날개비행기인 B-2 폭격기가 취역한데 이어 이번에는 꼬리날개가 없는 X-36이라는 미래형 전투기가 축소형 모형으로 만들어져 방금 지상시험이 진행중에 있어 세계 항공기 개발업계에 비상한 관심이 모으고 있다. 미국의 NASA와 MD사가 반반씩 비용을 부담하여 개발한 미래형 전투기의 기선을 제압할 X-36의 이모 저모를 알아본다.
본 논문은 꼬리가 두꺼운 분포의 꼬리부분에 대한 분포를 추정할 경우 모수적 방법과 비모수적 방법의 성능에 대해 비교하였다. 모수적 방법으로는 일반화 극단값 분포와 일반화 파레토 분포를 이용하였고, 비모수적 방법은 커널형 확률밀도함수 추정방법을 적용하였다. 두 접근법의 비교를 위해 2014년부터 2018년까지 서울시 관측소별 일일 미세먼지 공공데이터를 이용하여 블록 최댓값 모형과 분계점 초과치 모형을 적용하여 함수 추정한 결과를 함께 보이고 2년, 5년, 10년의 재현수준을 통해 고농도의 미세먼지가 일어날 지역을 예측하였다.
손실기피(limited down side risk) 선호를 가진 투자자의 경우 통상적으로 사용하는 위험도의 척도인 분산 혹은 표준편차 대신에 하방 위험성에 더 관심을 가지게 되는데, 이러한 경우 평균-VaR 모형이 평균-분산 모형보다 더 적합한 모형일 수 있다. 이 논문에서는 두 모형을 이용하여 최적자산배분 문제를 실증분석하고 그 결과의 차이를 비교하였다. 수익률의 분포에 정규분포 가정이 아닌 두터운 꼬리(fat tail) 분포 가정을 도입하여 극단적인 위험을 고려한 최적자산배분 문제를 분석을 하였다. 각 이론이나 가정들의 강건성(robustness)을 살펴보기 위하여 역사적 분포를 이용한 분석을 비교 기준으로 하였다. 경험적 혹은 역사적 분포를 이용한 분석을 통해서, 극단적인 위험을 고려하는 손실기피적인 선호체계에서의 최적화 행위는 정규분포의 가정이나 평균-분산 모형이 적절하지 않은 것으로 확인되었다. 일상적인 수준을 능가하는 극단적인 손실 위험성을 고려하기에 적합한 모형은 수익률의 두터운 꼬리를 반영하는 분포 가정에 기초한 평균-VaR 모형인 것으로 나타났다.
하천은 용수공급, 관개, 친수활동, 산업활동 등 인간의 활동에 중요한 역할을 한다. 이에 따라 수질관리는 필수적이며 유기물, 중금속, 화학물질 등의 용존물질들은 수질문제에 직접적으로 영향을 미친다. 따라서 하천에서의 용존물질의 혼합 거동을 파악하기 위한 연구가 지난 수십년간 이루어지고 있다. 하천 흐름에 따른 오염물질의 이동 및 확산 거동을 예측하기 위하여 1차원 추적모형이 활용되는데, 그 중 하천저장대 모형(Transient Storage Model, TSM)은 자연하천의 복잡하고 불규칙한 수리·지형적인 특성을 단순하게 반영할 수 있다는 장점때문에 가장 많이 사용된다. 하지만 TSM은 매개변수에 대한 의존성과 불확도가 크며, TSM의 저장대에서의 농도분포에 대한 지수함수형태의 모델링이 하상간극수역(Hyporheic zone)에서의 저장대 특성을 반영하기에 구조적으로 부정확하다는 단점이 제기되고 있다. 최근 이러한 TSM의 단점을 보완하고 하천에서의 저장대 메커니즘을 보다 정확하게 구현하고자 체류시간분포(residence time distribution)를 이용한 확률론적 저장대 모델링 프레임워크가 등장하고 있다. 