• Journal of Global Scholars of Marketing Science
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• v.17 no.3
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• pp.133-151
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• 2007

The purpose of this article is to examine the effects of item parceling on the consistency of significance testing of the causal parameters with regard to the relationship between the relevant constructs, as well as the effects of the item parceling on the goodness-of-fit indices of LISREL's general models. Most of the researchers' major purpose of using structural equation modeling (SEM) is to test their research hypotheses associated with the causal parameters. Therefore, we investigated three general models of LISREL, rather than the frequently used confirmatory factor analytic (CFA) models by many other researchers. The results of the study showed that there was a high level of consistency in the calculated test statics of causal parameters between the item-parceled solutions and the item-level solutions, and that the item-parceled solutions had better goodness-of-fit indices, such as GFI, AGFI, CFI, and NFI, than the solutions at the item level. However, in terms of RMSEA, there was no such tendency.

• The Korean Journal of Financial Management
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• v.19 no.2
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• pp.159-185
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• 2002

한 시계열이 비정상적과정에 의해 생성될 때 이 시계열의 정상성을 확보하기 위하여 시계열의 차분을 수행한다. 이 시계열에 I(1)을 적용하여도 정상적과정이 되지 못하는 경우가 존재하고 있다. 그러면 이 시계열은 과도한 차분과정을 거치게 된다. 따라서 차분모수 d는 0

• Communications for Statistical Applications and Methods
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• v.19 no.1
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• pp.33-45
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• 2012

The primary interest of drug development studies is to estimate the smallest dose that shows a significant difference from the zero-dose control. The smallest dose is called the Minimum Effective dose(MED). In this paper, we suggest a nonparametric procedure to simultaneously find the MED of each group based on placements. The Monte Carlo simulation is adapted to estimate the power and the family-wise error rate(FWE) of the new procedures with those of discussed nonparametric tests to find MED.

• Proceedings of the Korea Water Resources Association Conference
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• 2012.05a
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• pp.352-356
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• 2012

본 연구는 최근 우리나라 4대강 중 한강의 기후변화로 인한 온도, 상대습도, 강우량의 관측자료를 통해 과거와 최근의 변동특성에 대해서 파악하고자 하였다. 이를 위해 기상청의 관측자료를 활용하였으며 한강의 상, 중, 하류로 나눠서 3개 지점에 대해 선정하였다. 선정 기준은 인위적인 영향을 많이 받는 도시지역을 제외한 도서 지역에 위치한 관측소를 기준으로 선정하였다. 분석을 실시한 항목으로는 최고, 최저, 평균기온 및 상대습도, 연강우량, 일 최고 강우량, 강우 집중률이 있으며 강우 집중률은 강우량에 의한 강우강도의 변동 특성을 파악하기 위해 분석하였다. 과거(~1994)와 최근(1995~2011)의 변동성을 파악하기 위해 각 항목별로 비모수적 검정을 실시하고, 상위 10개를 선정한 자료를 이용하여 분석하였다. 비모수적 검정으로는 Mann-Kendall, Hotelling-Pabst, Sen's Trend Test를 이용하였고, 표준정규변량을 통해 과거와 최근의 경향성을 비교하였다. 연구 지점 중 양평의 평균 기온은 상위 10개 중 9개가 최근 자료에서 선정되었고 경향성의 유의수준도 더 높게 나타났다. 최저 상대습도는 과거에 비해 최근에 더 높은 유의수준의 하강하는 경향성을 가지는 것으로 나타나, 기후변화로 인한 지구온난화가 진행되고 있다는 것을 보여주고 있다. 연강수량은 최근 자료에 상위 8개가 나타났고, 표준정규변량 또한 높은 유의수준을 가지며 증가하는 것으로 나타났다. 일 최고 강수량, 강우집중률 또한 상위 10개 관측자료 중 1995년 이후 7개가 관측되었고, 이는 강우강도가 증가하는 것으로 판단할 수 있다. 상대습도의 경우 평균 및 최소 상대습도에서 2개가 관측 되어 기온은 상승하고 강우는 집중되는 반면 상대습도는 온도의 영향 이외에도 낮아지는 경향을 보여 오난해지는 가운데 건조해지는 경향을 보임을 알 수 있었다.

