• 한국해양학회지:바다
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• 제26권1호
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• pp.11-36
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• 2021

비천문조인 연주조(Sa)와 반년주조(Ssa)는 해수특성 변화와 기상 상태에 영향을 받는 비대칭 월평균 해수면의 연변화와 관련이 깊다. 국립해양조사원이 운영하는 21개 조위관측소에서 관측한 1시간 간격의 19년(1999~2017년) 간 해수면 높이 자료에 대하여 두 종류의 조석 조화분해 프로그램(Task2K와 UTide)을 사용하여 Sa와 Ssa의 조화상수를 산출하였다. 조화분해에 사용되는 자료의 시작 시기와 길이에 따른 Sa의 안정도를 조사하였으며, Sa와 Ssa의 조화상수의 분포 특성을 살펴보았다. 먼저, 인천 조위관측소의 20년(1999~2018년) 해수면 관측자료를 1일씩 이동하면서 1년(369일) 조화분해를 수행하고 그 결과를 비교하였을 때, 두 프로그램 모두 자료의 시작 시기에 따라 Sa 조화상수가 불규칙하게 크게 변동한다는 사실을 알 수 있었다. Task2K가 Sa 분조 계산식에 근일점 천문변수를 고려하지 않아서, 두 프로그램 간에 약 78°의 지각 차가 났으며, 이들 진폭 차이는 1 cm 이하였다. 우리나라 연안에서는 Sa 조화상수가 해마다 크게 다르므로, 조위 예측 정확도와 관련하여 안정적인 조화상수 산출에 필요한 적절한 자료 길이를 결정하기 위해 관측자료 길이(1년, 2년, 3년, 5년, 9년, 19년)에 따른 인천 조위관측소의 Sa 조화상수 값의 변동성을 살펴보았다. 대표성 있는 Sa 조화상수를 구하기 위해서 조화분해를 수행할 때 5~9년 동안의 관측자료를 사용하면 조화상수 예측오차가 상당히 줄어들며, 19년 자료를 사용 것이 가장 바람직하다는 결론을 얻었다. Sa 분조의 진폭은 각 해역별로 다른 해양·대기 환경 특성에 의해 서해안에서 15.0~18.6 cm, 제주도를 포함한 남해안에서 10.7~17.5 cm이었으며, 울릉도를 포함한 동해안에서 10.5~13.0 cm이었다. 울릉도 등 동해 일부 해역을 제외하고 우리나라 연안에서 Ssa 분조의 영향으로 인해 연중 최고(최저) 해수면 높이가 발생하는 시기가 늦어(빨라)져서 해수면의 계절변화가 시간적으로 비대칭적인 특성을 보였다. 끝으로, 월평균 해수면, 대기압 보정 해수면, 비부피 높이 간 관계로부터 해수면의 해해변화와 계절변화의 비대칭성에 대기압 효과와 해수밀도가 가장 큰 영향을 끼친다는 사실을 확인하였다.

• 한국통신학회논문지
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• 제32권1B호
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• pp.1-10
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• 2007

논문에서는 인터넷 트래픽 환경에서 예측하기 어려운 동적 트래픽은 물론 양방향 비대칭적 트래픽을 광 네트워킹 기술을 이용하여, WDM(Wavelength Division Multiplexing) Mesh 네트워크로 수용하는 방안을 제안한다. 제안된 방안에서는 중간 노드(intermediate node)에서 변동하는 인터넷 트래픽에 대한 IP 라우터의 스위칭 통계정보를 기반으로 새로운 광경로를 결정하도록 함으로써, 네트워크의 동적인 그리고 분산적인 트래픽 제어가 이루어지도록 하였다. 이로써 인터넷 트래픽의 실시간적 변동에 따른 RWA(Routing and Wavelength Assignment)의 효율성 열화 효과를 줄이면서 네트워크의 확장성과 유연성이 개선되도록 하였다. 본 논문에서는 노드에서의 트래픽 형상 분석방법과 광경로 설정/절체 과정에 대해 설명하고, 컴퓨터 시뮬레이션을 통해 제안한 개념의 성능을 분석하였다.

