• 제목/요약/키워드: Lending Model

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XAI 기반 기업부도예측 분류모델 연구 (A Study on Classification Models for Predicting Bankruptcy Based on XAI)

  • 김지홍;문남미
    • 정보처리학회논문지:소프트웨어 및 데이터공학
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    • 제12권8호
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    • pp.333-340
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    • 2023
  • 기업 부도의 효율적인 예측은 금융기관의 적절한 대출 결정과 여신 부실률 감소 측면에서 중요한 부분이다. 많은 연구에서 인공지능 기술을 활용한 분류모델 연구를 진행하였다. 금융 산업 특성상 새로운 예측 모델의 성능이 우수하더라도 어떤 근거로 결과를 출력했는지 직관적인 설명이 수반되어야 한다. 최근 미국, EU, 한국 등 에서는 공통적으로 알고리즘의 설명요구권을 제시하고 있어 금융권 AI 활용에 투명성을 확보하여야 한다. 본 논문에서는 외부에 오픈된 기업부도 데이터를 활용하여 인공지능 기반의 해석 가능한 분류 예측 모델을 제안하였다. 먼저 데이터 전처리 작업, 5겹 교차검증 등을 수행하고 로지스틱 회귀, SVM, XGBoost, LightGBM 등 10가지 지도학습 분류모델 최적화를 통해 분류 성능을 비교하였다. 그 결과 LightGBM이 가장 우수한 모델로 확인되었고, 설명 가능한 인공지능 기법인 SHAP을 적용하여 부도예측 과정에 대한 사후 설명을 제공하였다.

부도예측모형에서 도메인 지식을 통합한 반사실적 예시 기반 설명력 증진 방법 (Domain Knowledge Incorporated Counterfactual Example-Based Explanation for Bankruptcy Prediction Model)

  • 조수현;신경식
    • 지능정보연구
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    • 제28권2호
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    • pp.307-332
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    • 2022
  • 부도예측모형은 여러 금융기관의 신용평가모형의 지식기반(knowledge base)로 이용되고 있으며 최근 머신러닝 기법의 발전으로 이를 도입하여 고도화하려는 다양한 시도가 진행 중이다. 그러나 실제 이러한 모형이 도입되기 위해서는 모형을 이용하는 사용자와 설명제공 대상인 고객의 이해와 수용이 전제되어야 한다. 그러나 사용자에게 제공되는 설명이 현실적 타당성(feasibility)이 결여되어 있다면 모형의 신뢰성과 수용도에 부정적인 영향을 미친다. 이에 따라 본 연구는 도메인 지식을 설명 생성 알고리즘에 통합하여 현실적으로 타당한 설명을 사용자에게 제공하고자 한다. 본 연구에서는 머신러닝 기반의 부도예측 모형에 설명력을 더하는 방법으로 반사실적 예시(counterfactual example) 기반의 로컬영역에서의 설명을 제공하는 모델을 제안한다. 제안 모델은 모형에 이용된 재무변수의 특성을 설명력 생성 알고리즘에 통합하여 설명의 현실적 가능성을 확보하고 이를 통해 사용자의 이해와 수용을 도모하고자 한다. 또한 본 연구에서는 반사실적 예시기반 설명을 위해 유전알고리즘(GA)를 이용하며 다목적함수를 목적함수로 설정하여 반사실적 예시의 주요 기준이 되는 항목을 반영하고 있다. 본 연구는 대표적인 머신러닝 기법인 인공신경망을 이용해 부도예측모형을 학습시킨 뒤, 사후적 방법(post-hoc)으로 설명을 위한 알고리즘을 도입하여 기존의 모형 설명 알고리즘인 LIME과 현실적 가능성이 결여된 반사실적 예시 기반 알고리즘과 비교하였다. 더 나아가 제안방법의 금융/회계 분야의 종사자를 대상으로 서베이를 진행하여 제안 방법의 설명의 질을 정성적으로 평가하였다.

