금융시계열 자료의 변동성에 나타나는 대표적인 현상 중에 지속성(persistence)이 있는데, 이를 설명하기 위하여 IGARCH 모형이 주로 사용된다. 최근에 변동성의 지속성은 변동성 변화와 장기억성에 기인한다는 사실이 많은 연구 결과에서 발표되고 있을 뿐만 아니라 장기억성은 변동성 변화로, 변동성 변화는 장기억성으로 보이게 되는 현상이 빈번히 나타난다. 따라서 본 논문에서는 변동성의 지속성, 장기억성 및 변동성 변화를 구분하는 통계적인 방법론을 고려하였다. 이를 위해 GARCH 모형 잔차를 기반으로 하는 CUSUM 통계량을 도입하여, size 왜곡(distortion) 현상을 해결할 뿐만 아니라 우수한 검정력을 얻을 수 있음을 입증하였다. 한편 변동성 변화가 존재하는 경우 변화점 추정이 중요해 지는데, 이를 위해 GARCH 모형을 기반으로 한 AIC 방법과 BIC 방법을 비교하였다. 다양한 모의실험과 실증자료를 분석하여 우리가 제안하는 잔차 기반의 CUSUM 통계량의 우수성을 입증하였다.
Due to depletion of fish resources as time goes on, the trawl fishing industries which have caught the demersal fish is confronting with financial difficulties. For the purpose of breaking these difficulties, trawlers are expanding the fishing targets to the midwater from bottom stock. The trawlers become to be able to detect the fish schools not only vertical but also horizontal direction by equipping the sonar system on board. Even though the operator locates the fish school by sonar, it is not easy to make a desirable catch of the fish school which is detected, for the reason of the maneuverring characteristics of trawler. For the purpose of enhancing the efficiency of a fish catch, the auther performed a series of on board experiments to investigate the maneuverablilites of midwater trawaler. The obtained results are summerized as follows: 1. The higher the RPM of main engine, the smaller the magnitude of turning circle. And it is smaller in the right than in the left turning 2. Towing speed varies irregularly under turning novenment. When the RPM of main engine being 560, 680 the angular velocities are 11.3deg/min, 22.5deg/min respectively. 3. The difference of new course distance between calculated by maneuverring indices and measured by experimental ship is high when altering course being large and towing speed low. 4. The faster the towing speed is, the shorter the new course distance becomes. When towing speed is same in right and left turning movement, the now course distance is shorter in case of right turning movement than in left. 5. It is considered to be convenient for a navigator to utilize the curves for altering course in order to steer the ship rapidly and accurately.
본 연구의 목적은 기초자치단체 간 사회복지지출의 공간적 자기상관성을 살펴보고, 사회복지지출 규모에 영향을 미치는 요인을 분석하는 데 있다. 본 연구에서는 공간적 자기상관성을 고려한 공간오차모형을 적용하여 복지지출에 영향을 미친 영향요인을 분석하였다. 분석결과 지자체 간 1인당 사회복지지출의 공간적 자기상관성이 나타났다. 그리고 공간회귀분석을 통해 선행연구에서 도출된 각 요인들이 1인당 사회복지지출에 미치는 영향을 살펴보면, 사회 경제적 요인, 행정적 요인 그리고 재정자주도 요인은 지자체 복지지출에 정(+)의 영향을 미치는 것으로 분석되었다. 반면 전년도 복지예산, 정치적 요인, 지방세 등은 복지지출에 영향을 미치지 않은 것으로 나타났다. 본 연구는 기존 선행 연구와는 달리 지자체 간 복지지출의 공간적 자기상관성을 확인하고 영향요인을 살펴본 데 의의가 있다. 본 연구에서는 횡단적 분석만을 실시하였기에, 향후에는 다년도 사회복지지출 자료를 활용한 시계열 분석이 이루어질 필요성이 있다.
본연구에서는 단순신경망의 구조와 특성을 이해하기 위해 신경회로망의 알고리듬을 이론적으로 분석하고 이를 토대로 프로그램을 설계 실행하여 신경망의 학습과정을 실험하였다. 본연구에서 채택한 학습알고리듬은 3계층구조의 역전파알고리듬이며 신경망의 모형은 단순의료전문가시스템모형을 입력치로 채택하였다. 계층수, 노드수, 학습사이클 수, 학습율, 모멘텀항등의 모수를 입력한 실험의 결과는 입력치에 대한 출력이 기대목표와 거의 일치하였다.
Journal of the Korean Data and Information Science Society
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제24권1호
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pp.161-170
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2013
외환차액거래는 국제외환 시장에서 외국의 통화를 거래하는 것으로 현물시장에서 이뤄지는 장외 통화선물 거래를 의미한다. 외환차액거래 데이터를 이용하여 의사결정나무와 그래디언트 부스팅 방법을 이용한 수익모델을 비교하였다. 금융시장의 예측을 위해 사용되고 있는 시계열분석과 같은 방법들은 장기간의 예측 모형을 설명하기에 장점이 있지만, 파동이많고 짧은 시간에 가격이 급변하는 외환시장을 예측하기에는 한계가 있다. 따라서 본 논문에서는 단기간 즉 1, 3, 5분에서 외환시장의 수익구조를 의사결정나무와 앙상블기법의 하나인 그래디언트 부스팅으로 비교하여 매수, 매도거래 시 수익을 만들기 위한 규칙을 연구하였다.
