Journal of Korean Society of Industrial and Systems Engineering (산업경영시스템학회지)

Society of Korea Industrial and System Engineering (한국산업경영시스템학회)
권호 표지

ARMA-PL : Tacking Nested Periods and Linear Trend Time Series Data

ARMA-PL : 시계열 데이터에 나타나는 중첩된 주기 및 선형추세에 대한 고찰

  • Suh, Jung-Yul (Department of Industrial and Systems Engineering, Kumoh National Institute of Technology) ;
  • Lee, Sae-Jae (Department of Industrial and Systems Engineering, Kumoh National Institute of Technology) ;
  • Oh, Hyun-Seung (Department of Industrial and Systems Management Engineering, Hannam University) ;
  • Koo, Ja-Hwal (Department of Industrial and Systems Engineering, Kumoh National Institute of Technology) ;
  • Lim, Taek (Department of Industrial and Systems Engineering, Kumoh National Institute of Technology) ;
  • Cho, Jin-Hyung (Department of Industrial and Systems Engineering, Kumoh National Institute of Technology)
  • 서정열 (금오공과대학교 산업시스템공학과) ;
  • 이세재 (금오공과대학교 산업시스템공학과) ;
  • 오현승 (한남대학교 공과대학 산업경영공학과) ;
  • 구자활 (금오공과대학교 산업시스템공학과) ;
  • 임택 (금오공과대학교 산업시스템공학과) ;
  • 조진형 (금오공과대학교 산업시스템공학과)
  • Received : 2010.03.24
  • Accepted : 2010.04.06
  • Published : 2010.06.30
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Abstract

시계열데이터는 ARMA 분석에 적합지 않은 요소를 내재하고 있는 경우가 있다. 특히 선형성과 주기성을 가진 요소가 확률적인 분포와 자주 혼재되어 있다. 이 논문에서는 이런 선형적 주기적 요소를 찾아내고 분석하는 방법을 제시한다. 특히 주기적 요소는 여러 주기가 층층이 겹쳐져서 나타난다. 주기 간에는 서로 일정 정수비율을 유지하며, 한 주거 안에 다른 주기가 내포되어 있는 경우(nested periods)가 많다. 시간규모(time-scale)개념을 도입하여 이러한 주기적 요소를 개념적으로 정립하고자 했다. 선형적 요소와 주기적 요소가 제거된 후 추출된 데이터는 MA-approximation이라는 방법을 사용하여 가장 데이터에 근접한 ARMA 모텔을 찾아낸다. 마지막으로 선형적 주기적 요소와 ARMA 추정결과를 종합하여 control boundary를 결정하는 방법을 제시한다.

Keywords

References

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