• 한국산학기술학회논문지
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• 제17권1호
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• pp.585-590
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• 2016

본 연구의 목적은 우리나라 김 산지 수출량 결정 모형을 개발하는데 있다. 모형의 설명변수에는 국내시장의 연도별, 월별 생산물량과 산지가격, 그리고 수출가격과 환율이 포함되었다. 추정 결과 김 수출은 단기적인 생산량의 증가 보다 장기적인 생산량의 증가에 더 큰 영향을 받는 것으로 나타났다. 또한 환율이나 수출가격이 상승할 경우 수출량이 탄력적으로 반응하였다. 반면에 산지가격이 상승할 경우 김 수출은 감소하나, 비탄력적인 모습을 보였다. 따라서 김의 수출을 증가시키기 위해서는 중장기적인 생산량 증대를 위한 기반시설 확립, 수출가격이나 환율변동에 대한 보다 정확한 예측 및 관련 정보제공이 중요하다고 판단된다.

• Asia Marketing Journal
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• 제8권1호
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• pp.1-17
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• 2006

다양한 선행연구에서 준거가격효과는 실증적 지지를 받아온 것이 사실이다. 그러나 대부분의 선행연구에서 간과된 부분은 설명되지 않은 소비자 반응의 이질성이 준거가격에 반영되어 실재하지 않는 효과가 마치 유의한 것으로 나타날 수도 있다는 것이다(Chang, Siddarth, and Weinberg 1999; Bell and Lattin 2000). 또 다른 차원의 이질성으로서, 고려상표군의 이질성이 반영되지 않을 경우 모델에 포함된 변수의 모수추정치에 왜곡현상이 나타날 수 있음을 Meyer and Kahn(1991)이 지적한 바 있다. 이러한 선행연구의 문제점을 고려하여 이 연구에서는 반응의 이질성과 고려상표군의 이질성을 모두 반영한 모델을 적용함으로써 보다 정확한 준거가격효과의 추정을 시도하였다. 또한 소비자별 고려상표군의 이질성을 반영한 준거가격 측정치를 새롭게 제안하여 검증하고자 하였다. 실증분석결과, 제안된 준거가격 측정치가 선행연구에서 사용한 측정치에 비해 모델적합도와 예측타당성을 향상시키는 것으로 나타났다. 이 결과는 준거가격 형성과정에도 고려상표군의 이질성이 반영됨을 실증하는 것이다. 고려상표군의 이질성이 반영될 경우, 선행연구의 준거가격 측정치에 비해서, 제안된 준거가격 측정치의 평균이 높게 나타났으며, 표준편차는 감소한 것으로 나타났다. 이 연구에서 제안된 측정치의 실제적인 적용 측면을 본다면, Greenleaf(1995)의 연구에서처럼, 최적의 가격정책이 손실회피(loss aversion)의 크기, 즉, 준거의존(reference-dependent) 모델상의 준거가격에 의존한다면 제안된 측정치가 유용하게 사용될 수 있을 것으로 판단된다. 최대화해야 할 이익함수에 포함된 준거가격 측정치의 정확성이 최적가격결정을 좌우하기 때문이다. 따라서, 준거가격모델에 근거하여 최적가격을 추정할 경우, 모델자체에 고려상표군과 반응의 이질성을 반영할 뿐만 아니라, 준거가격 측정치 또한 고려상표군의 이질성을 반영하는 것이 바람직할 것으로 판단된다.

