• Nuclear Medicine and Molecular Imaging
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• 제43권2호
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• pp.143-149
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• 2009

목적: 골스캔이 측두하악관절장애의 예후 예측에 유용한지 알려져 있지 않다. 이 연구의 목적은 편측성 측두하악관절장애 환자에서 예후 예측 인자로서 유용한 골스캔 소견은 무엇인지 알아보는 것이었다. 대상 및 방법 : 2005년 1월부터 2007년 7월에 걸쳐서 편측성 측두하악관절장애로 진단받고 치료 전 골스캔을 시행한 55명의 환자(남:여=9:46; 나이, $34.7{\pm}14.1$세)들을 대상으로 하였다. 양측의 측두하악관절과 두정골 영역에서 $13{\times}13$ 픽셀 크기의 정사각형 관심영역을 그려서 Tc-99m HDP섭취를 정량화하였다. 측두하악관절 섭취비는(측두하악관절 카운트 - 배후영역 카운트) / 배후영역 카운트로 계산하였고 이환된 측두하악관절에 대한 비대칭지표는 이환된 관절과 비이환된 관절 섭취비의 비로 정의하였다. 교합안정장치 시행 6개월 후 임상적 평가를 통해 호전군과 비호전군으로 나누고 골스캔 소견이 이러한 예후에 따라 어떻게 다른지 평가하였다. 결과: 46명의 환자가 호전되었고 9명의 환자는 증상의 호전이 관찰되지 않았다. 호전군과 비호전군간에 이환관절의 측두하악관절 섭취비, 반대편 정상관절의 측두하악관절 섭취비,그리고 비 대칭지표의 유의한 차이는 관찰되지 않았다(p>0.05). 그러나 소그룹 분석에서 이환 측두하악관절에 Tc-99m HDP의 섭취가 증가한 환자들에서는 비대칭지표에 의해 환자군이 구분되었다. 즉, 호전군의 비대칭지표가 비호전군에 비하여 유의하게 증가되어 있었다($1.32{\pm}0.35$ vs. $1.08{\pm}0.04$, p=0.023). 결론: 편측성 측두하악관절장애 환자에서 Tc-99m HDP 골스캔은 시각 분석에서 이환 관절의 섭취가 증가되어 있는 경우 교합안정장치 치료에 대한 예후를 예측할 수 있는 것으로 보인다.

• 대한핵의학회지
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• 제33권1호
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• pp.28-39
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• 1999

목적: 내측성 외측성 측두엽 간질에서 F-18-FDG PET으로 각각 측두엽 내외측의 대사가 감소된 정도를 비교하였다. 대상 및 방법: 수술 후 관찰 결과와 병리 소견으로 확진한 내측성 측두엽 환자 19명과 구조병변이 없거나(14명) 있는(11명) 25명의 외측성측두엽 간질환자에서 F-18-FDG PET에 나타난 양쪽 측두엽 내측부와 외측부의 비대칭계수를 측정하여 비교하였다. 결과: 내측성 측두엽 간질 환자는 내측 측두엽과 외측 측두엽의 비대칭계수가 모두 높았다. 외측성 측두엽 간질은 구조병변이 있는 경우 외측 측두엽의 대사 감소가 심하지만 내측은 비대칭계수가 정상(7/11)이거나 감소(4/11)하였다. 구조병변이 없는 경우 내측 외측 모두 전체(14)의 반 수(내측 43%, 뇌측 56%)에서만 대사가 감소하여 비대칭계수가 정상범위를 벗어났다. 내측성 측두엽 간질과 병변 없는 외측성 측두엽 간질은 외측 측두엽의 패사가 감소했다는 점에서 차이를 찾을 수 없었다. 내측 측두엽의 대사가 정상범위일 때 외측성 측두엽간질일 가능성이 컸다. 결론: 준정량적 지표로 비대칭계수를 구하여 얻은 위의 결과가 F-18-FDG PET에서 산출한 내측 측두엽의 비대칭계수로 내측성 측두엽 간질인지 외측성 측두엽 간질인지 감별할 수 있을 것임을 시사하였다.

