• Journal of the Korean Data and Information Science Society
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• 제27권6호
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• pp.1487-1498
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• 2016

관리도를 사용하여 공정을 관리할 때, 일반적으로 공정 모수의 정확한 값은 알 수 없기 때문에 제1국면의 표본을 통하여 이를 추정해서 사용하고 있다. 또한 추정된 공정 모수를 이용하여 관리도를 설계하는 경우 관리한계는 관리상태에서의 런길이의 평균인 ARL (average run length)이 미리 지정한 값을 만족하도록 설정하고 있다. 그러나 런길이의 분포는 일반적으로 치우쳐져 있기 때문에, 런길이의 평균 대신 중위수를 사용하는 것이 바람직할 수 있다. 이 논문에서는 제1국면에서 추정한 모수를 사용하는 경우 부그룹의 크기에 따른 $\bar{X}$ 관리도의 성능에 대해 연구하였고, 이때 공정 평균에 대한 추정량은 전체 표본평균을 사용하고 공정 표준편차에 대해서는 5가지 추정량을 사용하여 이에 대한 영향을 살펴보았다. 기존 연구와 다른 점은 여러 가지의 부그룹 크기에 대해 모수 추정의 영향을 ARL 대신 런길이의 중위수인 MRL (median run length)에 기초하여 살펴보았으며, 두 가지 방법에 대해 그 결과를 비교하였다.

• Journal of the Korean Data and Information Science Society
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• 제24권4호
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• pp.825-833
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• 2013

온실가스 인벤토리 불확도 산정을 위해서는 인벤토리의 신뢰구간 추정이 필수적이다. 일반적으로 모수에 대한 신뢰구간 추정시에는 모집단이 정규분포를 따른다고 가정한다. 그러나 자료의 구조가 복잡해짐에 따라 정규분포가 아닌 비대칭형 자료, 즉 양의 왜도를 갖는 자료의 경우 기존의 정규분포를 가정한 신뢰구간 추정 방식은 적합하지 않다. 본 연구에서는 비대칭형 분포인 지수분포의 신뢰구간추정 방법으로 모수적인 방법과 비모수적인 방법에 대해 각각 비교분석하였다. 모의실험을 통한 신뢰구간 추정 결과를 바탕으로 범위확률, 신뢰구간 길이, 상대적 편의를 비교한 결과 모수적 방법 중에서 예상했던 대로 정확한 방법인 카이제곱방법이 신뢰계수와 유사한 범위확률을 보이고 상대적 편의도 작아 모수적 방법 중에서 신뢰구간 추정에 가장 적합한 것으로 나타났다. 마찬가지로 비모수적 방법 중에서는 표준화된 t-붓스트랩 방법이 가장 적합한 것으로 나타났다.

• 한국산업정보학회:학술대회논문집
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• 한국산업정보학회 1999년도 춘계학술대회 발표논문집
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• pp.185-190
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• 1999

비모수 회귀모형에 있어서의 오차분산을 추정하는 방법들 중 차분에 기저한 방법(difference-based methods)을 이용한 기존의 추정량들을 비교 분석하는데 목적이 있다. 특히 점근적인 최적 이차차분에 기저한 Hall과 Kay, Titterington(1990)의 HKT 추정량에 대한 그들의 추정량에 대한 문제점들을 제시하고, HKT추정량과, GSJS 추정량, Rice 추정량에 대하여 모의실험을 이용하여 모수에 대한 수렴속도를 비교 분석하였다. 또한 GSJS 추정량에 대한 일치성과 수렴 속도를 보였다.

• 노동경제논집
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• 제36권2호
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• pp.37-65
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• 2013

본 연구는 임금함수의 비모수적 추정을 통해 근속급 및 경력급의 근로자집단별 특징을 비교해 보고, 2000년대 후반의 변화를 분석하였다. 근속 프리미엄이 가장 높은 집단은 대기업 고졸 숙련직으로 나타났으며, 비정규직, 영세업체 근로자는 근속급과 경력급이 미미하였다. 노조 유무는 근속급과 경력급에 큰 영향을 미치지 않았다. 또한 대기업 중심으로 경력에 대한 보상이 전반적으로 강화되었다. 한편, 비모수 모형설절 검정 결과 Mincer 임금함수의 설정 오류로 인한 편의는 근속 30년차 근속급 추정치의 경우 -25~29%, 경력급 추정치는 -42~6%였다.

