• Proceedings of the Korean Information Science Society Conference
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• 2003.10b
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• pp.535-537
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• 2003

본 논문에서는 필기 한자로 쓰여진 고문서를 보다 효율적으로 디지털 라이브러리화하기 위한 입력 방법을 제안한다. 제안한 입력 방법은, 문자 인식 방법과 수작업을 병행하는 방법으로서, 인식 및 기각 방법을 사용하여 유사한 글자들을 자동 군집화한 후, 수작업으로 교정 및 검증을 거쳐 최종 입력하는 방식이다. 한국학 고문서인 승정원일기를 대상으로 한 실험에서, 제안한 방법이 높은 정확률과 낮은 기각 비율을 보임으로써, 기존의 수작업 입력 방법을 대체할 경우 상당한 시간 및 노동력의 절감을 가져올 것으로 기대한다.

• The Korean Journal of Financial Management
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• v.10 no.2
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• pp.137-159
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• 1993

본 연구에서는 우리나라의 금융자산, 특히 회사채와 주식이 인플레이션과 관련하여 어떠한 행태를 보이는가를 실증적으로 살펴본다. 1976년부터 1992년까지의 기간중 채권 및 주식수익률에 피서가설이 성립하는가의 여부, 주식수익률과 기대인플레이션과 관련된 Fama의 허구성가설 및 Geske & Roll의 역인과성가설 등을 공적분관계검정 및 VAR모형의 예측오차 분산분해등을 통하여 포괄적으로 결정한다. 이를 위하여 본 연구는 다음과 같은 순서로 진행하였다. 첫째, 단순정태회귀분석을 통하여 우리나라 금융시장에서 주식이나 채권이 기대된 인플레이션이나 예상치 못했던 인플레이션에 대해 얼마나 인플레이션방어수단으로 유효한지를 살펴보았다. 우선, 회사채수익률의 경우 피서가설의 성립을 기각하기 어려웠다. 반면, 주식의 경우에는 피서가설이 성립될 수 없음은 물론이고, 대부분의 선진국가들처럼 기대인플레이션에 주식수익률이 만대방향으로 반응하는 것으로 나타났다. 주식수익률을 설명하는 변수에 예상되는 산업생산증가나 통화량증가를 나타내는 변수들을 추가하여도 주식수익률과 기대인플레이션간의 부의 관계는 여전히 유의적인 것으로 남아있었다. 따라서 파마의 주식수익률과 기대인플레이션간의 허위관계가설은 우리나라 주식시장에서는 적용되지 않는 것으로 나타났다. 둘째, 단순정태분석에서 활용된 여러 회귀식들이 가성적회귀관계(假性的回歸關係)를 나타내는 경우를 확인하기 위하여 공적분관계가 형성되는지를 검정하였다. 그 결과, 회사채수익률과 인플레이션은 공적분관계가설이 기각되지 않았으나, 주식수익률과 기대인플레이션간에는 공적분관계가 나타나지 않았다. 공적분관계에 입각하여 오차수정모형을 추정한 결과, 회사채수익률의 변화는 단기적인 인플레이션의 동태를 예측하는데 있어서 도움을 주지만, 기대인플레이션 및 예상산업생산증가률의 변화는 주식실질수익률의 단기적 동해예측에 개별적으로는 도움이 되지 못하였다. 마지막으로 여러 변수들의 관계를 사전적으로 설정하지 않고 VAR 모형의 오차분해를 통하여 인과관제를 분석한 결과, 주식수익률과 기대인플레이션이 허구적(虛構的)인 관계가 아님을 시사하고 있다. 그러나, 주식수익률변동은 예상산업생산증가에 의하여 어느정도 설명이 가능하고 대부분의 경제변수에 대하여는 외생적인 성격을 강하게 보여주고 있어서, 기대인플레이션과의 인과관계에 있어서도 선행적인 위치를 지지하고 있다.

• The KIPS Transactions:PartB
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• v.12B no.7 s.103
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• pp.783-788
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• 2005

Recently researches that apply P2P networks to VOD streaming have been actively published In the previous works on VOD streaming, they aimed at achieving two major goals, which are zero-delay transmission and minimization of service rejection ratio. This paper proposes a new method, called ForwardCast, for VOD streaming based on a P2P-based multicasting tree in order to achieve theses two goals. In this method,- basically a new client selects one of the preceding clients and starts receiving a whole video from the selected one without any delay. In some situation, two preceding clients are selected to transfer the ending part of the video and its the remaining part simultaneously. In our experiment, ForwardCast can reduce the rejection ratio compared to previous works without increasing server stress.