• 재무관리논총
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• 제2권2호
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• pp.367-382
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• 1995

본 연구에서는 시장평균환율제가 시행된 시점인 1990년 3월 2일부터 1991년 12윌 31일까지의 국내 원/달러 외환시장을 대상으로 선도환가격의 미래 예측기능, 즉 미래의 현물환율에 대한_불편추정치로서의 선도환율의 역할을 실증적으로 검증하였다. 국내 시중은행에서 거래한 달러 대비 원화의 현물환율과 1개월 만기의 선도환율 자료를 사용한 실증분석결과에 의하면, 현물환율은 선도환이 예측한 방향과는 반대의 방향으로 움직이거나 예측한 수준에 크게 벗어나고 있다. 그러나, 외환시장에 큰 영향을 준 것으로 보여지는 동 서독 통합과 중동전쟁을 기준으로 분석대상기간을 두개의 하부기간으로 나누어 다시 추정한 결과에 의하면, 선도환가격이 미래 현물환율에 대한 불편추정치라는 가설을 기각하지 못하고 있다. 이러한 결과는 환율변화에 대한 확율분포가 시간경과에 따라 크게 변하고 있으며, 실증분석에서는 이러한 분포의 시간종속성을 반드시 고려하여야 한다는 것을 시사하고 있다. 또한, 다른 외국통화에 대한 실증분석에서는 나타나지 않는 결과로서, 이는 우리나라 외환시장의 특성을 반영하고 있는 것으로 해석된다. 시장평균환율제가 변동폭을 제한하고 있으며 분석대상 기간 동안은 환율변동이 비교적 안정적이기 때문에, 선도환가격의 결정도 비교적 안정적으로 이루어 질 수 있었다. 이와 같은 요인들에 의하여, 현물환율의 변동이 매우 심한 다른 외국통화에 비하여, 원화 환율의 경우에는 선도환가격은 만기시의 현물환율에 근접하는 경향을 보이게 된 것으로 보여진다.

• 대한전기학회:학술대회논문집
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• 대한전기학회 2002년도 추계학술대회 논문집 전력기술부문
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• pp.365-368
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• 2002

최근 몇 년간 전 세계적으로 전력 및 에너지 시장의 성장률은 매우 급격한 상승세를 기록하고 있어 가까운 장래에 전력 및 에너지 시장에서의 거래금액이 다른 어떤 상품 시장에서의 거래금액보다도 많아질 것으로 보인다. 전 세계적으로 가스 및 전기에너지 산업의 구조적 변화는 이러한 시장에 참여하고자 하는 많은 관전 기업들에게 사업상의 문제를 불러일으키고 있다. 전력 및 에너지시장은 매우 변화가 심하며, 이러한 변화에 장기적으로 대처하지 못할 경우 위험요소가 증대되어 큰 손실을 입을 수 있다. 또한 전력시장거래에서 소비자의 전력수요를 정확히 예측하고 그에 따른 최적의 발전량을 결정하는 것은 전력공급업체의 수익성을 높이는 절대적인 요소로 작용한다. 이미 오래전에 경쟁체제가 도입된 서구 국가들에서는 이러한 목적을 수행하기 위한 전력시장해석프로그램(computer-based tool)이 상용화되어 많은 업체들이 경쟁하고 있으며, 전 세계적인 구조개편 확산 움직임에 따라 시장규모가 빠른 속도로 확대되고 있다. 이러한 흐름에 따라, 우리나라에서도 일부 학계와 벤처기업 연구소를 중심으로 관련 연구가 시작되어 진행 중에 있다. 본 논문에서는 우리 연구실에서 전력시장해석 시뮬레이터 개발을 위해 벤치마킹 시뮬레이터로 도입한 PLEXOS에 대한 간단한 소개와 PLEXOS를 이용한 샘플 계통 및 시장의 전력시장가격 예측을 수행해 보고자 한다.

