• 재무관리논총
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• 제10권1호
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• pp.191-214
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• 2004

VaR에 의한 금융위험의 측정은 국제결제은행 바젤위원회의 내부모델 허용에 힘입어 금융산업에서 표준방식으로 확고한 입지를 차지하고 있다. 본 연구에서는 한국주식시장포트폴리오를 거래투자자산으로 보유한 경우의 VaR를 극단치이론에 입각하여 측정하고 이의 성과를 RiskMetrics의 성과와 비교하여 검토하였다. GPD의 모수적 추정에 의한 VaR의 사후검정결과는 표본내 사후검정이나 표본외 사후검정에서 어떤 신뢰수준에서도 기대되는 범위와 크게 벗어나지 않은 안정된 결과를 보였다. RiskMetrics의 EWMA방식도 역시 표본내와 표본외 사후검정 어느 경우에나 기대되는 범위에서 크게 벗어나지 않았지만 높은 신뢰수준에서는 그 성과가 GPD VaR에 비하여 상대적으로 불안정하였으며 위험의 과소평가 성향을 확인할 수 있었다. 비모수적 GEV추정에 입각한 VaR의 경우에는 위험을 과대평가하고 지나치게 보수적인 성향을 나타내었다. GPD의 모수적 접근에 의한 VaR 측정은 다양한 신뢰수준에서 정확한 검정결과를 보여주고 있으며, 시간적 흐름에 따르는 VaR의 행태도 지나친 변동성을 보이지 않아 외부규제 및 내부통제를 위한 금융위험의 측정지표로서 실용적인 가치가 있음을 확인할 수 있다.

• 응용통계연구
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• 제23권2호
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• pp.219-234
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• 2010

시가총액에 따른 인덱스(INDEX) 투자를 했을 경우에, VaR(Value at Risk)을 종합주가지수(KOSPI)로부터 얻은 수익율의 극단 손실값들로부터 추정한다. 이를 위해, 극단값 이론 중 BM(Block Maxima) 모형을 적용하며, 극단 손실값들의 비독립적 발생을 고려하기 위하여, extremal index 역시 추정한다. 모형의 타당성을 알아보기 위해, 실패율방법을 이용한 사후검정 (back-testing) 을 실시한다. 사후검정을 통해, BM 모형을 적용한 VaR의 추정이 적절함을 알 수 있었다. 또한, 일반적으로 많이 사용되는 GARCH 모형을 이용한 VaR의 추정과 비교한다. 이를 통해, 오차가 t-분포를 따른다고 가정하는 경우, GARCH 모형을 이용한 VaR의 추정이 BM 모형을 이용한 경우와 사후 검정결과에 차이가 없음을 확인하였다. 그러나, GARCH 모형을 통한 VaR 추정은 추정시점근방의 극단 손실값들에 민감하게 반응하지만, BM 모형은 그렇지 않았다. 따라서, 현 시점으로부터 단기간동안의 손실위험은 GARCH 모형을 이용한 VaR의 추정값을 사용하는 것이 적절하며, 장기간동안의 손실위험은 BM 모형으로부터 얻은 VaR의 추정값을 사용하는 것이 적절하다.

• 응용통계연구
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• 제29권1호
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• pp.171-180
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• 2016

바젤 위원회는 시장위험의 측정 도구로 Value-at-Risk(VaR)와 expected shortfall(ES)을 사용할 것을 제안하였다. 여러 문헌에서 VaR와 ES의 다양한 추정 방법들이 연구 되었다. 본 연구에서는 준모수적인 방법인 conditional autoregressive value at risk(CAViaR), conditional autoregressive expectile(CARE) 방법들, 그리고 Gaussian 준최대가능도 추정량(QMLE)를 이용한 방법을 사후 검정을 통해서 비교하고자 한다. 각 방법의 타당성을 확인하기 위해서, VaR에 대한 사후 검정은 unconditional coverage(UC)와 conditional coverage(CC) 검정을 사용하고 ES에 대한 검정은 붓스트랩 방법을 사용한다. S&P500 지수와 현대 자동차 주식가격 지수에 대하여 실증 자료 분석이 수행되었다.

• 한국건설관리학회논문집
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• 제3권1호
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• pp.74-82
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• 2002

가설기자재 성능검정제도는 불량 가설기자재의 유통을 방지하기 위해 일정성능 이상의 제품만 제조하도록 형식 승인해 주는 것으로 제품의 사전검정을 통한 승인을 받아야만 시판할 수 있는 사전심사제도이다. 그러나 현행 형식검정방식은 제출된 시제품에 대한 검정을 통해서 동일한 형식의 제품 전체를 합격처리하고 있으며, 검정 합격 제품에 대한 유효기간이 없어 한번 검정에 합격한 제품에 대한 성능의 지속적인 유지$\cdot$관리가 어려워 불량 가설기자재로 인한 안전사고가 줄어들지 않고 있으며, 아직도 미검정제품 또는 성능검정 불합격 제품이 유통되고 있는 실정이다. 따라서 본 연구에서는 국내 가설기자재 사후관리제도와 선진외국의 관련제도와의 비교$\cdot$분석을 통해 현행 성능검정 합격 제품에 대한 사후관리의 문제점을 분석하고, 그 개선방안을 제안함으로써 가설기자재로 인한 재해발생을 저감시키고, 불량 가설기자재의 유통을 방지하고자 한다.