하이브리드 인공신경망 모형을 이용한 부도 유형 예측 (Bankruptcy Type Prediction Using A Hybrid Artificial Neural Networks Model)

  • 조남옥;김현정;신경식
    • 지능정보연구
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    • 제21권3호
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    • pp.79-99
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    • 2015
  • 부도 예측은 회계와 재무 분야에서 꾸준히 연구되고 있는 분야이다. 초기에는 주로 다중판별분석(multiple discriminant analysis)와 로짓 분석(logit analysis)과 같은 통계적 방법을 이용하였으나, 1990년대 이후에는 경영 분야의 분류 문제를 위해 많은 연구자들이 인공신경망(back-propagation neural network), 사계기반추론(case-based reasoning), 서포트 벡터 머신(support vector machine) 등과 같은 인공지능을 통한 접근법을 이용하여 통계적 방법보다 분류 성과 측면에서 우수함을 입증해왔다. 기존의 기업의 부도에 관한 연구에서 많은 연구자들이 재무비율을 이용하여 부도 예측 모형을 구축하는 것에 초점을 맞추어왔다. 부도예측에 관한 연구가 꾸준히 진행되고 있는 반면, 부도의 세부적인 유형을 예측하여 제시하는 것에 대한 연구는 미흡한 실정이었다. 따라서 본 연구에서는 수익성, 안정성, 활동성 지표를 중심으로 국내 비외감 건설업 기업들의 부도 여부뿐만 아니라 부도의 세부적인 유형까지 예측 가능한 모형을 개발하고자 한다. 본 연구에서는 부도 유형을 예측하기 위해 두 개의 인공신경망 모형을 결합한 하이브리드 접근법을 제안하였다. 첫 번째 인공신경망 모형은 부도예측을 위한 역전파 인공신경망을 이용한 모형이며, 두 번째 인공신경망 모형은 부도 데이터를 몇 개의 유형으로 분류하는 자기조직화지도(self-organizing map)을 이용한 모형이다. 실험 결과를 통해 정의된 5개의 부도 유형인 심각한 부도(severe bankruptcy), 안정성 부족(lack of stability), 활동성 부족(lack of activity), 수익성 부족(lack of profitability), 회생 가능한 부도(recoverable bankruptcy)는 재무 비율에 따라 유형별로 상이한 특성을 갖는 것을 확인할 수 있었다. 본 연구 결과를 통해 신용 평가 분야의 연구자와 실무자들이 기업의 부도의 유형에 대한 유용한 정보를 얻을 것으로 기대한다.

광복이후 한국 공공도서관사 연구 -일제하 공공도서관제도의 영향을 중심으로- (A Study of the History of Korean Public Library after the Korean Liberation Day - An Emphasis on the influence of public Libraries System under the Japanese Imperialism-)

