• Title/Summary/Keyword: 다변량통계분석

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A Study on Multivariate Tests in the Profile Analysis (프로파일 분석에서의 다변량 검정법 비교 연구)

  • 박진경;박태성
    • The Korean Journal of Applied Statistics
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    • v.12 no.1
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    • pp.97-107
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    • 1999
  • 프로파일 분석은 반복측정 자료를 분석하는데 있어서 널리 사용되는 다변량 분석모형이다. 프로파일 분석에서는 처리 그룹간의 비교와 반응 프로파일의 평행성 검정을 위해서 4가지 검정통계량이 널리 사용되고 있다. 이들 검정통계량은 Wilks의 통계량($\Lambda$), Pillai's Trace 통계량(V), Hotelling-Lawley Trace 통계량(U), Roy's Maximum Root 통계량($\Theta$ )이다. 그 동안 이들 통계량들을 비교하기 위한 여러 연구가 있었지만 주로 일반적인 다변량 분산분석 모형에 근거한 비교였다. 본 논문에서는 자료가 반복측정 자료이고 우리의 관심이 프로파일 분석에 있을 때에 이 4가지 통계량의 비교에 초점을 맞추었다.

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Development of Statistical System for Checking Multivariate Normality and Outliers (다변량 정규성과 이상치 검정을 위한 통계 시스템 개발)

  • 최용석;김종건;강명래
    • The Korean Journal of Applied Statistics
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    • v.14 no.2
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    • pp.223-231
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    • 2001
  • 다변량분석 기법을 위해서는 자료가 정규성(normality)가정을 만족해야한다. 본 연구에서는 GUI환경에서 일변량 및 다변량자료의 정규성검정, 이상치제거 및 변수변환을 하는 시스템을 Visual Basic 언어로서 구축하여 사용자들이 보다 편리하게 사용할 수 있음을 소개 하고자 한다.

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Microsoft Excel의 Macro와 VBA를 이용한 다변량자료분석 시스템 개발

  • Han, Sang-Tae;Gang, Hyeon-Cheol;Lee, Seong-Geon;Han, Jeong-Hun
    • Proceedings of the Korean Statistical Society Conference
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    • 2002.11a
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    • pp.243-248
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    • 2002
  • 최근 다변량자료분석과 관련하여 이를 시스템으로 구현하려는 연구가 다양한 각도로 이루어지고 있다. 이러한 연구들의 공통적인 특징은 일반 사용자들에게 고급 통계분석기법을 편리하게 활용할 수 있도록 GUI(Graphical User Interface) 환경의 시스템을 제공해 준 것이다. 이런 연구의 연장선상에서 본 연구에서는 다변량자료분석 시스템을 구현하는데 있어 사회 각 분야에서 가장 널리 활용되고 있는 사무용 프로그램인 마이크로소프트(Microsoft) Excel을 활용하여 일반 사용자들도 다변량분석을 쉽게 활용할 수 있도록 대화식 시스템을 개발하였다.

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A Comparison of Multivariate R-Techniques in SAS, SPSS, Minitab and S-plus (SAS, SPSS, MINITAB, 5-PLUS에서 다변량 R-기법의 비교)

  • 최용석;문희정
    • The Korean Journal of Applied Statistics
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    • v.17 no.1
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    • pp.153-164
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    • 2004
  • In this study, we compare multivariate R-techniques in the up-to-date versions of SAS, SPSS, Minitab and S-plus. The direct input method by typing in command is considered for SAS, while the menu-driven method is considered for SPSS, Minitab and S-plus. Comparison was made in terms of input data format, input option, charts and outputs.

Multivariate Volatility Analysis via Canonical Correlations for Financial Time Series (정준상관분석을 통한 다변량 금융시계열의 변동성 분석)

  • Lee, Seung Yeon;Hwang, S.Y.
    • The Korean Journal of Applied Statistics
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    • v.27 no.7
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    • pp.1139-1149
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    • 2014
  • Multivariate volatility is summarized through canonical correlation analysis (CCA). Along with the standard CCA, non-negative and sparse canonical correlation analysis (NSCCA) is introduced to make sure that volatility coefficients are non-negative and the number of coefficients in the volatility CCA is as small as possible. Various multivariate financial time series are analyzed to illustrate the main contribution of the paper.

The System for Checking Multivariate Normality and Outliers

  • 강명래;최용석
    • Proceedings of the Korean Statistical Society Conference
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    • 2000.11a
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    • pp.253-255
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    • 2000
  • 다변량분석 기법을 사용하기 위해서는 자료가 정규성(normality)가정을 만족해야한다. 본 연구에서는 GUI(graphic user interface)환경 하에서 일변량(univariate)과 다변량자료(multivariate data)의 정규성검정, 이상치(outliers)제거 및 변수변환(variable transformation)을 지원하는 시스템을 구축하여 사용자들이 보다 편리하게 사용할 수 있음을 소개 하고자 한다.

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A simulation study on projection pursuit discriminant analysis (투사지향방법에 의한 판별분석의 모의실험분석)

  • 안윤기;이성석
    • The Korean Journal of Applied Statistics
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    • v.5 no.1
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    • pp.103-111
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    • 1992
  • The projection pursuit method has been gussested as a technique for the analysis of the multivariate data. This method seeks out interesting linear projections of the multivariate data onto a line of a plane to solve the curse or dimensionality. In this paper we developed the discriminant analysis by using the projection method and simulations were used for comparison between this and other existing discriminant analysis methods.

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Multivariate volatility for high-frequency financial series (다변량 고빈도 금융시계열의 변동성 분석)

  • Lee, G.J.;Hwang, Sun Young
    • The Korean Journal of Applied Statistics
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    • v.30 no.1
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    • pp.169-180
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    • 2017
  • Multivariate GARCH models are interested in conditional variances (volatilities) as well as conditional correlations between return time series. This paper is concerned with high-frequency multivariate financial time series from which realized volatilities and realized conditional correlations of intra-day returns are calculated. Existing multivariate GARCH models are reviewed comparatively with the realized volatility via canonical correlations and value at risk (VaR). Korean stock prices are analysed for illustration.

A Development of Multivariate Analysis System by Using Excel (EXCEL을 이용한 다변량자료분석 시스템 개발)

  • 한상태;강현철;한정훈
    • The Korean Journal of Applied Statistics
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    • v.17 no.1
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    • pp.165-172
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    • 2004
  • Recently, there have been several studies to develop the multivariate data analysis system which can be readily used. The common characteristic of these studies is to develop the GUI system to which advanced statistical methods can be conveniently applied. In an extension of these studies, this study aims to supply users in various fields an interactive system with the convenience of the environment of GUI, which is constructed with the Excel macro and VBA, to apply multivariate data analysis methods easily. This system provides a graphic-oriented and menu-centered user interface in the Microsoft Excel which is widely used spreadsheet and analysis program.

Multivariate exponential smoothing models with application to exchange rates (다변량 지수평활모형을 이용한 환율 분석)

  • Lee, Yeonha;Seong, Byeongchan
    • The Korean Journal of Applied Statistics
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    • v.33 no.3
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    • pp.257-267
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    • 2020
  • We introduce multivariate exponential smoothing models based on a vector innovations structural time series framework. The models enable us to exploit potential inter-series dependencies to improve the fit and forecasts of multivariate (vector) time series. Models are applied to forecast the exchange rates of the UK pound (UKP) and US dollar (USD) against the Korean won (KRW) observed on monthly basis; subseqently, we compare their performance with alternative models. We observe that the multivariate exponential smoothing models are superior to alternatives.