본 연구에서는 본류대와 저장대에서의 오염물질의 체류시간분포를 분리하여 해석하고 이를 전달함수(transfer function)를 이용한 합성곱으로 결합한 형태의 프레임워크를 적용하여 모델링하였다. 상기의 모형을 검증하기 위하여 2019년 감천의 4.85km 구간에서 추적자 실험을 실시하였다. 실험 당시 유량은 12.9 m3/s로 풍수기에 해당되며 평균 유속은 약 0.6 m/s로 측정되었다. 모형의 매개변수는 추적자 실험으로부터 최적화 기법을 통해 역모델링기법으로 결정하였다. 제안된 모형에 의한 모의 결과를 추적자 실험에서의 농도측정자료와 비교한 결과, 평균 0.988의 결정계수를 보여 매우 높은 정확도를 보이고 있음을 알 수 있었다. 저장대특성을 나타내는 농도곡선의 꼬리부에 대하여 같은 조건에서 1차원 이송-분산(ADE) 모형, TSM의 모의결과와도 비교한 결과 본 모형은 추적자 실험 농도측정 결과와 평균 0.195의 오차율을 보이며, 이는 ADE 모형과 TSM의 오차율인 14.03과 1.866에 비해 매우 정확한 것으로 나타났다.
본 연구는 EVT-Copula모형을 이용하여 아시아지역 8개국 외환시장 간 극단적 사건의 동조화 정도를 측정하였다. 본 연구의 분석대상은 대만, 말레이시아, 싱가포르, 인도네시아, 일본, 태국, 필리핀, 한국의 일별 현물환율이며 분석기간은 1997년 1월 1일부터 2005년 4월 13일까지이다. 주요 연구결과를 요약하면 다음과 같다. 첫째, AIC기준에 따라 의존구조를 모형화 하는데 있어 Gumbel Copula가 Galambos Copula에 비해 더 적합한 모형으로 나타났다. 둘째, 동남아시아 외환위기국 간의 극단적 동조성은 외환위기 기간에 비하여 그 이후에 낮아진 것으로 확인되었다. 넷째, 아시아 국가들은 동남아시아 외환시장의 거점인 싱가포르와 상대적으로 높은 극단적 의존성을 가지는 것이 확인되었다. 넷째, 인도네시아, 말레이시아, 태국, 필리핀 간 아시아 외환위기 동안의 꼬리의존성이 표본전체기간과 외환위기 이후기간에 비해 높게 나타났다. 특히 말레이시아의 경우 외환위기 기간에 필리핀, 인도네시아, 태국과의 꼬리의존성이 현저히 높았다. 지역적으로 인접한 국가들에서 단기간에 꼬리의존성이 급증하는 사실은 아시아 외환위기에 있어 시장간 극단적 의존성이 금융위기의 전파에 중요한 역할을 했다는 것을 의미한다. 다섯 째, 외환위기 동안 한국과 인도네시아, 말레이시아, 태국, 필리핀간의 극단적 의존관계는 증가하지 않았음으로 한국의 금융위기가 외부 요인으로 인한 것이 아니라는 주장을 지지하였다.
시계열 자료를 위한 가장 기본적인 모형인 자기회귀모형을 고려한다. 흔히 시계열 자료에서 정규성 가정이 위배되는 경우가 발생하며, 정규성 가정을 완화하기 위한 방법으로 두꺼운 꼬리를 가지는 분포 또는 비대칭 분포를 고려할 수 있다. 비대칭 지수멱 분포의 사용은 비뚤림이 있는 두꺼운 꼬리를 가지는 자기회귀모형의 이상치의 영향을 줄이고 로버스트한 추론을 할 수 있도록 한다. 본 논문에서는 자기회귀모형에 대한 오차항에 정규분포 보다 첨도와 왜도에 유연함을 가지는 분포를 고려함으로써 정규성 가정을 완화하여 추론하고자 하였다. 정규분포의 대안으로 비대칭 지수멱 분포를 고려하였으며 정규분포의 결과와 비교 하여 비대칭 지수멱 분포의 로버스트함을 보였다. 또한 주어진 분포에 대한 효율적인 베이지안 추론을 하기 위하여 SIR 알고리즘과 격자망 방법을 고려하였다.
