• KDI Journal of Economic Policy
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• v.22 no.1_2
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• pp.3-55
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• 2000

본 연구는 세입증가율 예측을 위해 사용되는 각종 세수추계모형의 예측능력을 상호비교하는 데 목적이 있다. 본 연구에서 고려하는 세수추계 방식은 네 가지이다. 첫째는 단순 ECM 모형으로서 오차수정모형(error correction model)을 각각의 세목에 적용하여 세수를 예측하는 것이다. 둘째는 SUR-ECM 모형으로서 단순 ECM 모형의 개별 회귀방정식을 통합하여 SUR(Seemingly Unrelated Regression) 방식으로 추정한 후 이를 이용하여 세수를 예측하는 것이다. 셋째와 넷째는 흔히 사용되는 탄성치 방식으로서, 과거의 연도별 탄성치를 5년간 또는 10년간 평균하여 이를 바탕으로 향후의 세수를 예측하는 것이다. 이러한 모형비교를 통해 얻은 결과는 다음과 같이 요약될 수 있다. 첫째, 단순 ECM 모형과 5년 평균 탄성치 모형은 예측력에 있어 큰 차이가 없다. 둘째, SUR-ECM 모형과 10년 평균 탄성치 모형은 예측력에 있어 큰 차이가 없다. 셋째, 단순 ECM 모형보다는 SUR-ECM 모형의 예측력이 높으며, 5년 평균 탄성치 모형보다는 10년 평균 탄성치 모형의 예측력이 높다. 넷째, 어느 경우에든 예측 오차가 상당히 크고 이러한 오차는 예측시계가 넓어질수록 커진다. 예를 들어, 5년 후의 세수에 대한 예측치는 평균적으로 오차의 절대값이 10% 수준에 이른다. 탄성치 모형이 단순 ECM 모형이나 SUR-ECM 모형에 비해 그리 나쁜 예측결과를 낳지 않는다는 것은 새로운 사실이다. 또한 5년 평균 탄성치보다 10년 평균 탄성치를 사용하는 것이 더 나은 예측치를 낳는다는 것은 세수예측에 있어 최근의 자료만을 사용하는 것보다는 과거 꽤 오랜 기간의 자료를 사용하는 것이 바람직하다는 점을 시사한다.

• The Korean Journal of Applied Statistics
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• v.5 no.1
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• pp.29-39
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• 1992

A testing and estimation procedure is considered for changes at unknown time point in simple linear regression model. A test statistic of quadratic form is suggested. We also discuss the asymptotic distribution and its level control. The proposed method is compared with the likelihood ratio test through a example.

• The Korean Journal of Applied Statistics
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• v.26 no.6
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• pp.1009-1018
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• 2013

Regression analysis is useful to understand the relationship of variables; however, we need to test if the slope of each regression lines is the same when comparing several populations. This paper suggests a new parallelism test for several linear regression lines. We use F-test of ANOVA and Kruskal-Wallis (1952) tests after obtaining slope estimator from a sequential slope. In addition, a Monte Carlo simulation study is adapted to compare the power of the proposed methods with those of Park and Kim (2009).

• Economic and Environmental Geology
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• v.52 no.1
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• pp.65-79
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• 2019

In this study, simple regression and multiple regression analyses were performed to analyze the relationship between breccia and clay content and shear strength in fault cores. The results of the simple regression analysis performed for each rock (andesitic rock, granite, and sedimentary rock) and three levels of normal stress (${\sigma}_n=54$, 108, 162 kPa), reveal that the shear strength is proportional to breccia content and inversely proportional to clay content. Furthermore, as normal stress increases, the shear strength is influenced by the change in component content, correlating more strongly with clay content than with breccia content. In the multiple regression analysis, which considers both breccia and clay content, the shear strength is found to be more sensitive to the change in breccia content than to that of clay. As a result, the most suitable regression model for each rock is proposed by comparing the coefficients of determination ($R^2$) estimated from the simple regression analysis with those from the multiple regression analysis. The proposed models show high coefficients of determination of $R^2=0.624-0.830$.

• The Korean Journal of Financial Studies
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• v.11 no.1
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• pp.157-176
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• 2005

본 연구는 KOSPI자산 포트폴리오에 대한 VaR를 다양한 ARCH류 모형을 사용하여 추정하고 이들의 예측능력을 평가하였다. 활용된 모형은 우선 기본적인 GARCH(1,1)모형과 레버리지 효과를 감안한 TGARCH모형, 다양한 ARCH모형을 포괄할 수 있는 PGARCH모형, 변동성의 영속성을 고려한 IGARCH모형이 포함되었다. 모형 상호간의 성과비교에 추가하여 ARCH류 모형에서 수익률예측오차의 분포에 따라서 VaR의 예측성과가 얼마나 차이가 발생하는가를 확인하기 위하여 정규분포와 Student-t분포의 성과를 비교하였다. 마지막으로 VaR 추정시에 조건부평균을 무시하는 관례가 어느정도 타당성이 있는지를 확인하기 위하여 1시차 자기회귀과정에 입각한 조건부 평균을 감안한 결과를 검토하였다. ARCH류 모형에서 모형 설명력은 보다 정교한 모형인 TGARCH모형이나 PGARCH모형이 우월하게 나타났지만, VaR의 예측능력 우월성으로 이어지지는 않았다. Student-t분포를 가정한 경우 VaR모형 사후검증성과는 정규분포를 가정한 경우보다 모든 신뢰수준에서 개선되었으며, 조건부평균의 제거는 Student-t분포 가정하에서는 적합하지 않은 것으로 나타났다. ARCH류 모형에서 가장 단순한 형태인 IGARCH모형의 예측성과가 다른 모형들에 비하여 뒤떨어지지 않으며, 더욱 제약된 형태인 RiskMetrics의 EWMA모형이 사후검증에서 우수한 성과를 보여 단순한 모형의 유용성을 확인시켜주고 있다.

