• Journal of applied mathematics & informatics
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• 제27권1_2호
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• pp.315-326
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• 2009

The unknown parameters in regression models are usually estimated by using various existing methods. There are several existing methods, such as the least squares method, which is the most common one, the least absolute deviation method, the regression quantile method, and the asymmetric least squares method. For the nonlinear time series regression models, which do not satisfy the general conditions, we will compare them in two ways: 1) a theoretical comparison in the asymptotic sense and 2) an empirical comparison using Monte Carlo simulation for a small sample size.

• 응용통계연구
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• 제29권1호
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• pp.1-12
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• 2016

금융시계열은 일반 시계열과는 차별적으로 stylized facts로 불리는 특징을 가지고 있다. 이 특징들은 급첨 성질, 비정규분포, 변동성 집중 및 비대칭성을 포함한다. 이러한 특징들을 설명하기 위해서는 기존의 선형 ARMA 모형에서 벗어난 특수한 모형이 필요하게 되었다. 본 논문은 변동성 모형인 GARCH 형태의 모형을 중심으로 특수 금융시계열 모형들을 소개하고 연관된 통계적 이슈들에 대해 가능한 최근 연구를 중심으로 폭 넓게 조망하고 있다.