• 서비스연구
• /
• 제1권1호
• /
• pp.71-79
• /
• 2011

현재 국내에선 많은 수의 사람들이 주식관련업계에 종사하고 있으며 주식관련 정보와 관련 산업은 점점 발전해 가고 있다. 따라서, 주식을 예측하는 프로그램이 많이 나왔으며, 또한 정확한 수치화를 통해 주식을 예측하고자 하는 노력들이 더해지고 있다. 그러나 주식예측 결과는 아직 불안정하고, 근거가 없는 것이 현실이다. 본 논문에서는 방대한 량의 주식 데이터를 가지고, 주식의 변동 폭에 많은 영향을 끼치는 항목들을 조사하고, 가중치를 구하고자 한다. 이는 기존에 주식에 관련된 수치와 종목별의 분류와 다른 방법이다. 실험결과에 따른 체계적인 주식 데이터의 객관성 있는 분류를 제시하고자 한다.

• The Journal of Asian Finance, Economics and Business
• /
• 제8권3호
• /
• pp.833-843
• /
• 2021

This research examines the impact of audit quality on the extent to which firm-specific information is integrated with a firm's share price - which is determined inversely using stock price synchronicity. The study sample consists of non-financial companies listed on the Amman Stock Exchange i.e., the Jordanian Stock Market, from 2014-2018. After examining 810 firm-year observations from Jordanian industrial companies listed on the ASE, during the study period, we find that the companies using one of the BIG4 audit firms for auditing have less synchronous and more informative stock prices, suggesting high-quality audit improved governance and reduce information asymmetry between firms' insiders and investors which enhances the capitalization of firm's specific information into the stock price, thus less synchronous and more informative stock return. The findings remain consistent over 2 separate measurements of stock price synchronicity (Market and Industry model and Market Model) and show robustness for fixed effect tests. Our multivariate regression results are also robust after controlling for a number of features at the firm level with potential associations with stock price synchronicity. These include the firm size, leverage, return on assets (ROA), and market to book value (MBV).

• 정보학연구
• /
• 제5권1호
• /
• pp.79-98
• /
• 2002

본 연구에서는 기업가치평가에서 발생액에 대한 정보를 투자자들이 기업가치에 반영하는지를 실증적으로 검증하였다. 즉, 기업이 제공하는 재무제표 정보에 대해 경영자의 회계적 선택에 대한 특성, 기업의 회계시스템의 특성 및 투자자의 특성을 고려하여 발생액의 의미를 구분하고, 자본시장에서 투자자들이 발생액에 어떠한 의미를 부여하고 있는지를 실증적으로 검증하였다. 본 연구의 결과를 요약하면 다음과 같다. 첫째, 재량적 발생액은 기업가치와 음(-)의 상관관계를 나타내 투자자들은 경영자의 회계적 선택에 대해 부정적인 시각을 가지거나 또는 기업가치평가요소 정보의 노이즈(noise)로 인식하는 것으로 나타난 반면 비재량적 발생액은 그렇지 않은 것으로 나타났다. 둘째, 재량적 발생액은 순장부가치 정보에 대한 노이즈로 작용하는 것으로 나타났으며, 비재량적 발생액은 그러한 영향이 없는 것으로 나타났다. 셋째, 재량적 발생액은 순이익 정보에 대한 노이즈로 작용하며, 비재량적 발생액도 그러한 영향이 있는 것으로 나타났다. 본 연구는 발생액이 기업가치평가에서 가지는 의미를 분석하였다. 본 연구의 결과로 볼 때, 발생액은 기업가치를 증가시키는 정보가 아니며, 투자자들은 재량적 발생액을 고려하여 기업가치평가요소 정보를 해석하는 것으로 볼 수 있다. 따라서 경영자들은 시장의 평가를 높이기 위해 재량적 발생액을 사용하여 신호하는 것은 바람직한 전략이 될 수 없음을 시사한다.

