• Journal of the Korean Data and Information Science Society
• /
• 제21권3호
• /
• pp.493-502
• /
• 2010

환율의 신뢰구간을 예측하기 위해 가장 중요한 요인은 분포의 추정이다. 그러나 시계열 자료의 분포를 추정하는 것은 많은 어려움이 따른다. 본 연구에서는 변동률 합의 분포를 비모수기법 중의 하나인 블록화 붓스트랩 방법을 사용하여 추정한다. 따라서 좀 더 쉽고 정확한 환율의 장단기 신뢰구간 예측 모형을 제시한다.

• Journal of the Korean Data and Information Science Society
• /
• 제22권5호
• /
• pp.895-902
• /
• 2011

본 연구는 경제위기시 환율의 신뢰구간 예측 알고리즘을 개발하는 것을 주된 목적으로 한다. 경제위기시 환율의 움직임의 특징은 평상시에 비해 변동성이 극도로 증가한다는 점이다. 본 연구에서는 이러한 변동성을 효율적으로 추정하기 위해 시계열 데이터의 변동성 추정에 유용한 것으로 알려진 블록 붓스트랩 기법을 사용하여 그 유용성을 보인다.