• Proceedings of the Korea Water Resources Association Conference
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• 2009.05a
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• pp.1406-1411
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• 2009

Bootstrap 기법은 통계학적 추정치의 정확도 또는 불확실성을 평가하기 위한 컴퓨터 기반 리샘플링 기법으로서 플러그인 원칙을 이용하여 요약통계치의 표준오차 및 신뢰구간을 추정하며, Bootstrap 기법 중 BCa 기법은 다른 Bootstrap 기법들에 비해 적합도 기준면에서 훨씬 우수한 결과를 나타내는 것으로 알려져 있다. 본 논문에서는 강우빈도해석에서 확률분포의 매개변수 추정에 대한 불확실성 고려한 확률강우량의 산정 및 불확실성의 영향을 평가하기 위하여 Bootstrap 기법 중 비매개변수적 BCa 기법에 기반한 불확실성을 고려한 강우빈도해석모델 구축 및 적용을 통해 홍수위험평가 및 수자원 계획 등에 있어서 불확실성 표현 및 처리기법을 제시하였다.

• The Korean Journal of Applied Statistics
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• v.24 no.3
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• pp.523-533
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• 2011

Most nancial preference methods for market risk management are to estimate VaR. In many real cases, it happens to obtain the VaRs of the univariate as well as multivariate distributions based on multivariate data. Copula functions are used to explore the dependence of non-normal random variables and generate the corresponding multivariate distribution functions in this work. We estimate Archimedian Copula functions including Clayton Copula, Gumbel Copula, Frank Copula that are tted to the multivariate earning rate distribution, and then obtain their VaRs. With these Copula functions, we estimate the VaRs of both a certain integrated industry and individual industries. The parameters of three kinds of Copula functions are estimated for an illustrated stock data of two Korean industries to obtain the VaR of the bivariate distribution and those of the corresponding univariate distributions. These VaRs are compared with those obtained from other methods to discuss the accuracy of the estimations.

• The Korean Journal of Financial Management
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• v.8 no.1
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• pp.179-197
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• 1991

