• Journal of the Korean Data and Information Science Society
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• v.16 no.3
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• pp.591-601
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• 2005

In this paper we consider detection of a discontinuity point in the variance function. When the mean function is discontinuous at a point, the variance function is usually discontinuous at the point. In this case, we had better estimate the location of the discontinuity point with the mean function rather than the variance function. On the other hand, the variance function only has a discontinuity point. The target function in order to estimate the location can be used the second moment function since the variance function and the second moment function have the same location and jump size of the discontinuity point. We propose a nonparametric detection method of the discontinuity point with the second moment function. We give the asymptotic results of these estimators. Computer simulation demonstrates the improved performance of the method over the existing ones.

• Communications for Statistical Applications and Methods
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• v.4 no.1
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• pp.293-300
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• 1997

재하강 M-추정함수는 여러 가지 장점을 갖고 있는 반면 이를 이용하여 추정치를 구할 경우 수치 해석상의 문제점을 갖고 있다. 물론, 그러한 문제들은 인위적인 방법에 의해 해결될 수 있으나 본 논문에서는 보다 근본적으로 문제를 해결하려 한다. 그 방법으로써 재하강 함수의 문제점을 갖고 있지 않은 Huber 형태에 유사하고 재하강 함수의 장점도 갖고 있는 새로운 형태의 재하강 M-추정함수를 유도하였다.

• Journal of the Korean Data and Information Science Society
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• v.17 no.3
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• pp.707-716
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• 2006

When the regression function is discontinuous at a point, the variance function is usually discontinuous at the point. In this case, we had better propose a test for the existence of a discontinuity point with the regression function rather than the variance function. In this paper we consider that the variance function only has a discontinuity point. We propose a nonparametric test for the existence of a discontinuity point with the second moment function since the variance function and the second moment function have the same location and jump size of the discontinuity point. The proposed method is based on the asymptotic distribution of the estimated jump size.

• KDI Journal of Economic Policy
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• v.16 no.2
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• pp.21-49
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• 1994

공시지가제도하에서 개별필지 가격산정은 지가함수(地價函數) 추정, 비준표(比準表) 작성, 인근 유사 표준지(標準地)와의 특성차이를 감안한 가격결정 과정을 거치는데, 각 단계의 기술적 문제에 대한 연구는 별로 없었다. 이 글은 지가함수(地價函數) 추정에서 log-log함수형태가 통계학적으로 또는 실제 활용상 적합한가의 문제와 지가함수(地價函數) 추정결과를 그대로 지가예측식(地價豫測式)으로 이용할 수 있는가의 두가지 문제를 다루고 있다. 서울시 서초구와 강남구자료에 대해 Box-Cox 변형(變型)을 이용한 지가함수(地價函數)와 log-log형태의 지가함수(地價函數)를 추정하여 비교해 본 결과 통계학적으로는 전자가 우월하지만, 지가추정(地價推定)에서 양자간의 차이는 크지 않았으며 추정비용(推定費用), 활용(活用)의 용이성 등의 관점에서는 후자가 선호되었다. 또 지가함수(地價函數) 추정결과를 현재와 같이 표준지와 여타 토지간의 가격차이(價格差異)를 계산하는 용도로 한정하는 것이 표준지가격(標準地價格) 자체가 가진 정보를 활용하는 방안으로 바람직하다는 결론을 얻었다.

• Journal of the Korean Data and Information Science Society
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• v.25 no.1
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• pp.87-95
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• 2014

In the regression model, Kang and Huh (2006) studied the estimation of the discontinuous variance function using the Nadaraya-Watson estimator with the squared residuals. The local linear estimator of the log-variance function, which may have the whole real number, was proposed by Huh (2013) based on the kernel weighted local-likelihood of the ${\chi}^2$-distribution. Chen et al. (2009) estimated the continuous variance function using the local linear fit with the log-squared residuals. In this paper, the estimator of the discontinuous log-variance function itself or its derivative using Chen et al. (2009)'s estimator. Numerical works investigate the performances of the estimators with simulated examples.

