• 응용통계연구
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• 제29권1호
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• pp.267-277
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• 2016

본 연구에서는 잔차를 이용하여 오차항의 코플라 함수를 추정하는 문제를 고려하였다. 확률적 회귀모형을 개별모형으로 갖는 경우, 오차항 대신 잔차들의 경험적 분포함수를 이용하여 구한 코플라 모수에 대한 준모수적 추정량의 성질을 살펴보았으며, 이 추정량이 일치추정량이 되기 위한 조건을 구하였다. 응용사례로 코플라-자기회귀이동평균 모형을 다루었으며, 모의실험을 통해 자기회귀 근사를 통해 얻은 잔차를 이용하여 계산한 추정량의 성질도 살펴보았다.

• 한국수자원학회논문집
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• 제54권spc1호
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• pp.1083-1093
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• 2021

물 사용량 예측은 최적의 용수 공급 운영 방안을 수립하고 전력 소비량 절감을 위하여 꼭 필요한 과정이라고 할 수 있다. 그러나 수용가 단위의 물 사용량은 용도, 사용자의 패턴, 날씨 등의 다양한 요인으로 인해 변화하는 비선형적 특성을 지니고 있다. 따라서 본 연구에서는 비선형적인 수용가 단위의 물 사용량을 예측하기 위하여 다양한 기법들을 연계한 KWD 프레임워크를 제안하고자 하였다. 즉, 먼저 개별 수용가 마다 용도에 따른 유사한 패턴을 파악하기 위해 K-means (K) 군집분석을 수행하였고, 잡음성분을 제거함으로써 핵심적인 주기패턴을 파악하기 위해 Wavelet (W) 방법을 적용하였다. 또한 비선형적 특성을 학습시키기 위해 Deep learning (D) 알고리즘을 적용하였다. 그리고 기존의 선형 시계열 모형인 ARMA 모형과 비교하여 KWD 프레임워크의 성능을 분석하였다. 그 결과 제안된 모형의 상관성은 92%, ARMA 모형은 약 39%로 KWD 프레임워크가 2배 이상의 성능을 가지는 것으로 분석되었다. 따라서 본 연구에서 제안한 방법을 활용할 경우 정확한 물 사용량 예측이 가능해질 것이며, 상황에 따른 최적의 공급 방안을 수립할 수 있을 것이다.

• Journal of the Korean Statistical Society
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• 제35권1호
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• pp.79-90
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• 2006

We consider the subdiagonal bilinear model and ARMA model with subdiagonal bilinear errors. Sufficient conditions for geometric ergodicity of associated Markov chains are derived by using results on generalized random coefficient autoregressive models and then strict stationarity and ,a-mixing property with exponential decay rates for given processes are obtained.

• 한국수자원학회논문집
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• 제31권3호
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• pp.317-326
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• 1998

시계열자료의 분해능력이 뛰어난 wavelet 변환을 사용하여 물소비특성을 분석하였다. Wavelet 변환의 기저함수로는 물수요량의 경우 Coiflets5 함수, 기온측정치의 경우 Coiflets3 함수를 사용하였으며 해석결과 212 scale에서 목표된 장기간에 걸친 변화추이는 hyperbolic tangent 함수의 형태로 전기간에 걸처 꾸준한 증가세를 보였다. 또한 절기혹은 경기주기와 밀접한 관련이 있을 것으로 생각되는 추가수요가 6월과 12월말을 정점으로 발생하였으며 이 추가 수요량은 하절기의 경우 $1,700\;\textrm{cm}^3/hr$, 동절기의 경우 $500\;\textrm{cm}^3/hr$ 정도인 것으로 관측되었다. 정수장 생산량 시계열자료에 내재한 주기성분은 주기가 각각 3.13day, 33.33 hr, 23.98hr와 12hr인 것으로 규명되었다. 진폭은 주기가 23,98hr인 성분이 가장 큰 것으로 밝혀졌으며 2i[i = 1,2,…12] scale에서 목도된 단주기성분들은 Gaussian PDF를 따르는 것이 확인되엇다. 잔차성분의 상호독립성, 자색파여부와 FPE의 최소화를 기준으로 할 경우 물수요량의 최적예측모형으로는 기온을 입력자료로한 다원 AR[32, 16, 23]과 다원 ARM [20, 16, 10, 23]인 것으로 판단된다.

