1997년말 발생한 외환위기 이후 불확실성의 증대로 시계열모형을 이용한 경제예측에 한계가 노정되고 있다. 이를 극복하기 위하여 경제주체의 기대(expectation)를 파악할수 있는 기업경기실사지수를 경제예측에 도입할 필요가 있다. 본고에서는 기업경기실사지수를 이용한 모형과 시계열모형을 추정하고 이들을 예측력 측면에서 비교, 분석해보았다. 분석결과 불확실성이 높았던 외환위기이후 기간에는 기업경기실사지수를 이용한 모형이 시계열모형보다 예측력면에서 우수한 것으로 나타났다.
Proceedings of the Korean Statistical Society Conference
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2005.11a
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pp.25-30
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2005
경제정책과 관련하여 경제시계열을 작성하는 중요한 목적중 하나는 순환변동을 파악할 수 있는 정보를 제공하는 것이다. 그런데 월별 또는 분기별로 작성되는 경제시계열은 계절변동 및 불규칙변동으로 인해 순환변동 등 기조적 변화를 잘못 파악하기 쉽다. 경제시계열의 기조적 변화를 파악하기 위해서는 원래의 경제시계열에서 계절변동, 불규칙변동을 분해 후 제거해서 분석해야 한다. 이 논문에서는 웨이블렛(wavelet)을 이용하여 시계열을 분해하고 이를 통해 경제시계열의 순환변동 등을 구하고 분해 요소들을 따로 예측한 후 결합된 예측을 시도한다.
본고(本稿)는 Sims가 개발한 방법을 이용하여 우리나라와 같이 경제구조(經濟構造)가 급히 변하는 상황에서의 경제예측(經濟豫測)의 정확도(正確度)를 제고하고자 하는 시도의 일환이다. 본고(本稿)는 예측자의 사전신뢰(事前信賴)를 이용하여 계수의 값에 대하여 사전제약(事前制約)을 부과(賦課)하고 시간변동(時間變動)을 허용하는 변동계수(變動係數)벡타자귀(自歸)(TBVAR)모형(模型)의 추정방법뿐만 아니라 사전제약(事前制約)의 모수(母數)를 선택하는 방법과 오차(誤差)의 분산(分散)이 자기회귀(自己回歸)할 경우의 대처방법 등 예측(豫測)의 정확도(正確度)를 제고시키는 데 실제 사용되는 방법을 설명하고, 6변수모형(變數模型)을 이용하여 TBVAR 모델의 정확도(正確度)를 타(他) 모델과 비교한다. 정부건설(政府建設), 총통화(總通貨), 사채시장이자율(社債市場利子率), 민간건설(民間建設), 실질(實質)GNP 및 소비자(消費者) 물가지수(物價指數) 등 6변수(變數)에 대한 예측의 정확도를 "타일 U"값을 기준으로 비교할 때 TBVAR은 시간변동(時間變動)을 고려하지 않고 사전제약(事前制約)만 적용한 BVAR이나 사전제약(事前制約)도 적용하지 않은 VAR보다 대부분의 변수의 예측에 있어 더 정확하며 민간건설(民間建設)을 제외하고는 OLS보다 예측오차(豫測誤差)가 작게 나타난다.
This study predicts the economic activity level of the elderly in Korea using various machine learning methods. While the previous studies mainly focused on testing the relationship between the economic activity level and the life satisfaction or the social security system, this study aims at the accurate prediction on the economic activity level of the elderly using various machine learning methods and the forecast combination. Dependent variables such as the activity rate, employment rate, etc and independent variables such as the income, average wage, etc compose the dataset in this study. Five different machine learning methods and two forecast combinations are applied to the given dataset. The prediction performances of the machine learning method and the forecast combination varied across the dependent variables and prediction intervals, but it was found that the forecast combination was relatively superior to other methods in terms of the stability of prediction. This study has significance in that it accurately predicted the economic activity level of the elderly and achieved the stability of the prediction, raising practicality from a policy perspective.
Proceedings of the Korean Statistical Society Conference
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2005.05a
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pp.129-134
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2005
설문조사방식인 기업경기조사는 간편하고 신속하게 경기를 파악할 수 있을 뿐만 아니라 전통적인 경제통계로는 포착하기 어려운 기업의 경제활동에 대한 평가와 전망을 지수화할 수 있다는 이점이 있다. 본고에서는 전국경제인연합회의 전망BSI를 이용하여 다음 분기 경제성장률을 예측하는 데 도움이 되는지 살펴보았다. 예측력 검정 결과 전망BSI는 1${\sim}$2분기 이후의 경제성장률과 높은 상관관계를 보이고 있으나 기간에 따라서는 오히려 예측오차를 크게 할 수도 있는 것으로 나타났다. 우리나라를 포함하여 각국에서 서베이 자료의 활용도가 점차 커지고 있는 만큼 조사방식 개선, 합성지수 개발 등 기업경기조사의 정확도 제고를 위해 많은 노력을 기울일 필요가 있다.
