• 자원ㆍ환경경제연구
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• 제8권1호
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• pp.131-147
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• 1998

본 논문은 시차종속변수를 이용한 우리 나라 원목수요분석을 통해 장기원목수요의 변화를 예측하는 데 그 목적이 있다. 원목수요는 재화의 특성상 파생수요를 전제하여 분석하였다. 분석에서는 1970년부터 1996년까지 27년간의 원목수요 자료를 이용하였다. 원목수요는 1980년대 들어서면서 1970년대와 같은 빠른 증가는 아니지만 지속적으로 완만히 증가하다가 1991년을 정점으로 하향 안정세를 보이고 있다. 분석에서는 적응적 기대모형과 부분적 조정모형을 사용하였다. 1977년에서 1979년까지 원목수요량의 급격한 증가를 설명하기 위하여 모형내에 더미변수를 사용하였다. 설명변수는 원목가격, 더미변수, 파생재화(목재 및 나무제품)의 가격과 시차종속변수를 이용하였다. 분석 결과, 적응적 기대모형은 시차종속변수를 사용해야 할 만큼 유의한 결과를 얻을 수 없었다. 하지만 부분적 조정모형에서는 각 변수의 추정치가 전반적으로 유의하게 나타났다. 특히, 시차종속변수 추정치에 대한 t값이 2.07로 유의하게 나옴으로써 모형의 설명력을 높여 주었다. 부분적 조정모형의 수정계수는 0.74 정도로 나타났다. 부분적 조정모형의 가정하에 2010년까지 매년 원목가격지수 6.7%와 국내 목제품가격지수 5.8% 상승률에 근거한 방법과 원목가격지수 6.8%와 목제품가격지수 5.6%로 전제하여 원목수요를 전망하였다. 그 결과, 원목수요는 지속적으로 상승하는 것으로 나타났다. 일정한 가격상승률을 전제한 예측수요량이 일정한 가격지수의 상승을 전제한 경우보다 높게 나타났다.

• 한국산학기술학회논문지
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• 제19권7호
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• pp.214-221
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• 2018

본 연구의 목적은 노지감귤의 출하구조를 순별, 월별로 구분하여 분석한다. 이를 위해 노지감귤의 가격신축성함수를 추정, 분석함으로써 어떻게 출하조절을 하는 것이 노지감귤농가의 소득을 안정시키고, 증대시킬 수 있는지를 모색하고, 이에 따른 정책적 함축성을 도출하는 것이다. 노지감귤 출하물량 1% 증가에 따른 순별 가격신축성은 시기에 따라 상이하게 나타나고 있는데, 10월 하순에서 1월 초순까지의 하락폭이 큰 것으로 나타나 이 시기의 출하조절의 필요성이 크다. 품질이 떨어지는 해를 나타내는 더미변수인 DUM_Q의 부호는 (-)이고, 통계적으로 유의미한 결과를 보여주고 있다. 설날 연후 7일 이상이 2월에 들어있는 해를 나타내는 더미변수인 DUM02의 10월 초순부터 1월 하순까지의 부호가 (-)를 보이고 있다. 이는 설날이 1월에 있는 경우보다 2월에 있는 경우가 물량증대에 따른 하락폭이 크다는 것을 나타낸다. 노지감귤의 출하물량 1% 증대에 따른 월별 가격신축성은 상이하게 나타나고 있는데, 10월에서 12월까지의 하락폭이 큰 것으로 나타나 이 시기의 출하조절의 필요성이 요구된다. 품질이 떨어지는 해를 나타내는 더미변수인 DUM_Q의 부호는 (-)이고, 통계적으로 유의미한 결과를 보여주고 있다. 설날 연후 7일 이상이 2월에 들어있는 해를 나타내는 더미변수인 DUM02의 10월부터 1월까지의 부호가 (-)를 보이고 있다. 이는 설날이 1월에 있는 경우보다 2월에 있는 경우가 물량증대에 따른 하락폭이 크다는 것을 나타낸다. 그리고 순별 및 월별 가격신축성함수의 더미변수인 DOM_Q와 DUM02의 부호가 음(-)을 보인다는 것은, 품질이 좋은 해보다 품질이 나쁜 경우에, 그리고 설날이 1월에 있는 경우보다 2월에 있는 경우에 출하조절의 필요성이 더 중요함을 의미한다.