• Communications for Statistical Applications and Methods
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• 제18권3호
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• pp.319-331
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• 2011

In this paper, we propose automatic procedures for the model selection of various univariate time series data. Automatic model selection is important, especially in data mining with large number of time series, for example, the number (in thousands) of signals accessing a web server during a specific time period. Several methods have been proposed for automatic model selection of time series. However, most existing methods focus on linear time series models such as exponential smoothing and autoregressive integrated moving average(ARIMA) models. The key feature that distinguishes the proposed procedures from previous approaches is that the former can be used for both linear time series models and nonlinear time series models such as threshold autoregressive(TAR) models and autoregressive moving average-generalized autoregressive conditional heteroscedasticity(ARMA-GARCH) models. The proposed methods select a model from among the various models in the prediction error sense. We also provide an R package autots that implements the proposed automatic model selection procedures. In this paper, we illustrate these algorithms with the artificial and real data, and describe the implementation of the autots package for R.

• Journal of the Korean Data and Information Science Society
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• 제27권6호
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• pp.1661-1671
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• 2016

Risk analysis is a systematic study of uncertainties and risks we encounter in business, engineering, public policy, and many other areas. Value at Risk (VaR) is one of the most widely used risk measurements in risk management. In this paper, the Korean Composite Stock Price Index data has been utilized to model the VaR employing the classical ARMA (1,1)-GARCH (1,1) models with normal, t, generalized hyperbolic, and generalized pareto distributed errors. The aim of this paper is to compare the performance of each model in estimating the VaR. The performance of models were compared in terms of the number of VaR violations and Kupiec exceedance test. The GARCH-GPD likelihood ratio unconditional test statistic has been found to have the smallest value among the models.

• 한국통신학회논문지
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• 제19권1호
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• pp.183-193
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• 1994

본 논문에서는 가정모드(assumed mode) 방법과 Lagrange 방식을 이용하여 유연성 로봇 매니퓰레이터의 동력학 방정식을 구하였으며, 조인트 구동기를 포함한 유연성 로봇 매니플레이터에 대한 제어기를 설계를 하였다. 제어기는 매개변수 추정부와 적응제어기로 구성하였으며, 매개변수 추정부는 RLS알고리즘을 이용하여 ARMA예측모델의 매개변수를 추정하도록 하였다. 적응제어기는 기준모델(reference)과 최소예측오차제어기(minimum prediction controller)로 구성하였다.

• 한국농공학회지
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• 제36권2호
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• pp.79-87
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• 1994

A real-time flood forecasting system(FLOFS) was developed for the real-time and predictive determination of flood discharges and stages, and to aid in flood management decisions in the Keum River Estuary Dam. The system consists of three subsystems : data subsystem, model subsystem, and user subsystem. The data subsystem controls and manages data transmitted from telemetering systems and simulated by models. The model subsystem combines various techniques for rainfall-runoff modeling, tidal-level forecasting modeling, one-dimensional unsteady flood routing, Kalman filtering, and autoregressivemovingaverage(ARMA) modeling. The user subsystem in a menu-driven and man-machine interface system.

• International Journal of Aeronautical and Space Sciences
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• 제3권1호
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• pp.86-94
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• 2002

The initial alignment of inertial platform for navigation system was considered. An adaptive filtering technique is developed for the system with unknown and varying sway disturbance. It is assumed that the random sway motion is the second order ARMA(Auto Regressive Moving Average) model and performed parameter identification for unknown parameters. Designed adaptive filter contain both a Kalman filter and a self-tuning filter. This filtering system can automatically adapt to varying environmental conditions. To verify the robustness of the filtering system, the computer simulation was performed with unknown and varying sway disturbance.

• Journal of the Korean Statistical Society
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• 제27권2호
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• pp.165-187
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• 1998

Shin and Sarkar (1993, 1994) studied the problem of testing for a unit root in an AR(p) signal observed with MA(q) noise when the MA parameters are known. In this paper we consider the case when the MA parameters are unknown and to be estimated. Test statistics are defined using unit root parameter estimates based on three different estimation methods of Hannan and Rissanen (1982), Kohn (1979) and Shin and Sarkar (1995). An AR(p) process contaminated by MA(q) noise is a .estricted ARMA model, for which Shin and Sarkar (1995) derived an easy-to-compute Newton- Raphson estimator The two-stage estimation p.ocedu.e of Hannan and Rissanen (1982) is used to compute initial parameter estimates in implementing the iterative estimation methods of both Shin and Sarkar (1995) and Kohn (1979). In a simulation study we compare the relative performance of these unit root tests with respect to both size and power for p=q=1.