The Korean Journal of Applied Statistics (응용통계연구)

The Korean Statistical Society (한국통계학회)
권호 표지

Homogeneity Test of Random Coefficient for the First Order Nonlinear Time Series Panel Data

일차 비선형 시계열 패널자료의 확률계수 동질성 검정

  • Published : 2000.03.01
Download PDF
⟨ Previous Next ⟩

Abstract

본 논문은 m개의 독립적인 일차 비선형 시계열로 구성된 패널자료의 동질성 검정에 대한 연구로서 먼저 일반적인 일차 비선형 시계열의 정상성 조건을 유도하고 이어서 동질성 검정법을 제시하고 연관된 극한분포를 규명하였다. 또한 모의실험을 하여 제안된 검정법의 모의검정력을 구하였다.

Keywords

References

  1. Journal of American Stat. Association v.73 Repeated measurements on autoregressive processes Anderson, T. W.
  2. Time Series: Theory and Methods Brockwell, P. J.;Davis, R. A.
  3. Stochastic Processes and Their Applications v.46 Asymptotic optimal inference for a class of nonlinear time series Hwang, S. Y.;Basawa, I. V.
  4. Stochastic processes and Their Applications v.49 Large sample inference based on multiple observations from nonlinear autoregressive processed Hwang, S. Y.;Basawa, I. V.
  5. Journal of the Korean Statistical Society v.22 no.1 Test of homogeneity for a panel of seasonal autoregressive processes Lee, S. D.
  6. Lecture Notes in Statistics v.11 Random Coefficient Autoregressive Models : An Introduction Nicholls, D. F.;Quinn, B. G.
  7. Nonlinear Time Series Tong, H.
  8. Stochastic Processes and Their Applications v.3 Suficient conditions for ergodicity and recurrence of Markov chains on a general state space Tweedie, R. L.