This paper examines the changes $(1982{\sim}1992)$ of social welfare expenditures of 12 welfare states. This paper focuses on two questions. First, to what extent have there been changes in social welfare expenditure (total social welfare expenditures, income support expenditures, social service expenditures) of 12 welfare states? Second, what are the causes of the changes in social welfare expenditures? Using Comparative Welfare States Data Set by Stephens(1997) and Social Expenditure Database by OECD (1999), this paper attempts to answer two questions. Fuller-Battese model, a data analysis method in pooled cross-sectional time-series analysis, is adopted to identify variables predicting social welfare expenditure changes. This paper analyzes the predictors separately according to the types of welfare states by Esping-Andersen (1990). Predictors are different by the types of welfare states; thus, economic variables such as GDP and financial deficiency have effects on social welfare expenditures of Liberal and Corporatist welfare states. while they have no effects in Social Democratic welfare states. Political variables has effects on social welfare expenditures of Corporatist welfare states, not of Liberal and Social Democratic welfare states. Demographic variables has effects on social welfare expenditures of Social Democratic welfare states rather than Liberal and Corporatist welfare states. This paper provides an additional knowledge about social welfare expenditure changes of 12 welfare states and discusses implications for the development of welfare state in Korea.
Journal of the Korean Data and Information Science Society
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제22권6호
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pp.1065-1074
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2011
1990년대 중반 이후 금융 분야에서 가장 많은 관심을 받는 연구 주제 중의 하나는 대표적인 위험측정 방법인 VaR (Value at risk)이다. VaR는 주어진 신뢰수준에서 정상적인 시장조건을 가정할 때 선택한 목표기간 동안 발생할 수 있는 포트폴리오의 최대손실액으로 정의된다. 본 논문에서는 국내 주가지수 자료를 이용한 포트폴리오에 다변량 정규분포를 이용하는 VaR 예측 방법인 단순이동평균법과 지수가중이동평균법을 고려하여 VaR를 예측한 결과와 t 분포 및 조건부 코퓰라 (Copula) 함수를 이용하여 VaR를 예측한 결과를 비교 평가하였다. 자료 분석 결과에 의하면 포트폴리오 구성 종목 간에 종속성구조와 비정규성이 존재하는 경우에 t 분포와 조건부 코퓰라 방식을 이용하여 VaR 추정의 정확도를 높일 수 있다는 결론을 얻을 수 있었다.
Journal of the Korean Data and Information Science Society
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제25권6호
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pp.1449-1466
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2014
본 논문에서는 기초자산의 선물을 이용하는 헷지 전략을 연구하였다. 최적헷지비율을 구하기 위한 전통적인 방법으로 회귀분석이 사용되고 있으나, 현물과 선물 사이에 존재하는 장기균형관계와 금융 시계열 자료의 분산에 존재하는 변동성 군집현상 등의 특징을 설명하지 못하는 한계가 있다. 이를 극복하기 위해 코스피200 지수와 선물 자료에 대해 평균모형으로 벡터오차수정모형을 적합하고, 분산모형으로 다변량 GARCH 모형을 적합하여 분산-공분산 행렬을 추정하고, 이를 통해 최적헷지비율을 구하는 방법을 연구하였다. 실증분석 결과에 의하면 시장이 안정적일 때에는 회귀분석을 사용해도 큰 차이가 없지만, 시장이 불안정해지고 변동성이 커지는 구간에서는 벡터오차수정모형과 다변량 GARCH 모형을 이용하는 경우에 헷지성과가 월등히 좋아지는 결과를 얻을 수 있었다.
본 연구에서는 2008년 금융위기 이후 부동산 정책에서 많은 비중을 차지하는 서울의 아파트 전세가격에 가계경제가 어떤 영향을 미치는지 2009년 1월부터 2013년 12월까지 자료를 이용하여 VAR모형을 통해 실증분석하였다. 서울의 전세가격에 미치는 가계경제변수들은 서울 아파트 매매가격, 소비자물가지수, 고용률, 실질GNI, 가계대출금액으로 구성하였다. 분석결과에 따르면, 서울 아파트 전세가격은 단기적으로 가계경제변수들에 영향력을 받는 것으로 나타났다. 또한 가계경제변수들의 구조적 충격에 따른 서울 아파트 전세가격 변동의 상대적 기여도는 단기적으로는 서울 아파트 전세가격 자체 충격에 가장 큰 영향력을 받으며, 시간이 지날수록 가계변수들의 영향력이 커지는 것으로 나타났다. 본 연구결과를 통해 가계경제를 이루는 어떤 요인들이 주택전세가격에 많은 영향을 미치는지 파악할 수 있어 향후 주택가격 안정화를 위한 정책수립에 기여할 것으로 기대된다.
Kim, Youngsoo;Kim, Saerom;Jeong, Seungmin;Cho, Sang Guen;Hwang, Seung-sik
Journal of Preventive Medicine and Public Health
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제52권1호
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pp.51-59
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2019
Objectives: The purpose of this study was to estimate the mediating effect of subjective unmet healthcare needs on poor health. The mediating effect of unmet needs on health outcomes was estimated. Methods: Cross-sectional research method was used to analyze Korea Health Panel data from 2011 to 2015, investigating the mediating effect for each annual dataset and lagged dependent variables. Results: The magnitude of the effect of low income on poor health and the mediating effect of unmet needs were estimated using age, sex, education level, employment status, healthcare insurance status, disability, and chronic disease as control variables and self-rated health as the dependent variable. The mediating effect of unmet needs due to financial reasons was between 14.7% to 32.9% of the total marginal effect, and 7.2% to 18.7% in lagged model. Conclusions: The fixed-effect logit model demonstrated that the existence of unmet needs raised the likelihood of poor self-rated health. However, only a small proportion of the effects of low income on health was mediated by unmet needs, and the results varied annually. Further studies are necessary to search for ways to explain the varying results in the Korea Health Panel data, as well as to consider a time series analysis of the mediating effect. The results of this study present the clear implication that even though it is crucial to address the unmet needs, but it is not enough to tackle the income related health inequalities.
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[게시일 2004년 10월 1일]
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