주식수익율(株式收益率)의 조건부분산(條件附分散)의 움직임을 모형화(模型化)하기 위하여 Engle(1982)의 ARCH(Autoregressive Conditional Heteroskedasticity)모형(模型)을 효시(嚆矢)로 많은 종류의 모형(模型)이 제시되어 왔다. 이 가운데서 Nelson(1991)의 EGARCH(Exponential Generalized ARCH)는 종래의 모형(模型)에 비하여 여러가지 장점(長點)을 지니고 있는 모형(模型)이다. 그러나 EGARCH에서는 비기대수익율(非期待收益率)(unexpected return)이 조건부분산(條件附分散)에 미처는 규모효과(規模效果)(magnitude effect)와 비대칭효과(非對稱效果)(asymmetry effect)의 영향(影響)이 동일한 동태(動態)(dynamics)를 보인다고 가정(假定)하고 있다. 본(本) 논문(論文)은 이 가정(假定)을 완화하였을 때 규모효과(規模效果)와 비대칭효과(非對稱效果)가 매우 다른 동태(動態)를 가지며, 특히 규모효과(規模效果)의 영향은 오래 지속되는 반면 비대칭효과(非對稱效果)는 비교적 빠르게 사라짐을 보여준다.
In this study, we try to investigate the spillover effects of volatility in international tourists arrivals between Korea and US, Japan, China by using the multivariate BEKK model from January 2005 to January 2013. In the results of this study, after the global financial crisis, we found a cointegration relationship and tourist arrivals of Japan were adjusted to recovery in the short term. Also tourists arrivals from China and Japan showed the long-term elasticity. In the conditional mean equation of a BEKK model, there were the spillover effects. And in the conditional variance equation, ARCH(${\epsilon}^2_t$) coefficients showed a strong influence on the arrivals of their own and the spillover effects and the asymmetric effects on the volatility of China and Japan arrivals. In GARCH(${\sigma}^2_t$) coefficients showed the asymmetric effects and the spillover effects of the conditional volatility among source arrivals. Therefore, we examined the asymmetric reaction of one-way or two-way tourist arrivals between source countries and Korea and the spillover effects related to tourists arrivals of source countries to Korea. We has confirmed a causal relationship between some of the tourists arrivals from source countries to korea.
Journal of the Earthquake Engineering Society of Korea
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v.5
no.1
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pp.13-19
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2001
본 연구에서는 진동제어를 목적으로 강성이 비대칭적으로 분포된 구조물에 점탄성 감쇠기를 설치할 경우 비틀림 응답을 줄이기 위한 감쇠기의 효과적인 배치방법에 관하여 연구하였다. 비대칭 구조물의 응답에 미치는 점탄성 감쇠기의 효과를 알아보기 위하여 비대칭 비비례감쇠시스템의 특성방정식을 유도하고, 고유치해석을 통해 감쇠기가 설치된 비틀림 건물의 거동특성을 파악하였다. 이를 바탕으로 강성 편심 및 진동수비에 따른 최적 감쇠 편심을 찾아 이를 3차원 그래프로 나타내었다. 이를 이용하여 비대칭건물에 감쇠기를 설치했을 때 같은 양의 감쇠기를 대칭으로 설치하였을 때 보다 그 효과가 더욱 향상되는 것으로 나타났다. 또한 비대칭 건물의 비틀림제어면에서 점탄성 감쇠기가 점점 감쇠기보다 우수한 것으로 나타났다.
Annual Conference on Human and Language Technology
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1989.10a
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pp.278-281
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1989
한글 자모 인식과정의 특성을 알아보기 위하여 Stroop 및 반구 비대칭성 효과를 검증하였다. 피보험자들에게 두가지 색으로된 10개의 한글자모를 좌시야와 우시야에 제시하고, 그중 어떤 것이 가운데에 제시된 검사지극의 색 또는 자모형태와 같은 목표자극인가를 신속하게 판단하도록 하였다. 반구 비대칭성 및 Stroop 효과를 선택 반응시간을 측정하여 비교하였다. 자모 처리와 색깔 처리에서는 반구간 차이가 나타나지 않았다. 자모 처리에서 반구간 차이가 나타나지 않은 것은 한글 자모의 시각적 특성과 실험 절차의 특수성애 결부되어 해석되었다. Stroop 효과는 좌반구 보다는 우반구에서 의미있게 큰 것으로 나타났다. 따라서 대뇌 반구간의 비대칭성이 확인되었고 대뇌의 좌반구는 분석적 처리에, 우반구는 전체적인 처리에 전문화 되어 있다는 것을 확인하였다.
