• The Korean Journal of Applied Statistics
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• v.18 no.1
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• pp.137-146
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• 2005

Neural network is one of the most notable technique. It usually provides more powerful forecasting models than the traditional time series techniques. Employing the Ensemble technique in forecasting model, one should provide a initial distribution. Usually the uniform distribution is assumed so that the initialization is noninformative. However, it would be expected a sequential informative initialization based on data rather than the uniform initialization gives further reduction in forecasting error. In this note, a modified Ensemble algorithm using sequential initial probability is developed. The sequential distribution is designed to have much weight on the recent data.

• Communications for Statistical Applications and Methods
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• v.16 no.1
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• pp.31-40
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• 2009

Spatial time series data can be viewed either as a set of time series collected simultaneously at a number of spatial locations. In this paper, We estimate the parameters of spatial time autoregressive moving average (SIARMA) process by method of Gibbs sampling. Finally, We apply this method to a set of U.S. Mumps data over a 12 states region.

• Proceedings of the Korea Water Resources Association Conference
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• 2017.05a
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• pp.16-16
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• 2017

기후 시스템의 다양한 상호작용으로 인해 나타나는 대표적 현상인 강우는 수문학적 분석 과정의 필수적인 요소이며 장기 강우를 예측하는 것은 효율적인 수자원 관리에 중요한 기반이 되고 있다. 이러한 강우는 장기적으로 지구의 대기-해양 순환 패턴의 영향을 받으며, 특히 엘니뇨와 라니냐와 같은 기상 이변이 발생할 경우 대규모 순환에 변화가 일어나게 되어 강우에 영향을 미칠 수 있다. 따라서 본 연구에서는 지구의 순환 패턴 특성을 수치화한 전지구적 기상인자 중에서 우리나라 장기 강우를 예측하기 위한 기상인자를 선정하고 시계열 모형 구축을 통하여 예측력을 평가하였다. 이를 위해 강우에 내재된 다양한 대기-해양 순환 패턴으로부터 나타나는 주기적 요소를 추출하기 위해 앙상블 경험적 모드분해법을 사용하여 강우를 분해한 후, 각 분해된 강우자료와 전지구적 기상인자와의 상관성 분석을 통해 높은 상관성을 가진 기상인자를 선별하고 단계식 변수선택법으로부터 유의미한 기상인자를 최종적으로 선정하였다. 그 결과, 우리나라 기상청 60개 지점의 월별 강우자료 중 전반적으로 영향을 미치는 기상인자를 선정할 수 있었으며, 선정된 기상인 자로 구축된 시계열 모형을 통해 우리나라 장기 강우를 예측하였다.

• Proceedings of the Korea Water Resources Association Conference
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• 2018.05a
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• pp.11-11
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• 2018

본 연구에서는 1시간부터 1년 단위의 강우 특성들을 잘 모의하는 혼합 추계 강우 생성 모형을 개발하였다. 본 모형의 가상 강우 생성 과정은 4단계로 이루어진다. 첫 단계에서 Seasonal ARIMA 모형을 통하여 시계열 특성을 반영한 월 강우를 생성한다. 두 번째 단계는 생성된 월 강우에 해당하는 일 단위 이하의 강우 통계치 세트를 생성하는 것이며, 통계치간 상관관계를 통해 평균, 표준편차, 자기상관 계수, 무강우 확률을 생성한다. 생성된 통계치 세트는 세 번째 단계에서 Modified Bartlett-Lewis Rectangular Pulse (MBLRP) 모형의 6개의 매개변수를 보정하는데 사용되며, 마지막으로 MBLRP 매개변수 세트를 통해 가상 강우 시계열을 생성한다. 위 모형을 통해 미국 동부 지역 29개 강우 관측소에 대하여 200년 길이의 가상 강우를 생성하였으며, 그 결과 시 단위부터 연 단위까지 강우의 1차, 2차 통계치 및 무강우 확률을 성공적으로 재현하였다. 또한 기존 MBLRP 모형에 비하여 극한 강우 사상을 재현하는 능력이 향상되었다. 빈도분석 결과를 통하여 MBLRP 모형이 재현기간에 따라 10%에서부터 40%까지 극한 사상을 과소 추정한 반면, 본 모형에서는 20% 이내의 값을 나타내었다.

• The Korean Journal of Applied Statistics
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• v.23 no.1
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• pp.41-47
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• 2010

In this paper, we show the performance evaluation of outlier detection methods based on the GARCH model. We first introduce GARCH model and the methods of outlier detection in the GARCH model. The results of small simulation and the real KOSPI data show the out-performance of the outlier detection method over the traditional method in the GARCH model.

• Journal of the Korean Data and Information Science Society
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• v.24 no.6
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• pp.1103-1112
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• 2013

Exploratory data analysis focuses mostly on data exploration instead of model fitting. We can use the recurrence plot as a graphical exploratory data analysis tool. With the recurrence plot, we can obtain the structural pattern of the time series and recognize the structural change points in time series at a glance.

• Journal of Navigation and Port Research
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• v.32 no.6
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• pp.425-431
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• 2008

The future cargo transportation and traffic volume on container in Gwangyang port was forecasted by using univariate time series models in this research. And the container ship traffic was produced. The constructed models all were most adapted to Winters' additive models with a trend and seasonal change. The cargo transportation on container in Gwangyang port was estimated each about 2,756 thousand TEU and 4,470 thousand TEU in 2011 and 2015 by increasing each 7.4%, 16.2% compared with 2007. The volume per ship on container was estimated each about 675TEU and 801TEU in 2011 and 2015 by increasing each 30.3%, 54.6% compared with 2007. Also, traffic volume on container incoming in Gwangyang Port was prospected each about 4,078ships and 5,921ships in 2011 and 2015.

• Water for future
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• v.14 no.2
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• pp.71-79
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• 1981

This study is established of simulation models form the stochastic and statistic analysis of monthly rainfall and monthly runoff on south Han river. The time series simulation of monthly runoff is introduced with a linear stochastic model for simulating synthetic monthly runoff data. And, time series model of monthly pricipitation and monthly runoff is introduced to be a pure random time series with known statical parameter, which is characterized by an exponential recession curve with one parameter, and is develope expressing the statistical parameter for length of carryover.

• Proceedings of the Korea Society for Industrial Systems Conference
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• 1998.10a
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• pp.665-670
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• 1998

본 연구에서는 시계열자료의 ARMA 모형화를 위해 의사결정트리 분류기상에 존재하는 인공신경망의 구조를 개선하여 이들 각각의 인공신경망으로부터 도출된 결과를 Dempster's rule of combination을 이용하여 결합할 수 있는 방법론을 제시하고 있다. 인공신경망을 이용한 기존의 ARMA 모형화 방법과 비교한 결과, 본 연구에서는 제시한 방법이 주어진 ESACF 특성패턴에 대해 보다 정확하게 ARMA 모형화를 하는 것으로 나타났다.

• Proceedings of the Korean Society of Computer Information Conference
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• 2012.01a
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• pp.255-256
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• 2012

본 논문에서는 비선형 시계열 자료를 이용한 Quasi-Score 추정함수를 정의하고 Quasi-Score 추정함수로부터 얻은 추정량의 극한분포를 제시한다. 그리고 금융외환시장의 불확실성을 나타내는 환율, 금리, 주가지수 등의 연관성에 관한 시계열 모형을 수립하고 Quasi 우도추정법을 이용하여 모수추정을 실시한다.