• 토지주택연구
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• 제12권3호
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• pp.27-37
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• 2021

본 연구에서는 주택시장과 주식시장 간의 가격 및 비대칭적 변동성 이전효과(asymmetric volatility spillover)관계를 살펴보기 위해 주택 및 주식 가격지수를 이용하여 EGARCH 모형으로 분석하였다. 분석기간은 1986년 1월부터 2021년 6월까지 이고, IMF 외환위기 전후기간의 정보 연관성을 살펴보고자 하위기간으로 1986년 1월부터 1997년 12월까지 IMF 외환위기 이전기간과 1998년 1월부터 2021년 6월까지 이후기간으로 구분하여 분석하였다. 주택시장과 주식시장 간의 비대칭 변동성 이전효과 분석에 EGARCH 모형이 적합한 것으로 나타났다. 가격 이전효과는 주식시장에서 주택시장으로 일방향으로 존재하는 것으로 분석되었으나, 반대로 주택시장에서 주식시장으로의 이전효과는 존재하지 않는 것으로 나타났다. 비대칭적 변동성 이전효과는 주택 및 주식시장 양 시장에 존재하는 것으로 나타났다. 주택시장에서는 IMF 외환위기 이전기간에는 비대칭적 변동성이 부(-)의 효과이나 그 외에는 모두 양(+)의 효과를 보였고, 반면 주식시장에서는 IMF 외환위기 전후 모든 기간에서 부(-)의 효과를 보였다. 이는 주택시장은 악재보다 호재에 더 영향을 받고, 주식시장은 호재보다 악재에 더 영향을 받는다는 것이다. 따라서 정보의 유형별로 수익의 변동성을 식별하는 것이 중요하다.

• 한국운동역학회지
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• 제25권3호
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• pp.335-342
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• 2015

Objective : The purposes of this study was to analyze the effects of the stirrup length fitted to the rider's lower limb length and it's impact on less skilled riders during trot in equestrian events. Methods : Participants selected as subjects consisted of less skilled riders(n=5, mean age: $40.02{\pm}10.75yrs$, mean heights: $169.77{\pm}2.08cm$, mean body weights: $67.65{\pm}7.76kg$, lower limb lengths: $97.26{\pm}2.35cm$, mean horse heights: $164.00{\pm}5.74cm$ with 2 type of stirrups lengths(lower limb ratio 74.04%, and 79.18%) during trot. The variables analyzed consisted of the displacement for Y axis and Z axis(head, and center of mass[COM]) with asymmetric index, trunk front-rear angle(consistency index), lower limb joint(Right hip, knee, and ankle), and average vertical forces of horse rider during 1 stride in trot. The 4 camcorder(HDR-HC7/HDV 1080i, Spony Corp, Japan) was used to capture horse riding motion at a rate of 60 frames/sec. Raw data was collected from Kwon3D XP motion analysis package ver 4.0 program(Visol, Korea) during trot. Results : The movements and asymmetric index didn't show significant difference at head and COM, Also, 74.04% stirrups lengths in trunk tilting angle showed significant difference with higher consistency than that of 79.18% stirrups lengths. Hip and knee joint angle showed significant difference with more extended posture than that of 74.04% stirrups lengths during trot. Ankle angle of 79.18% stirrups length showed more plantarflexion than that of 74.04% stirrups lengths. Average vertical force of rider showed significant difference with higher force at 79.18% stirrups lengths than that of 74.04% stirrups lengths during stance phase. Conclusion : When considering the above, 74.04% stirrups length could be effective in impulse reduction with consistent posture in rather less skilled horse riders.

• 지능정보연구
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• 제26권1호
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• pp.119-133
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• 2020