• The Korean Journal of Financial Studies
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• v.11 no.1
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• pp.1-36
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• 2005

한 시계열의 원래 관찰치가 본래 가지고 있는 정보를 하나도 잃지 않고 또한 손상시키지 않고 그대로 보존되며 계산이 용이하고, 뿐만 아니라 가능도함수나 비모수 추정함수를 계산함에 있어 수치적 불안정 잠재성이 존재하지 않도록 변환된 시계열을 얻을 수 있으면, 다시 말해 각종 통계량의 계산에 용이하게 적용 가능하되 원래 시계열이 보유하고 있는 모든 성질들은 추호도 손상시킴이 없이 이 시계열을 변환시킬 수 있는 변환방법이 존재한다면, 모수의 추정치와 검정통계량을 정확히 얻을 수 있을 것이다. 이와 같은 변환방법이 웨이브렛 변환이다. 이 변환은 푸리에 분석의 결점을 극복하되 후리에 변환이 적용되는 분야에는 거의 모두 적용 가능한 변환방법이다. 이 논문에서는 시계열의 웨이브렛 변환을 소개하고 이 변환이 재무시계열의 모형화에 한몫을 단단히 할 수 있다는 점을 밝히고자 한다. 그리고 웨이브렛 변환을 성공적으로 적용할 수 있는 주가과정을 하나의 예로 제시하여 웨이브렛 변환의 구체적 적용방법을 탐구하고자 한다. 웨이브렛의 주가 시계열의 적용방법의 한 예로 주가의 장기기억과정을 분석한다. 한국과 외국의 일별 주가지수의 수익률 시계열들이 장기기억과정을 따르는 시계열임이 발견되었다. 여러 형태의 웨이브들을 사용하여 검정하였는데 이 모두가 한결같이 주가지수가 장기기억성과정임을 지지하고 있다.

• The Korean Journal of Applied Statistics
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• v.13 no.2
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• pp.515-523
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• 2000

In this paper we detect edges using stutistical methods of the change-point problem. For this, we perform the hypothesis testing for differences in gray levels to see whether any $n\timesn$ subimage contains edge segments. The proposed method based on the twosample Kolmogorov-Smirnov test is introduced and the likelihood ratio test and the \VolfeSchechtman test for change-point problem arc also applied for edge detection. \Ve perform the experimental study to assess the performance of these methods in both noisy and uncontaminated sample noises.

• Journal of the Korean Data and Information Science Society
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• v.17 no.3
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• pp.707-716
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• 2006

When the regression function is discontinuous at a point, the variance function is usually discontinuous at the point. In this case, we had better propose a test for the existence of a discontinuity point with the regression function rather than the variance function. In this paper we consider that the variance function only has a discontinuity point. We propose a nonparametric test for the existence of a discontinuity point with the second moment function since the variance function and the second moment function have the same location and jump size of the discontinuity point. The proposed method is based on the asymptotic distribution of the estimated jump size.

• Journal of the Institute of Electronics Engineers of Korea SP
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• v.41 no.3
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• pp.147-153
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• 2004

This paper proposes an efficient edge detection using Van der Waerden statistic in original and noisy images. An edge is where the intensity of an image moves from a low value to a high value or vice versa. We describe a nonparametric Wilcoxon test and a parametric T test based on statistical hypothesis testing for the detection of edges. We use the threshold determined by specifying significance level $\alpha$, while Bovik, Huang and Munson consider the range of possible values of test statistics for the threshold. From the experimental results of edge detection, the T and Wilcoxon method perform sensitively to the noisy image, while the proposed Waerden method is robust over both noisy and noise-free images under $\alpha$=0.0005. Comparison with our statistical test and Sobel, LoG, Canny operators shows that Waerden method perform more effectively in both noisy and noise-free images.

• Journal of the Korean Data and Information Science Society
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• v.9 no.2
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• pp.189-202
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• 1998

The goat of this paper is to study on variance estimation - Rice variance estimation, Gasser, Sroka and Jennen-Steinmetz's varince estimation - in smoothing goodness-of-fit tests. The comparisons of powers on test statistics are conducted by the change of variance, the number of oscillations, the amplitude of the alternative sample distribution.

• Proceedings of the Safety Management and Science Conference
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• 2008.04a
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• pp.451-460
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• 2008

This paper reviews nonparametric statistics by Neyman-Pearson test and Fisher test. Nonparametric statistics deal with the small sample with distribution-free assumption in multi-product and small-volume production. Two tests for various nonparametric statistic methods such as sign test, Wilcoxon test, Mann-Whitney test, Kruskal-Wallis test, Mood test, Friedman test and run test are also presented with the steps for testing hypotheses and test of significance.