선도환의 가격을 결정하는 접근방법에는 2차자산(derivative assets)이라는 선도계약의 기본특성에 기초한 재정거래(arbitrage)에 의한 방법이 가장 많이 이용되고 있다. 재정거래방식에는 선도환과 현물외환가격간의 상호관련성에 의하여 선도환가격을 이자율평가설(covered interest rate parity : CIRP), 즉 현물가격과 양국간의 이자율차이의 합으로 표시하고 있다. 특히 현물가격과 이자율은 모두 현재시점에서 의사결정자에게 알려져 있기때문에 선도환가격은 확실성하에서 결정되어 미래에 대한 예측이나 투자자의 위험회피도와는 관계없이 결정된다는 것이 특징이다. 이자율평가설에 관한 많은 실증연구는 거래 비용을 고려한 경우 현실적으로 적절하다고 보고 있다(Frenkel and Levich ; 1975, 1977). 다른 방법으로는 선도환의 미래예측기능에만 촛점을 맞추어 가격결정을 하는 투기, 예측접근방법(speculative efficiency approach : 이하에서는 SEA라 함)이 있다. 이 방법 중에서 가장 단순한 형태로 표시된 가설, 즉 '선도환가격은 미래기대현물가격과 같다'는 가설은 대부분의 실증분석에서 기각되고 있다. 이에 따라 SEA에서는 선도환가격이 미래에 대한 기대치뿐만 아니라 위험프리미엄까지 함께 포함하고 있다는 새로운 가설을 설정하고 이에 대한 실증분석을 진행한다. 이 가설은 이론적 모형에서 출발한 것이 아니기 때문에, 특히 기대치와 위험프레미엄 모두가 측정 불가능하다는 점으로 인하여 실증분석상 많은 어려움을 겪게 된다. 이러한 어려움을 피하기 위하여 많은 연구에서는 이자율평가설을 이용하여 선도환가격에 포함된 위험프레미엄에 대해 추론 내지 그 행태를 설명하려고 한다. 이자율평가설을 이용하여 분석모형을 설정하고 실증분석을 하는 것은 몇가지 근본적인 문제점을 내포하고 있다. 먼저, 앞서 지적한 바와 같이 이자율평가설을 가정한다는 것은 SEA에서 주된 관심이 되는 미래예측이나 위험프레미엄과는 관계없이 선도가격이 결정 된다는 것을 의미한다. 따라서 이자율평가설을 가정하여 설정된 분석모형은 선도환시장의 효율성이나 균형가격결정에 대한 시사점을 제공할 수 없다는 것을 의미한다. 즉, 가정한 시장효율성을 실증분석을 통하여 다시 검증하려는 것과 같다. 이러한 개념적 차원에서의 문제점 이외에도 실증분석에서의 추정상의 문제점 또한 존재한다. 대부분의 연구들이 현물자산의 균형가격결정모형에 이자율평가설을 추가로 결합하기 때문에 이러한 방법으로 설정한 분석모형은 그 기초가 되는 현물가격모형과는 달리 자의적 조작이 가능한 형태로 나타나며 이를 이용한 모수의 추정은 불필요한 편기(bias)를 가지게 된다. 본 연구에서는 이러한 실증분석상의 편기에 관한 문제점이 명확하고 구체적으로 나타나는 Mark(1985)의 실증연구를 재분석하고 실증자료를 통하여 위험회피도의 추정치에 편기가 발생하는 근본원인이 이자율평가설을 부적절하게 사용하는데 있다는 것을 확인 하고자 한다. 실증분석결과는 본문의 <표 1>에 제시되어 있으며 그 내용을 간략하게 요약하면 다음과 같다. (A) 실증분석모형 : 본 연구에서는 다기간 자산가격결정모형중에서 대표적인 Lucas (1978)모형을 직접 사용한다. $$1={\beta}\;E_t[\frac{U'(C_{t+1})\;P_t\;s_{t+1}}{U'(C_t)\;P_{t+1}\;s_t}]$$ (2) $U'(c_t)$와 $P_t$는 t시점에서의 소비에 대한 한계효용과 소비재의 가격을, $s_t$와 $f_t$는 외환의 현물과 선도가격을, $E_t$와 ${\beta}$는 조건부 기대치와 시간할인계수를 나타낸다. Mark는 위의 식 (2)를 이자율평가설과 결합한 다음의 모형 (4)를 사용한다. $$0=E_t[\frac{U'(C_{t+1})\;P_t\;(s_{t+1}-f_t)}{U'(C_t)\;P_{t+1}\;s_t}]$$ (4) (B) 실증분석의 결과 위험회피계수 ${\gamma}$의 추정치 : Mark의 경우에는 ${\gamma}$의 추정치의 값이 0에서 50.38까지 매우 큰 폭의 변화를 보이고 있다. 특히 비내구성제품의 소비량과 선도프레미엄을 사용한 경우 ${\gamma}$의 추정치의 값은 17.51로 비정상적으로 높게 나타난다. 반면에 본 연구에서는 추정치가 1.3으로 주식시장자료를 사용한 다른 연구결과와 비슷한 수준이다. ${\gamma}$추정치의 정확도 : Mark에서는 추정치의 표준오차가 최소 15.65에서 최대 42.43으로 매우 높은 반면 본 연구에서는 0.3에서 0.5수준으로 상대적으로 매우 정확한 추정 결과를 보여주고 있다. 모형의 정확도 : 모형 (4)에 대한 적합도 검증은 시용된 도구변수(instrumental variables)의 종류에 따라 크게 차이가 난다. 시차변수(lagged variables)를 사용하지 않고 현재소비와 선도프레미엄만을 사용할 경우 모형 (4)는 2.8% 또는 2.3% 유의수준에서 기각되는 반면 모형 (2)는 5% 유의수준에서 기각되지 않는다. 위와같은 실증분석의 결과는 앞서 논의한 바와 같이 이자율평가설을 사용하여 균형자산가격 결정모형을 변형시킴으로써 불필요한 편기를 발생시킨다는 것을 명확하게 보여주는 것이다.

• Proceedings of the Korea Air Pollution Research Association Conference
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• 1999.10a
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• pp.149-151
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• 1999

우리 나라의 경우에 산업화가 가속화되면서 유해 독성 기체상 물질의 누출사고 위험성이 점점 높아져 가고 있는 실정이다. 우리 나라는 특히 산업인력의 조달과 지방경제 발달을 목적으로 중소도시 근방에 대규모 공단이 건설되어 있는 경우가 많다. 이러한 공단에는 위험물을 취급하는 공장과 위험물이 수송 및 이동되는 사례가 매우 많을 것으로 추정되며 이러한 경로를 통하여 유독가스 누출사고가 발생 할 경우 바로 인근 주민 및 작업 인원들의 생명을 위협할 수 있다.(중략)

• Proceedings of the Korean Institute of Navigation and Port Research Conference
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• 2023.11a
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• pp.3-4
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• 2023

사설항로표지 설치부터 폐지, 정기점검까지 전반의 업무를 수행하며 현장에서 발생할 수 있는 사고들에 대해 위험성을 추정하고 결과별로 사례를 소개한다. 따라서, 실효적으로 사고를 예방할 수 있는 저감방법 및 개선안에 대하여 고찰해보았다.

• The Korean Journal of Applied Statistics
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• v.24 no.2
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• pp.293-305
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• 2011

The volatility is one of most important parameters in the areas of pricing of financial derivatives an measuring risks arising from a sudden change of economic circumstance. We propose a Bayesian approach to estimate the volatility varying with time under a linear model with ARMA(p, q)-GARCH(r, s) errors. This Bayesian estimate of the volatility is compared with the ML estimate. We also present the probability of existence of the unit root in the GARCH model.

