• Journal of Energy Engineering
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• v.9 no.4
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• pp.372-378
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• 2000

확산 모형은 원래 연속적인 확산과정을 개발하기 위하여 도입되었으나, 기본적인 확산 모형은 많은 제약과 가정을 내포하고 있다. 본 논문은 잘못된 추정의 가능성을 줄이기 위해 많은 제약하에서 유용한 데이터가 별로 많지 않은 상태에서의 파라메터 추정을 시도하였으며, DSM 프로그램의 효과를 예측하기 위하여 피이드 백 방법과 비선형 최소자승법에 의한 파라메터를 추정하였다. 또한 DSM에 많은 영향을 끼치는 광고효과를 반영하기 위하여 본 연구에서는 마케팅 변수에 의존하는 수정된 확산모델을 이용하여 수요관리의 모니터링 시스템을 연구하였다. 본 논문에서는 고효율 조명기기에 의한 사례 연구를 통하여 DSM 효과에 의한 전력수요 변화를 추정하였으며, 우리나라 처럼 축적된 자료의 양이 적은 상황에서 초반 추정 오류의 가능성을 줄일 수 있는 방안을 제시하였다.

• Journal of the Korean Society of Surveying, Geodesy, Photogrammetry and Cartography
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• v.18 no.3
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• pp.225-231
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• 2000

Soil loss by the rains has effect on natural environment. But It is difficult to find out the data that is surveyed in watershed. In this study, we combine RUSLE and GSIS, develop a program to automatically extract geo-factors to predict soil loss, and perform recurrent analysis against actual sediment load to bring out the relativity between soil loss and sediment load. Each factors need to RUSLE conducted by grid analysis. As the process to extract terrain factor became programming, the efficiency is rised.

• The Korean Journal of Applied Statistics
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• v.26 no.6
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• pp.1043-1051
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• 2013

We use a structural vector error correction model of the labor market to investigate the effect of shocks to Korean unemployment. We associate technology, labor demand, labor supply, and wage-setting shocks with equations for productivity, employment, unemployment, and real wages, respectively. Subsequently, labor demand and supply shocks have significant long-run and contemporaneous effects on unemployment, respectively.

• Journal of Korean Society of Coastal and Ocean Engineers
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• v.6 no.3
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• pp.226-233
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• 1994

The present paper considers the method to estimate the bottom friction driven by waves and current on rough turbulent flow. Parameter adjusting technique is suggested for the computation of bed shear stress driven by uni-directional flow. and the value of parameter is determined by comparing the computational results against Bijker's laboratory data. For the computation of combined flow bottom shear stress, two methods are presented; one is the modified Bijker approach (BYO Model) and the other is the modified Fredsoe approach (FY Model). both of which are refined by the present writer. Both models are again refined in two aspects, and tested against the Bijker's laboratory data.

• 한국방재학회:학술대회논문집
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• 2010.02a
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• pp.65.2-65.2
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• 2010

본 연구에서는 수심이 변화하는 지형에서 지진해일 전파를 수치모의하기 위해 기존의 분산보정기법을 개선하였다. 이를 위해 바닥경사를 고려한 지배방정식을 유도하고 기존의 분산보정기법에 새로운 항을 도입하여 수정기법을 제안하고 적용성을 검토해보았다. 수치모의 결과 새로운 수정기법이 기존의 분산보정기법에 비해 수심이 변화하는 지형에서 분산을 좀 더 정확하게 고려할 수 있는 것으로 나타났다.

• Journal of the Korean Society for information Management
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• v.2 no.1
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• pp.108-135
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• 1985

When an information retrieval system is implemented on-line, users can interact with the system to improve the searches. There are studies which achieved dramatic improvements in system effectiveness by using automatic relevance feedback, a technique for reformulating a patron query based on initial retrieval result. In this thesis, an automatic query modification model was applied to a controlled keyword system.

• The Korean Journal of Financial Management
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• v.12 no.2
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• pp.73-93
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• 1995

