• 제목/요약/키워드: vector innovations structural time series frameworks

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다변량 지수평활모형을 이용한 환율 분석 (Multivariate exponential smoothing models with application to exchange rates)

  • 이연하;성병찬
    • 응용통계연구
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    • 제33권3호
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    • pp.257-267
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    • 2020
  • 본 논문은 단변량 지수평활법의 확장된 형태인 다변량 지수평활법을 소개하고 다변량 시계열 분석에 활용한다. 다변량 지수평활법은 한 개의 오차를 기반으로 하는 상태공간모형을 이용하여 추정의 편리성을 제고하며, 다변량 시계열간의 잠재적인 상호연관성을 활용하여 적합도 및 예측력을 향상시킨다. 다변량 지수평활법의 성능을 평가하기 위하여 월별 원/달러 및 원/파운드 환율자료를 분석하고 예측한다. 대안 모형의 예측 결과와 비교하여 다변량 지수평활법의 우수성을 확인한다.