• 응용통계연구
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• 제35권1호
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• pp.93-104
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• 2022

S&P 500과 RUSSELL 2000, DJIA, Nasdaq 100 4가지 미국 주가지수의 실현변동성(realized volatility, RV)을 예측하는데 있어서 사람들의 관심 지표로 삼을 수 있는 인터넷 검색량(search volume, SV) 지수와 내재변동성(implied volatility, IV)를 이용하여 LSTM 딥러닝(deep learning) 방법으로 RV의 예측력을 높이고자하였다. SV을 이용한 LSTM 방법의 실현변동성 예측력이 기존의 기본적인 vector autoregressive (VAR) 모형, vector error correction (VEC)보다 우수하였다. 또한, 최근 제안된 RV와 IV의 공적분 관계를 이용한 vector error correction heterogeneous autoregressive (VECHAR) 모형보다도 전반적으로 예측력이 더 높음을 확인하였다.

• 한국대기환경학회:학술대회논문집
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• 한국대기환경학회 2003년도 추계학술대회 논문집
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• pp.449-450
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• 2003

Performance of photochemical models and their response to emission controls are heavily dependent on the inputs to the model. Two key inputs to these models are accurate meteorological and emissions data. But they can contain significant errors which contribute to uncertainties in photochemical simulation (Kumar and Russell, 1996; Sistla et al., 1996; Pielke and Uliase, 1998; Barna and Lamb, 2000; Nelson L. Seaman, 2000: Hogrefe et al., 2001; Biswas et al., 2001).(omitted)

• 응용통계연구
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• 제29권7호
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• pp.1213-1229
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• 2016

최근에 Cho와 Shin (2016)가 변동성 예측 모형으로 유명한 HAR (Corsi, 2009) 모형보다 단위근을 부과한 IHAR 모형이 더 우수하다는 것이 보고하였다. 금융시계열에 비대칭 변동성이 존재한다는 것은 널리 알려져 있다. 이 논문에서는 IHAR 모형에 레버리지를 고려한 LIHAR 모형을 제안한다. LIHAR 모형과 IHAR 모형 기존의 HAR 모형, LHAR 모형과의 예측력 비교를 통해 LIHAR 모형의 우수성을 보인다. 모형을 평가하기 위해 Oxford-Man 라이브러리 20개의 실현변동성 데이터를 이용하였다. 특히 DJIA, S&P 500, Russell 2000, KOSPI Composite 데이터는 다양한 분석을 하였다. 주가와 같은 금융지수의 변동성에는 장기기억성과 비대칭 변동성이 존재하고, 이런 특징을 LIHAR 모형이 HAR, IHAR, LHAR 모형보다 적절하게 반영하고 있는 것을 확인 하였다. 또한 예측력도 LIHAR 모형이 가장 우수하였다. 금융시계열의 실현변동성에 장기기억성, 비대칭변동성, 비정상성을 모두 반영하여 예측하는 것이 상당한 가치가 있음을 확인하였다.

• 대한정형도수물리치료학회지
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• 제6권2호
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• pp.39-54
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• 2000

PURPOSE; The main purpose of this article is to document correctly of the orthopedic manual therapy's history in Korea. Therefore this study aimed not only to know the root of the historical Korean OMT, but also to develope of the Korean manual therapy advanced in future. RESULT; The results of this study were as following; 1. The first introduction for OMT in Korea is the '1st International Orthopedic Physical Therapy Seminars' at Seoul National University Hospital by Prof. Russell M. Woodman etc(Quinnipiac college, USA), 1991. 1.16-1.21. 2. The first OMT study group in Korea is to establish the 'Korean Study Group of OMT at Hallym University Kangdon Sacred Heart Hospital, 1992.2.22. 3. The first OMT journal in Korea is the 'Jr. of KAOMT(1:1)', 1995.10.10.