이 논문에서는 한국의 대기질을 결정하는 중요한 수치인 미세먼지(PM10)에 대한 통계적 고찰을 한다. 2011년 매시 관찰된 자료 분석을 토대로 미세먼지가 매우 높은 시차에서도 강한 양의 상관관계를 가지는 장기 종속 시계열의 특징을 보임을 밝힌다. 또한 주변분포는 꼬리가 두터운 모형으로서 로그-정규분포보다는 일반화 파레토 분포가 훨씬 더 자료를 잘 적합함을 보인다. 하지만 이러한 높은 상관관계는 종종 단순한 평균변화 모형에 의한 그럴듯싸한 가짜 효과에 기인하기도 하여 통계모형을 세우는데 많은 혼동을 준다. 따라서 이 논문에서는 강한 종속성이 장기 종속 시계열에 의한 것인지 아니면 비정상 평균변화에 의한 것인지 근본적인 물리적 모형에 대한 논의를 통계적인 가설 검정을 통해 살펴본다. 그 결과 미세먼지의 강한 종속성은 구조변화에의한 착시 효과임을 밝힌다.
Journal of the Korean Data and Information Science Society
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제26권6호
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pp.1479-1494
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2015
최적의 포트폴리오를 선택하기 위한 연구는 평균-분산모형을 시작으로 다양하게 진행되어 왔다. 과거에는 위험자산의 확률분포가 정규분포를 따른다고 가정하여, 투자자가 보유한 위험자산의 분산이 최소화되고 기대수익률이 최대가 되도록 포트폴리오를 구성하도록 하였다. 그러나 실제 위험자산의 분포에는 극단적인 사건들이 많이 발생하기 때문에 정규분포보다 훨씬 꼬리부분이 두꺼우며, 또한 왼쪽꼬리와 오른쪽꼬리가 대칭적이지도 않은 것으로 밝혀졌다. 이에 본 논문에서는 위험자산의 확률분포를 극단치 이론에서 널리 사용되는 일반화 파레토분포 (GPD)로 모형화하였고 체계적인 위험의 추정을 위하여 VaR를 이용하는 한편, 최적의 포트폴리오의 탐색을 위해서는 유전자 알고리즘을 사용하였다. 제안 방법의 적정성을 확인하기 위해 국내 증시에서 최적 포트폴리오를 탐색해 보았으며, 그 결과 GPD로 투자자산의 위험을 추정하였을 때 가장 좋은 결과를 얻을 수 있었다.
Fins are widely used for roll stabilization of car ferries and passenger ships as well as high performance naval ships. In the present study, model experiments and numerical simulations are performed to investigate the influence of tail blades on the performance of a fin stabilizer for various angles of attack. It is found that a considerable improvement in performance of the fin stabilizer is achieved with adoption of the tail blades. The results can be utilized for the design of a high-lift control surfaces including fin stabilizers.
계면활성제는 모터오일, 제약, 비누, 세제 등의 용도가 다양한 화학 제품 중 하나이다. 계면활성제는 비극성의 긴 탄화수소 체인으로 이루어진 꼬리(tail)부분과 보통은 이온으로 이루어진 극성을 띄는 머리(head)부분으로 구성되어있다. 보통 계면활성제를 나타낼 때는 fig. 1의 성냥개비와 같은 모형으로 표시하는 경우가 많다. 머리부분이 친수기를 나타내고, 꼬리부분이 친유기를 나타낸다. (1-2) 물과 같은 극성용매에서, 친수성과 친유성의 두 가지의 특징을 동시에 가지고 있는 계면활성제는 미셀(micelle)이라고 알려진 정리된 분자 화합이 일어난다.[3] (중략)
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[게시일 2004년 10월 1일]
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