  • 김포옥
    • 한국문헌정보학회지
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    • 제20권
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    • pp.65-125
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    • 1991
  • The study has tried to analize and appraise how did public library system under the Japanese imperialism affect the establishment and managemant of Korean public libraries. To achieve the purpose of the above-mentioned study, the contents of $\ulcorner$Japanese library statute$\lrcorner$ under Japanese imperialism and the current $\ulcorner$Korean library law$\lrcorner$ have been mutually compared, at the same time, the vestiage of Japanese imperialism in view of the establishment, personnel administration and reading systems have been concretely investigated, analyzed and compared. The conclusions obtained from the above are as followings. 1. In those days of the Korean Liberation, the situation of Korean public libraries was such as it under the Japanese rule and so, their names were only changed. However, as a part of its independent activities, the national library have once carried out the various programs such as the training of professional librarians, the establishment of the new classification schedule and the chief Librarian and deputy Librarian from the professional librarians in the office regulations, and they were well worth being the good examples for today's Korean library circle. Though the Goverment of the Republic of Korea had been formally established, the situation of the library circle was very dull owing to the Korean war for a long time. In 1963, $\ulcorner$The Korean library law$\lrcorner$ was promulgated, but the establishment of public libraries did not give satisfactory results because of the institutional fragility. In the 1980's the importance of library was embossed from the viewpoint of life-long education and the number of libraries was increased. However, there were still the remaining vestiges of Japanese library system in the practical library services. 2. After the Korean Liberation, the influnces of public library system under the Japanese imperialism showed in the office regulation of national library and the Korea library Law were also in the legal mechanism. In particular, the regulations of $\ulcorner$The staff-member of public library$\lrcorner$ and $\ulcorner$Admission fee of public library$\lrcorner$ including the chief librarian have referred to the library system under the Japanese imperialism since the liberation day to date. 3. At that time of the Korean Liberation, the U.S.Military Government Office had decided that the public library administration should be attached to the administration of local and internal affairs in accordance with the Japanese administative system. As a result, the public libraries had been forced to be indirectly affected by public library system under the Japanese imperialism for twenty years since the Liberation. 4. Since the Liberation, the personnel adminstration of public library has been so far on the steps of model under the Japanese imperialism. As the result of the field survey, the position standards of local chief librarians, non-professional character, the extra post system and the preponderant appointment of non-professional offices have analyzed by the influence of Public library system under the Japanese imperialism. Therefore, the Government authorities-concerned must readjust the standards of qualification and the divided duties corresponding to the position of public library staff members and to stipulate expressly in the revised library law. In addition, the regulation of the admission fee should be also actively detected for the free adminssion of library users. 5. Since the Liberation Day, the reading methods of public library have been so far similar to reading method under the Japaness imperialism. For example, the admission fee levied, the complicated procedures of using books including entrance and exit of a library, no-admission system, the limited lending books, the deposit system of outdoor lending books and the surety liable jointly and severally are originally caused by bureaucracy of under the Japanese imperialism. Therefore, the public libraries should make an offer space and opportunities which can enjoy freedom to the gull in future. The procedures and standards of library users will be simplified, if possible. As the above-mentioned, the actual conditions of Korean public libraries have been examined and analyzed. As the result of it, there are still the remaining vestiges of public library system under the Japanese imperialism in the establishment and management of the nation-wide public libraries. Such the remnants are an obstacle to the democratic development of public libraries and so, the authorities-concerned should take the proper-measures as soon as possible.

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문헌정보학과 장애인서비스 교과과정에 관한 기초 연구 - 서울시 공공도서관 장애인서비스 및 문헌정보학과 장애인서비스 교과과정 현황 조사 - (A Basic Research on the Librarian Curriculum for the Disabled Users: A Survey of Public Library Disability Services in Seoul and Library and Information Science Disability Services Curriculum)

  • 김혜주
    • 한국문헌정보학회지
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    • 제46권3호
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    • pp.35-55
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    • 2012
  • 본 연구는 장애인서비스 전문사서 양성 교과과정 모형개발을 위한 기초연구이다. 이를 위하여 문헌을 통한 이론적 연구를 수행하고 국내 문헌정보학과 교육과정 장애인서비스 담당사서의 계속 교육과정 및 서울시 공공도서관의 장애인서비스 현황을 조사 분석하였다. 조사 결과를 요약하면 다음과 같다. 첫째, 학부 대학원 과정의 경우 현재 각각 한 곳에 장애인서비스 전문사서 양성과 관련된 교과과정이 개설되어 있었다. 둘째, 장애인서비스 담당사서의 계속 교육과정은 국립중앙도서관에서 2010년 처음 강좌를 개설한 이후 매년 강좌를 개최하고 있으며, 강좌 이수 후 설문조사를 실시하여 이수자들의 의견을 다음 강좌내용 선정에 반영하고 있다. 셋째, 현재 공공도서관을 이용하는 장애인은 시각장애인보다는 지체장애, 정신지체, 정서 행동장애, 자폐성 장애가 있는 이용자가 많은 것으로 나타났다. 장애인서비스는 관외대출서비스가 대부분을 차지하고 있었으며 일반자료를 대상으로 이루어지고 있었다. 전화인터뷰에 의하면 현재 장애인서비스를 적극적으로 수행하고 있는 소수 기관의 담당사서들은 장애인에 대한 이해, 장애인 문화프로그램 운영 기획에 관한 정보를 필요로 하고 있었다.

