• Journal of Korean Society of Industrial and Systems Engineering
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• v.33 no.2
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• pp.112-126
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• 2010

시계열데이터는 ARMA 분석에 적합지 않은 요소를 내재하고 있는 경우가 있다. 특히 선형성과 주기성을 가진 요소가 확률적인 분포와 자주 혼재되어 있다. 이 논문에서는 이런 선형적 주기적 요소를 찾아내고 분석하는 방법을 제시한다. 특히 주기적 요소는 여러 주기가 층층이 겹쳐져서 나타난다. 주기 간에는 서로 일정 정수비율을 유지하며, 한 주거 안에 다른 주기가 내포되어 있는 경우(nested periods)가 많다. 시간규모(time-scale)개념을 도입하여 이러한 주기적 요소를 개념적으로 정립하고자 했다. 선형적 요소와 주기적 요소가 제거된 후 추출된 데이터는 MA-approximation이라는 방법을 사용하여 가장 데이터에 근접한 ARMA 모텔을 찾아낸다. 마지막으로 선형적 주기적 요소와 ARMA 추정결과를 종합하여 control boundary를 결정하는 방법을 제시한다.

• 제어로봇시스템학회:학술대회논문집
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• 1988.10a
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• pp.225-230
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• 1988

In this paper, a new method for determining the order of AR, ARMA processes based on PLS (predictive least square) principle is proposed, This method using modified lattice algorithm which has additional step is amenable to on-line or adaptive operation and is more accurate than any other mpthod. Some computer simulations are presented to show the efficiency of the proposed algorithms.