• 기술혁신학회지
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• 제8권2호
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• pp.783-808
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• 2005

초고속인터넷은 지상파방송, 케이블 TV, 위성방송에 이어 또 다른 미디어로 부각되기 시 작 하였다. 특히 통신과 방송이 융화되는 환경 하에서 IP-TV 서비스는 통신사업자나 방송사 업자에게 매우 중요한 중심 매체로 등장 되었고, 접속기술, 네트워크 기술, 동영상 압축기술등 기술의 발전은 더 이상 기술적인 요인이 IP-TV 서비스 활성화의 장애 요인으로 작용하지 않게 되었고, 서비스를 위한 장비 및 단말가격의 급격한 가격하락은 사업의 성공 가능성을 더 높여 주게 되었다. IP-TV 서비스는 보다 양질의 멀티미디어 서비스를 원하는 고객의 수요와 신규 고객을 유치하고 가입자를 Lock-in 시키며, 타 통신 사업자의 고객을 자사 고객으로 전환시키고자 하는 차별화 전략의 일환으로 통신사업자들이 적극적으로 도입하고 있다. 특히 망 진화에 따른 차세대 초고속인터넷 서비스 기술인 VDSL이나 Advanced 케이블모뎀을 이용 DVD 급 고화질의 IP-TV 서비스가 시작되면서 ARPU를 증대 시키고 다양한 수익원 개발의 일환으로 인터넷 접속서비스 외에 부가가치를 창출 할 수 있는 Killer Service로서 주목을 받고 있다. IP-TV 서비스는 가입자망의 진화 와 밀접하게 연관되어 전개되는 서비스로 Post-ADSL에 대한 예측과 IP-TV 서비스에 대한 설문조사 결과를 토대로 하여 예측 한 바에 의하면 Post-ADSL 가입자는 2005년 300만 명에서 2006년 480만으로 증가하고 2009년 1,024만 명에 이를 것으로 전망되고, IP-TV 서비스 가입자도 2005년 36만 명에서 2006년 88만으로 증가하고 2009년 382만 명으로 증가하는 것으로 예측되었다.

• 한국산학기술학회논문지
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• 제15권3호
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• pp.1471-1477
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• 2014

본 논문은 제주 월동무의 중장기 수급전망을 위해 구축된 수급전망모형의 개발 내용과 이 모형을 이용하여 2014-2018년 기간에 대한 수급 및 가격을 전망한 내용을 소개하고 있다. 제주 월동무 수급전망모형은 개별 품목에 대해 구축된 부분균형모형이며, 모형내 각 방정식들은 계량경제학 방법을 이용하여 추정되었다. 중장기 전망에 앞서 시행된 모형의 예측력은 RMSPE, MAPE, Theil의 불균등계수를 기준으로 검토되었다. 예측력 검토결과, RMSPE 기준으로 재배면적, 단수, 생산량, 소비량은 4% 이내의 매우 우수한 오차율을 보였고, 도매가격은 오차율 10% 이내의 비교적 양호한 예측력을 보였다. 중장기 수급 및 가격 전망결과, 제주 월동무 재배면적은 2013년 5,145ha, 2018년 6,650ha에 이를 것으로 전망된다. 월동무 생산량은 2013년 334,434톤으로 추정되고, 2018년 433,310톤으로 전망된다.

• 한국산학기술학회논문지
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• 제16권11호
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• pp.7781-7787
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• 2015

본 논문은 국내 양식 넙치 중장기 시장 규모 추정을 위해 구축된 수급전망모형을 개발한 내용과 이 모형을 이용하여 2015년-2017년 기간에 대해 시장 규모(수급 및 가격)를 예측한 내용을 소개하고 있다. 양식 넙치 수급전망모형은 단일품목 부분균형모형이며 동태 축차적 시뮬레이션 모형으로 개발되었고, 모형내 각 행태방정식은 계량경제학 방법을 이용하여 추정되었다. 중 장기 시장 규모 전망에 앞서 모형의 예측정확도는 RMSPE, MAPE, Theil의 불균등계수를 기준으로 검토되었다. 예측력 검토결과, 양식면적, 양성물량, 출하량, 도매가격은 모두 4% 이내의 양호한 오차율을 보였다. 국내 양식 넙치 시장 규모 전망결과, 생산량은 2015년 37,445톤, 2017년 42,561톤에 이를 것으로 전망되었고, 산지가격은 2015년 9,226원(1kg 기준), 2017년 10,191원될 것으로 전망되었다.