• Korea Trade Review
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• v.42 no.4
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• pp.93-114
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• 2017

Under the FTA agreement, preferential tariffs between FTA members will result in tariff reductions. In order to ensure the stable use of the FTA tariff system, it is necessary for the customs authorities to determine whether the origin goods are clearly applicable. This study analyzed the procedure of appeal according to the origin verification system based on the decision made by Korea Customs Service and Tax Tribunal. From this, we examined whether the rate of re-claiming a case rejected in the 'Review System of the Legality Before Taxation' differs. In addition, we carried out a quantitative analysis using bootstrapping technique in order to overcome the scarcity cases of verification of origin among FTA members. The implications of this paper are summarized as follows: First, we tested the hypothesis that the re-claiming rate of Western countries is higher. Second, some issues represented higher re-claiming rate. Third, there was no significant difference between the verification group and the re-claiming rate. Finally, even if an applicant makes a claim again, there is a possibility of being rejected again.

• Proceedings of the Korean Operations and Management Science Society Conference
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• 2004.05a
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• pp.746-748
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• 2004

공학적 투자사업을 선택하거나 기각하는 의사결정기준으로 내부수익률법이 널리 사용되고 있다. 그러나 투자사업에서 예상되는 현금흐름의 형태에 따라 다수의 내부수익률이 존재하는 상황이 발생하면 내부수익률법은 의사결정기준으로 사용하기에 부적합하다. 내부수익률의 이런 문제를 해결하기 위하여 전체 수익률 또는 외부수익률을 의사결정기준으로 사용할 수 있다. 그러나 외부수익률도 다양한 방법으로 정의되어 의사결정기준으로 적합한 외부수익률 계산방법을 정해야 하는 문제가 있다. 따라서 공학적 투자사업의 의사결정기준으로 적합한 외부수익률의 조건을 순현재가 치법과 비교하여 탐색한다.

• The Korean Journal of Financial Management
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• v.25 no.2
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• pp.69-101
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• 2008

We empirically investigate the option leverage property that should be priced under much more general conditions than the Black-Scholes assumptions and the option redundancy property that is based on the assumption that the underlying asset price follows a one-dimensional diffusion process and examine the systematic risk factors implied in the return dynamics of KOSPI 200 index options. We find that the option leverage pattern is similar to the theoretical result but the options are not redundant securities and in the nonlinear structure of option payoffs, the traders of KOSPI 200 index options price the systematic higher-moments and the negative volatility risk premium significantly affects delta-hedged gains, even after accounting for jump fears. But the empirical evidence on jump risk preference is less conclusive.

• The Korean Journal of Financial Studies
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• v.13 no.1
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• pp.77-92
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• 2007

한국증권시장을 포함한 대부분의 지역증권시장이 미국 뉴욕증권시장의 움직임에 반응하거나 동조현상을 보인다는 사실은 이미 경험적으로 혹은 통계적으로 널리 수용되고 있다. 본 연구는 그러한 반응에 비선형성이 존재하는가를 일별 주가수익률을 데이터로 활용하여 우선적으로 검정한다. 그러한 검정결과에 입각하여 비선형성을 내재화시킨 계량분석모형이 주가수익률을 설명하고 예측하는데 도움을 줄 수 있는가를 확인한다. 본 연구에서는 이러한 비선형성에 관련된 정보를 유도하기 위하여 평활전이(자기)회귀분석모형(STR)을 이용한다. STR모형은 국면전환을 야기하는 전이변수를 명시적으로 확인할 수 있고 다양한 국면전환형태를 모형에 수용할 수 있는 장점을 가지고 있다. KOSPI수익률의 비선형성에 대한 검정결과는 귀무가설인 선형성이 기각되는 것으로 나타났으며, 그러한 비선형성의 형태는 미국증권시장이 하강기에 처한 경우에 상승기에 처한 상태보다 민감한 동조현상을 보이는 것으로 나타났다. 하지만 추정된 STR모형이 주가의 변동을 설명하거나 예측하는데 여타의 모형보다 나은 능력을 가지는가에 대해서는 긍정적인 결과를 얻지 못하였다.

• The Korean Journal of Financial Management
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• v.16 no.1
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• pp.83-114
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• 1999