국내 충청권 기반 KOSDAQ 상장기업들의 수익성 결정요인 분석 (A Review on the Financial Profile of Profitability for the KOSDAQ Listed Firms Headquartered in 'Chungcheong' province in the Republic of Korea)

  • 김한준
    • 한국산학기술학회논문지
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    • 제14권11호
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    • pp.5476-5487
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    • 2013
  • 충청권 본사 소재의 KOSDAQ 상장기업들의 재무적측면관련, 수익성 결정요인에 대한 기존의 연구졀과들은 기존의 재무적이슈 연구들과 비교하여, 상대적으로 연구정도가 미약하다고 판단된다. 본 연구에서는 동 표본기업들을 중심으로 수익성 관련 가설에 대한 3가지 심층분석을 위한 검정을 수행한 결과, 다음의 종합적인 내용이 발견되었다.: 첫째, '패널자료' 모형을 활용하여 분석한 결과, 충청권 소재 기업들의 자본구조는 종속변수인 수익성에 대하여 음(-)의 유의적 상관관계를 유지하였으며, 이는 장부가와 시장가 기준의 모든 부채비율에게 공통적으로 나타나는 일관성 있는 결과였다. 또한, 동 표본기업들의 (자산크기 기준의) 대용변수는 종속변수와 양(+)의 통계적 유의성을 나타냈으며, 이에 대한 추가적인 분석으로서 두 번째 가설관련, 로지스틱 모형의 활용 결과, 동 기업들이 국내 타 지역 소재의 기업들과 비교하여 평균적으로 규모측면에서 상대적으로 작다는 결과가 도출되었다. 세 번째 가설검정에서 '수정 듀퐁시스템'을 응용한 기업들의 금융비용부담률에 대한 분석결과, 충청권 소재기업들의 동 부담률에 관한 3가지 구성요인들(차입금의존도, 차입금평균금리, 총자산회전율의 역수) 중, 첫 번째 요인인 차입금의존도 변수에서만 유일하게 양(+)의 유의성을 보였다. 이는 표본기업들이 비교기업들보다 상대적으로 높은 부채비율을 유지한다는 것을 나타냄을 의미할 수 있으며, 동 결과를 강건성 측면에서 분석할 때 첫 번째 가설에 대한 검정결과와도 수익성측면에서 일관된 논리로서 해석될 수 있다고 판단된다.

공공자전거 운영시스템 도입을 위한 적용방법에 관한 연구 -나주시 공공자전거 시스템을 중심으로- (Study on Research Method for Leading-in Public Bike Operation System -Focus on Public Bike System in NaJu City-)

  • 형성은;조운대;조광수;홍정표
    • 감성과학
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    • 제14권1호
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    • pp.7-16
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    • 2011
  • 본 연구에서는 공공자전거 운영시스템을 도입하기 위해 국내외 사례조사와 대상지역인 나주시(NaJu City)의 현지조사를 통해 운영시스템 적용 방법에 대한 사례연구를 진행하였다. 1차 조사에서는 국내외 공공자전거 시스템 적용사례를 분석하여 이용시간, 도난과 파손 위험 등의 문제점을 조사하였다. 2차 조사에서는 공공자전거 시스템 도입 예정 지역인 나주시(NaJu City)의 조사결과 시민과 관광객이 쉽게 이용할 수 있는 운영시스템의 도입이 필요한 것으로 조사되었다. 3차 조사에서는 1, 2차 조사결과를 바탕으로 프랑스 밸리브(Velib) 시스템의 문제점을 해결할 수 있는 모바일 대여/반납 프로세스와 시스템 운영절차, 통신절차의 모듈을 정리하였다. 또한, 1차 조사와 2차 조사에서 나타난 문제점인 이용방법과 민원처리 방안에 대해서도 정리하였다. 위와 같이 본 연구에서는 국내외 사례조사, 현지조사, 그리고 대여/반납 프로그램의 모듈 개발을 통해 공공자전거의 운영시스템 도입 방법을 연구하였으며 현재 나주시에서 운영시스템이 시범운행 중에 있다. 따라서 앞으로 시험운행 결과를 종합하여 좀 더 효율적인 운영시스템이 도입될 수 있도록 연구를 진행하겠다.