• 응용통계연구
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• 제34권6호
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• pp.863-874
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• 2021

FLSA는 총변동벌점을 이용해 구간별상수인 평균 구조를 구현하는 벌점모형으로 다중변화점 탐색을 위해 활용되고 있다. 한편, FLSA는 변화점 탐색에 있어서 점근적 일치성이 만족되지 않으므로 잡음의 크기가 0에 가깝게 수렴하는 경우에도 다수의 거짓 변화점이 식별될 수 있다는 단점이 있다. 이 연구에서는 이러한 FLSA의 문제점을 해결하기 위한 사후추론 방법으로 순열검정 방법을 제안한다. 단일변화점 모형과 관련된 순열검정 방법은 Antoch와 Hušková (2001)에 의해 제안된 바 있다. 이 연구에서는 Antoch와 Hušková (2001)의 검정절차를 확장하여 다중변화점 식별에 사용되는 FLSA와 결합함으로써 다중변화점 모형에 적용할 수 있는 순열검정절차를 제안한다. 모의실험 결과, 제안된 방법은 z-검정과 CUSUM 통계량의 극한분포에 기반을 둔 검정방법에 비해 전반적으로 우수하였으며 거짓 변화점의 식별에 유용함을 확인할 수 있었다.

• 응용통계연구
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• 제12권2호
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• pp.605-619
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• 1999

본 논문은 회귀분석에서 오차항의 1차 자기상관 존재 여부 및 그 값을 검정하는 방법을 베이지안 접근법으로 제안하였다. 이 방법은 모수공간의 다중분할로 인해 얻어진 여러 가설들에 대한 다중결정문제를 다중 베이즈요인에 관한 이론과 일반화 Savage-Dickey 밀도비를 이용한 사후확률 추정법을 합성하여 개발되었다. 이 방법은 기존의 검정법들에서 가능한 검정 뿐 아니라 이들이 해결할 수 없는 자기상관에 대한 다중결정문제에도 사용이 가능한데 그 효용성이 있다. 모의실험을 통하여 제안된 검정법의 유효성을 평가하였다.

• 한국재난정보학회:학술대회논문집
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• 한국재난정보학회 2022년 정기학술대회 논문집
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• pp.155-157
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• 2022

기존의 안전교육 교수방법은 강의 방식으로 전달하고 있어 근로자의 참여를 이끌어내는데 한계점이 있으며, 불안전한 행동에 의한 안전사고를 예방하기 위해서는 스마트 체험식 안전교육으로 패러다임을 전환할 필요성이 있다. [연구배경/목적]:스마트 체험식 안전교육은 건설현장에서 근로자들이 보다 더 빠르게 위험을 인지하고 여기에 맞는 안전작업 이행과 위험발생 시 응급대처 능력 등을 향상시키므로 사전사후 학습전이의 효과성을 검정할 수 있다. 이러한 관점에서 안전사고를 예방하기 위한 본 연구는 안전교육의 체험학습방법과 참여방법, 교육콘텐츠 접근방법을 통하여 근로자의 안전행동 유도와 불안전행동 감소에 미치는 영향검증이 목적이다. [연구방향/범위]:실제 건설현장과 동일하게 작업환경을 구성해 놓은 스마트 체험식 안전교육시설에서 추락체험, 낙하물체험, 장비협착체험, 화재, 감전재해 등의 실제 사고를 체험해 볼 수 있도록 만들어진 체험학습 방법과 가상(VR, AR, 메타버스)공간에서 간접경험 할 수 있는 참여방법을 다룰 것이다. 그리고 안전체험교육 사전사후의 분석을 통하여 안전 학습전이 성과를 분석한다. [연구 분석방법]:연구의 주요 변인으로는 Human-Error, 안전행동요인, 불안전행동요인, 위험감수성, 조직특성, 조직의 안전문화, 조직의 역량, 안전교육특성, 교육콘텐츠 변화가 사전사후 분석을 통하여 현장 작업 시 안전 학습전이의 효과성을 검정하였다.