• Proceedings of the Korean Statistical Society Conference
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• 2004.11a
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• pp.265-270
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• 2004

불균형중첩오차구조를 갖는 단순선형회귀모형에서 나타나는 두 분산의 합에 대한 신뢰구간을 구하기 위하여 Ting et al.(1990) 방법과 Graybill and Wang(1980) 방법과 Tsui and Weerahandi(1989)가 제안한 일반화 축량(generalized pivotal quantity)방법을 이용한 두 가지 방법 등 모두 네 가지 신뢰구간을 제안한다. 신뢰구간의 적절성을 판단하기 위하여 여러 가지 불균형 설계에 대하여 SAS/IML로 시뮬레이션을 실행하고 신뢰계수와 신뢰구간의 평균 길이를 비교한다. 불균형중첩오차구조를 갖는 단순선형회귀모형의 두 분산의 합에 대한 네 가지 신뢰구간들이 주샘플링 단위의 변화에 따라 어느 방법이 적절한 신뢰구간을 구축하는지 추천하고, 실제 예제를 적용하여 시뮬레이션의 결과와 일관성이 있는지를 확인한다.

• 도로교통
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• s.94
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• pp.51-64
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• 2003

본 연구는 사고요인과 사고모형의 문헌고찰을 통해 고속도로를 주행하는 버스와 화물차의 사고모형을 개발하고 그 적용방안에 대해 고찰하고자 수행되었다. 고속도로 사고 중 대형차로 인한 차량당 사고율은 승용차보다 월등히 높아 사고의 심각성을 나타내고 있으며, 따라서 이에 대한 별도의 검토가 필요한 시점에 와 있다. 특히 본 연구에 활용된 자료는 비집계된 사상자수로 구간자료를 집합화함으로써 발생하는 문제점을 해소할 수 있다. 모형의 분석기법으로 국내의 경우, 대부분 단순회귀식으로 사고모형을 개발, 적용하여 왔으나 사고수와 사상자수의 특성상 이산적 확률변수로 해석하여 포아송분포와 음이항분포로 적용하는 것이 바람직하다. 따라서 본 연구에서는 버스와 화물차의 사고유형별로 적합한 사고 모형을 개발하여 이로 인한 인사사고 요인에 대한 영향을 분석하고 그 적용방안을 제시하였다. 이러한 연구는 도로설계, 운영, 교통법규, 교통행정 등의 분야에서 거시적인 정책적 방향성을 제시하리라 판단된다. 특히 본 연구는 고속도로 운영주체인 한국도로공사의 고속도로사고조서를 바탕으로 사고유형별 사고모형을 개발, 적용한 것으로 고속도로의 안정성 향상을 위한 제반 정책 수립에 기초자료로 활용될 것으로 기대된다.

• Journal of KIISE:Computing Practices and Letters
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• v.15 no.8
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• pp.596-600
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• 2009

To support an efficient management of software verification and validation activities, many defect prediction models have been proposed based on object oriented metrics. They usually adopt logistic regression analysis, And, they state that the correctness of prediction is about 60${\sim}$70%, We performed a similar experiment with Eclipse 3.3 to check their prediction effectiveness, However, the result shows that correctness is about 40% which is much lower than the original results. We also found that univariate logistic regression analysis produces better results than multivariate logistic regression analysis.

• The Korean Journal of Applied Statistics
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• v.28 no.3
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• pp.561-571
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• 2015

When we consider an optimal design to predict the response corresponding to the point outside the design region, we are extremely careful about choosing the design criteria for selecting the support points. The assumed model and its accompanying error structure should be assumed to extend beyond the design region for the selected design criteria to be valid. Thus, we modify the existing design criteria such as extrapolation-optimality to be suited to those situations. We propose some maximin approaches in this paper. Simple and quadratic regression models are tested to find the basic characteristics of such maximin approaches. Some main findings are discussed in the conclusion.

• Communications for Statistical Applications and Methods
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• v.16 no.1
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• pp.75-83
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• 2009

Parallelism tests are proposed for slope in the simple linear regression models. In this paper, we suggest the parametric test using HSD testing method (Tukey,1953) and distribution-free test using Kruskal-wallis (1952) for more than three slopes. Monte Carlo simulation study is adapted to compare the power of the proposed methods with Wilks' Lambda multivariate procedure.