• 문화기술의 융합
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• 제8권5호
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• pp.697-703
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• 2022

최근 Covid-19 및 불안한 국제정세로 인한 경기 침체로 많은 투자자들이 투자의 한 수단으로써 파생상품시장을 선택하고 있다. 하지만 파생상품시장은 주식시장에 비해 큰 위험성을 가지고 있으며, 시장 참여자들의 시장에 대한 연구 역시 부족한 실정이다. 최근 인공지능 분야의 발달로 파생상품시장에서도 기계학습이 많이 활용되고 있다. 본 논문은 해외선물에 분 단위로 거래하는 스캘핑 거래의 분석을 위해 기계학습 기법 중 하나인 강화학습을 적용하였다. 데이터 세트는 증권사에서 거래되는 해외선물 상품들 중 4개 상품을 선정해, 6개월간 1분봉 및 3분봉 데이터의 종가, 이동평균선 및 볼린저 밴드 지표들을 이용한 21개의 속성으로 구성하였다. 실험에는 DNN 인공신경망 모델과 강화학습 알고리즘인 DQN(Deep Q-Network), A2C(Advantage Actor Critic), A3C(Asynchronous A2C)를 사용하고, 학습 데이터 세트와 테스트 데이터 세트를 통해 학습 및 검증 하였다. 에이전트는 스캘핑을 위해 매수, 매도 중 하나의 행동을 선택하며, 행동 결과에 따른 포트폴리오 가치의 비율을 보상으로 한다. 실험 결과 에너지 섹터 상품(Heating Oil 및 Crude Oil)이 지수 섹터 상품(Mini Russell 2000 및 Hang Seng Index)에 비해 상대적으로 높은 누적 수익을 보여 주었다.

• Journal of Astronomy and Space Sciences
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• 제27권4호
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• pp.319-327
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• 2010

We examine the ionospheric F2-layer electron density variation by solar activity in middle latitude by using foF2 observed at the Kokubunji ionosonde station in Japan for the period from 1997 to 2008. The semi-annual variation of foF2 shows obviously in high solar activity (2000-2002) than low solar activity (2006-2008). It seems that variation of geomagnetic activity by solar activity influences on the semi-annual variation of the ionospheric F2-layer electron density. According to the Lomb-Scargle periodogram analysis of foF2 and Ap index, interplanetary magnetic field (IMF) Bs (IMF Bz <0) component, solar wind speed, solar wind number density and flow pressure which influence the geomagnetic activity, we examine how the geomagnetic activity affects the ionospheric F2-layer electron density variation. We find that the semi-annual variation of daily foF2, Ap index and IMF Bs appear clearly during the high solar activity. It suggests that the semi-annual variation of geomagnetic activity, caused by Russell-McPherron effect, contributes greatly to the ionospheric F2-layer semi-annual electron density variation, except dynamical effects in the thermosphere.

• 천문학회보
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• 제41권1호
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• pp.44.3-45
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• 2016

In this study, we identify 307 the geosynchronous magnetopause crossing (GMC) using geosynchronous satellite observation data from 1996 to 2010 as well as make an observational test of magnetopause location models using the identified events. For this, we consider three models: Petrinec and Russell (1996), Shue et al. (1998), and Lin et al. (2010). To evaluate the models, we estimate a Probability of Detection (PoD) and a Critical Success Index (CSI) as a function of year. To examine the effect of solar cycle phase, we consider three different time periods: (1) ascending phase (1996-1999), (2) maximum phase (2000-2002), and (3) descending phase (2003-2008). Major results from this study are as follows. First, the PoD values of all models range from 0.6 to 1.0 for the most of years. Second, the PoD values of Lin et al. (2010) are noticeably higher than those of the other models. Third, the CSI values of all models range from 0.3 to 0.6 and those of Shue et al. (1998) are slightly higher than those of the other models. Fourth, the predicted magnetopause radius based on Lin et al.(2010) well match the observed one within one earth radius, while that on Shue et al. (1998) overestimate the observed one by about 2 earth radii. Fifth, the PoD and CSI values of all the models are better for the solar maximum phase than those for the other phases, implying that the models are more optimized for the phase.