• 한국조리학회지
• /
• 제19권3호
• /
• pp.209-217
• /
• 2013

본 연구에서는 소스나 수프 등의 기본재료가 되는 홍합 육수를 제조함에 있어서 홍합의 각종 영양 성분을 적절하게 이용하여 홍합 육수를 만들고자 하였다. 수분함량은 가열시간이 증가함에 따라 유의적(p < 0.05)으로 낮아졌다. 색도측정 결과, L값은 MS1(35.48)이 가장 높았고, a값도 MS1(-2.39)이 가장 높았으며, b값은 MS5(-9.49)가 가장 높았다. pH는 MS5가 6.56으로 가장 낮아 가열시간이 증가 시 시료 간의 유의적(p < 0.001)인 차이를 보이며 낮아졌다. 당도는 MS3이 $4.03^{\circ}Brix$로 가장 높았고, MS1이 $3.37^{\circ}Brix$로 가장 낮았다. 염도는 MS1이 0.71%로 가장 낮았고, 가열시간이 증가 시 시료간의의 유의적인(p < 0.001) 차이를 보이며 염도가 높아졌다. 홍합육수의 특성차이검사 결과, 육수의 외관, 투명도, 비린냄새, 비린맛, 짠맛은 가열시간 증가 시 강하게 평가되었다. 감칠맛은 MS4가 4.33으로 가장 강하게 평가되었다. 홍합육수의 기호도 검사 결과, 맛, 전체적인 기호도 항목에서는 MS3이 가장 좋게 평가되었다. 이상의 결과로 볼 때, 가열시간 증가로 홍합육수의 기호도가 대체적으로 좋게 평가되었으며, 홍합육수 제조 시 가열시간이 15분일 때 기호도가 상승되는 것을 알 수 있었다.

• 펄프종이기술
• /
• 제44권6호
• /
• pp.21-27
• /
• 2012

The effects of fines contents in OCC stock on the wet pressing process were evaluated in this study. The fines were collected from the beaten OCC stock by using 200 mesh. The dryness of handsheet samples after the couch and after the 1st wet press were greatly affected by the fine contents of the OCC stock. The higher contents of fines resulted in the lower value in dryness but the higher value of density followed by the higher strength properties. The addition of the retention aids and the drainage aids on the OCC stocks showed the wet pressing efficiency were greatly affected by the fine contents rather than the addition of polymer additives. The increase in the fine retention by the polymer additives offset the improvement in the wet pressing efficiency originated from the polymer additives.

• 한국경영과학회:학술대회논문집
• /
• 대한산업공학회/한국경영과학회 2004년도 춘계공동학술대회 논문집
• /
• pp.636-647
• /
• 2004

The objective of this paper is to provide an improved reorder decision policy for general multi-echelon distribution systems utilizing the shared stock information. It has been known that traditional reorder policies sometimes show poor performance in distribution systems. Thus, in our previous research we introduced the order risk policy which utilizes the shared stock information more accurately for the 2-echelon distribution system and proved the optimality. However, since the real world supply chain is generally composed with more than 2 echelons, we extend the order risk policy for the general multi-echelon systems. Since the calculation of the exact order risk value for general multi-echelon systems is very complex, we provide two approximation methods for the real-time calculation. Through the computational experiment comparing the order risk policy with the existing policies under various conditions, we show the performance of the order risk policy and analyze the value of the shared stock information varying with the characteristics of the supply chain.

• 한국경영과학회:학술대회논문집
• /
• 한국경영과학회 2003년도 추계학술대회 및 정기총회
• /
• pp.159-165
• /
• 2003

The objective of this paper is to provide an improved reorder decision policy for general multi-echelon distribution systems utilizing the shared stock information. Since it has been known that traditional reorder policies sometimes show poor performance in distribution systems, in our previous research we introduced the order risk policy which utilizes the shared stock information more accurately f3r the 2-echelon distribution system and proved the optimality. However, since the real world supply chain is generally composed with more than 2 echelons, we extend the order risk policy for the general multi-echelon systems. Since the calculation of the exact order risk value fur general multi-echelon systems is very complex, we provide two approximation methods. Through the computational experiment comparing the order risk policy with the existing policies under various conditions, we show the performance of the order risk policy and analyze the value of the shared stock information varying with the characteristics of the supply chain.