• Proceedings of the KAIS Fall Conference
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• 2009.05a
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• pp.821-824
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• 2009

고속도로를 주행 중인 차량에 강풍이 작용할 경우 차량의 주행안정성 저하와 운전자의 상황에 따른 치명적인 교통사고로 이어질 수 있다. 특히, 최근에 건설되거나 추진 중인 고속도로는 교량과 터널의 연속적인 조합으로 강풍발생위험에 노출되어 있어 적극적인 강풍저감 대책이 필요하다. 효과적인 방풍 시설 설치나 사전예고 시스템의 도입을 위해서는 차량의 동역학적 거동 분석, 주행 중인 차량의 위험도 판단기준 연구, 강풍위험지역의 정확한 풍속 추정기법 연구, 지능화된 방풍벽 개발, 방풍시설 설치판단 기준 제시, 합리적인 차량 속도 규제정책 등의 연구 개발이 수행되어야 한다. 본 연구에서는 강풍 발생 구간을 주행하는 차량의 동역학적 거동모델을 제시하고, 이를 기반으로 기존에 제안된 위험도 판단기준의 합리성을 제고하였으며, 운전자의 상황을 고려한 현실적인 차량주행위험도 판단기준 제시를 목표로 하였다.

• Journal of Food Hygiene and Safety
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• v.35 no.6
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• pp.587-601
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• 2020

Exposure to hazardous substances occurs through multiple pathways. Aggregated risk assessment, which includes all potential exposure pathways to a single toxicant, is necessary to prevent exposure to harmful substances. We aimed to estimate cadmium and lead exposure through various media, such as food, water, air, smoking, cosmetics, and female hygiene products. This study covered 10,733 subjects from the Seventh Korea National Health and Nutrition Examination Survey(2016, 2017). Dietary exposure was estimated using 24-hour recall data. For water and inhalational exposure, regional variations were considered. Water was classified as tap, bottled, and public water. Inhalational exposure was estimated using the '2014 Time Use Survey' based on daily lifestyle and social status. The frequency and volume of cosmetic usage were randomly approximated by sex and age. Post-menarcheal and premenopausal women were assumed to use feminine hygiene products. Non-carcinogenic aggregated risks were estimated using the Aggregate Risk Index from EPAs and the Total Exposure Hazard Index from Korean government guidelines. For carcinogenic risk assessment, excessive cancer risk was estimated. Ingestion, especially food, was the major route for both cadmium and lead exposure. Smoking was also associated with high cadmium exposure. Exposure to lead from cosmetics was remarkable but not critical. In aggregate risk assessments, median cadmium and lead exposure did not exceed the reference value. Sex, age, smoking status, and income affected exposure levels, unlike to regional variations.

• Environmental and Resource Economics Review
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• v.17 no.4
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• pp.845-873
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• 2008

This study estimates the VSL(value of a statistical life) as well as the WTP(willingness to pay) for mortality risk reduction using sample selection model with data on liver cancer examination which is associated with little possibility of multi-purpose(i.e. joint production) in averting behavior. The marginal benefits of mortality risk reduction are estimated by applying for household production function model with medical expense and the time required for medical examination of liver cancer. Individuals are more likely to take liver cancer test if they are male, older, higher educated, those with spouse, smoker, more income of household, and more anxious about their health. The costs of liver cancer examination are statistically significantly affected with expected signs by size of mortality risk reduction, sex, period of eduction, those with spouse, and household income. The marginal effect of mortality risk reduction owing to taking liver cancer examination is estimated at 321,097 won. The costs of liver cancer examination are increased by 905 won with more one year of education period and by 1,743 won with more one million won in household income. On liver cancer examination, male spends more 12,310 won than female and those with spouse pay more 7,969 won than those without spouse. Therefore the VSL from mortality risk reduction due to liver cancer examination is 321.10 million won at mean size of mortality risk reduction and mean cost of liver cancer examination. The results of sensitivity tests on costs and effects of liver cancer test shows that the VSLs are estimated in a range from 160.55 million won to 642.19 million won.

• Journal of the Korea Society of Computer and Information
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• v.11 no.3
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• pp.281-289
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• 2006

Even though software developing environment has been changing to Web basis very fast, there are just few studies of quality metric or estimation model for Web software. In this study after analyzing the correlation between the risk level and property of objects using linear regression, six middle sized industrial system has been used to propose the correlation model of size and Number of Classes(NOC), size and Number of Methods(NOM), complexity and NOC, and complexity and NOM. Among of six systems 5 systems(except S06) have high correlation between size(LOC) and NOM, and four systems(except S04 & S06) have high correlation between complexity and NOC / NOM. As Web software architecture with three sides of Server, Client and HTML, complexity of each sides has been compared, two system(S04, S06) has big differences of each sides compleity values and one system(S06) has very higher complexity value of HTML, So the risk level could be estimated through NOM to improve maintenance in case of that the system has no big differences of each sides complexity.