• 인간행동과 음악연구
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• 제15권1호
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• pp.25-49
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• 2018

본 연구는 노래중심 집단음악치료가 유소년축구선수의 운동스트레스와 긍정심리자원에 영향을 미치는지 알아보는 데 목적이 있다. 연구 대상은 수도권에 위치한 중학교 소속 유소년축구선수 80명(실험집단 39명, 통제집단 41명)으로, 편의적 표집방법을 통해 모집되었다. 실험집단은 소규모(8-11명)로 나누어 주 4회, 45분씩, 15회기의 노래중심 집단음악치료를 실시하였고, 통제집단은 별도의 처치 없이 휴식을 취하였다. 노래중심 집단음악치료 효과검정을 위해 프로그램 실시 전 후에 운동스트레스척도와 운동선수 긍정심리자원척도를 사용한 검사를 실시하였다. 수집된 데이터는 독립 표본 t 검정을 통해 동질성검정과 집단 간 사후점수를 비교하였고, 대응표본 t 검정을 통해 집단 내 사전 사후점수를 비교하였다. 분석 결과는 다음과 같다. 첫째, 운동스트레스 사후점수에서 실험집단은 통제집단에 비해 통계적으로 유의하게 점수가 낮았다(p < .01). 운동스트레스 사전 사후점수 비교에서 실험집단은 통계적으로 유의한 변화를 보이지 않은 반면, 통제집단은 유의한 증가를 보였다(p < .05), 둘째, 긍정심리자원 사후점수에서 실험집단은 통제집단에 비해 통계적으로 유의하게 점수가 높았다(p < .01). 긍정심리자원 사전 사후점수비교에서 실험집단은 점수가 소폭 상승한 반면, 통제집단은 통계적으로 유의한 감소를 보였다(p < .05). 이러한 연구 결과를 통해 노래중심 집단음악치료가 유소년 운동선수들의 심리적 자원 지지와 긍정정서 유도를 통한 운동스트레스 감소가 가능함을 시사하며, 향후 긍정심리자원 형성에 초점을 맞춘 후속연구가 지속될 필요가 있다.

• Journal of the Korean Data and Information Science Society
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• 제24권6호
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• pp.1241-1251
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• 2013

이 논문의 연구목적은 운동형태에 따라 중년여성의 신체구성과 혈중지질에 미치는 영향을 규명하기 위한 것이다. 연구대상은 40 50대 중년여성으로 유산소운동집단 8명, 복합트레이닝집단 8명 두 그룹으로 나누었으며, 12주간의 운동프로그램을 실시하였다. 운동강도는 주4회, 1회 70~90분, HRmax 60%~75%, 1RM 60%~80%로 점진적으로 증가시켰다. 자료처리는 Windows 용 SPSS ver. 21.0 통계 프로그램을 사용하여 평균과 표준편차 등을 산출하고, 비모수통계분석 방법인 윌콕슨 부호순위검정과 윌콕슨 순위합검정을 통해 그룹별 사전-사후 평균차와 변화량에 대한 그룹간 차이를 검정하였다. 연구결과를 살펴보면, 먼저 각 집단별 사전-사후 평균차에서는 복합운동 집단의 BMI, 체지방량, 그리고 중성지방에서만 통계적으로 유의한 차이가 나타났다. 또한 변인별 사전-사후 변화량에 대한 두 집단간의 차이 검정에서는 체지방량에서만 통계적으로 유의한 차이가 나타났다. 부가적으로 통계적 유의성은 검증되지 않았지만 각 별인별 사전-사후 평균 변화에 대한 기술통계를 살펴보면 복합운동이 유산소운동에 비해 상대적으로 더 효과적일 수 있다는 것을 알 수 있다.

• 한국콘텐츠학회논문지
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• 제19권9호
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• pp.558-566
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• 2019

본 연구는 선율타악기 연주중심 집단프로그램이 유소년 축구선수의 팀응집력과 팀효능감에 영향을 미치는지 알아보는 데 목적이 있다. 연구에는 중학교 소속 축구선수 57명이 참여하였다. 실험집단(n=28)은 주 4회, 45분씩, 총 8회기의 선율타악기 연주중심 집단프로그램에 참여하였고, 통제집단(n=29)은 별도의 중재 없이 휴식을 취하였다. 효과검정을 위해 프로그램 실시 전 후에 팀응집력 척도와 팀효능감 척도를 사용한 검사를 실시하였다. t검정을 통해 비교 분석한 결과는 다음과 같다. 첫째, 집단 간 팀응집력 사후점수 차이 검정에서 실험집단은 통제집단에 비해 통계적으로 유의한 차이를 보였으며, 집단 내 사전 사후점수 차이 검정에서도 실험집단은 통계적으로 유의한 차이를 보였다. 둘째, 집단 간 팀효능감 사후점수 차이 검정에서 실험집단은 통제집단에 비해 통계적으로 유의한 차이를 보였으며, 집단 내 사전 사후점수 차이 검정에서도 실험집단은 통계적으로 유의한 차이를 보였다. 이상의 연구결과는 선율타악기 연주중심 집단프로그램이 유소년 축구선수의 팀응집력과 팀효능감을 향상시키는 효과적인 중재 도구임을 시사한다.