• 수산경영론집
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• 제45권2호
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• pp.29-38
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• 2014

This study is to analyse the timing of the structural change of price volatility and the asymmetry of price volatility during the period before and after the timing of the structural change of price volatility using Jeju Farming Olive Flounder's production area market price data from January 1, 2007 to June 30, 2013. The analysis methods of Quandt-Andrews break point test and Threshold GARCH model are employed. The empirical results of this study are summarized as follows: First, the result of Quandt-Andrews break point test shows that a single structural change in price volatility occurred on May 4, 2010 over the sample period. Second, during the period before structural change, daily price change rate has averagely positive value which means price increase, but during the period after structural change daily price change rate has averagely negative value which means price decrease. Also, daily volatility of price change rate during the period before structural change is higher than during the period after structural change. This indicates that price volatility decreases after structural change. Third, the estimation results of Threshold GARCH Model show that the volatility response against price increase is larger during the period after structural change than during the period before structural change. Also the result shows the volatility response against price decrease is larger during the period after structural change than during the period before structural change. And, irrespective of the timing of structural change, price increase has an larger effect on volatility than price decrease. This means volatility is asymmetric at price increase.

• 부동산연구
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• 제28권2호
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• pp.21-34
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• 2018

본 연구의 목적은 거시경제 및 금융변수가 주택시장과 주식시장 사이의 상관관계에 미치는 영향을 분석하는데 있다. 이를 위해 본 연구에서는 표본기간(2004년 1월부터 2017년 11월) 동안의 월별 종합주택 매매가격지수와 KOSPI지수를 이용하였고, 시간가변적 상관관계는 AG-DCC GARCH 모형을 이용하여 추정하였다. 추정결과, 상관계수의 비대칭성을 나타내는 추정계수가 모두 통계적으로 유의한 양(+)의 값을 가지는 것으로 나타났으며, 이는 주택시장과 주식시장의 양(+)의 충격보다는 음(-)의 충격이 주택시장과 주식시장 사이의 상관계수를 더 증가시킨다는 것을 의미한다. 또한, 거시경제 및 금융변수가 상관계수에 미치는 영향을 분석한 결과 기간스프레드는 상관계수에 음(-)의 영향을 미치고, 신용스프레드는 상관계수에 유의한 양(+)의 영향을 미치는 것으로 나타났다. 이러한 결과들은 위험프리미엄 효과로 해석이 가능하다. 기간스프레드가 하락하거나 신용스프레드가 상승하는 경우, 즉, 미래 경기가 하락할 것으로 예상되는 경우 우리나라 주택시장과 주식시장의 변동성이 증가하고 투자자들은 더 높은 위험프리미엄을 요구하게 된다. 이로 인해 주택가격과 주가는 하락하게 되고, 두 시장 사이의 상관계수는 상승하게 된다는 것이다. 또한 이 결과는 두 시장이 서로 헤지의 역할을 하기는 어렵다는 것을 의미한다.

• 수산경영론집
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• 제49권2호
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• pp.21-35
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• 2018

Squid is a popular seafood in Korea. However, since the 2000s, the squid production has been declining. The unstable supply of the squid products may cause price fluctuations of fresh and chilled squid. These price fluctuations may be relatively more severe than them of other commodities, because the fresh and chilled squid can not be stored for a long period of time. Thus, this study analyzes the structural characteristics of price volatility and price asymmetry of fresh squid based on off-diagonal GARCH model. Data used to analysis of this study are daily wholesale and retail prices of fresh squid from January 1, 2006 to December 31, 2016 provided in the KAMIS. As theoretical approaches of this study, first of all, the stability of the time series is confirmed by the unit root test. Secondly, the causality between distribution channels is checked by the Granger causality test. Thirdly, the VAR model and the off-diagonal GARCH model are adopted to estimate asymmetry effect and price volatility spillover between distribution channels. Finally, the stability of the model is confirmed by multivariate Q-statistic and ARCH-LM test. In conclusion, fresh squid is found to have shock and volatility spillover between wholesale and retail prices as well as its own price. Also, volatility asymmetry effect is shown in own wholesale or retail price of fresh squid. Finally, this study shows that the decrease in the fresh squid retail price of t-1 period than the increase in the t-1 period has a greater impact on the volatility of the fresh squid wholesale price in t period.

