• Journal of Korea Multimedia Society
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• v.16 no.2
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• pp.213-225
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• 2013

This paper proposes a design method of ball-plate robot controller using single camera and two motors to balance the ball on plate and reduce steady state control error. To design the ball-plate system, it is necessary to observe state of the ball and maintain balance of the plate. The state of the ball is tracked by using the CAMShift algorithm and position error of the ball is compensated by the Kalman filter. Balance of the plate is controlled by driving two motors and we used DC motors which has smaller measurement error. Due to surface condition of the plate or tracking error of ball's position, there are small errors remained. These errors are accumulated and disturb maintaining balance of the ball. To handle the problem, we propose a controller supplemented with an integrator.

• The Korean Journal of Financial Management
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• v.18 no.2
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• pp.125-144
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• 2001

본 연구는 선행연구들과 달리 경제변수로 설명할 수 없는 경제주체들의 심리적 요소가 주가에 영향을 미칠 수 있다는 관점에서 주가와 거시경제변수 및 경제주체들의 기대심리간의 장기 균형 및 동학구조관계를 분석한다. 주가는 기업의 내재가치를 나타내며 이는 상당부분 현재와 미래의 경제상황에 의해 영향을 받을 것이다. 미래경제상황을 정확히 예측할 수는 없으나 경제 주체들은 미래경제상황을 예측하게 되며 그 예측은 주가에 반영될 수 있다. 검증결과 BSI 전망치와 같은 경제주체들의 기대심리가 주가결정에 가장 중요한 단일 변수인 것으로 나타났다. 이변량 공적분검증을 실시한 결과 실질주가지수는 BSI와 장기균형관계에 있는 반면 다른 거시경제변수와는 공적분관계에 있지 않은 것으로 나타났다. 다변량 공적분분석에서도 BSI가 포함된 경우에만 KOSPI/P와 장기균형관계에 있는 것으로 나타났다. 벡터오차수정모형으로 동태적 관계를 분석한 결과, 이변량과 다변량 분석 모두에서 이들 두 변수의 오차수정항이 통계적으로 유의하여 장기균형으로부터 이탈에 대하여 상호 조정하는 것으로 나타났다.

• The Korean Journal of Applied Statistics
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• v.21 no.2
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• pp.221-231
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• 2008

This study attempts to perform the statistical tests for the comovement of the stock prices between Korea and U.S. by using the weekly data instead of the usual daily data. The restoring pattern, from the short-run disequilibrium to the long-run equilibrium point, is also carefully estimated if the long-run relationships exist between the stock prices. The cointegrating relations between the stock prices appear to begin to hold during the period of the financial crisis. It is found to be consistently estimated that the equilibrium error is slowly eliminated till the end of the financial crisis, while quickly removed after the period.

• Proceedings of the KIEE Conference
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• 1997.07b
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• pp.597-599
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• 1997

무인 헬리콥터의 자세 정보를 계측할 수 있는 액체형 균형센서의 특성에 대해 연구하였다. 액체형 균형센서는 시간경과에 따른 누적오차가 없으므로 헬리콥터에 장착하면 장시간동안 균형을 유지시킬 수 있다. 제작된 균형센서의 각 전극에서 측정된 전압으로부터 기울어진 각도를 추정하기 위해 균형센서를 전기적으로 해석하고 측정된 전압과 각도사이의 환산모델을 유도하였다. 구해진 환산모델의 정확성을 실험을 통하여 입증하였다.

• The Korean Journal of Applied Statistics
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• v.29 no.4
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• pp.559-569
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• 2016

A long-run relationship of stock, monetary, realty markets, and business conditions has been suggested to exist due to internal and external shocks. This study investigates whether such a relationship really exists and then performs statistical tests to discern features of the long-run adjustment processes from short-run discrepancies because it is difficult to find studies that examine the market relationship. The comovement relationship of the whole market does not appear to hold for the entire study period; however, it is found to exist for the period before the financial crisis. Estimated error correction models show consistently declining equilibrium errors each period that suggests a recovering process of the long-run equilibrium from short-run secessions.