• Journal of the Institute of Electronics Engineers of Korea SP
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• v.41 no.5
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• pp.235-249
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• 2004

This paper proposes a method for estimating isotropic out-of-focus blur and a fully digital auto-focusing based on a priori estimate set of PSFs. The proposed algorithm for identifying the isotropic PSF is performed by approximating an isotropic blur to a novel discrete PSF model and estimating the PSF model coefficients from degraded edges. After acquiring the set of PSFs by proposed PSF estimation algorithm the proposed fully digital auto-focusing system can restore out-of-focused images by two steps: i) selecting an optimal PSF and ii) restoring the out-of-focused image by digital image restoration.

• The Korean Journal of Applied Statistics
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• v.14 no.2
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• pp.357-367
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• 2001

Huber의 M-추정함수의 형태는 조율상수가 주어질 때 비로소 그 형태가 결정된다. 조율상수를 커널밀도함수추정량의 평활계수를 이용하여 구하여 보았고, 모의실험을 통해 기존에 상요되는 조율상수들과 그 성능을 비교하여 보았다. 그 결과 새로운 방법에 의해 구해진 조율상수가 기존의 조율상수를 사용하는 경우 보다 모의실험을 통해 얻은 추정치의 분산이 작게되는 경우가 있음을 알았다.

• Environmental and Resource Economics Review
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• v.10 no.1
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• pp.25-44
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• 2001

본 논문의 목적은 양분선택질문형 비시장가치평가법을 통한 편익추정에 사용되는 제 함수의 적합성 여부를 검증하기 위해 사용될 수 있는 방법론들을 비교 검토하는 것이다. 여가수렵의 환경적 요인의 변화에 따른 편익추정에 사용된 함수의 적합성을 판단하기 위해 변이계수접근법, 함수설정 오류 테스트, 그리고 비모수접근법 등이 각 함수에 적용되었다. 결과에 따르면, 편익추정에 이용된 세 가지 로짓함수(선형, 로그, 쉐어모형) 모두 적합한 것으로 판정되었다. 주어진 함수형태에 적용된 세 방법론간에 밀접한 일치성을 보였으며 경우에 따라서는 상호보완적이라는 함축성을 보이기도 하였다 이와 같은 결론은 로짓함수로부터 추정된 값들에 Krinsky-Robb 시뮬레이션을 이용하여 구축한 신뢰구간의 함수간 비교를 통해서도 확인되었다. 주어진 환경 시나리오에 대해 각 함수로부터 도출된 평균 추정치의 신뢰구간이 모두 충분히 중복되었기 때문에 편익추정과 관련하여 함수형태간에 유의적 차이가 없음이 입증된 것이다.

• Journal of the Korean Data and Information Science Society
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• v.24 no.2
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• pp.333-339
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• 2013

This paper discusses a method for getting a basis set of estimable functions of less than full rank linear model. Since model parameters are not estimable estimable functions should be identified for making inferences proper about them. So, it suggests a method of using full rank factorization of model matrix to find estimable functions in easy way. Although they might be obtained in many different ways of using model matrix, the suggested full rank factorization technique could be one of much easier methods. It also discusses how to use projection matrix to identify estimable functions.

• The Korean Journal of Applied Statistics
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• v.30 no.2
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• pp.259-269
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• 2017

Due to the nonnegativity of variance, most of nonparametric estimations of discontinuous variance function have used the Nadaraya-Watson estimation with residuals. By the modification of Chen et al. (2009) and Yu and Jones (2004), Huh (2014, 2016a) proposed the estimators of the log-variance function instead of the variance function using the local linear estimator which has no boundary effect. Huh (2016b) estimated the variance function using the adjusted squared residuals by the estimated jump size in the discontinuous variance function. In this paper, we propose an estimator of the discontinuous log-variance function using the local linear estimator with the adjusted log-squared residuals by the estimated jump size of log-variance function like Huh (2016b). The numerical work demonstrates the performance of the proposed method with simulated and real examples.