Fama에 의하면 효율적 시장에서는 일시적으로 높은 수익을 얻을 수는 있지만 꾸준히 시장의 평균적인 수익을 초과하는 투자전략을 만드는 것은 불가능하다. 본 연구의 목적은 변동성의 장중 비대칭적 전이효과를 이용하는 변동성 매도전략을 기준으로 투자 성과를 추가적으로 개선하기 위하여 SVM을 활용하는 투자 전략을 제안하고 그 투자성과를 분석하고자 한다. 한국 시장에서 변동성의 비대칭적 전이효과는 미국 시장의 변동성이 상승한 날은 한국 시장의 아침 동시호가에 변동성 상승이 모두 반영되지만, 미국 시장의 변동성이 하락한 날은 한국 시장의 변동성이 아침 동시호가에서 뿐만 아니라 장 마감까지 계속해서 하락하는 이상현상을 말한다. 분석 자료는 2008년부터 2018년까지의 S&P 500, VIX, KOSPI 200, V-KOSPI 200 등의 일별 시가지수와 종가지수이다. 11년 동안의 분석 결과, 미국 시장의 변동성이 상승으로 마감한 날은 그 영향력이 한국 시장의 아침 동시호가 변동성에 모두 반영되지만, 미국 시장의 변동성이 하락으로 마감한 날은 그 영향력이 한국 시장의 아침 동시호가뿐만 아니라 오후 장 마감까지도 계속해서 유의적으로 영향을 미치고 있다. 시장이 효율적이라면 미국 시장의 전일 변동성 변화는 한국 시장의 아침 동시호가에 모두 반영되고 동시호가 이후에는 추가적인 영향력이 없어야 한다. 이러한 변동성의 장중 비정상적 전이 패턴을 이용하는 변동성 매도전략을 제안하였다. 미국 시장의 전날 변동성이 하락한 경우 한국 시장에서 아침 동시호가에 변동성을 매도하고 장 마감시에 포지션을 청산하는 변동성 데이트레이딩전략을 분석하였다. 연수익률은 120%, 위험지표인 MDD는 -41%, 위험과 수익을 고려한 성과지수인 Sharpe ratio는 0.27을 기록하고 있다. SVM 알고리즘을 이용해 변동성 데이트레이딩전략의 성과 개선을 시도하였다. 2008년부터 2014년까지의 입력자료를 이용하여 V-KOSPI 200 변동성지수의 시가-종가 변동 방향을 예측하고, 시가-종가 변동율이(-)로 예측되는 경우에만 변동성 매도포지션을 진입하였다. 거래비용을 고려하면 2015년부터 2018년까지 테스트기간의 연평균수익률은 123%로 기준 전략 69%보다 크게 높아지고, 위험지표인 MDD도 -41%에서 -29%로 낮아져, Sharpe ratio가 0.32로 개선되고 있다. 연도별로도 모두 수익을 기록하면서 안정적 수익구조를 보여주고 있고, 2015년을 제외하고는 투자 성과가 개선되고 있다.

• 한국운동역학회지
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• 제18권1호
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• pp.169-178
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• 2008

본 연구는 계단 보행 중 연속적인 두 스텝의 3차원적 지면반력 파라미터를 제공하고, 계단의 너비에 따른 지면 반력 파라미터의 차이 및 비대칭성과 일관성을 규명하는데 있다. 10명의 성인 대상자가 본 실험에 참여하였으며, 각 10번의 평지, 상향 및 하향보행을 3가지의 다른 너비의 계단에서 실시하였다. 본 연구를 수행한 결과 다음과 같은 결론을 얻었다. 첫째, 계단의 너비는 대부분의 지면반력 파라미터들의 패턴이나 일관성, 비대칭지수에 영향을 미치지 않았다. 둘째, 평지 보행과 계단보행은 지면반력 파라미터의 패턴에서 큰 차이를 보였다. 평지보행과 상향보행은 Fz1, Fz2, 그리고 Fz3로 구성되는 "M" 형태를 보인 반면에 하향보행에서는 Fz2가 거의 없고 큰 Fz1과 작은 Fz3로 구성된 패턴을 보였다. 또한 계단 보행은 평지보행과 매우 다른 전 후 지면반력 패턴을 보였다. 즉 상향보행은 Fy1이 존재하지 않는 패턴을, 하향보행은 Fy2가 존재하나 매우 작은 크기를 보였다. 셋째, 계단보행의 수직 지면반력 파라미터들은 적용가능한 일관성 지수 및 비대칭 지수를 나타내었다.

• 천문학회보
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• 제37권1호
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• pp.95.2-95.2
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• 2012

We have compared the geoeffective parameters of halo coronal mass ejections (CMEs) to predict geomagnetic storms. For this we consider 50 front-side full halo CMEs whose asymmetric cone model parameters and earthward direction parameter were available. For each CME we use its projected velocity (Vp), radial velocity (Vr), angle between cone axis and sky plane (${\gamma}$) from the cone model, earthward direction parameter (D), source longitude (L), and magnetic field orientation (M) of the CME source region. We make a simple and multiple linear regression analysis to find out the relationship between CME parameters and Dst index. Major results are as follows. (1) $Vr{\times}{\gamma}$ has a higher correlation coefficient (cc = 0.70) with the Dst index than the others. When we make a multiple regression of Dst and two parameters ($Vr{\times}{\gamma}$, D), the correlation coefficient increases from 0.70 to 0.77. (2) Correlation coefficients between Dst index and $Vr{\times}{\gamma}$ have different values depending on M and L. (3) Super geomagnetic storms (Dst ${\leq}$ -200 nT) only appear in the western and southward events. Our results demonstrate that not only the cone model parameters together with the earthward direction parameter improve the relationship between CME parameters and Dst index but also the source longitude and its magnetic field orientation play a significant role in predicting geomagnetic storms.