• The Korean Journal of Financial Studies
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• v.5 no.1
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• pp.191-212
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• 1999

1997년에 우리 나라는 외환충격으로 인한 금융위기 속에서 시장가격이 급격하게 변동하였다. 이로 인해 차익거래를 가능하게 하는 차입과 대출이 크게 제약되었고, 이것은 시장간 균형관계에 중요한 영향을 줄 수 있다. 이에 이러한 금융위기에서도 주요 시장간의 균형관계가 유지되었는지를 검정하는 것이 이 연구의 목적이다. 분석자료로 KOSPI 200 현물 종가 및 선물 결제가격, 연간 회사채 수익률, 양도성 예금 연간이자율, 기준환율의 일일 자료를 사용하였다. 1996년 5월 3일부터 1998년 5월 21일까지의 기간을 외환충격에 의한 금융위기 전, 중, 후의 3단계로 구분하여 각 단계별로 백터오차수정모형 분석과 충격반응분석을 하였다. 금융위기 이전인 제1단계에서는 5개 내생변수간의 균형관계가 존재하였다. 금융위기가 급속하게 진행된 제2단계에서는 균형관계가 존재하지 않았다. 그러나 주가지수, 주가지수 선물가격 및 기준환율 변수를 내생변수로 하고, 나머지 변수를 외생변수로 분석한 경우에는 균형관계가 존재하였다. 금융위기 진정단계인 제3단계에서는 5개 내생변수간의 균형관계가 성립하였다.

• Proceedings of the KIEE Conference
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• 2003.11a
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• pp.475-478
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• 2003

본 논문에서는 쿠르노 모형을 적용한 양방향입찰 전력 풀시장에서 입찰에 참여하는 발전기가 최대 이익을 얻기 위한 입찰전략으로서 신경회로망의 오차 역전파 알고리즘을 이용하여 최적 입찰발전량과 입찰가격을 수립하는 기법에 관하여 연구한다. 전력시장 환경은 n 개의 발전기들이 참여하는 비협조적 불완전정보 시장으로 설정하고 Bayesian의 조건부 확률이론을 적용하여 상대 발전기들의 발전비용함수와 시장의 수요함수를 추정하여 발전기 상호간 쿠르노-내쉬균형점을 이루는 최적 입찰발전량을 예측한다. 그리고 이익을 극대화시키기 위해 오차 역전파 알고리즘을 이용하여 시장의 가격 탄력성과 쿠르노 시장균형가격에 연결가중치를 조절함으로써 입찰가격이 계통한계가격에 근접하도록 최적 입찰전략을 수립한다.

• Journal of the Korean Institute of Intelligent Systems
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• v.16 no.5
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• pp.601-607
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• 2006

This paper proposes a novel balance control scheme of a biped robot to predict the next position of ZMP using Kalman Filter. The mathematical model of the biped robot is generally approximated by 3D-LIPM(3D-Linear Inverted Pendulum Mode), but it cannot completely express the robot's dynamics. The stability of the biped robot depends on whether the ZMP(Zero Moment Point) position is in the stability region or out of. And the internal error between the robot mechanism and its model could affect the stability of a robot. Therefore, the proposed balance control not reduces the internal error, but also timely generates the proper control. The experiment of the proposed balance control is simulated on the virtual workspace where the biped robot may encounter with various difficulties.

• Journal of the Korean Institute of Intelligent Systems
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• v.16 no.2
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• pp.144-149
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• 2006

This paper deals with a balanced model reduction for uncertain nonlinear systems via T-S fuzzy approach. We define a generalized controllability/observability gramian and obtain a balanced state space model using generalized gramians which can be obtained from solutions of linear matrix inequalities. We present a balanced model reduction scheme by truncating not only state variables but also uncertain elements. An upper bound of the model reduction error will also be suggested. In order to demonstrate the efficacy of our method, a numerical example will be presented.

• International Area Studies Review
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• v.14 no.3
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• pp.246-263
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• 2010

This study examines how the long-run relations between housing price and inflation in the United Sates have changed since the year of 2000. Johansen co-integration test, estimation of long-run equilibrium equation, and Granger causality tests are conducted, based on the VECM. Data covers the period from the first quarter of 1975 to the second quarter of 2010. I adopt the recursive estimation method in which the final period of the estimation is expanded by one quarter, starting from the first quarter of 2000. The empirical results are as follows: (1) In spite of the sharp increase of housing price, the long-run relationship of house prices and inflation has been remained stable until 2007, showing that house prices are a stable inflation hedge in the long run. (2) The housing price plunge since 1997 does not seem to be related to the restore of the long-run relationship between housing prices and inflation. (3) Granger causality test results support the hypothesis that inflation granger-causes housing prices with 10% significance level, but reject the hypothesis that housing price granger-causes inflation.