• The Korean Journal of Applied Statistics
• /
• v.33 no.3
• /
• pp.257-267
• /
• 2020

We introduce multivariate exponential smoothing models based on a vector innovations structural time series framework. The models enable us to exploit potential inter-series dependencies to improve the fit and forecasts of multivariate (vector) time series. Models are applied to forecast the exchange rates of the UK pound (UKP) and US dollar (USD) against the Korean won (KRW) observed on monthly basis; subseqently, we compare their performance with alternative models. We observe that the multivariate exponential smoothing models are superior to alternatives.

• The Korean Journal of Applied Statistics
• /
• v.27 no.7
• /
• pp.1163-1170
• /
• 2014

The concepts and structure of intermittent panel time series data are introduced. We suggest a Wald test statistic for the test of homogeneity for intermittent panel first order autoregressive model and its limit distribution is derived. We consider the fitting the model with pooling data using sample mean at the time point if homogeneity for intermittent panel AR(1) is satisfied. We performed simulations to examine the limit distribution of the homogeneity test statistic for intermittent panel AR(1). In application, we fit the intermittent panel AR(1) for panel Mumps data and investigate the test of homogeneity.

• The Korean Journal of Applied Statistics
• /
• v.19 no.1
• /
• pp.121-134
• /
• 2006

This paper presents the resampling method for time series data in the frequency domain obtained by using discrete cosine transforms(DCT) The advantage of the proposed method is to generate bootstrap samples in time domain comparing with existing bootstrapping method. When time series are stationary, statistical properties of DCT coefficients are investigated and provide the verification of the proposed procedure.

• The Korean Journal of Applied Statistics
• /
• v.22 no.6
• /
• pp.1203-1214
• /
• 2009

In this paper we introduce the time series clustering methods in the time and frequency domains and discuss the merits or demerits of each method. We analyze 15 daily stock prices of KOSPI 200, and the nonparametric method using the wavelet shows the best clustering results. For the clustering of nonstationary time series using the spectral density, the EMD method remove the trend more effectively than the differencing.

• The Korean Journal of Applied Statistics
• /
• v.30 no.6
• /
• pp.983-991
• /
• 2017

High frequency time series are now prevalent in financial data. However, models need to be further developed to suit high frequency time series that account for intraday volatilities since traditional volatility models such as ARCH and GARCH are concerned only with daily volatilities. Due to $H{\ddot{o}}rmann$ et al. (2013), functional ARCH abbreviated as fARCH is proposed to analyze intraday volatilities based on high frequency time series. This article introduces fARCH to readers that illustrate intraday volatility configuration on the KOSPI and the Hyundai motor company based on the data with one minute high frequency.

• The Korean Journal of Applied Statistics
• /
• v.28 no.5
• /
• pp.1025-1034
• /
• 2015

Traditional Shewhart control charts assume that the observations are independent over time. Current progress in measurement and data collection technology lead to the presence of autocorrelated process data that may affect poor performance in statistical process control. One of the most popular charts for autocorrelated data is to model a correlative structure with an appropriate time series model and apply control chart to the sequence of residuals. Model parameters are estimated by an in-control Phase I reference sample since they are usually unknown in practice. This paper deals with the effects of parameter estimation on Phase II control limits to monitor autocorrelated data.

• Proceedings of the Korea Water Resources Association Conference
• /
• 2017.05a
• /
• pp.202-202
• /
• 2017

전 세계적으로 기후변화로 인해 슈퍼태풍 및 극한 강우, 폭설과 한파, 온난화 현상이 발생하고 있으며, 한반도의 기후변화는 전 세계 평균보다도 빠르게 진행되고 있다. 특히 북한지역은 오랜 식량난과 에너지난으로 산림생태계가 훼손되어 홍수 및 이수와 같은 기후변화 관련 자연재해에 매우 취약하며, 무분별한 도시화에 따른 불투수층의 증가로 인해 유역내의 수문순환요소가 변화하고 있다. 이러한 기후변화에 효율적으로 대처하기 위해서는 체계적이고 과학적인 기상 및 기후정보의 활용이 중요하다. 하지만 본 논문의 대상지역인 북한지역은 우리가 수문자료를 구하기가 힘들고, 직접 측정 할 수 없기 때문에 수문순환분석에 한계가 있다. 따라서 본 논문에서는 WMO에서 제공하고 있는 북한의 27개 기상관측소의 강수량, 기온자료를 제공 받아 분석에 사용하였다. 본 논문에서는 기상정보를 이용하여 각 관측소별 잠재 증발산량을 산정하였으며, 또한 lumped conceptual model 인 WASMOD 모형을 이용하여 북한 미계측 유역의 유출량을 산정 하였다. 이렇게 산정된 수문순환요소 시계열 자료를 이용하여 통계분석, BCP, 유황분석등 시계열 분석을 통해 북한지역의 수문순환특성을 파악하고자 한다.