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상호대차(相互貸償) 제도의 이론(理論)과 응용 (Theory and practice of the interlibrary loan service)

  • 전명숙
    • 한국문헌정보학회지
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    • 제13권
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    • pp.39-71
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    • 1986
  • Interlibrary loan has been a very common library service in the developed countries but it is yet to be actualized formerly in Korea. As Korea is moving toward an information society where all the individual user's request in the library should be met, we need to understand, in detail, the theory and practice of interlibrary loan service. As various information technology has been applied to the libraries, the libraries became the open system. Thus, the libraries become more cooperative, form networks, and make interlibrary loan service available. This study is based on the following three hypothesis formulated from the systems theory. 1. If libraries cooperate each other and form some kind of networks by mail, computers or telecommunications, they become the open system. 2. If a library develops as the open system, interlibrary loan becomes available in the library. 3. If the interlibrary loan system works, the role of the librarians will be changed. The research was carried out by analyzing the various studies about interlibrary loan service and by examining the interlibrary loan systerns presently working in the U.S.. The conclusions are reached deductively from the data. Some of the terminology used are defined as follows: System: a network of interrelated procedures that are joined together to perform an activity or to accomplish a specific objective. It is, in effect, all the ingredient which make up the whole. Cooperation: Working together to benefit participant libraries. Network: a much more structured type of cooperation in which definite regions or areas are connected by electronic or other means to promote interlibrary loaning of materials, in-service traing & other sharing of resources. Interlibrary loan: the lending of books between libraries. The model of cooperation or networks was used to be (1) a star type, (2) a hieranchical type, (3) a distributed type or (4) the combination of aforementioned three. However, the development of the telecommunications and computers enables all kinds of libraires cooperate together. Interlibrary loan service starts with the needs of user's information. The information have to be logically accessed through bibliographies, computers, electronic mails and satellite communications. And the logical access requires the information technology and the libraries become cooperative. The physical access to the information follows next but only traditional method of mail and some commercial service are currently available for this purpose. Therefore, researches are needed to develop this physical access. If the libraries form networks, the microaspect of library changes accordingly as the macroaspect changes. If the libraries . cooperate to become one large world library, the librarians plan, organize, control library operations and report the results. And the librarians work inside and outside of the library to cooperate with other libraries. Only the cooperation of the libraries will enhance interlibrary loan and the Korean librarians have to be prepared to accept the new role of librarianship for the interlibrary loan service.

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지역디자인 혁신센터의 활성화 방안에 대한 연구 - 설립과 역할(활동)을 중심으로 - (The research of promotion plan about regional design innovation center - focusing on the establishment and roll -)

