9th 1999 to February 7th 2003. In the parametric method, the drift term of the interest rate process shows the linearity while the diffusion term presents non-linear decline. Meanwhile in the nonparametric method, both drift and diffusion terms show the radical change with nonlinearity. The parametric and nonparametric methods present a significant difference in the market price of interest rate risk. This means in forecasting the interest rate and the market price of interest rate risk, the nonparametric method is more appropriate than the parametric method.