• 자원ㆍ환경경제연구
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• 제19권1호
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• pp.81-100
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• 2010

본고는 한 중 FTA가 체결되어 이행될 경우 대표적인 온실가스인 이산화탄소가 수출 증대를 통해 우리나라에 얼마나 더 많이 배출될 것인가를 분석하고자 하였다. 한 중 FTA 체결에 따른 관세율의 변화가 미래의 산업별 수출에 어떠한 경제적 파급효과를 가져올 것인지를 동태적으로 예측한 후 산업부문별 이산화탄소($CO_2$) 배출변화를 분석하였다. 한국의 대 중국 수출물량 추정을 위해 Bayesian Kalman Filter Vector Auto-Regression(BVAR) 모형을 이용하였다. 이 추정결과를 활용하여 이산화탄소 배출량 변화를 현행체제(Non FTA) 시나리오와 FTA 추진 시나리오를 대비한 결과, 산업 전체를 총합해 보면 2010년 4분기에 이르면 한 중 간 FTA 추진 시나리오(현행 대비 관세율 50% 감소)의 경우가 현행 시나리오보다 수출 증가를 통해 이산화탄소 배출량을 1.96% 증가시킬 것으로 나타났다. 또한 2012년부터 완전 무관세가 실시되는 것을 가정한 시나리오에 따라 2014년 4분기에 이르면 FTA 추진에 따라 이산화탄소 배출량이 현행 시나리오 경우보다 2.06% 증가 배출되는 것으로 예측되었다. 전체적으로 볼 때 한 중 간 FTA 추진에 따른 대 중국 수출액 순증가가 우리 국내에 추가적으로 배출시키는 이산화탄소량은 비교적 크지 않을 것으로 분석되었다.

• 자원ㆍ환경경제연구
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• 제27권3호
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• pp.495-520
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• 2018

국제원유시장 및 경제구조의 변화로 유가충격과 거시경제 간의 전통적 관계가 점차 약화되고 있는 것으로 인식되고 있다. 본 연구는 확률적 변동성으로 가정된 시간-가변 이분산을 갖는 TVP-BVAR모형으로 한국경제에 미친 유가충격의 시간-가변적 효과를 추정하였다. 분석결과, 최근의 통념들과는 달리 시간-가변 표준편차 1단위 크기로 정규화한 유가충격의 효과는 과거에 비해 크게 변하지 않은 것으로 나타났다. 또한 유가충격에 대한 각 시점별 충격반응함수들의 형태도 유사하게 나타나, 충격의 전파경로 역시 크게 변하지 않은 것으로 나타났다. 특히, 유가충격은 국내 경제성장률과 물가상승률의 총 변동을 4~10% 수준에서 설명하는 것으로 나타나, 국내경기변동의 주요 원동력인 것으로 나타났다. 이와 같은 점들은 원유소비의 비중축소 및 에너지고효율 기술보급 등과 같은 경제구조의 변화가 빠르게 진행되고 있으나, 아직까지는 유가충격의 부정적 효과를 상쇄할 만큼 충분한 진전이 이루어지지 못했음을 의미한다. 오히려, 유가충격의 효과에 관한 최근의 통념들은 국제원유시장 및 경제구조의 변화를 반영하지 못하는 유가충격의 정규화방식에 기인하는 것으로 나타났다. 이와 같은 분석결과는 유가충격의 효과를 추정함에 있어 충격규모의 변화를 반영할 수 있는 모형설정과 정규화방식의 중요성을 지적하는 것이다.

• KDI Journal of Economic Policy
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• 제9권1호
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• pp.3-26
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• 1987

본연구(本硏究)의 목적(目的)은 과거 2년간 삼저현상(三低現象)이 실질국민총생산(實質國民總生産), 수출(輸出), 수입(輸入)(유류도입액(油類導入額) 제외) 및 도매물가지수(都賣物價指數)에 미친 영향을 분석(分析)하는 데 있다. 분석(分析)에 있어서는 'Lucas의 비평(批評)'에 위배되지 않도록 하기 위하여 모형(模型)의 계수(係數)가 시간이 흐름에 따라 변화(變化)할 수 있도록 허용한 BVAR모형(模型)을 작성(作成)하여 사용하였다. 이에 따라 삼저효과(三低效果)를 국제금리(國際金利), 원유가격(原油價格), 달러화가치(貨價値) 등의 변동(變動)으로서의 순수한 가격효과(價格效果)와 이들 가격변동(價格變動)으로 야기(惹起)된 경제행위주체(經濟行爲主體)의 행동변화(行動變化)를 반영(反映)하는 경제구조변화효과(經濟構造變化效果)로 양분(兩分)하여 계산하였다. 분석결과(分析結果)에 의하면 구조변화효과(構造變化效果)가 가격효과(價格效果)에 못지않게 상당히 큰 것으로 계산되어, 대외여건(對外與件)의 급변(急變)에 대한 경제행위주체(經濟行爲主體)의 대응노력(對應努力)이 매우 중요했던 것으로 나타났다. 이는 어떠한 축약형모형(縮約型模型)을 사용하여 정책(政策)의 급선회(急旋回) 혹은 대외여건(對外與件)의 급변(急變)과 같은 시뮬레이션을 할 때에는 그 결과(結果)가 매우 부정확할 수도 있다는 것을 의미(意味)한다.

• KDI Journal of Economic Policy
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• 제11권3호
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• pp.39-59
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• 1989

본고(本稿)는 Sims가 개발한 방법을 이용하여 우리나라와 같이 경제구조(經濟構造)가 급히 변하는 상황에서의 경제예측(經濟豫測)의 정확도(正確度)를 제고하고자 하는 시도의 일환이다. 본고(本稿)는 예측자의 사전신뢰(事前信賴)를 이용하여 계수의 값에 대하여 사전제약(事前制約)을 부과(賦課)하고 시간변동(時間變動)을 허용하는 변동계수(變動係數)벡타자귀(自歸)(TBVAR)모형(模型)의 추정방법뿐만 아니라 사전제약(事前制約)의 모수(母數)를 선택하는 방법과 오차(誤差)의 분산(分散)이 자기회귀(自己回歸)할 경우의 대처방법 등 예측(豫測)의 정확도(正確度)를 제고시키는 데 실제 사용되는 방법을 설명하고, 6변수모형(變數模型)을 이용하여 TBVAR 모델의 정확도(正確度)를 타(他) 모델과 비교한다. 정부건설(政府建設), 총통화(總通貨), 사채시장이자율(社債市場利子率), 민간건설(民間建設), 실질(實質)GNP 및 소비자(消費者) 물가지수(物價指數) 등 6변수(變數)에 대한 예측의 정확도를 "타일 U"값을 기준으로 비교할 때 TBVAR은 시간변동(時間變動)을 고려하지 않고 사전제약(事前制約)만 적용한 BVAR이나 사전제약(事前制約)도 적용하지 않은 VAR보다 대부분의 변수의 예측에 있어 더 정확하며 민간건설(民間建設)을 제외하고는 OLS보다 예측오차(豫測誤差)가 작게 나타난다.