본 연구는 우리나라 기업지배권 시장에서 합병일 이후 합병기업 주가의 장기성과를 측정하고자 하였다. 이를 위해, 본 연구에서는 1980년에서부터 1994년까지의 15년 동안 이루어진 120개 합병기업을 대상으로 합병일 이후 3년 동안 합병기업 주식의 초과수익률을 추정하였다. 실증분석 결과, 전체표본(N=120)의 경우 합병일 이후 3년 동안 합병기업 주식의 누적초과수익률과 매입-보유 초과수익률의 값이 모두 마이너스를 나타내고 있으나 통계적으로 유의성이 없어, 합병일 이후 합병기업의 장기성과가 존재하지 않는다는 귀무가설을 기각하지 못했다. 그러나, 동일 계열기업을 합병한 합병기업의 부표본(N=105)과 비상장기업을 합병한 합병기업의 부표본(N=92)에서는, 합병기업의 장기성과가 모두 유의적인 마이너스 초과수익률로 나타났다. 그리고, 합병일 이후 합병기업 주가의 저성과 현상은 합병대상기업이 계열기업이면서 동시에 비상장기업일 경우에 더욱 두드러지게 나타난다는 것을 다변량 회귀분석을 통해 발견하였다. 계열기업간 합병 및 비상장기업과의 합병을 대상으로 한 이러한 연구결과는, 우리나라 기업집단의 지배구조와 기업문화와 상당한 관련성이 있는 것으로 생각된다.

• Journal of radiological science and technology
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• v.35 no.1
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• pp.35-44
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• 2012

The goal of this study is to awaken about risk occurred by CT examination. For radio-technologists working at 'S medical center' located in Seoul, we investigated a recognition about dose and risk CT and normal X-ray examination according by working experience in hospital, experience about CT examination and radiation source. For subjects of investigation, radio-technologists working at 'S medical center' located in Seoul helped us. We collected 131 questionnaires for a test of hypothesis. Cronbach @ coefficients of questionnaires were 0.825988 and 0.767161 and a rejection rate of p-value was below 0.05. SAS 9.1(SAS Institute Inc., Cary, NC, USA.) statistic package was used for hypothesis test. We used Mann-Whitney test, Kruskai-Wallis test, Two sample T-test, Two sample T-test with Bonferroni's Correction and One-way ANOVA methods. P-values of hypothesis about dose of CT and normal X-ray examination were 0.2291 ~ 0.9663. p-values of hypothesis about risk were 0.1924 ~ 1.0000. All of hypothesis is over rejection rate(<0.05). This study shows that radio-technologists of S medical center recognized that CT has higher dose and risk than general X-ray examination.

• Journal of KIISE:Databases
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• v.28 no.2
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• pp.217-232
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• 2001

본 논문에서는 시계열 데이터베이스에서 정규화 변환을 지원하는 서브시퀀스 매칭 알고리즘을 제안한다. 정규화 변환을 시계열 데이터 간의 절대적인 유클리드 거리에 관계 없이, 구성하는 값들의 상대적인 변화 추이가 유사한 패턴을 갖는 시계열 데이터를 검색하는 데에 유용하다. 기존의 서브시퀀스 매칭 알고리즘을 확장 없이 정규화 변환 서브시퀀스 매칭에 단순히 응용할 경우, 질의 결과로 반환되어야 할 서부시퀀스를 모두 찾아내지 못하는 착오 기각이 발생한다. 또한, 정규화 변환을 지원하는 기존의 전체 매칭 알고리즘의 경우, 모든 가능한 질의 시퀀스 길이 각각에 대하여 하나씩의 인덱스를 생성하여야 하므로, 저장 공간 및 데이터 시퀀스 삽입/삭제의 부담이 매우 심각하다. 본 논문에서는 인덱스 보간법을 이용하여 문제를 해결한다. 인덱스 보간법은 인덱스가 요구되는 모든 경우 중에서 적당한 간격의 일부에 대해서만 생성된 인덱스를 이용하며, 인덱스가 필요한 모든 경우에 대한 탐색을 수행하는 기법이다. 제안된 알고리즘은 몇 개의 질의 시퀀스 길이에 대해서만 각각 인덱스를 생성한 후, 이를 이용하여 모든 가능한 길이의 질의 시퀀스에 대해서 탐색을 수행한다. 이때, 착오 기각이 발생하지 않음을 증명한다. 제안된 알고리즘은 질의 시에 주어진 질의 시퀀스의 길이에 따라 생성되어 있는 인덱스 중에서 가장 적절한 것을 선택하여 탐색을 수행한다. 이때, 생성되어 있는 인덱스의 개수가 많을수록 탐색 성능이 향상된다. 필요에 따라 인덱스의 개수를 변화함으로써 탐색 성능과 저장 공간 간의 비율을 유연하게 조정할 수 있다. 질의 시퀀스의 길이 256 ~ 512중 다섯 개의 길이에 대해 인덱스를 생성하여 실험한 결과, 탐색 결과 선택률이 $10^{-2}$일 때 제안된 알고리즘의 탐색 성능이 순차 검색에 비하여 평균 2.40배, 선택률이 $10^{-5}$일 때 평균 14.6배 개선되었다. 제안된 알고리즘의 탐색 성능은 탐색 결과 선택률이 작아질수록 더욱 향상되므로, 실제 데이터베이스 응용에서의 효용성이 높다고 판단된다.