• 응용통계연구
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• 제24권5호
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• pp.871-881
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• 2011

In this paper we propose a logistic regression method to estimate the survival function and the median survival time in interval-censored data. The proposed method is motivated by the data augmentation technique with no sacrifice in augmenting data. In addition, we develop a cross validation criterion to determine the size of data augmentation. We compare the proposed estimator with other existing methods such as the parametric method, the single point imputation method, and the nonparametric maximum likelihood estimator through extensive numerical studies to show that the proposed estimator performs better than others in the sense of the mean squared error. An illustrative example based on a real data set is given.

• Communications for Statistical Applications and Methods
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• 제24권3호
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• pp.227-240
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• 2017

In this paper, we introduce the inverted exponentiated Weibull (IEW) distribution which contains exponentiated inverted Weibull distribution, inverse Weibull (IW) distribution, and inverted exponentiated distribution as submodels. The proposed distribution is obtained by the inverse form of the exponentiated Weibull distribution. In particular, we explain that the proposed distribution can be interpreted by Marshall and Olkin's book (Lifetime Distributions: Structure of Non-parametric, Semiparametric, and Parametric Families, 2007, Springer) idea. We derive the cumulative distribution function and hazard function and calculate expression for its moment. The hazard function of the IEW distribution can be decreasing, increasing or bathtub-shaped. The maximum likelihood estimation (MLE) is obtained. Then we show the existence and uniqueness of MLE. We can also obtain the Bayesian estimation by using the Gibbs sampler with the Metropolis-Hastings algorithm. We also give applications with a simulated data set and two real data set to show the flexibility of the IEW distribution. Finally, conclusions are mentioned.

• The Journal of Asian Finance, Economics and Business
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• 제5권1호
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• pp.11-16
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• 2018

This research examines the alternative ways of estimating the coefficient of non-diversifiable risk, namely beta coefficient, in Capital Asset Pricing Model (CAPM) introduced by Sharpe (1964) that is an essential element of assessing the value of diverse assets. The non-parametric methods used in this research are the robust Least Trimmed Square (LTS) and Maximum likelihood type of M-estimator (MM-estimator). The Jackknife, the resampling technique, is also employed to validate the results. According to finance literature and common practices, these coecients have often been estimated using Ordinary Least Square (LS) regression method and monthly return data set. The empirical results of this research pointed out that the robust Least Trimmed Square (LTS) and Maximum likelihood type of M-estimator (MM-estimator) performed much better than Ordinary Least Square (LS) in terms of eciency for large-cap stocks trading actively in the United States markets. Interestingly, the empirical results also showed that daily return data would give more accurate estimation than monthly return data in both Ordinary Least Square (LS) and robust Least Trimmed Square (LTS) and Maximum likelihood type of M-estimator (MM-estimator) regressions.

• Journal of Electrical Engineering and Technology
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• 제13권4호
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• pp.1504-1514
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• 2018

The objective of this study is to compare the suitability of a non-parametric and 3 parametric distributions in the characterization of prediction intervals of photovoltaic power forecasts with high confidence levels. The prediction intervals of the forecasts are calculated using a method based on recent past data similar to the target forecast input data, and on a distribution assumption for the forecast error. To compare the suitability of the distributions, prediction intervals were calculated using the proposed method and each of the 4 distributions. The calculations were done for one year of day-ahead forecasts of hourly power generation of 432 PV systems. The systems have different sizes and specifications, and are installed in different locations in Japan. The results show that, in general, the non-parametric distribution assumption for the forecast error yielded the best prediction intervals. For example, with a confidence level of 85% the use of the non-parametric distribution assumption yielded a median annual forecast error coverage of 86.9%. This result was close to the one obtained with the Laplacian distribution assumption (87.8% of coverage for the same confidence level). Contrasting with that, using a Gaussian and Hyperbolic distributions yielded median annual forecast error coverage of 89.5% and 90.5%.

• 대한지리학회지
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• 제39권5호
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• pp.786-803
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• 2004

최근, 다중 센서 영상과 GIS 주제도 정보를 이용한 토지 피복 분류에 대해 관심이 증가하고 있는 추세이다. 그러나. 분류에 필요한 효과적인 GIS 정보를 충분히 보유하고 있음에도 불구하고, 최대우도법(MLE) 같은 전통적인 방법은 기존의 컴퓨터 프로그램들이 GTS 자료를 제대로 다룰 수 없다는 이유로 유용한 정보의 이용에 제한을 받아 왔다. 본 연구에서는 다중 파장대 및 다중 시기 영상을 이용하여 새로운 영상 분류기법을 제안하고자 한다. 특히 MLE기법을 확대하여 다중 스펙트럼 영상 자료 및 토지 피복 분류 자료 등을 함께 사용할 수 있도록 하였다. 또한 파라미터가 데이터에서 추정되는 경우 우도비(LRE) 추정법이 오히려 더 적합할 수 있어서 LRE기법도 함께 사용하였다. 연구 지역은 서해안 안면도 지역이며, 자료는 Landsat ETM+ 영상과 Landsat TM 영상을 이용하여 만든 토지 피복도이다. 연구 결과. 제안된 방법은 단일 스펙트럼 자료를 사용하는 것보다 현저히 개선된 분류 정확도를 나타낸다. 즉, 개선된 분류 영상들은. MLE를 사용했을 때는 $6.2\%$, LRE를 사용했을 때는 $9.2\%$의 분류 정확도 개선을 보였다. 또한 본 연구는 제시된 알고리즘이 토지 피복 변화에 따른 그 지역의 변화 지역 추출도 가능할 것으로 판단된다. 향후 토지피복 분류 결과는 실 세계에서 보다 정확한 의사결정을 위한 보완적인 자료로써 유용하게 사용될 수 있을 것이라는 판단된다.

• 한국정보전자통신기술학회논문지
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• 제10권5호
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• pp.469-475
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• 2017

소프트웨어 개발시행 과정에서 소프트웨어 신뢰성은 매우 기본적이고 필수적인 문제 중에 하나이다. 소프트웨어 고장현상을 파악하기 위하여 비동질적인 포아송 과정에서 순간 고장률인 강도함수가 고장시간에 독립적으로 일정하거나, 증가형 혹은, 감소형 추세를 가질 수 있다. 본 논문에서는 소프트웨어 설계 과정에서 강도형태가 감소패턴을 따르는 랜들리 수명분포와 증가하다가 감소하는 어랑수명 분포를 활용한 소프트웨어 신뢰속성 모형에 대하여 신뢰도 장단점에 관한 연구를 하였다. 소프트웨어 고장현상을 파악하기 위하여 모수추정은 최우추정법을 적용하였다. 따라서, 본 논문에서는 소프트웨어 고장시간 자료를 적용하여 소프트웨어 신뢰도를 비교하고, 평가하였다. 그 결과, 랜들리 모형이 어랑분포 모형보다 신뢰도가 상승하는 것으로 나타났으나, 어랑분포 모형에서는 형상모수가 높을수록 높은 신뢰도를 나타내는 추세를 보였다. 본 논문를 통하여 소프트웨어 기획 부서에서는 특정한 수명분포와 형상모수를 활용함으로서 소프트웨어 고장분석을 활용한 소프트웨어 신뢰성 모형에 대한 신뢰성 속성을 적용한 데이터 및 기본 지식을 제공함으로서 소프트웨어 설계에 실질적인 도움을 줄 수 있다.