Confidence interval forecast of exchange rate based on bootstrap method |
Kwon, O-Jin
(Department of statistics, keimyung university)
Kim, Tae-Yoon (Department of statistics, keimyung university) Song, Kyu-Moon (Department of statistics, keimyung university) |
1 | 김태윤, 김치호, 김현일. (2007). 시계열 모형을 이용한 환율 예측 및 유용성. <금융리스크리뷰>, 봄, 96-113. |
2 | 박정수, 정보윤, 전유나 (2003). 고차 일반화극치분포와 PMLE를 이용한 환율 자료 분석. <한국데이터정보과학회지>, 14, 147-152. |
3 | 신기동 (1997). 블록화 붓스트랩 방법을 이용한 의존적 자료들의 경험적 과정에 관한 연구. <박사학위논문>, 계명대학교, 대구. |
4 | 신양규 (2009). 글로벌경제위기에서 콜금리와 환율의 인과관계에 관한 연구. <한국데이터정보과학회지>, 20, 655-660. 과학기술학회마을 |
5 | 이세연 (2009). 붓스트랩을 이용한 회귀계수의 표준오차 추정. <석사학위논문>, 이화여자대학교, 서울. |
6 | Efron. B, Tibshirani. R. J. (1993). An introduction to the bootstrap, Chapman&Hall, New York. |