• The Korean Journal of Applied Statistics
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• v.28 no.1
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• pp.115-122
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• 2015

This article is concerned with count time series taking values in non-negative integers. Along with the first order mean of the count time series, conditional variance (volatility) has recently been paid attention to and therefore various integer-valued GARCH(generalized autoregressive conditional heteroscedasticity) models have been suggested in the last decade. We introduce diverse integer-valued GARCH(INGARCH, for short) processes to count time series and a real data application is illustrated as a case study. In addition, zero inflated INGARCH models are discussed to accommodate zero-inflated count time series.

• The Korean Journal of Applied Statistics
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• v.30 no.1
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• pp.181-193
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• 2017

The paper introduces bottom-up and optimal combination methods that can analyze and forecast hierarchical time series. These methods allow forecasts at lower levels to be summed consistently to upper levels without any ad-hoc adjustment. They can also potentially improve forecast performance in comparison to independent forecasts. We forecast regional traffic accident counts as time series data in order to identify efficiency gains from hierarchical forecasting. We observe that bottom-up or optimal combination methods are superior to independent methods in terms of forecast accuracy.

• Proceedings of the Korea Water Resources Association Conference
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• 2021.06a
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• pp.169-169
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• 2021

통계학적 가능최대강수량방법은 가능최대강수량(Probable Maximum Precipitation, PMP) 측정 방법 중 하나로 WMO에서 통계학적인 PMP 추정 방법으로 Hershfield가 제안한 공식을 제시했다. Hershfield는 95,000개의 자료를 분석하였으며, 기본적으로 통계학적 PMP 추정방법의 빈도계수는 k_m = 15로 제안하였다. 그러나 강우 지속기간 및 연최대 시계열의 평균에 따라 값이 변하게 되며, Hershfield(1965)는 지속시간과 연최대 시계열의 평균에 따른 빈도계수가 5 ~ 20 사이의 값을 갖는다고 제안한 바 있다. Hershfield의 빈도계수는 미국 지역의 2,645개의 관측소의 95,000개의 강우 자료 이용했기 때문에 우리나라의 적용하였을 때 신뢰성에 문제가 있을수 있으며, 우리나라에서는 통계학적 방법보다는 수문기상학적 PMP 추정 방법을 주로 사용하고 있다. 따라서 본 연구에서는 우리나라의 기상 자료중에서 가장 많은 양을 가지는 지점 10개를 선정하여 빈도계수를 산정하였다. 빈도계수를 산정하기 위해서는 시계열로 구성된 강우 자료를 사용해야하며, 본 연구에서는 기상 자료의 이상치 검정을 진행하였으며, 경향성의 경우 정상성을 가지는 것으로 가정하였다. 확률 분포형은 극치분포인 GEV분포, Gumbel분포, Log-Gumbel분포, Weibull분포를 비교하여 가장 적절한 분포형을 선정하여 진행하였다. 최종적으로 얻은 빈도계수를 이용하여 구한 PMP값과 기존 Hershfield가 제시한 빈도계수 값 k_m = 15를 이용한 PMP값을 비교하여 차이를 분석하였으며, 그 적용성을 평가하였다.

• Communications for Statistical Applications and Methods
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• v.4 no.3
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• pp.617-628
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• 1997

시계열 자료의 변이상태(transition status)에 대한 판별은 여러 분야에서 연구되고 있다. 하지만 변압기의 진동신호와 같이 특정한 시계열모형을 적합시키기 힘든 자료는 변이 상태에 대한 판별이 쉽지 않다. 본 논문에서는 정상적인 변압기에서 발생하는 진동신호에 대하여 각 주기별 최대값, 자기상관계수 및 편자기상관계수 등의 경험적 표본분포를 연구한 후, 이를 이용한 관리도를 만들어 변압기 진동신호의 변이상태에 대한 판별을 하였다. 이 방법은 품질관리의 관리도 이론을 시계열자료에 응용한 것으로 비정상적인 변압기 진동신호의 판별에 만족스러운 결과를 가져왔다.

• Communications for Statistical Applications and Methods
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• v.5 no.3
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• pp.599-605
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• 1998

본 연구에서는 단순구조 순환신경망을 이용한 신경망예측과 전통적인 시계열예측 방법을 이용하여, 순환변동이 있는 시계열자료의 단기예측 오차를 비교한다. 순환신경망모형의 입력자료를 변화시키는 개선된 학습방법을 적용하여 시계열자료를 학습하고, 신경망예측의 결과는 선형 AR(9)모형, 비선형 SETAR모형 그리고 이들의 결합모형을 이용한 예측결과와 비교한다. 실증분석에 적용된 시계열자료는 1700년부터 1987년 까지의 태양흑점 자료이며 예측에 이용된 검정자료는 1980년부터 8년 간의 자료이다.

• The Korean Journal of Applied Statistics
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• v.16 no.2
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• pp.365-376
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• 2003

In this paper we reviewed a variety of non-Gaussian time series models, and studied the model selection criteria such as AIC and BIC to select proper models. We also considered the likelihood ratio test and applied it to analysis of Polio data set.

• The Korean Journal of Applied Statistics
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• v.33 no.6
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• pp.723-738
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• 2020

In this paper, we study a method to discriminate between trend stationary and difference stationary processes. Since a crucial ingredient of this discrimination is to determine the existence of unit root, we can use a unit root testing strategy. So, we introduce a discrimination based on unit root testing and propose the method using the adaptive lasso. Our Monte Carlo simulation experiments show that the adaptive lasso improves the discrimination accuracy when the process is trend stationary, but has lower accuracy than unit root strategy where the process is difference stationary.

• The Korean Journal of Applied Statistics
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• v.34 no.4
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• pp.623-632
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• 2021

Through this study, we studied how to consider environment variables (such as temperatures, weekend, holiday) closely related to electricity demand, and how to consider the characteristics of Korea electricity demand. In order to conduct this study, Smoothing method, Seasonal ARIMA model and regression model with AR-GARCH errors are compared with mean absolute error criteria. The performance comparison results of the model showed that the predictive method using AR-GARCH error regression model with environment variables had the best predictive power.

• The Korean Journal of Applied Statistics
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• v.12 no.2
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• pp.397-404
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• 1999

1997년말 발생한 외환위기 이후 불확실성의 증대로 시계열모형을 이용한 경제예측에 한계가 노정되고 있다. 이를 극복하기 위하여 경제주체의 기대(expectation)를 파악할수 있는 기업경기실사지수를 경제예측에 도입할 필요가 있다. 본고에서는 기업경기실사지수를 이용한 모형과 시계열모형을 추정하고 이들을 예측력 측면에서 비교, 분석해보았다. 분석결과 불확실성이 높았던 외환위기이후 기간에는 기업경기실사지수를 이용한 모형이 시계열모형보다 예측력면에서 우수한 것으로 나타났다.

• The Korean Journal of Applied Statistics
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• v.12 no.2
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• pp.479-490
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• 1999

선형시계열모형인 AR(1)모형과 비선형시계열모형인 RCA(1), ARCH(1)모형에서 이상치(Outlier)가 존재할 경우 최소제곱추정량과 M추정량간의 점근상대효율(Asymptotic Relative Efficiency: ARE)을 구하여 두 추정량의 로버스트 성질을 비교·분석하였다. 또한 여러 유계함수(Huber, Tukey, Andrews, Hampel)들을 M추정함수에 적용하여 각각의 유계함수들을 비교·분석하였다.