• Communications for Statistical Applications and Methods
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• 제18권4호
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• pp.495-505
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• 2011

본 연구에서는 표본의 일부를 단계적으로 증가시켜 가며 반복적으로 추정된 장기모수의 시간경로를 파악하는 방식으로 변수들 간 장기균형관계의 안정성에 대해 통계적으로 검정해 보았다. 안정성 귀무가설이 기각되는 구간에는 더미변수를 사용해 전체 연구기간에 걸쳐 안정성을 회복시키고 타당한 공적분관계를 도출해 보았으며, 오차수정항에 대한 분석결과는 더미변수가 공적분관계의 구조변화를 반영하는 것으로 나타났다.

• 부동산연구
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• 제28권3호
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• pp.21-35
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• 2018

최근 주택담보대출 이행이력에 대한 연구는 중도상환 위험과 분리하여 채무불이행 위험의 작용을 연구할 필요성에 대하여 주의를 환기한다. 본 연구는 미국 연방주택모기지회사(Freddie Mac)의 유동화된 주택담보 대출 자료를 이용하여 차입자의 채무불이행 의사결정을 다룬다. 자료는 2011년 1월에서 2013년 9월이다. 추정 모델은 Cox의 비례적 위험 모델이다. 본 연구는 두 개의 연체 모형을 내포한 채무불이행 모델을 제안한다. 하나는 연체와 이행 더미변수이고, 다른 모형은 연체확률 모델이다. 본 연구는 Vuong (1989) 논문의 예에 따라, 설명력 테스트를 수행하였다. 테스트는 내포모델과 중첩모델로 나누어 두 차례 시행하였다. 본 연구는 연체확률 모델이 통계적으로 유의하게 연체와 이행 더미변수보다 우월함을 증명하였다. 또한 Shumway (2001) 논문에서 제시된 방법론에 따라 예측력 테스트를 수행한바, 연체확률 모델이 연체와 이행 더미변수 모델보다 우월함을 보였다.

• 응용통계연구
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• 제22권2호
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• pp.435-442
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• 2009

통계모형의 상호작용 효과를 분석하기 위해 비모수적인 방법인 다중인자 차원 축소(MDR) 방법을 사용해왔다. MDR 방법은 사례-대조 데이터에만 적용 할 수 있다. 본 논문에서는 연속형 데이터에도 적용 할 수 있는 더미(dummy) 변수를 활용한 MDR방법을 소개한다. 아울러 이를 통해 한우의 주요 경제형질인 등심단면적 (longissimus muscle dorsi area: LMA), 도체중(carcass cold weight: CWT), 일당증체량(average daily gain: ADC)에 영향을 주는 우수 유전자 단일염기다형성(SNP)을 규명한다.

• 한국산학기술학회논문지
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• 제20권7호
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• pp.555-561
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• 2019

본 연구의 목적은 제주도 하우스감귤의 출하구조를 순별, 월별로 구분하여 분석하는 것이다. 이를 위해 제주도 하우스감귤의 가격신축성함수를 추정, 분석함으로써 어떻게 출하조절을 하는 것이 하우스감귤농가의 소득을 안정 증대시킬 수 있는지를 모색하고, 정책적 시사점을 도출하는 것이다. 제주도 하우스감귤의 순별 가격신축성은 시기에 따라 상이하게 나타나고 있는데, 6월 상순에서 7월 하순까지의 하락폭이 큰 것으로 나타나 이 시기의 출하조절의 필요성이 크다. 품질이 떨어지는 해를 나타내는 더미변수인 DUM_Q의 부호는 음(-)이고, 통계적으로 유의미한 결과를 보여주고 있다. 추석이 10월에 들어있는 해를 나타내는 더미변수인 DUM_SUK의 10월 중순부터 하순까지의 부호가 음(-)을 보이고 있다. 하우스감귤의 출하물량 1% 증대에 따른 월별 가격신축성은 상이하게 나타나고 있는데, 6월에서 7월과 9월에서의 하락폭이 큰 것으로 나타나 이 시기의 출하조절의 필요성이 요구된다. 월별 가격신축성함수의 더미변수인 DUM_Q 및 DUM_SUK의 부호는 음(-)이고, 통계적으로 유의미한 결과를 보여주고 있다. 따라서 순별 및 월별 가격신축성함수의 더미변수인 DOM_Q와 DUM_SUK의 부호가 음(-)을 보인다는 것은, 품질이 좋은 해보다 품질이 나쁜 경우에, 그리고 추석이 9월에 있는 경우보다 10월에 있는 경우에 출하조절의 필요성이 더 중요함을 의미한다.