미래를 알고자하는 인간의 욕망은 항상 존재하고 있다. 이러한 욕망을 예전에는 예언가들이 충족시켰으나 지금에는 과학자들에 의하여 많이 행하여지고 있다. 특히 미래의 경제적 현상에 대한 정확한 지식에 관한 욕망은 보다 크다. 사회현상의 예측 가능성에 대한 의견은 일치하고 있지 않다. 예를 들면 유명한 경제학자인 Hayek (1974)는 사회현상은 자연현상과는 달라 그 복잡성 때문에 예측이 불가능하다고 주장한다. 물론 사회적 경제적 현상의 예측은 여러점으로 보아 어려운 것은 사실이나 불가능하다고 볼수는 없으며, 어려우나 예측이 필요하므로 가능한한 정확한 예측을 하도록 노력해야 한다. 본 논고를 통하여 경제현상의 예측방법 특히 장기예측 방법과 그 문제점들을 간단히 다루려 한다. 장기예측은 가장 쉽고도 가장 어려운 예측이다. 10년내지 20년후의 현상에 관한 예측은 그 진위성이 쉽게 판단이 될 수 없으므로 누구나 할 수 있는 예측이다. 반면에 10년후의 현상에 관하여 예측을 한다는 것은 다른 예측보다도 어려운 것이 사실이다.
본 연구는 선행연구들과 달리 경제변수로 설명할 수 없는 경제주체들의 심리적 요소가 주가에 영향을 미칠 수 있다는 관점에서 주가와 거시경제변수 및 경제주체들의 기대심리간의 장기 균형 및 동학구조관계를 분석한다. 주가는 기업의 내재가치를 나타내며 이는 상당부분 현재와 미래의 경제상황에 의해 영향을 받을 것이다. 미래경제상황을 정확히 예측할 수는 없으나 경제 주체들은 미래경제상황을 예측하게 되며 그 예측은 주가에 반영될 수 있다. 검증결과 BSI 전망치와 같은 경제주체들의 기대심리가 주가결정에 가장 중요한 단일 변수인 것으로 나타났다. 이변량 공적분검증을 실시한 결과 실질주가지수는 BSI와 장기균형관계에 있는 반면 다른 거시경제변수와는 공적분관계에 있지 않은 것으로 나타났다. 다변량 공적분분석에서도 BSI가 포함된 경우에만 KOSPI/P와 장기균형관계에 있는 것으로 나타났다. 벡터오차수정모형으로 동태적 관계를 분석한 결과, 이변량과 다변량 분석 모두에서 이들 두 변수의 오차수정항이 통계적으로 유의하여 장기균형으로부터 이탈에 대하여 상호 조정하는 것으로 나타났다.
해마다 12월이면 정부나 각 기업연구소에서는 내년 경제성장률을 예측하고 산업전망을 발표한다. 그렇지만 올해는 세계 경제의 변화가 하루하루 다른 현재진행형이라는 점에서 최근의 경제불안이 언제 마무리 될 지 감을 잡기조차 쉽지 않다고 입을 모은다. 국가나 대기업도 이럴진대 중소벤처기업들은 더욱 앞날을 예측하기 어려운 게 현실이다. 다사다난多事多難이란 말이 실감나는 2008년. 내년엔 중소벤처기업인들이 좀 더 희망적이고 신바람나는 경제상황이 되기를 기원하며 2008년 중소벤처기업 이슈를 정리한다.
한국에 있어서 급속한 경제성장과 사업구조의 변화로 인하여 차량과 교통량이 급속히 증가하였다. 따라서 교통량은 기존 시설물의 용량을 초과하게 되었다. 증가된 교통량과 부족한 교통시설로 인하여 사회.경제전반에 걸쳐서 제 교통문제가 발생하게 되었고, 이러한 교통문제를 해결하기 위해서 과학적인 교통수요예측기법이 요구되었다. 본 논문에서는 과거 20여년간의 교통부문의 연구활동 중 특히, 교통수요예측에 관한 연구에 대해서 사례를 중심으로 살펴 보고자 한다. 논문의 주요내용으로는 아래와 같다. 1) 한국의 교통상황을 개략적으로 설명하고, 한국에서 합리적인 교통 수요예측기법이 필요하게된 배경을 설명 2) 교통수요예측에 필요한 사회.경제변수에 관한 자료를 소개하고, 합리적인 수요예측을 위하여 제 변수의 중요성을 설명 3) 한국에서 과거에 적용한 교통수요예측 모형의 구조와 장.단점을 소개 4) 현재 한국에서 적용하고있는 교통수요예측에 관한 모형의 구호와 적용절차를 본 단계의 과정으로 설명함으로써 그 동안 한국에서의 연구, 적용되어온 교통수요예측 모형에 관한 소개와 적용사례를 제시하고자 한다.
경쟁적 전력시장에서는 이익주체의 다양화로 송전망확장은 개별 시장참여자의 경제적 편익에 큰 영향을 미칠 수 있다. 송전설비 투자계획은 미래 전력 시장 및 계통의 예측을 바탕으로 하기 때문에 예측의 불확실성에서 발생하는 설비투자의 과잉.과소투자의 최소화 방안이 필요하다. 따라서 본 논문은 송전망확장사업의 경제적 가치를 평가하는 방법에 대해 연구였고 미래 시장 및 계통의 불확실성을 반영하기 위해 전력수요와 연료가격의 과거 예측오차의 표준편차를 이용한 예측값의 확률밀도함수의 모델링 방법을 이용한 송전망확장의 경제성 평가 방법을 제시한다. Monte Carlo Sampling을 이용, 송전망확장으로 인한 시장참여자의 경제적 편익 변화의 기대값과 편익 변화의 범위를 산출함으로써 설비투자의 리스크와 잠재효과에 대해 분석한다.
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[게시일 2004년 10월 1일]
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