• 한국전자거래학회지
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• 제26권3호
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• pp.33-53
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• 2021

제4차 산업혁명의 확산과 코로나 19의 장기화로 인한 사회적 변화의 기로에서 한국 정부는 2020년 7월 디지털 뉴딜 정책을 발표했다. 디지털 뉴딜 정책은 데이터, 네트워크, 인공지능 기술을 중심으로 공공분야 및 산업의 디지털 전환을 가속화함으로써 새로운 비즈니스를 창출하는 것을 주요 과제로 삼고 있다. 그러나 급변하는 사회환경에서 기술의 미래 이익에 대한 정보비대칭은 정책의 방향과 효과에 대한 대중의 분석 능력의 차이를 야기할 수 있으며, 이로 인해 정책의 실질적 효과에 대한 불확실성이 발생하게 된다. 한편, 언론은 정부 정책을 대중에 전파하는 전달자 역할을 통해 담론 형성을 주도하며, 보도를 통해 특정 이슈에 대한 제반 지식을 대중에게 제공하는 역할을 한다. 즉, 특정 정책에 대한 언론의 보도량이 증가할수록 이슈 집중도는 높아지며, 이를 통해 대중의 의사결정에도 영향을 미치게 된다. 따라서 본 연구의 목적은 한국 정부의 디지털 뉴딜 정책에 대한 언론 보도량과 주식 시장의 동태적 관계를 그랜저 인과관계(Granger causality), 충격반응함수, 분산분해분석을 이용하여 검증하는 것이다. 이를 위해 디지털 뉴딜 정책에 대한 언론 보도량, 키워드 검색량과 KOSDAQ 상장 기업 중 디지털 뉴딜 정책과 관련이 있는 디지털 기술 기반 기업들의 일일주식회전율, 일일주가수익률, EWMA 변동성을 변수로 설정하였으며, 정책발표 시점 전후 60 거래일, 총 120 거래일 간의 데이터를 이용했다. 분석 결과, 언론 보도량은 키워드 검색량, 일일주식회전율, EWMA 변동성과 양방향 그랜저 인과관계가 존재하였으며, 언론 보도량의 증가는 디지털 뉴딜 정책에 대한 키워드 검색량에 높은 영향을 미치는 것으로 나타났다. 또한 언론 보도량에 대한 충격반응분석 결과 EWMA 변동성을 큰 폭으로 하락시키는 양상을 보였으며, 시간이 지날수록 영향력이 점차 증가하며 주식 시장의 변동성을 완화시키는 역할을 하는 것으로 나타났다. 본 연구의 분석 결과를 토대로 디지털 뉴딜에 대한 언론 보도량은 주식 시장과 유의한 동태적 관계가 있음을 확인할 수 있었다.

• Nuclear Engineering and Technology
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• 제20권3호
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• pp.189-196
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• 1988

핵연료소결체의 편심이 정상상태에서 핵연료봉 열적 성능에 미치는 영향을 조사하였다. 지배방정식은 핵연료소결체와 피복관영역에 대해 2차원 원통좌표계 (r, $\theta$)로 각각 세우고 유한요소법으로 풀었다. 갭(gap)영역에서 방위각 의존적인 열전달계수를 사용하여 동심구조는 그대로 두는 반면 갭크기의 비대칭성을 고려하였다. 재료물성치는 온도의 함수로 사용되었으며 체적 열발생은 반경의 함수로 고려하였다. 핵연료 소결체의 편심으로 인해 피복관 외부 표면에서 최대국부열속은 증가하였고, 핵연료 소결체의 최대온도와 핵연료 평균온도는 감소하였다. 전자는 최소 DNBR계산시 불확실도에 영향을 미칠 것으로 생각되며, 후자의 두현상은 핵연료 소결체의 용융 가능성과 사고시 핵연료 잠재에너지를 줄어들게 할 것으로 예상된다. 또한, 핵연료 소결체의 편심으로 인해 핵연료 소결체의 온도분포는 비대칭을 이루고 최대온도의 위치는 변동되었다.