  • 윤영태
    • 디자인학연구
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    • 제18권4호
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    • pp.85-94
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    • 2005
  • 본 연구는 국가디자인정책의 일환으로 설립된 지역디자인혁신센터의 활성화 방안을 탐색 제안하는데 목적을 두었다. 이를 위해 지역디자인혁신센터의 필요성과 설립 프로세스에 대해 알아보고 현재 설립되어 운영되고 있는 지역디자인혁신센터의 현황 및 실태를 분석하여 문제점을 찾고 개선방안을 제시함으로 활성화 방안을 도출하였다. 연구결과 지역디자인혁신센터를 활성화하기 위해서는 먼저 설립을 위한 3가지 기본요건으로 첫째, 지역특성파악 및 확실한 설립 운영 방향 수립 둘째, 지자체의 지역디자인혁신센터의 필요성 인식 및 지원 자세 셋째, 지역산업 및 지역민의 디자인 필요성 인식의 바탕에서 설립이 되어야 하며, 이렇게 설립된 센터는 인프라 구축을 위해 (1) 디자인개발관련시설 및 장비구축 및 대여 유지보수 체계 확립 (2) 전문 인력 확보(연구 및 기능) 및 상시 상주 (3) 각종 활동프로그램 개발(지역산업과의 연계 프로그램, 지역민가의 연계 프로그램 등) (4) 정보수집 및 제공기능 확립 (5) 디자인의 원스톱 서비스 지원 체계 확립 (6) 여타 디자인관련 기판 및 디자인전문 업체와의 연결 가능한 네트워크 구축 (7) 수익사업체로의 기능과 조직 확립 (8) 지자체와 연계한 지역디자인정책 및 전략책정기능 확립 (9) 책임운영제의 도입이 이루어 펴야 한다. 그리고 지역디자인혁신센터의 활성화를 위해서는 다음과 같은 역할 및 기능을 혁신적 지속적으로 이루어지도록 노력하여야 한다. 첫째, 지역산업의 활성화를 위한 디자인 지원을 아끼지 말아야 한다. 둘째, 지역민의 디자인 인식확산을 위한 다양한 프로그램의 개발 및 계몽을 추진한다. 셋째, 구축된 고가장비 및 시설을 지역의 디자인 전문회사 및 중소기업에 적극적인 지원을 할 수 있는 방안을 수립하여야 한다. 넷째, 각종 디자인관련 정보 인프라를 구축하여 지역의 산업 및 지역사회에 제공하여야 한다. 다섯째, 산 학 연이 연계 할 수 있는 프로그램 개발을 적극적으로 추진한다. 여섯째, 지역특성의 개발 및 지역이미지개선을 위한 사업에 적극적으로 참여하여 새로운 지역 만들기를 추진한다.

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개성공단 근로자 기숙사 건립 계획 연구 (A Study of Establishing the Plan of Lodging for the Workers of Gaesung Industrial Complex)

  • 최상희;김두환;김상연;최은희
    • 토지주택연구
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    • 제6권2호
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    • pp.67-77
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    • 2015
  • 개성공단 2단계 사업착공 및 안정적 발전을 위해서 원활한 근로자 수급이 필요적인 상황으로, 본 연구에서는 2007년 남북 합의문을 바탕으로 개성공단내 근로자 숙소 건립을 위한 계획기준과 모델을 제안하고자 한다. 계획안은 근로자 복지, 경제적 효율성, 기술적 타당성, 합의가능성, 장기적인 발전성을 고려하여 계획기준 수립과 대안별 검토가 이루어졌다. 1인당 점유면적 산정을 위해 한국 근로기준법과 중국과 북한 접경지역에 공급되고 있는 근로자 숙소 현황 조사를 통해 1인당 전용면적을 산출하였으며, 6인 1실 공동화장실을 기본으로 하는 경제적 대안과 4인1실에 실안에 실내화장실을 설치하는 발전형의 두가지 대안을 비교 검토하였다. 후보지와 관련하여 기 합의되었던 동창리 일원중 경사도, 접근성, 개발용이성을 고려하여 최적입지의 구역을 설정하였으며, 기존 대지형상을 유지하면서 공급할 수 있는 후보지의 우선순위도 제안하였다. 건설공법은 북측 인력 숙련도, 자재 수급 여건을 고려하여 RC라멘조 공법이 최적화된 대안으로 설정하였으며, 15,000명 동시 수용에 따른 부대복리 및 편의시설 공급의 효율성을 고려하여 4~6개 단위를 기준으로 한 클러스터형 단지배치안을 제시하였다. 사업방식은 남북협력기금을 대출받아 개발사업자가 개발하고 수익자부담 원칙에 따라 임대료를 회수하는 유상임대 방식으로 총 사업비는 대안별로 차이가 있지만 약 800억~1,000억원 내외이며, 건설기간은 약 36개월 정도 소요될 것으로 예상된다. 근로자 숙소 입주 이후 운영관리를 위해 건설사업자가 운영관리 총괄, 요금징수, 기반시설 관리를 담당하고, 인적관리는 북측에 위임하는 이원화된 거버넌스인 가칭 개성공단 근로자숙소 운영위원회 설립을 제안하였다.