• 한국건설관리학회논문집
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• 제17권3호
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• pp.13-22
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• 2016

건설 산업에서 공동주택의 리모델링은 최근 큰 이슈로 떠오르고 있다. 그러나 리모델링이 이루어진 공동주택의 가치평가나 가격변화에 관한 연구가 매우 부족하고, 정확한 가치나 가격에 대한 기준이 없기 때문에, 많은 의사결정자들이 리모델링 사업에 대한 수행여부를 결정하는데 어려움을 겪고 있다. 따라서 본 연구에서는 (i) 실제 리모델링이 이루어진 14개의 공동주택 사례를 수집하고, (ii) 리모델링 공사로 인해 변화된 다양한 특성들이 리모델링된 이후의 공동주택의 가격에 미치는 영향을 살펴보았으며, 이를 중심으로 리모델링 공동주택의 가격결정에 영향을 미치는 요인을 제시하였다. 본 열구의 결과를 활용하면, 공동주택 리모델링에 대한 중요 요소들을 파악하고 리모델링 된 공동주택의 가격에 대한 객관적인 근거를 제시 할 수 있을 것이며, 더 나아가 공동주택 리모델링 사업 수행 전에 가격을 예측하기 위한 기초연구가 될 수 있을 것으로 기대된다.

• 한국시뮬레이션학회논문지
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• 제28권3호
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• pp.49-56
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• 2019

본 논문에서는 선도이자율 모형과 리보이자율 모형 사이의 관계를 이용하여 채권 옵션의 해석적인 해(Analytic Solution; AS)와 몬테 카르로 시뮬레이션(Monte Carlo Simulation; MCS)을 이용한 가격 결정을 다룬다. AS를 이용한 채권 옵션가격 결정은 Ritchken and Sankarasubramanian (RS)의 제한 조건을 이용하여 할인된 채권 가격을 구하는 공식을 유도하고, 선도이자율과 리보이자율 모형의 변동함수 사이의 관계를 활용한다. MCS을 이용한 채권 옵션 가격 결정은 MCS을 이용하여 제시된 조건으로부터 여러 가지 예정된 전개의 시뮬레이션을 활용한다. AS와 MCS을 이용한 가격 결정 방법을 실행하여 얻은 가격을 비교하면 AS와 MCS의 상대오차(Relative Error; RE)를 구할 수 있다. 이때 본 연구의 결과로부터 RE가 약 3.9%가 됨을 확인할 수 있다. 이것은 AS뿐만 아니라 MCS을 이용해도 채권 옵션의 가격을 매우 정확하게 예측할 수 있음을 의미한다.

• 한국정보통신학회논문지
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• 제25권4호
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• pp.501-507
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• 2021

신경망은 미분가능한 활성화 함수를 사용하는 경우에는 입력변수에 대하여 미분가능하다. 본 연구에서는 신경망의 근사 능력을 향상시키기 위하여 신경망의 그래디언트와 헤시안이 블랙-숄즈 미분방정식을 만족하도록 한다. 본 논문은 확률 미분방정식과 블랙-숄즈 편미분 방정식이 옵션 가격과 기초자산의 미분관계를 표현하는 옵션 가격결정에 제안한 방법을 사용한다. 이는 옵션 가격의 일차와 이차미분은 금융공학에서 중요한 역할을 하므로 미분 값을 쉽게 얻을 수 있는 제안한 방법을 적용할 수 있기 때문이다. 제안한 신경망은 (1) 확률 미분방정식이 생성하는 옵션가격의 샘플 경로와 (2) 각 시간과 기초자산 가격에서 블랙-숄즈 방정식을 만족하도록 학습한다. 실험을 통하여 제안한 방법이 옵션가격과 일차와 이차 미분 값을 정확히 예측함을 보인다.