• 응용통계연구
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• 제23권2호
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• pp.219-234
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• 2010

시가총액에 따른 인덱스(INDEX) 투자를 했을 경우에, VaR(Value at Risk)을 종합주가지수(KOSPI)로부터 얻은 수익율의 극단 손실값들로부터 추정한다. 이를 위해, 극단값 이론 중 BM(Block Maxima) 모형을 적용하며, 극단 손실값들의 비독립적 발생을 고려하기 위하여, extremal index 역시 추정한다. 모형의 타당성을 알아보기 위해, 실패율방법을 이용한 사후검정 (back-testing) 을 실시한다. 사후검정을 통해, BM 모형을 적용한 VaR의 추정이 적절함을 알 수 있었다. 또한, 일반적으로 많이 사용되는 GARCH 모형을 이용한 VaR의 추정과 비교한다. 이를 통해, 오차가 t-분포를 따른다고 가정하는 경우, GARCH 모형을 이용한 VaR의 추정이 BM 모형을 이용한 경우와 사후 검정결과에 차이가 없음을 확인하였다. 그러나, GARCH 모형을 통한 VaR 추정은 추정시점근방의 극단 손실값들에 민감하게 반응하지만, BM 모형은 그렇지 않았다. 따라서, 현 시점으로부터 단기간동안의 손실위험은 GARCH 모형을 이용한 VaR의 추정값을 사용하는 것이 적절하며, 장기간동안의 손실위험은 BM 모형으로부터 얻은 VaR의 추정값을 사용하는 것이 적절하다.

• 한국지역사회생활과학회지
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• 제15권2호
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• pp.167-177
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• 2004

미생물 위해성 평가 방법론을 이용하여 살모넬라 발생 수를 추정하고, 기존의 연구 결과와 비교하여 그 활용 가능성에 대해 알아보았다. 살모넬라균의 오염수준은 국내에 발표된 각종 문헌(1997∼2000)과 관련 기관의 모니터링 자료(1999∼2001)를 수집하여 추정하였고, 식품 섭취 량은 2001 국민건강영양조사, 용량-반응 모델은 외국에서 발표된 연구 결과를 이용하였다. 각 변수를 시뮬레이션을 통해 추정한 결과 1년 동안 국내에서 발생 가능한 살모넬라 환자 수는 753,368명으로 나타났는데, 이는 보고된 환자수의 약 115배로 WHO의 추정배수보다는 낮은 결과를 보였다. 이상의 결과를 볼 때, 미생물 위해성 평가 방법은 식중독 발생 환자 수를 추정하고 식중독 관리에 있어서의 우선순위를 결정하는 데 이용이 가능한 것으로 보인다. 그러나 아직까지 검증 방법이 확립되어 있지 않고, 식중독균의 오염농도, 식품 섭취량, 용량-반응 관계, 유통ㆍ보관ㆍ조리 등의 실태에 관한 연구가 좀더 필요할 것으로 생각된다.

• 한국수자원학회논문집
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• 제55권spc1호
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• pp.1167-1175
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• 2022

본 연구에서는 노후도를 보다 간단히 평가할 수 있는 운영지수 분석법을 개발하였고 이를 기존의 노후도 분석법과 비교 분석하였다. 청주시 상수관망에 적용하여 노후도를 비교 분석하였으며 사용성을 입증하였다. 기존의 간접평가법 분석결과, 율량동(구시가지), 내덕1동, 용암2동 상수관망의 노후도가 가장 높은 것으로 분석되었으며, 신뢰성해석을 통한 안전도 분석 결과 내덕1동 상수관망이 직경 200 mm, 300 mm 강관 모두 파괴확률 3.21%, 4.65%로 안전도가 가장 취약한 것으로 분석되었다. 운영지수 분석법의 경우, 내덕1동 상수관망이 직경 200 mm, 300 mm 강관 모두 위험도 0.2609, 0.2644로 가장 높은 것으로 분석되었으며, 개량 우선순위는 비슷한 것으로 나타났다. 따라서 향후 운영지수 분석법을 통해 상수도관을 보다 간단하게 노후도를 분석하여 상수관망의 운영관리에 활용이 가능할 것으로 판단된다.