• 산경연구논집
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• 제4권2호
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• pp.13-19
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• 2013

Purpose - The paper tested the relationship between the stock markets of the Middle East and the USA with the oil price and US dollar index as threshold variables. Research design, data, and methodology - The stock price indices of the USA, the Middle East (Abu Dhabi, Jordan), WTI spot crude oil price, and US dollar index were daily returns in the research period from May 21, 2001 to August 9, 2012. Following Hansen (1999), the panel threshold regression model was used. Results - With the US dollar index as the threshold variable, a negative relationship existed between the stock price indices of Jordan and the USA but no significant result was found between the stock price indices of Abu Dhabi and the USA. Conclusions - The USA is an economic power today:even if it has a closer relationship with the US stock market, the dynamic US economy can learn about subsequent developments and plan in advance. Conversely, if it has an estranged relationship with the US stock market, thinking in a different direction and different investment strategies will achieve good results.

• 한국작물학회지
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• 제45권6호
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• pp.374-381
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• 2000

This study was conducted to select sesame varieties with high cultural stabilities by comparing several parameters of agronomic traits under the different cultural environments. Of the six areas, Iksan and Jinju areas which showed positively larger environment index values were relatively adequate cultural conditions for sesame. At the comparison of cultural stability of agronomic traits by Eberhart and Russell regression model among sesame breeding lines, Suwon 169 showed more stable regression coefficient values to the number of capsules per plant, number of seeds per capsule and seed weight per plant, and Iksan 12 showed more stable regression coefficient values to culm length and weight per plant. At the comparison of cultural stability of yield per 10a, Suwon 169 and Iksan 12 among sesame breeding lines showed more stable respectively, deviation values of 0.99, 0.98 respectively, and more less regression deviation values of 0.074, 0.167 respectively. Therefore those breeding lines are comparatively higher stabilities to yield determining agronomic traits under the different cultural environments, and it was concluded that those two breeding lines had the possibility to recommend promising breeding lines in the future.

• 한국HCI학회:학술대회논문집
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• 한국HCI학회 2006년도 학술대회 1부
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• pp.1379-1386
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• 2006

전자우편이나 문자 메세지를 이용할 때 겪는 불편함 중 하나는 상대방이나 기계에 정서 정보를 전달하기 어렵다는 점이다. 정서 정보를 메시지에 싣기 위해서는 컴퓨터나 디지털 기기가 정서를 인식하거나 사용자가 정서를 입력해야 한다. 기존의 정서 인식 방법은 생리적, 신체적 측정치를 이용하는 것인데, 이 경우 측정을 위한 별도의 장비가 필요하고 현재 자신의 정서 상태와 다른 정서를 표현할 수 없다는 단점이 있다. 특히 소형 모바일 기기를 이용할 때 다른 측정 장치를 사용하는 것은 더욱 어렵다. 이런 문제를 해결하기 위해 모바일 기기를 사용하는 환경에서 사용자가 원하는 정서를 기계에 입력하기 위해 동작을 이용하려는 연구가 진행되었다(Fargerberg, Stahl, & Hook, 2003). 본 연구에서는 Laban Movement Analysis에서 동작을 구성하는 다섯 요소 중 노력(effort)과 모양(shape) 요소를 재구성하여, 방향성 차원, 무게감 차원, 시간감 차원으로 동작을 구분하고 총 20개의 동작을 선정하였다. 또한 한덕웅과 강혜자(2000)가 수집한 834개 정서 어휘를 평정하여 동작을 통해 표현하고 전달되기 쉬운 정서 어휘 50개를 선택하였다. 최종 실험에서 참가자들은 20개의 동작에 대해 50개의 정서 어휘를 평정하고 데이터는 범주형 주성분분석을 이용하여 분석하였다. 분석 결과 Russell(1980)의 이차원 정서 구조 모형에서 각성 수준 차원은 동작의 무게감과 시간감 차원과 관련이 있는 것으로 나타났다. 강하고 빠른 동작일수록 각성 수준이 높은 정서가 나타났다. 또한 동작의 방향성 차원은 정서의 종류와 관련이 있는 것으로 드러났다. 직선 움직임은 높은 각성 수준의 부정적 정서와, 흔듦 움직임은 불안 및 초조와, 원형 움직임은 즐거운 정서와 관련이 있는 것으로 나타났다. 이는 동작을 통하여 정서 정보를 효과적으로 전달할 수 있음을 보여주었고, 동작과 정서를 연관 짓기 위해 방향성 차원과 무게감 차원 그리고 시간감 차원을 고려할 필요가 있음을 시사한다.