• 한국산림과학회지
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• 제98권3호
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• pp.284-289
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• 2009

이 논문은 VAR 모형과 계량경제모형으로 섬유판 수요를 추정하고 예측정확성을 비교하였으며, VAR 모형을 이용하여 섬유판 수요의 분산분해와 충격반응을 분석하고, 섬유판 수요를 예측하였다. VAR모형은 소비량, 자체가격, 건설업총생산의 시차변수와 더미변수로 구성되어 있고, 계량경제모형은 자체가격, 비목재가격, 건설업총생산, 더미변수로 구성되어 있다. 더미변수는 1990년대 말에 발생한 구제금융의 영향을 반영하였다. 결과에 의하면 섬유판 수요예측은 VAR모형이 계량경제모형보다 더 효율적이다. VAR모형을 이용하여 섬유판 수요의 분산을 분해한 결과에 의하면 섬유판 최종소비처의 산출수준을 나타내는 건설업총생산의 변화가 약 12개월 후에 섬유판 수요변화의 약 50%를 설명하고, 자체가격의 변화가 약 30%를 설명하는 것으로 나타났다. 즉 건설업총생산이 자체가격보다 섬유판 수요에 더 큰 영향을 미친다. 한편 건설업총생산의 충격에 대한 섬유판 수요의 반응은 12개월 동안 서서히 감소하는 반면에 자체가격의 충격에 대한 반응은 6개월이 지나면 거의 사라진다. 즉 건설업총생산이 자체가격보다 섬유판 수요에 더 오래 영향을 미친다. VAR모형을 이용하여 예측한 섬유판의 수요는 건설투자의 증가로 인하여 연평균 약 1.4%씩 증가하여 2010년에 약 220만$m^3$, 2015년에 약 240만$m^3$가 될 것으로 예상된다.

• 정보보호학회논문지
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• 제29권2호
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• pp.287-297
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• 2019

부채널 분석에 안전하게 암호 알고리즘을 구현하는 경우, 설계자들은 일반적으로 1차 마스킹 기법과 하이딩 기법을 혼합하여 사용한다. 1차 마스킹 기법과 하이딩 기법을 혼합하여 사용한 구현은 충분한 안전성과 효율성 모두 만족하는 방법이다. 그러나 더미 연산이 실제 연산과 구별될 수 있다면, 공격자는 설계자가 더미 연산을 추가함으로써 의도한 공격 복잡도보다 낮은 공격 복잡도로 비밀 키를 획득할 수 있다. 본 논문에서는 C언어 이용 시 더미 연산에 사용되는 변수의 형태를 4가지로 분류하고, 변수의 형태를 달리 사용하여 하이딩 대응기법을 적용한 경우 모두에 대해 더미 연산을 구분할 수 있는 신규 취약점을 제시한다. 그리고 이에 대한 대응기법을 제시한다.