• The Korean Journal of Applied Statistics
• /
• v.36 no.6
• /
• pp.529-545
• /
• 2023

This paper introduces the Banded-VHAR model suitable for high-dimensional long-memory time series with band structure. The Banded-VHAR model has nonignorable correlations only with adjacent dimensions due to data features, for example, geographical information. Row-wise estimation method is adapted for fast computation. Also, two estimation methods, namely BIC and ratio methods, are proposed to estimate the width of band. We demonstrate asymptotic consistency of our proposed estimation methods through simulation study. Real data applications to pm2.5 and apartment trading volume substantiate that our Banded-VHAR model outperforms traditional sparse VHAR model in forecasting and easy to interpret model coefficients.

• The Korean Journal of Financial Studies
• /
• v.7 no.1
• /
• pp.1-47
• /
• 2001

증권가격의 시계열을 그래프로 표시하면 이 시계열의 운동양태가 파악될 수도 있다. 그래프를 통하여 추세가 존재하고 있는지 아니면 존재하지 않는지를 파악할 수 있을 것이다. 그리고 이 그래프를 통하여 증권가격 시계열이 정상적과정에 의하여 생성되는지의 여부가 인식될 수도 있을 것이며, (조건부) 이분산이 존재하고 있는지 또는 (조건부) 동분산이 존재하고 있는지도 인식될 수 있을 것이다. 간단한 기술통계량을 통하여 증권시계열의 성질을 파악할수도 있다. 이 시계열이 선형과정에 의하여 생성되는지 아니면 비선형과정에 의하여 생성되는지도 인식할 수 있을 것이다. 뿐만아니라 비선형과정중 하나인 카오스 과정에 의하여 증권가격이 생성되는지의 여부도 파악할 수 있을 것이다. 증권가격의 실현된 표본경로와 시뮬레이션을 통하여 얻은 표본경로가 일치하는지 또는 불일치하는지에 대한 판별을 통하여 모형정립에서 특히 많이 사용되고 있는 확률과정들이 생성시키는 증권가격 시계열이 실제로 관찰된 가격 시계열과 일치하여 현실적합성을 가지고 있는지의 여부도 판단할 수 있을 것이다. 주가시계열 그 자체를 출발점으로 하여 이 시계열의 움직임과 행동양식을 파악해가면 수많은 연구를 통하여 축적된 이론들과 주가를 형성시키는 성질들이 현실적으로 성립하고 있는지도 밝힐 수 있고 개발된 이론들의 장점과 단점을 강도높게 밝힐 수 있는 계기도 갖게 될 것이다. 데이터를 있는 그대로 면밀하게 검토하면 이미 공개된 문제점(open question)도 확인할 수 있을 것이고 아직 알려지지 않은 문제점들과 질문들을 찾게 될 수도 있을 것이다. 이것들은 앞으로의 연구를 위한 중요한 발견이 될 수 있을 것이다. 이 논문에서는 문제와 질문의 발견에 초점을 둔다. 이 논문에서는 한국의 주식시장과 미국의 주식시장을 대비하여 다룬다. 우리가 그동안의 연구를 통하여 미국의 문헌과 미국의 시장에 대한 지식을 상당히 축적하고 있는 만큼 이 대비를 통하여 두 시장이 동일하게 가지고 있는 행동양태와 서로 상이하게 가지고 있는 점들을 파악하면 두 시장에 대한 이해의 폭도 넓어질 것이며 동시에 미국의 연구결과를 수용하는 큰 방향을 결정하는데에도 일조가 되리라고 생각된다.

• Journal of the Korean Data and Information Science Society
• /
• v.27 no.3
• /
• pp.621-627
• /
• 2016

A certain professional baseball team tends to be very weak against another particular team. For example, S team, the strongest team in Korea, is relatively weak to H team. In this paper, we carried out clustering the Korean baseball teams based on the records against the team S to investigate whether the pattern of the record of the team H is different from those of the other teams. The technique we have employed is 'time series clustering', or more specifically 'categorical time series clustering'. Three methods have been considered in this paper: (i) distance based method, (ii) genetic sequencing method and (iii) periodogram method. Each method has its own advantages and disadvantages to handle categorical time series, so that it is recommended to draw conclusion by considering the results from the above three methods altogether in a comprehensive manner.