Proceedings of the Korea Water Resources Association Conference
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2012.05a
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pp.505-509
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2012
본 연구의 목적은 천해 환경에서의 파형이 점착성 유사의 이동량에 미치는 영향을 살펴보는 것이다. 이를 위하여 이상적인 진동흐름(Oscillatory Flow)을 가정하고 점착성 유사의 이동에 적합한 1DV 모형을 적용하였다. 이상적인 진동흐름을 가정할 때는 다양한 파형을 고려하기 위해 왜곡되거나 비대칭적인 조건을 적용하였다. 크기와 밀도가 변화하는 점착성 유사의 응집현상을 고려하기 위해 기존에 개발된 응집현상 모형을 1DV 모형에 결합하였다. 2차 스토크스파 조건을 모사하기 위해 왜곡된 진동흐름, 톱니파를 모사하기 위해 비대칭 진동흐름 조건을 선택하였다. 수치모의 결과, 왜곡된 진동흐름 조건에서의 점착성 유사 이동량은 흐름의 왜곡도에 큰 영향을 받는 것으로 나타났다. 반면 가는 비점착성 유상의 경우는 왜곡도와 주목할 만한 관계를 보이지 않았다. 비대칭 진동흐름의 경우는 점착성 유사와 비점착성 유사가 서로 다른 방향을 나타내었다. 앞쪽으로 기운 비대칭 진동흐름 조건에서 점착성 유사의 이동량이 뒤쪽 방향으로 발생하는 반면 비점착성 유사는 흐름이 기운 방향과 동일한 방향으로 유사량을 나타내었다. 이러한 현상의 원인으로는 Phase-lag 효과가 고려되었다. 유사의 침강속도와 농도 프로파일의 변화, 물의 유동 조건 등은 복합적인 상호작용을 통해 Phase-lag 효과를 강화시키고 점착성 유사와 비점착성 유사의 이동량이 서로 다른 특성을 나타내게 하는 것으로 고려된다.
Accurate forecasting of volatility is of considerable interest in financial volatility research, particularly in regard to portfolio allocation, option pricing and risk management because volatility is equal to market risk. So, we attempted to delineate a model with good ability to forecast and identified stylized features of volatility, with a focus on volatility persistence or long memory in the Australian futures market. In this context, we assessed the long-memory property in the volatility of index futures contracts using three conditional volatility models, namely the GARCH, IGARCH and FIGARCH models. We found that the FIGARCH model better captures the long-memory property than do the GARCH and IGARCH models. Additionally, we found that the FIGARCH model provides superior performance in one-day-ahead volatility forecasts. As discussed in this paper, the FIGARCH model should prove a useful technique in forecasting the long-memory volatility in the Australian index futures market.
In this paper, we introduce an extended GARCH model designed to address asymmetric leverage effects. The variance in the standard GARCH model is composed of past conditional variances and past squared residuals. However, it is not possible to model asymmetric leverage effects with squared residuals alone, so in this paper, we propose a new extended GARCH model to explain the leverage effects using the Yeo-Johnson transformation which adjusts transformation parameter to make asymmetric data more normal or symmetric. We utilize the reverse properties of Yeo-Johnson transformation to model asymmetric volatility. We investigate the characteristics of the proposed model and parameter estimation. We also explore how to derive forecasts and forecast intervals in the proposed model. We compare it with standard GARCH and other extended GARCH models that model asymmetric leverage effects through empirical data analysis.