• 벤처창업연구
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• 제11권6호
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• pp.111-122
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• 2016

일반적으로 선행연구에 따르면 대부분 창업이 경제성장에 긍정적인 영향을 미치며 고용창출을 통한 실업률 저감에도 긍정적인 영향을 미치는 것으로 알려져 있다. 창업활동이 경제성장과 고용창출에 미치는 영향 분석을 위해 본고에서는 부산광역시 지역의 창업(start-up)활동이 지역경제성장과 고용개선에 미치는 영향을 구체화하여 연구함을 목적으로 하였다. 또한 본 연구에서는 기업의 창업 이후 기간에 따라 창업후 3년, 5년, 10년 이내 기업으로 구분하여 더미변수를 부여하였으며 해당 더미변수 계수의 값고 유의성을 통해 창업기업이 지역경제성장 및 실업률 저감에 미치는 영향을 확인해 보았다. 실증분석 결과, 매출액 증가율을 종속변수로 한 분석에서 창업기업 더미값이 유의하게 나타났다. 따라서 창업기업이 기타기업에 비해 성장속도가 빠르며 나아가 이는 지역경제성장에 긍정적으로 작용함을 확인할 수 있었다. 또한 더미변수의 계수값이 창업 후 3년, 5년, 10년 이내 기업 분석에서 후자로 갈수록 감소하고, 기업의 창업년수의 계수가 음(-)의 값을 가짐을 확인함으로써 창업기업의 영향력을 더욱 분명히 확인할 수 있었다. 한편, 창업기업이 실업률 저감에 미치는 영향분석을 위해 상시근로자수 증가율을 종속변수로 한 분석에서 창업기업 더미값이 유의하여 창업기업이 기타기업에 비해 상시근로자수 증가율이 높게 나타났다. 이에 지역내 실업률 저감에 긍정적인 영향을 미친다는 점을 제시할 수 있었다. 추가적으로 Almon 추정식과 Koyck 모형을 이용한 동태적 분석에서도 로그변환한 순창업기업 수가 신규취업자 증가율에 미치는 영향이 매우 유의한 것으로 나타나, 앞서 상시근로자수 증가율을 종속변수로 한 모형의 결과와 마찬가지로 부산지역 창업활동이 고용증가에 긍정적인 영향을 미친다는 점이 재차 확인되었다.

• 한국산학기술학회논문지
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• 제13권5호
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• pp.2096-2109
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• 2012

본 연구는 국내 자본시장에서 지금까지 상대적으로 낮은 관심을 받아왔던 KOSDAQ 상장기업들의 재무적 특성 분석(자본구조 포함에 관한 실증적인 연구이다. 본 연구에서는 KOSDAQ 기업들(우량기업부와 벤처기업부 소속)에 대한 상대적으로 포괄적인 가설검정을 실행하였다. 첫 번째 가설은 동 상장회사들의 자본구조(부채) 결정에 영향을 미칠 수 있는 설명변수의 통계학적인 분석이다. 다중 회귀식을 이용한 결과, 장부가 기준의 종속변수에 대한 영향력과의 관계에서, 자산크기, 성장성, 시가-장부가 비율, 변동성, 시가총액, 그리고 KOSDAQ 내의 소속부에 대한 더미변수 들이 통계학적인 유의성을 보였고, 시장가 기준의 종속변수에 대한 설명변수들의 영향력은 자산크기, 성장성, 시가총액, 체계적 위험의 대용치인 베타계수, 그리고 소속부 더미변수에서 나타났다. 두 번째 가설검정은 로지스틱 모델을 이용한 소속부 분류 기준상, 해당 기업들의 재무적인 특성분석 검정이었으며, 마지막 분석은 해당 기업들의 산업별 평균 부채비율로서의 '회귀성'관련 검정이었다. 로지스틱 회귀식 결과와 관련하여 기업들의 재무특성 중, 수익성, 자산크기, 시가대비 장부가 비율, 그리고, 외국인 지분률이 각각 높을수록 벤처기업부 대비, 우량기업부로 분류될 확률이 높음을 알 수 있었으며, Fisher exact 확률검정을 이용한 해당 기업들의 부채회귀성 가설에 대한 검정 결과, 산술평균치와 중앙값 각각을 기준으로 매 5년 주기로 평균 부채비율로의 회귀성이 통계적으로 판명되었다. 이는 Bowen et al.(1982)의 미국 기업들 대상의 검정결과와 일치하며, 평균부채 회귀성의 자본선진국의 일반 경향이 본 연구대상인 KOSDAQ 기업 대상의 연구에서도 발견될 수 있었다는 점에도 기여도가 있다고 판단한다.