• The Korean Journal of Applied Statistics
• /
• v.24 no.5
• /
• pp.809-820
• /
• 2011

VaR(Value at risk) is a measure of market risk management and needs to be estimated for multiple distributions. In this paper, Copula functions are used to generate distributions of multivariate random variables. The dependence structure of random variables is classified by the exchangeable Copula, fully nested Copula, partially nested Copula. For the earning rate data of four Korean industries, the parameters of the Archimedean Copula functions including Clayton, Gumbel and Frank Copula are estimated by using three kinds of dependence structure. These Copula functions are then fitted to to the data so that corresponding VaR are obtained and explored.

• The Korean Journal of Applied Statistics
• /
• v.28 no.3
• /
• pp.541-559
• /
• 2015

VaR is now widely used as an important tool to evaluate and manage financial risks. In particular, it is important to select an appropriate volatility model for the rate of return of financial assets. In this study, both univariate and multivariate models are considered to evaluate VaR of the portfolio composed of KOSPI, Hang-Seng, Nikkei indexes, and their performances are compared through back testing techniques. Overall, multivariate models are shown to be more appropriate than univariate models to estimate the portfolio VaR, in particular DCC and ADCC models are shown to be more superior than others.

• Proceedings of the Korea Water Resources Association Conference
• /
• 2016.05a
• /
• pp.34-34
• /
• 2016

강우는 우리의 일상생활뿐만 아니라 각종 산업 활동 및 레저스포츠 등 많은 분야에 영향을 주는 중요한 기상 현상이다. 최근 들어 우리나라는 기후변화로 인해 과거 장마기간에 발생하였던 강우집중 현상이 장마기간 전후되어 발생하는 게릴라성 집중호우나 급작스런 이상강우의 형태를 보이고 있으며 그로 인해 홍수 예 경보체계 구축에 대한 중요성이 높아지고 있다. 하지만 우리나라의 경우 홍수 예 경보 체계 및 수공구조물 건설 등이 국가하천 위주로 운영되어 소하천에 대한 연구와 대책이 부족한 실정이다. 최근 이상호우에 의한 홍수피해 사례를 보면 지방하천 혹은 소하천으로부터 발생한 재산 및 인명피해가 크다는 것을 알 수 있으며 이를 관리하기 위한 시스템 구축이 절실한 상황이다. 특히 도시하천의 홍수방재를 위해서는 안정적이고 체계적인 도시하천관리가 필요한데 이를 위해서는 도시하천의 특성을 정확히 파악하는 것이 매우 중요하다. 국내에서 하천의 특성에 관한 연구동향을 살펴보면 대부분의 연구가 하천수질 관점에서 하천특성을 규명하는 목적으로 수행 되었고 홍수 방재를 위한 수문학적인 관점에서의 하천 특성을 도출하는 연구는 미비한 실정이다. 수문학적 관점에서의 하천특성은 유역면적, 도달시간, 형상계수 등 유역특성인자를 말하며 국내 하천에 적용 할 수 있는 대표 유역특성인자를 도출을 위해서는 통계학적인 방법이 필수적이다. 그 중에서도 요인분석, 주성분분석, 군집분석 등 다변량 통계기법을 이용한 분석 필요하다. 본 연구에서는 GIS분석과 지자체에서 제공하는 소하천정비기본계획을 통해 도시하천의 유역특성인자를 선정하고, 수문분야에서의 적용성이 높은 다변량 통계분석기법을 이용하여 우리나라를 대표할 수 있는 도시하천의 특성 및 권역별 도시하천의 특성을 도출하였다. 또한 대조군에 적용하여 도출된 특성의 적정성을 평가하였고 이를 통해 도시하천 관리에 이용될 수 있는 도시하천의 특성을 제시하고자 한다.

• Journal of Korean Society of Industrial and Systems Engineering
• /
• v.16 no.27
• /
• pp.51-71
• /
• 1993

본 논문은 새로운 3차원 분류체계를 이용해서 관리도의 문헌을 고찰하고 검토하는데 연구 목적이 있다. 1차원 분류체계는 시간에 따른 연속된 관측치의 관계가 독립인가 자동상판인가로 나누어지며 2차원 분류체계는 독립관측치인 경우 가중치 방법에 따라 Shewart, MA EWMA, CUSUM Charts로 분류되며 자동상관된 관측치인 경우 모델링 방법에 따라 ARIMA, Spectral Charts로 분류된다. 3차원 분류체계는 품질특성인 변수의 수와 종속관계에 따라 일변량과 다변량으로 나누어 진다. 재래식 생산, 자동화 생산, 혹은 장치산업에 적용될 수 있는 관리도가 이 분류체계에 따라 장으로 구분되어 고찰된다. 이는 실무진들의 이해를 돕기 위한 지침으로 활용될 수 있다.

• The Korean Journal of Applied Statistics
• /
• v.24 no.3
• /
• pp.523-533
• /
• 2011

Most nancial preference methods for market risk management are to estimate VaR. In many real cases, it happens to obtain the VaRs of the univariate as well as multivariate distributions based on multivariate data. Copula functions are used to explore the dependence of non-normal random variables and generate the corresponding multivariate distribution functions in this work. We estimate Archimedian Copula functions including Clayton Copula, Gumbel Copula, Frank Copula that are tted to the multivariate earning rate distribution, and then obtain their VaRs. With these Copula functions, we estimate the VaRs of both a certain integrated industry and individual industries. The parameters of three kinds of Copula functions are estimated for an illustrated stock data of two Korean industries to obtain the VaR of the bivariate distribution and those of the corresponding univariate distributions. These VaRs are compared with those obtained from other methods to discuss the accuracy of the estimations.

