• The Korean Journal of Applied Statistics
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• v.8 no.2
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• pp.187-200
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• 1995

This paper is concerned with a regression model with nonlinear time series errors. Testing procedures for linearity of error terms are studied. To this end, large-sample properties of estimators of regression parameters and autoregression parameter are obtained. These results are then used to develop test statistics for testing linearity of errors. Some simulation studies are shown.

• The Korean Journal of Applied Statistics
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• v.13 no.2
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• pp.437-445
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• 2000

The present paper is introducing a new model so called TAR-GARCH in the context of stock price analysis Conventional models such as AR(l), TAR(l), ARCH(I) and GARCH( 1,1) are briefly reviewed and TAR-GARCH is suggested in analyizing domestic stock prices. Also, relevant iterative estimation procedure is developed. It is seen that TAR-GARCH provides the better fit relative to traditional first order models for stock prices data in Korea.

• The Korean Journal of Applied Statistics
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• v.19 no.3
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• pp.461-479
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• 2006

This paper derives joint and conditional Lagrange multiplier tests based on Double-Length Artificial Regression(DLR) for testing functional form and/or the presence of individual(time) effect in a panel regression model. Small sample properties of these tests are assessed by Monte Carlo study, and comparisons are made with LM tests based on Outer Product Gradient(OPG). The results show that the proposed DLR based LM tests have the most appropriate finite sample performance.

• The Korean Journal of Applied Statistics
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• v.13 no.1
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• pp.97-104
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• 2000

본 논문은 m개의 독립적인 일차 비선형 시계열로 구성된 패널자료의 동질성 검정에 대한 연구로서 먼저 일반적인 일차 비선형 시계열의 정상성 조건을 유도하고 이어서 동질성 검정법을 제시하고 연관된 극한분포를 규명하였다. 또한 모의실험을 하여 제안된 검정법의 모의검정력을 구하였다.

• Proceedings of the Korean Society for Emotion and Sensibility Conference
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• 1999.11a
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• pp.162-166
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• 1999

30-40대 중년 여성 100명을 대상으로 Brassiere착용 상황, 요구사항을 조사, 분석하고 시판 Brassiere의 착용실험을 통해 착용감을 평가함으로써 Brassiere에 대한 소비자 요구와 착용감 평가차원을 추출하였다. 주관적 착용감 평가실험은 25명이 참여 하였으며, 실험은 온도 28$^{\circ}C$, 습도 65%RH의 인공기후실에서 실시하였다. Brassiere 착용감의 구성차원을 추출하기 위해 평가용어를 이용하여 평정한 값들을 요인분석한 결과, fit성 및 체형보정성, 심미성, 압박감, 동작에 의한 브라의 착용위치 변화의 4가지 요인으로 이루어졌음을 확인하였다. Brassiere 착용감을 예측하기 위해 평가용어를 회귀변수로 하여 회귀분석한 결과, Y=3.262+0.723X$_1$-0.646X$_2$ (Y: 착용감, X$_1$: 가슴과 컵모양이 잘 맞는다, X$_2$: 와이어 부분이 불편하다)로 나타났다. Brassiere 착용감에 대한 소비자의 정성적인 요구사항을 정량적으로 측정하기 위한 제품 디자인 요소중, 와이어와 주소재의 신축성이 착용감에 중요하게 작용하는 것으로 나타났다.

• The Korean Journal of Applied Statistics
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• v.21 no.2
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• pp.327-340
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• 2008

This paper derives joint and conditional Lagrange multiplier tests based on information matrix for testing functional form and/or the presence of autocorrelation in a regression model. Small sample properties of these tests are assessed by Monte Carlo study and comparisons are made with LM tests based on Hessian matrix. The results show that the proposed $LM_E$ tests have the most appropriate finite sample performance.

• Magazine of the Korea Concrete Institute
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• v.10 no.1
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• pp.119-124
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• 1998

콘크리트는 시멘트, 잔골재 및 굵은 골재, 물 및 첨가제의 양이나 투입순서 ,혼합방법등 여러 가지 요인에 따라 성질이 바뀌게 되는 복합재료이다. 따라서 넓은 의미에서 품질 판정의 한 수단이 되는 콘크리트의 설계기준강도 또는 압축강도 fc'(=28일 압축강도)는 물론 기타의 성질도 정확한 예측이 불가능하다. 즉 소요강도를 목표로 배합된 공시체의 시험결과는 예외없이 통계적 가변성을 나타낸다. 여기에서는 공시체의 7일 강도의 평균치 및 표준 편차와 공시체의 28일 강도 측정치로부터 콘크리트의 압축강도를 추정하는식을 제안하였다. 이를 위하여 7,320개의 강도시험자료를 수집한 후 이들을 선형 회귀 분석법으로 처리하였다. 제안된 식에 의한 콘크리트의 압축강도는 타 추정식에 의한 값보다 실측치에 좀 더 근접함을 보여주었다. 또한 제안식의 검정을 위해 서울지역 자료 5,200개를 수집하여 제안식과 JIS, Slater식과의 오차를 비교한 결과에 따르면 제안식이 더 안전측임을 알 수 있었다. 그리고 슈미트 햄머에 의한 현장 실측 강도와 제안식과의 콘크리트 강도 오차는 대체로 2.3%이었다.

• Proceedings of the Korean Association of Geographic Inforamtion Studies Conference
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• 2010.06a
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• pp.173-174
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• 2010

산불감시활동에 의한 탐지확률을 높이고, 감시자원의 효율적인 이용을 위해서는 산불 감시 우선지역에 대한 분석이 요구된다. 따라서 산불감시 우선지역을 추출하기 위해 가시권 분석과 산불발생확률 분석을 실시하였으며, 중첩을 통해 가중치를 부여하였다. 가시권 분석은 탐지확률과 관련된 감시자원의 높이, 산불연기높이, 지형의 roughness에 따른 유효가시거리 인자를 다르게 하여 실시하였다. 산불발생확률은 로지스틱 회귀분석모형과 연료, 기상, 지형인자 및 토지피복, 접근성 인자 DB를 이용하여 분석하였다. 개발된 산불감시 우선지역 분석체계는 산불감시자원의 효율성 제고를 위한 기초자료로 활용될 수 있을 것으로 예상되었다.

• The Korean Journal of Applied Statistics
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• v.16 no.2
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• pp.217-224
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• 2003

The volatility in the financial data is usually measured by conditional variance. Two main streams for gauging conditional variance are stochastic volatility (SV) model and autoregressive type approach (GARCH). This article is conducting comparative study between SV and GARCH through the Korean Stock Prices Index (KOSPI) data. It is seen that SV model is slightly better than GARCH(1,1) in analyzing KOSPI data.

• Journal of the Korean Society for information Management
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• v.16 no.3
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• pp.101-115
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• 1999

In this paper, we described web content searching system focused on the natural monuments, the endangered and reserved wild animals, the rare wild animals relevant to CITES & IUCN red data book, and the Korean endemic species. As a result of this research, we developed system for inserting and modifying of contents and efficient web searching system on the multimedia contents.