• Journal of Astronomy and Space Sciences
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• 제40권3호
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• pp.101-111
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• 2023

We conducted a statistical study of polar mesospheric summer echoes (PMSEs) in relation to magnetic local time (MLT), considering the geomagnetic conditions using the K-index (or K). Additionally, we performed a case study to examine the velocity profile, specifically for high velocities (≥ ~100 m/s) varying with high temporal resolution at high K-index values. This study utilized the PMSE data obtained from the mesosphere-stratosphere-troposphere radar located in Esrange, Sweden (63.7°N, 21°E). The change in K-index in terms of MLT was high (K ≥ 4) from 23 to 04 MLT, estimated for the time PMSE was present. During the near-midnight period (0-4 MLT), both PMSE occurrence and signal-to-noise ratio (SNR) displayed an asymmetric structure with upper curves for K ≥ 3 and lower curves for K < 3. Furthermore, the occurrence of high velocities peaked at 3-4 MLT for K ≥ 3. From case studies focusing on the 0-3 MLT period, we observed persistent eastward-biased high velocities (≥ 200 m/s) prevailing for ~18 min. These high velocities were accompanied with the systematic motion of profiles at 85-88 km, including large shear formation. Importantly, the rapid variations observed in velocity could not be attributed to neutral wind effects. The present findings suggest a strong substorm influence on PMSE, especially in the midnight and early dawn sectors. The large zonal drift observed in PMSE were potentially energized by local electromagnetic fields or the global convection field induced by the electron precipitation during substorms.

• 한국신뢰성학회:학술대회논문집
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• 한국신뢰성학회 2001년도 정기학술대회
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• pp.311-319
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• 2001

All indices that are now in use assume normally distributed data, and any use of the indices on non-normal data results in inaccurate capability measurements. Therefore, $C_{s}$ is proposed which extends the most useful index to date, the Pearn-Kotz-Johnson $C_{pmk}$, by not only taking into account that the process mean may not lie midway between the specification limits and incorporating a penalty when the mean deviates from its target, but also incorporating a penalty for skewness. Therefore we propose, a new process capability index $C_{psk}$( WV) applying the weighted variance control charting method for non-normally distributed. The main idea of the weighted variance method(WVM) is to divide a skewed or asymmetric distribution into two normal distribution from its mean to create two new distributions which have the same mean but different standard distributions. In this paper we propose an example, a distribution generated from the Johnson family of distributions, to demonstrate how the weighted variance-based process capability indices perform in comparison with another two non-normal methods, namely the Clements and the Wright methods. This example shows that the weighted valiance-based indices are more consistent than the other two methods In terms of sensitivity to departure to the process mean/median from the target value for non-normal process.s.s.s.

• The Journal of Asian Finance, Economics and Business
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• 제7권3호
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• pp.149-156
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• 2020

The study aims to investigate a close relation between macro and non-macro variables on stock performance of tourism companies in Korea. The sample used in this study includes monthly data from January 2001 to December 2018. The stock price index of the tourism companies as a dependent variable are obtained from Sejoong, HanaTour, and RedcapTour as three leading Korean tourism companies that have been listed on the Korea Stock Exchange. This study assesses the tourism stock performance using the quantile regression approach. This study also investigates whether global crisis events as the Iraq War and the global financial crisis as non-macro variables have a significant effect on the stock performance of tourism companies in Korea. The results show that the oil prices, exchange rate and industrial production have negative coefficients on stock prices of tourism companies, while the effects of tourist expenditure and consumer price index are positive and significant. We estimate the result of quantile regression that non-macro determinants have statistically a significant and negative effect on tourism stock performance because the global crisis could threaten traveler's safety and economy. Overall, empirical results suggest that the effects of macro and non-macro variables are statistically asymmetric and highly related to tourism stock performance.