• Proceedings of the Korean Society of Disaster Information Conference
• /
• 2022.10a
• /
• pp.209-210
• /
• 2022

사회적 문제로 떠오르고 있는 건설산업에서 늘 만연한 산업재해 발생을 막기 위해서는 다양한 이해관계자들의 노력을 투자해야 한다. 특히, 이해 관계자들 사이에서 주문자는 프로젝트의 의사 결정 구조의 최상위에 있다. 따라서 주문자의 안전과 건강에 대한 인식은 전체 건설 현장의 안전을 확보하는 과정에 직접적인 영향을 미친다. 이러한 관점에서 본 연구는 최근에 도입된 고객에 대한 의무적인 안전 및 건강 조치에 관한 각 이해 관계자의 인식 차이를 확인하는 것을 목표로 한다. 또한 한국적 맥락에서 구체적인 이행 계획을 제시한다. 분석에 사용된 데이터는 주문자, 안전 관리자, 현장 관리자와 같은 이해 관계자를 대상으로 한 설문 조사를 통해 수집되었으며, 수집된 데이터는 분산 분석과 같은 다변량 분석 방법을 사용하여 정량적으로 검토되었다. 분석 결과, 소유자에 대한 안전 및 건강 의무의 도입이 필요한 것으로 판명되었으며, 안전 및 건강 전문가를 행동 계획으로 지정하고 운영하는 것이 합리적이라고 간주되었다. 저자들은 이번 연구 결과가 한국의 관련 규제 개정을 위한 기본 자료로 활용될 수 있을 것으로 기대하고 있다. 또한, 추가 연구로서, 규제 개선 후 효과에 대한 검토는 도메인에 크게 기여할 것이다.

• Proceedings of the Korean Institute of Industrial Safety Conference
• /
• 1999.06a
• /
• pp.133-136
• /
• 1999

국내의 산업재해 통계 산출방법은 재해자가 제출한 요양신청서 중 업무상 재해로 인정된 재해만을 대상으로 통계를 산출하고 있고, 산업재해발생에 대한 원인분석도 재해발생형태, 기인물, 관리적 원인, 불안전행동, 불안전 상태등의 단순 빈도에 대해서만 행해지고 있다. 이것은 재해건수 감소에 목표를 집중시킨 결과로서 효율적인 안전관리가 실시되지 않고 있는 이유이고 또 그 목적을 충족시키기에는 미흡하고, 근본적인 재해발생 원인 규명에도 한계가 있다. (중략)

• The Korean Journal of Financial Management
• /
• v.17 no.2
• /
• pp.257-276
• /
• 2000

본 연구는 실질금리페리티(RIP, Real Interest Rates Parity)가 존재하기 위한 4가지의 균형조건을 설명하였으며 이 조건들을 한국과 일본의 시계열에 적용하였다. 4가지의 균형조건은 4개의 공적분백터를 의미하며 요한센의 다변량 공적분 방법을 이용하여 추정한 결과 2개의 공적분백터가 존재하였다. 따라서 한 일간의 RIP균형조건은 기각되었으며, 기대구매력평가설(EAPPP)과 노출된 이자율평가설(UIP)이 한국과 일본간에 성립하지 않는 것으로 나타났다.

• The Journal of the Korea Contents Association
• /
• v.20 no.10
• /
• pp.436-448
• /
• 2020

This study aims to determine the effect of e-cigarettes on oral health by investigating the association between the use of different tobacco products and oral health among Korean adults aged 19 years and older. Data from the 2017 Community Health Survey were used for the study. Respondents were divided into four groups: non-smokers, cigarette smokers, e-cigarette smokers, and users of both products. A sample of 228,357 respondents was selected for analysis. Twenty-four questionnaires with missing values (non-response or refusal) were excluded from the sample. A regression analysis was performed with oral as the dependent variable. A multivariate regression analysis showed a significant difference between cigarette smokers and users of both products when compared to the non-smokers. However, e-cigarette users showed a significant when the variables were correlated with age and gender. There was no significant difference in other dependent variables in a multivariate regression analysis. The results of the study indicated no association between e-cigarette use and oral health. More research is needed on factors such as amount and intensity of e-cigarette use.

• Journal of the Society of Naval Architects of Korea
• /
• v.55 no.6
• /
• pp.505-513
• /
• 2018

Main engine failures in ship operations can lead to a major damage in terms of the vessel itself and the financial cost. In this respect, monitoring of a vessel's main engine condition is crucial in ensuring the vessel's performance and reducing the maintenance cost. The collection of a huge amount of vessel operational data in the maritime industry has never been easier with the advent of advanced data collection technologies. Real-time monitoring of the condition of a vessel's main engine has a potential to create significant value in maritime industry. This study presents a case study on the establishment of upper control limit to detect vessel's main engine failures using multivariate control chart. The case study uses sample data of an ocean-going vessel operated by a major marine services company in Korea, collected in the period of 2016.05-2016.07. This study first reviews various main engine-related variables that are considered to affect the condition of the main engine, and then attempts to detect abnormalities and their patterns via multivariate control charts. This study is expected to help to enhance the vessel's availability and provide a basis for a condition-based maintenance that can support proactive management of vessel's main engine in the future.