Proceedings of the Korean Vacuum Society Conference
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2013.02a
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pp.450-450
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2013
플래시 메모리는 소형화가 용이하고, 낮은 구동 전압과 빠른 속도의 소자 장점을 가지기 때문에 휴대용 전자기기에 많이 사용되고 있다. 현재 사용되고 있는 플로팅 게이트를 이용한 플래시 메모리 소자는 비례축소에 의해 발생하는 단 채널 효과, 펀치스루 효과 및 소자 간 커플링 현상과 같은 문제로 소자의 크기를 줄이는데 한계가 있다. 이 문제를 해결하기 위해 FinFET, nanowire FET, 3차원 수직 구조와 같은 구조를 가진 플래시 메모리에 대한 연구가 활발히 진행되고 있다. 본 연구에서는 비례축소의 용이함과 낮은 누설 전류의 장점을 가진 FinFET 구조를 가진 낸드 플래시 메모리의 전기적 특성에 대해 조사하였다. 메모리의 집적도를 높이기 위하여 비대칭 FinFET 구조를 가진 더블 게이트 낸드 플래시 메모리 소자를 제안하였다. 비대칭 FinFET 구조는 더블 게이트를 가진 낸드 플래시에서 각 게이트 간 간섭을 막기 위해 FinFET 구조의 도핑과 위치가 비대칭으로 구성되어 있다. 3차원 TCAD 시뮬레이션툴인 Sentaurus를 사용하여 이 소자의 동작특성을 시뮬레이션하였다. 낸드 플래시 메모리 소자의 게이트 절연 층으로는 high-k 절연 물질을 사용하였고 터널링 산화층의 두께는 두 게이트의 비대칭 구조를 위해 다르게 하였다. 두 게이트의 비대칭 구조를 위해 각 fin은 다른 농도로 인으로 도핑하였다. 각 게이트에 구동전압을 인가하여 멀티비트 소자를 구현하였고 각 구동마다 전류-전압 특성과 전하밀도, 전자의 이동도와 전기적 포텐셜을 계산하였다. 기존의 같은 게이트 크기를 가진 플로팅 게이트 플래시 메모리 소자에 비해 전류-전압곡선에서 subthreshold swing 값이 현저히 줄어들고 동작 상태 전류의 크기가 늘어나며 채널에서의 전자의 밀도와 이동도가 증가하여 소자의 성능이 향상됨을 확인하였다. 또한 양족 게이트의 구조를 비대칭으로 구성하여 멀티비트를 구현하면서 게이트 간 간섭을 최소화하여 각 구동 동작마다 성능차이가 크지 않음을 확인하였다.
Recently, there is a growing body of literature that suggests that information inefficiency is one of the causes of the asymmetric volatility. If this explanation for the asymmetric volatility is appropriate, then innovations, such as the introduction of futures, may be expected to impact the asymmetric volatility of stock market. As transaction costs and margin requirements in the futures market are lower than those in the spot market, new information is transmitted to futures prices more quickly and affects spot prices through arbitrage trading with spots. Also, the merit of the futures market may attract noise traders away from the spot market to the futures market. This study examines the impact of futures on the asymmetry of stock market volatility. If the asymmetric volatility is significant lower post-futures and exist in the futures market, it has validity that the asymmetric volatility is caused by information inefficiency in the spot market. The data examined are daily logarithmic returns on KOSPI 200 stock price index from January 4, 1993 to December 26, 2000. To examine the existence of the asymmetric volatility in the futures market, logarithmic returns on KOSPI 200 futures are used from May 4, 1996 to December 26, 2000. We used a conditional mode of TGARCH(threshold GARCH) of Glosten, Jagannathan and Runkel(1993). Pre-futures the spot market exhibits significant asymmetric responses of volatility to news and post-futures asymmetries are significantly lower, irrespective of bear market and bull market. The results suggest that the introduction of stock index futures has an effect on the asymmetric volatility of the spot market and are inconsistent with leverage being the sole explanation of asymmetry. However, it is found that the volatility of futures is not so asymmetric as expected.
Notwithstanding the big potential benefits from interorganizational information systems (IOS), not very many companies have realized these benefits. In an attempt to explain this phenomenon, this study proposes a new construct of IOS asymmetry which refers to the asymmetry in information transparency between supply chain (SC) partners. When there is IOS asymmetry in SC relationships, IOS may not facilitate seamless information exchange among SC partners. Instead, IOS asymmetry may result in SC inefficiencies due to a lack of information sharing. The objective of this study is to empirically investigate whether IOS asymmetry exists in practice and whether it influences SC performance negatively. The data was collected from 130 matched pairs of upstream SC partners in manufacturing industries. The results show that IOS asymmetry indeed decreases overall SC performance. Also, the relationship between IOS asymmetry and SC performance is strengthened under the conditions of high environmental uncertainty.
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[게시일 2004년 10월 1일]
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