• 산업공학
• /
• 제17권3호
• /
• pp.359-374
• /
• 2004

The objective of this paper is to provide an improved reorder decision policy for general multi-echelon distribution systems utilizing the shared stock information. It has been known that traditional reorder policies sometimes show poor performance in distribution systems. Thus, in our previous research we introduced the order risk policy which utilizes the shared stock information more accurately for the 2- echelon distribution system and proved the optimality. However, since the real world supply chain is generally composed with more than 2 echelons, we extend the order risk policy for the general multi-echelon systems. Since the calculation of the exact order risk value for general multi-echelon systems is very complex, we provide two approximation methods for the real-time calculation. Through the computational experiment comparing the order risk policy with the existing policies under various conditions, we show the performance of the order risk policy and analyze the value of the shared stock information varying with the characteristics of the supply chain.

• 대한산업공학회지
• /
• 제22권4호
• /
• pp.741-751
• /
• 1996

The three dimensional cutting-stock problem is to maximize the total value of pieces which are smaller cubics-cut from a original cubic stock. This paper suggests a method to maximize the total value of different size cut pieces using the orthogonal non-guillotine cut technique. We first formulated a zero-one integer programming, then developed a Lagrangeon relaxation method far the problem. The solutions were given by using a brunch-end-bound technique associates with Lagrangean relaxation, which guarantees an optimal solution.

• 한국빅데이터학회지
• /
• 제4권2호
• /
• pp.1-12
• /
• 2019

인공지능 기술이 발전하면서 이미지, 음성, 텍스트 등 다양한 분야에 적용되고 있으며, 데이터가 충분한 경우 기존 기법들에 비해 좋은 결과를 보인다. 주식시장은 경제, 정치와 같은 많은 변수에 의해 영향을 받기 때문에, 주식 가격의 움직임 예측은 어려운 과제로 알려져 있다. 다양한 기계학습 기법과 인공지능 기법을 이용하여 주가 패턴을 연구하여 주가의 등락을 예측하려는 시도가 있어왔다. 본 연구는 딥러닝 기법 중 컨볼루셔널 뉴럴 네트워크(CNN)를 기반으로 주가 패턴 예측률 향상을 위한 데이터 증강 방안을 제안한다. CNN은 컨볼루셔널 계층을 통해 이미지에서 특징을 추출하여 뉴럴 네트워크를 이용하여 이미지를 분류한다. 따라서, 본 연구는 주식 데이터를 캔들스틱 차트 이미지로 만들어 CNN을 통해 패턴을 예측하고 분류하고자 한다. 딥러닝은 다량의 데이터가 필요하기에, 주식 차트 이미지에 다양한 데이터 증강(Data Augmentation) 방안을 적용하여 분류 정확도를 향상 시키는 방법을 제안한다. 데이터 증강 방안으로는 차트를 랜덤하게 변경하는 방안과 차트에 가우시안 노이즈를 적용하여 추가 데이터를 생성하였으며, 추가 생성된 데이터를 활용하여 학습하고 테스트 집합에 대한 분류 정확도를 비교하였다. 랜덤하게 차트를 변경하여 데이터를 증강시킨 경우의 분류 정확도는 79.92%였고, 가우시안 노이즈를 적용하여 생성된 데이터를 가지고 학습한 경우의 분류 정확도는 80.98%이었다. 주가의 다음날 상승/하락으로 분류하는 경우에는 60분 단위 캔들 차트가 82.60%의 정확도를 기록하였다.