본 연구는 주식시장에서의 체결가격을 균형가격으로 가정하여 계산된 수익률에 관한 통계추정치의 편의에 관하여 분석하고 있다. 주식수익률의 통계적모멘트를 추정하는 것은 주식가격의 행태를 분석하는 연구 및 사건연구등에서 많은 학자들에 의하여 수행되어 왔다. 기존의 대부분의 연구들은 시장에서 체결된 가격이 그 시점의 진정한 균형가격이라는 가정하에 수익률을 계산하고 이 수익률 자료로부터 수익률의 평균, 표준편차, 외도(skewness), 침도(kurtosis) 등의 통계적모멘트를 추정하였다. 그러나 체결가격은 시장의 규칙에 의해 일정한 호가단위로만 거래될 뿐 아니라 매도 또는 매수호가에 거래됨으로써 진정한 균형가격과의 괴리가 있을 수 있게 된다. 본 연구는 주식호가단위의 불연속성과 매도매수호가의 차이로 연한 통계추정치의 편의에 관한 모형을 도출하여 편의의 크기와 특징을 분석하고, 이를 수정하는 간편식을 도출하여 그 유효성을 검증하고 있다. Gottlieb and Kalay(1985), Ball(1988), Cho and frees(1988)등은 1/8 달러의 최소호가단위로 인하여 발생하는 기존의 분산추정치의 편의를 계산하고 이를 수정하는 간편식을 제시하였다. French and Roll(1986)은 휴일이 포함된 기간의 수익률 분산과 평일 분산추정치의 비율이 기간과 비례하지 않는 원인중 하나는 매도매수호가차이로 인한 분산추정치의 편의라는 점을 설명한 바 있다. Choi and Shastri(1989)는 Black and Scholes 옵션가격 결정모형 이 주식 분산값의 크기에 따라 일정한 편의를 보이는 주요한 원인은 퍼센티지 매도매수호가차이와 옵션가격이 모두 진정한 분산치의 정의 함수이기 때문이라는 점을 보였다. Harris(1988)와 최종연(1994)는 주가의 불연속성 및 매도매수호가차이를 동시에 고려하여 기존의 분산추정치가 어떠한 편의를 보이는지에 관하여 분석한 바 있다. 본 연구에서는 최종연(1994)의 연구에서 도출된 모형을 연장하여 국내 주식시장과 같이 주가 수준에 따라 최소호가단위가 변화할 때의 변형모형을 도출하였다. 또한 이 모형에 따라 통계추정치의 편의를 수익률의 표준편차를 중심으로 계산하여 그 정도를 미국시장의 경우와 비교하였고, 그 추정치의 수정 방법에 대하여 호가단위가 변화하는 주가금액이 10,000원 주변일 경우를 중심으로 분석하였다.

• Environmental and Resource Economics Review
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• v.24 no.4
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• pp.679-708
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• 2015

Almost all of natural gas demand in Korea is currently met by overseas LNG imports. More than 80% of LNG is imported through the mid to long-term contracts with oil-linked pricing. Despite LNG price estimation provides valuable information with various interested parties, an empirical study as well as an econometric model on LNG price hasn't yet been available in Korea. This paper therefore, aims at analyzing not only whether the long-run equilibrium relationship between oil prices and Korean LNG prices exists but also whether structural change occurred in such relationship. Further, it aims at building a conditional VECM taking account of a structural change. According to the final model, an oil price shock is passed through to the LNG prices in nonlinear and different manner from the past.

• The Korean Journal of Applied Statistics
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• v.35 no.6
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• pp.703-724
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• 2022

Although longitudinal studies mainly produce multivariate longitudinal data, most of existing statistical models analyze univariate longitudinal data and there is a limitation to explain complex correlations properly. Therefore, this paper describes various methods of modeling the covariance matrix to explain the complex correlations. Among them, modified Cholesky decomposition, modified Cholesky block decomposition, and hypersphere decomposition are reviewed. In this paper, we review these methods and analyze Korean children and youth panel (KCYP) data are analyzed using the Bayesian method. The KCYP data are multivariate longitudinal data that have response variables: School adaptation, academic achievement, and dependence on mobile phones. Assuming that the correlation structure and the innovation standard deviation structure are different, several models are compared. For the most suitable model, all explanatory variables are significant for school adaptation, and academic achievement and only household income appears as insignificant variables when cell phone dependence is a response variable.

• The Korean Journal of Financial Management
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• v.25 no.1
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• pp.109-140
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• 2008

The primary objective of this paper investigates whether asymmetric volatility phenomenon is caused by differences of opinion among investors and analyses information availability has an effect on asymmetric volatility. The empirical test period covers recent 6 years from January 4, 2000 to December 29, 2005. Five portfolios have been formed according to information availability(volume and market value). For the purpose of this study, We use TGARCH model, TGARCH-M model and adjusted model which include trading volume as a proxy differences of opinion among investors. The results are summarized as follows ; First, adjusted model analysis shows that asymmetric volatility phenomenon is disappeared or asymmetric coefficient and ratio is decreased than basis model. Second, portfolio analysis shows that the higher volume and market value, the more prominent asymmetric volatility phenomenon. And adjusted model analysis shows the higher volume and market value, the more decrease asymmetric ratio. Over all, assertion that differences of opinion among investors has caused asymmetric volatility phenomenon is regarded as reasonable. And, We see that information availability have great effect on asymmetric volatility phenomenon. We think that theses results can also occur opinion adjustment of optimistic investors. Namely, asymmetric volatility phenomenon can occur difference of information authenticity.