• 대한교통학회:학술대회논문집
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• 대한교통학회 1998년도 제33회 학술발표회
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• pp.39-73
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• 1998

• 대한방사선협회지
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• 제29권1호
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• pp.225-225
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• 2003

• 국제학술발표논문집
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• The 5th International Conference on Construction Engineering and Project Management
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• pp.419-425
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• 2013

Recently AEC industry has required construction automation according to becoming large and complex. Thus BIM-based construction project is increased and used in whole fields of AEC industry. Quantity take-off and estimation fields are important factor for decision-making in conceptual and schematic design stages of construction projects. The purpose of this study improves reliability of the estimation through QTO based on Open BIM. Scope and method to apply QTO is to select conceptual design stage through LoD(Level of Detail) in AEC field and to extract information from BIM model through analysis of IFC structure. This study proceeds three step to make BIM model and check the model quality and calculate QTO. The methodology of QTO using IFC is to verify of result in this study and expects utilizing in design stage of construction projects. The result from this study is expected to decrease the risk factor and time of estimation in the project early phase through improving reliability of schematic estimation.

• 통상정보연구
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• 제9권4호
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• pp.107-125
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• 2007

With the rapidly increasing of Korean enterprises, the importance of foreign exchange(FX) risk management for the future operation generated from FDI contract is becoming the critical problem of international business. This type of FX risk, called as "economic exposure risk", requires us of the unique risk management principles and techniques. In this paper, we identify the properties of economic exchange rate exposure, analyze the identification and measurement processes of risk sources and strength, and perform the estimation of the main determinants and its profile effects of the invoicing currency for the efficient management of economic FX exposure.

• 분석과 대안
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• 제4권1호
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• pp.105-123
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• 2020

This study analyzes the risk selection behavior of Japanese households. The study approaches the view of 'the hyperbolic discount' which is used in behavioral economics based on the rise in mortgage lending by low-income households in the late 2000s. The study focuses on how households risk preferences vary by income levels. The study analyzes the relationship of attitude of household interest rate risk using Binomial Logistic and Heckman two-step estimation method assuming that there are only two types of Adjustable-Rate Mortgage and Fixed-Rate Mortgage. As a result of the empirical analysis, low-income households annual income tend to have a higher proportion of housing debt as same as higher interest rate risk preferences households in proportion to income growth and interest rate risk preferences. Those results indicate that there is possibility of a hyperbolic discount on low-income households in Japan, and support the hypothesis that low-income households are relatively higher household debt ratio because of high utility due to home purchase in the near future (short-term).

• 응용통계연구
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• 제29권5호
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• pp.987-998
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• 2016

자동차 보험은 치열한 시장경쟁과 금융당국의 요율 규제로 가격 조정에 합리적인 적용 방식이 요구되는 대표적인 보험상품이다. 특히 고령화 사회로 인한 인구변화와 가격경쟁으로 인한 요율 세분화는 보험료 결정에 주요한 요인으로 작용하게 된다. 따라서 본 논문에서는 여러 가지 요율 요소 중 연령에 대한 분포 추정을 통해 가격 최적화 방안을 제시하고자 한다. 미래 분포를 추정하는 방식으로 고객의 연령이동, 신규유입, 고객이탈 3가지 요인에 대한 최적화 방안을 적용함으로써 합리적인 연령 분포를 추정하여 가격 조정 과정에 반영하고자 한다. 기존 연령 분포를 적용한 보험료와 미래 연령 분포를 추정하여 적용한 보험료를 수지 불균등 원칙에 적용하여 위험도 추정에 대한 적정성을 비교 분석하는 것이 목적이다. 보험료 인상 또는 인하 문제와는 별개로 인구변화에 대한 적정 분포를 추정함으로써 가입자의 분포 변화로 인한 결손 또는 초과 이득이 발생하지 않는 적정 보험료 추정 방식을 제안하고자 한다.

• 응용통계연구
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• 제19권3호
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• pp.481-504
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• 2006

금융위험의 측정 및 관리를 위한 도구로서 분포의 꼬리 부분과 관련한 위험척도로 VaR가 현재 널리 활용되고 있다. 특히 VaR의 정확한 추정을 위해 정규분포를 가정한 기존의 방법보다는 극단치이론을 이용한 방법이 최근 관심을 끌고 있다. 지금까지 극단치이론을 이용한VaR의 추정에 관한 연구는 대부분 단변량의 경우에 대해 이루어졌다. 본 논문에서는 코퓰러를 극단치이론에 결부시켜 다변량 극단치분포를 모형화하여 포트폴리오 위험측정을 다루고 있다. 특히 본 연구에서는 포트폴리오 위험 척도로 VaR와 더불어 ES에 대한 추정 방법도 함께 논의하였다. 포트폴리오 위험측정을 위한 방법으로 본 논문에서 논의한 코퓰러-극단치이론에 의한 접근방법이 기존의 분산-공분산 방법보다 상대적으로 우수한지를 실증자료에 대한 사후검증을 통해 살펴보았다.