• Journal of the Korean Statistical Society
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• 제35권2호
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• pp.115-142
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• 2006

This paper studies the problem of option hedging when the underlying asset price process is a compound Poisson process. By adopting an asymptotic approach to let the security price converge to a continuous process, we find a closed-form hedging strategy that improves the classical Black-Scholes hedging strategy in a quadratic sense. We first show that the scaled Black-scholes hedging error has a limit in law, and that limit is decomposed into a part that can be traded away and a part that is purely unreplicable. The Black-Scholes hedging strategy is then modified by adding the replicable part of its hedging error and by adding the mean-variance hedging strategy to the nonreplicable part. Some results of simulation experiment s are also provided.

• 논리연구
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• 제8권1호
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• pp.23-46
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• 2005

이 글의 목적은 포퍼의 초기의 확률론, 즉 $\ll$탐구의 논리$\gg$에서 제시된 상관 빈도 이론에 대해서 살펴보고 평가하는 것이다. 이를 위해서 우선 빈도 이론을 가장 체계적으로 제시한 폰 미제스의 빈도 이론에 대 해서 자세하게 논의한다. 빈도 이론에 대한 일반적인 비판은 유한한 경험적 집산이 어떻게 무한 계열인 수학적 집산으로 표상되는가와 무작위성의 공리가 어떻게 수학적으로 정식화하는가의 문제이다. 폰 미제스는 이러한 비판에 답하면서 빈도이론을 발전시켜나간다. 그러나 그의 빈도 이론에는 무작위성의 공리와 수렴성의 공리가 양립가능하지 많은 것처럼 보인다는 문제가 있다. 객관주의 확률론의 옹호자로서 포퍼는 이와 같은 문제가 해 결된 빈도 이론을 제시하고자 했다. 포퍼는 대담하게 수렴성의 공리를 완전히 포기하고 무작위성의 공리를 개선함으로써 이 문제를 해결할 수 있다고 주장한다. 그는 서수선택과 이웃선택이라는 위치선택 개념을 통해서 무 작위성의 공리를 보다 약화된 조건으로 수정하고 그 공리로부터 베르누이의 정리를 연역해 냄으로써 수렴성의 공리가 불필요함을 보인다. 결국 포퍼는 폰 미제스의 빈도이론의 치명적인 문제라고 여겨졌던 두 공리 사이의 비일관성 문제를 해결했다고 할 수 있다. 그럼에도 불구하고 포퍼의 수정된 빈도이론은 빈도이론의 기초가 된다고 생각되는 수렴성의 공리를 포기하는 반직관적인 이론이라는 비판을 피할 길이 없어 보이고, 그런 이유 때문에 포퍼의 빈도이론은 별로 주목을 받지 못한 것이다. 보다 직관적으로 설득력 있는 빈도 이론은 무작위성의 공리를 수렴성 공리와 일관성을 갖도록 정식화하여 제시하는 이론이다.

• 전자공학회논문지SC
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• 제49권4호
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• pp.36-44
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• 2012

전기 임피던스 단층촬영법은 대상물의 경계면에 부착된 여러 개의 전극들을 통해 전류를 주입하고 이에 유기되는 전압을 측정한 후, 이를 바탕으로 대상물 내부의 도전율(또는 저항률) 분포를 영상으로 복원하는 비교적 새로운 영상복원 기법이다. 본 논문에서는, 대상물 내부의 저항률 분포를 추정하기 위해서 전극사이의 전기저항과 저항률 분포와의 관계를 선형으로 가정하고, 이 선형 관계로부터 가중행렬을 계산한 후, 수정된 반복 Landweber 알고리즘을 적용하였다. 그리고 제안한 방법의 수렴시간을 줄이고 영상 복원의 정확도를 향상시키고자 목적 함수를 최소화하는 최적의 step length를 찾아 제안한 방법에 적용하였다. 몇 가지 시나리오를 설정하고 모의실험을 통해 제안된 방법의 영상 복원 성능을 평가한 결과, 비교적 양호한 복원 성능을 나타내었다.

• 디지털융복합연구
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• 제14권9호
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• pp.571-577
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• 2016

최근에 경력단절 여성의 진로와 사회참여에 대한 문제가 많은 주목을 받고 있고, 주요한 사회적 문제로 대두되고 있다. 본 연구는 경력단절 30대 기혼여성에게 REBT 이론을 적용한 진로 집단상담 프로그램을 구성 및 실시하여, 그들의 자기효능감과 진로태도성숙에 미치는 긍정적 효과를 검증하고자 하였다. 연구대상은 J시 소재 초등학교 자녀를 둔 30대 경력단절 기혼여성 45명이었다. 본 연구에 지원한 45명을 상담집단(REBT 집단), 통제집단1(일반부모 교육 집단)과 통제집단2(직업상담사 교육집단) 3집단에 각 15명씩 무선배정하고 사전-사후 비교를 실시했다. 측정도구는 자기효능감 척도와 진로태도성숙도 척도를 사용하였다. 본 연구결과 REBT 진로 집단상담집단이 통제집단에 비해 자기효능감, 사회효능감, 자기효능감(전체) 등이 사후에 증진되었다. 또한 REBT 진로 집단상담집단이 통제집단에 비해 진로태도성숙도의 현실성, 준비성, 결정성, 진로성숙도(전체)가 증가하는 경향을 보여주었다. 본 연구를 통해 REBT 진로 집단상담이 경력단절 30대 기혼여성의 진로와 경력에 대한 비합리적 신념을 보다 합리적이고 현실적인 신념으로 변화시킴으로써 자기효능감과 진로태도성숙도가 긍정적으로 변화되었다고 할 수 있다. 본 연구의 의의와 한계점, 향후 연구방향이 논의되었다.