• 대한기계학회논문집A
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• 제38권11호
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• pp.1245-1256
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• 2014

피로균열 진전거동은 내재적, 외재적 요인에 의하여 시간 경과에 따라 많은 변동을 보인다. 감마과정 모델을 포함하여 연속적, 점진적 그리고 단조롭게 진전하는 피로균열 진전거동의 불확실성을 모사하기 위한 열화모델을 고찰하였다. Lu와 Meeker의 피로시험 자료에 감마과정 모델을 적용하여 시간에 따라 확률적으로 변동하는 피로균열 진전거동을 예측하였다. 피로균열 진전에 관한 상태저하와 수명을 시간에 따라 형상이 변화하는 확률분포 곡선으로 표현하였으며 비대칭도와의 관계로부터 기대수명으로 중위수의 적용이 적절함을 확인하였다. 최적 교체주기와 백분위 수명에 관한 고찰로 감마과정 모델이 예방정비을 위한 정책판단 기준으로 활용할 수 있음을 제시하였다.

• 노동경제논집
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• 제28권1호
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• pp.29-60
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• 2005

본 연구에서는 기업이 임금과 고용(근로자 수) 중 주로 어느 변수를 전략 변수로 사용하여 수요충격(demand shock)에 대응하는가를 연구한다. 또한 그러한 기업들의 적응 과정이 정(+)의 수요충격과 부(-)의 수요충격 사이에서 대칭적(symmetric)인가를 분석하며, 나아가 산업별 기업규모별, 그리고 노조 유무별로 그 적응패턴이 상이한가를 분석한다. 분석 결과를 요약하면 다음과 같다. 첫째, 전체적으로 기업들은 수요충격에 대해 임금조정보다는 고용조정으로 대응해 나가고 있다. 둘째, 전반적으로 임금이 경직적(rigid)으로 나타나는 이유는 주로 부(-)의 수요충격시 임금이 하방으로 경직적 (downward rigidity)이기 때문이며, 정(+)의 수요충격 시에는 다소 상향조정되는 것으로 나타난다. 셋째, 임금조정과 비교하여 고용조정은 정(＋)과 부(-)의 수요충격에 대해 대체로 대칭적이다. 넷째, 고용조정은 매출액 변동률에 대해 선형으로 나타나는 반면 임금조정은 비선형으로 나타난다. 정(+)의 수요충격시 임금은 그 충격의 강도가 상대적으로 약할 때는 반응을 하지 않다가 강도가 높아짐에 따라 상향조정의 폭도 점차 증가한다. 반대로 부(-)의 충격시 임금조정은 매출액 성장률의 오목함수로 표시된다. 다섯째, 노조기업은 비노조기업과 비교하여 수요충격에 대한 적응 수단으로 (특히 부(-)의 수요충격시) 고용보다는 임금을 주로 사용하는 것으로 나타났다.

• 국제지역연구
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• 제16권3호
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• pp.53-73
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• 2012

본 논문에서는 금리 스프레드가 두 아시아 국가의 경기불황을 예측할 수 있는가를 살펴보았다. 이를 위해 세계시장에 상대적으로 개방이 많이 되어 있고 무역활동이 활발한 두 개의 신흥경제국가인 한국과 태국을 선정 하였다. 본 논문에서는 두 개의 국면(Two-regime Markov-Switching model)과 세 개의 국면(Three-regime Markov-Switching model)이 있는 마코프 국면 전환 모형을 이용하여 아시아 경제위기의 불황확률을 추정해 보았다. 추정결과 태국의 금리스프레드는 태국의 불황 확률을 반영하였으나 한국의 금리스프레드는 불황 예측을 하지 못하는 것으로 나타났다. 또한, 세 개의 국면이 있는 모형이 두 개의 국면 있는 모형보다 아시아 금융위기의 불황예측에서 우수함을 밝혔다. 또한 본 논문에서는 경기상승과 경기불황이 있을 때 얼마나 지속되는가의 지속성(Duration)을 추정하였다. 이는 경기가 불황으로 움직일 때는 생산이 급격히 감소하는 반면 저점을 찍고 경기가 살아날 때는 생산이 천천히 오른다는 경기불황과 호황의 비대칭적 움직임을 테스트 하였다. 한편 마코프 국면 전환 모형의 결과와 전통적으로 많이 사용되어 왔던 프로빗(Probit) 모형의 결과를 비교 분석 하였다. 마코프 국면전환 모형이 프로빗 모형보다 경기변동의 예측력을 크게 향상시키지는 못하는 것으로 나타났다.