• 재무관리논총
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• 제14권1호
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• pp.41-56
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• 2008

주식 수익률이 정상적 과정이 아니라 비정상적 과정에 의해서 생성되고 있다는 사실이 여러 실증 분석에서 제시되고 있다. 시계열의 평균이 시간의 흐름에 따라 변하면 이 시계열은 비정상적 과정에 의하여 생성된다. 시간의 흐름에 따라 평균이 변하는 비정상 시계열은 단위근과 공적분에 의하여 시계열의 운동을 모형화하고 있다. 한편 시계열의 비정상성은 분산이 시간의 흐름에 따라 변할 때에도 발생한다. 시간의 흐름에 따라 무조건부 분산은 변하지 않고 있지만 이용 가능한 정보 집합을 조건으로 하는 조건부 분산이 변하는 경우도 있다. 이 같은 성질을 가진 주가 시계열은 자기회귀 조건부 이분산(ARCH) 계통의 과정으로 모형화하고 있다. 그러나 무조건부 분산이 시간의 흐름에 따라 변하면 ARCH 계통은 중대한 모형정립과오(misspecification)에 직면하게 된다. 따라서 본 논문은 무조건부 분산이 시간의 흐름에 따라 변할 때 자기 회귀 과정의 모수를 추정하는 방법을 검토하고, 이 방법을 한국 종합주가 지수에 적용하여 자기회귀 과정의 모수를 추정하였다. 이 방법에 의하여 추정된 2계 자기회귀 과정의 모수값 중 상수항과 제1계 항의 계수는 통상 최소자승법에 의한 값과 유사하다. 그러나 제2계 항 모수의 값은 양자가 상당히 다르다. 최소자승에 의한 제2계 값이 과대 추정되고 있다.

• Journal of the Korean Data and Information Science Society
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• 제11권2호
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• pp.295-302
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• 2000

생존분석에서 널리 이용되고 있는 모형 중 하나인 와이블 모형에 대해 효율적인 모수 추정에 대해 연구하였다. 공변량을 포함하고 있는 와이블 모형의 모수를 추정하기 위하여 전 치료기간을 여러 단계로 나누어 최대우도법을 적용하는 분할법을 소개하였다. 실제의 자료를 적용하여 분할법과 비분할법으로 모수를 추정하여 비교한 결과 분할법의 효율성을 입증하였다.

• 응용통계연구
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• 제30권1호
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• pp.95-102
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• 2017

감마 일반화 선형모형은 포아송 분포 또는 이항 분포에 기반한 일반화 선형모형에 비해 적은 관심을 받아왔다. 따라서 감마 일반화 선형모형에서는 오래전에 개발된 통계적인 기법이 아직도 사용되고 있으며, 특히 산포 모수에 대해서는 근사 추정치가 여전히 사용되고 있다. 본 논문에서는 감마 일반화 선형 모형의 산포 모수에 대해 다양한 추정량들을 알아보고 수치 연구를 통해 그들의 효율성을 비교한다. 수치 실험의 결과 최대 가능도 추정량과 Cox-Reid의 수정된 최대 가능도 추정량이 기존의 근사 추정량에 비해 좋은 성능을 보임을 확인하였다.

• 응용통계연구
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• 제26권3호
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• pp.431-440
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• 2013

우리는 두꺼운 꼬리를 갖는 분포의 모수를 추정하는 방법론을 연구하였다. 일반적으로 MLE(최대우도 추정량)가 모수추정 방법론중에 가장 많이 사용되는데, 이는 MLE가 점근적 일치성과 정규성 그리고 효율성을 가지고 있기 때문이다. 하지만 MLE가 늘 가장 좋은 추정법은 아니다. 어떤 경우에는 MLE가 존재하지 않을 수도 있고 계산이 안정적이지 않을 수도 있다. 본 논문에서는 비선형 최소제곱추정법을 이용한 모수추정 방법론을 제시하고 그 성능을 MLE와 비교하였다. NLS 추정량은 empirical CDF와 이론적 CDF의 차이의 제곱을 최소화 하는 방법론이다. 본 논문에서는 두꺼운 꼬리를 가지는 다양한 분포하에서 우리가 제안하는 NLS방법론과 MLE와의 성능을 비교하였다. 그 결과, Burr 분포에서 표본의 수가 적을 때 우리의 방법론이 MLE보다 좋은 성능을 보여주었고, Frechet 분포에서도 좋은 결과를 얻을 수 있었다.

• 자원ㆍ환경경제연구
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• 제12권4호
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• pp.545-557
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• 2003

양분형 조건부가치평가모형의 준모수적 추정 방법을 소위 회귀함수 1차 도함수의 밀도가중평균(density weighted average derivative or regression function) 추정을 응용하여 제안한다. 논문에서 제안된 준모수 추정량의 소표본 특성은 몬데칼로 시뮬레이션 결과를 제시함으로써 간접적으로 나타난다. 또 추정량을 동강보존을 위한 지불용의액을 조사한 조건부가치평가자료에 실제 적용함으로써 현실 적용 가능성을 보여준다.

• Journal of the Korean Data and Information Science Society
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• 제11권2호
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• pp.279-293
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• 2000

위치 모수에 대해 1개의 변화점이 있는 경우 Carlstein(1988)의 변화점 추정량을 순위함수와 평균함수를 이용하여 변형시킨 변화점 추정통계량을 제안하였다. 모의 실험을 통해 Carlstein(1988) 변화점 추정량과 제안하는 변화점 추정량의 평균, 평균제곱오차와 변화점 추정비율을 계산하여 비교하였다.