• 응용통계연구
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• 제7권2호
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• pp.9-19
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• 1994

평가자간 평가 일치도(measure of agreement)를 나타내는 모수 $\kappa$와 양성 반응 비율 $\mu$를 지닌 베타-이항 분포 모형은 심리학 분야에서 많이 다루어지는 모형이다. 이 모형에서 $\kappa$에 대한 추정은 $\mu$가 0에 가까운 값을 가질 때 우도함수를 이용한 전통적 추론 방법의 적용이 어렵다. 본 논문에서는 이러한 문제를 Gibbs sampler를 이용한 Bayesian 분석 방법을 적용시켜 주변 사후 밀도 함수를 추정하였으며 이를 이용하여 Bayesian 추정값도 구하였다.

• 응용통계연구
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• 제9권1호
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• pp.111-124
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• 1996

본 논문은 비음의 정수값을 가지는 시계열 모형중 시계열의 상관관계가 연속형 AR(1) 모형과 비슷한 행태를 가지는 INAR(1)(Integer Valued Autogressive of order 1) 모형을 고려하고 있다. 주변분포가 음이항분포를 따르는 INAR(1) 모형에 포함된 모수의 다양한 추정량을 도출하고, 이 추정량들의 점근분포를 유도하였다. 또한, 추정량들의 비교를 위하여 모의실험을 실시한 결과 본 논문에서 제시한 통계량이 Klimko and Nelson(1978)이 제시한 통계량보다 우수하다는 것을 볼 수 있다. 응용으로써 M/M/ 대기행렬과정에서의 모수를 추정하였다.

• 대한수학회보
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• 제60권4호
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• pp.1017-1024
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• 2023

A celebrated result in the study of integer partitions is the identity due to Lehmer whereby the number of partitions of n with an even number of even parts minus the number of partitions of n with an odd number of even parts equals the number of partitions of n into distinct odd parts. Inspired by Lehmer's identity, we prove explicit formulas for evaluating generating functions for sequences that enumerate integer partitions of fixed width with an even/odd number of even parts. We introduce a technique for decomposing the even entries of a partition in such a way so as to evaluate, using a finite sum over q-binomial coefficients, the generating function for the sequence of partitions with an even number of even parts of fixed, odd width, and similarly for the other families of fixed-width partitions that we introduce.

• 자원ㆍ환경경제연구
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• 제27권3호
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• pp.545-567
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• 2018

본 연구는 포아송모형, 음이항모형, 영과잉 포아송모형, 영과잉 음이항모형을 이용하여 어가의 고용량 결정요인을 분석하고, 개별모형 간 고용량 결정요인을 비교 분석한다. 이들 모형의 추정에 사용된 자료는 통계청에서 제공하는 2010년과 2015년의 농림어업총조사 마이크로 데이터이며, 이들 자료를 풀링(Pooling)하여 고용량 결정요인과 그 변화분에 대해 추정한다. 분석모형의 선정 결과, 과대 산포 경향을 갖고 있으면서 자가 노동 및 가족 경영으로 고용을 대체하고 있는 수산업의 특성을 모형에 동시에 반영하고 있는 영과잉 음이항모형이 선정되었다. 또한 2010년 대비 2015년 고용량 결정요인의 변화분을 분석해 본 결과, 어선을 보유한 어가와 판매금액이 많은 어가는 고용량 감소에 유의한 영향을 미치는 것으로 나타난 반면, 어가의 종사경력은 길수록 고용량 증가에 유의한 영향을 미치는 것으로 나타났다. 결론적으로 자본화된 어가와 고령화의 가속화가 수산업의 어가 고용량 수 변화에 유의한 영향을 미친 것으로 나타났다.

• 응용통계연구
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• 제34권5호
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• pp.735-744
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• 2021

제품의 수명을 유지시키는 것은 품질관리의 주요 목표 중 하나이다. 실제 공정에서는 시간 및 비용의 문제로 인해 모든 표본의 수명을 측정할 수 없는 경우가 많이 발생하기 때문에, 대부분 중도절단된 자료를 포함시켜 표본을 구성한다. 이 논문에서는 제1형의 우측중도절단된 수명 자료가 로그정규분포를 따르는 경우, 제품 수명의 평균을 모니터링하는 두 가지 누적합 관리도 절차를 제안한다. 하나는 우도비에 기초한 누적합 관리도이고, 다른 하나는 이항분포에 기초한 누적합 관리도 절차이다. 모의실험을 통해 평균런길이를 비교하는 방법으로 제안된 두 관리도 절차의 성능을 비교하였다. 모의실험 결과, 중도절단율이 낮은 경우, 형상모수값이 작은 경우, 평균의 감소 변화량이 큰 경우에는 우도비 누적합 관리도가 더 효율적이며, 반대로 중도절단율이 높은 경우, 형상모수값이 큰 경우, 평균의 감소 변화량이 적은 경우에는 이항 누적합 관리도가 더 효율적인 것으로 나타났다.

• 응용통계연구
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• 제34권5호
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• pp.711-721
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• 2021

이 논문에서는 불균형 자료에 대한 분류 분석에서 불순도지수를 이용하여 임계값을 조정하는 방법에 대해 알아본다. 이항자료에 대한 분류에서는 소수범주를 Positive, 다수범주를 Negative라고 하면, 일반적으로 사용하는 0.5 기준으로 범주를 정하면 불균형 자료에서는 특이도는 높은 반면 민감도는 상대적으로 낮게 나오는 경향이 있다. 소수범주에 속한 개체를 제대로 분류하는 것이 상대적으로 중요한 문제에서는 민감도를 높이는 것이 중요한데 이를 분류기준이 되는 임계값을 조정을 통해 높이는 방법에 대해 알아본다. 기존연구에서는 G-mean이나 F1-score와 같은 측도를 기준으로 임계값을 조정했으나 이 논문에서는 CHAID의 카이제곱통계량, CART의 지니지수, C4.5의 엔트로피를 이용하여 최적임계값을 선택하는 방법을 제안한다. 최적임계값이 여러 개 나올 수 있는 경우 해결방법을 소개하고 불균형 분류 예제로 사용되는 데이터 분석을 통해 0.5를 기준으로 ?(무엇?)을 때와 비교하여 어떤 개선이 이루어졌는지 등을 분류성능측도로 알아본다.

• 품질경영학회지
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• 제25권3호
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• pp.62-73
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• 1997

Previous VSI control chart works have been done on quality variable whose distribution is normal. But there are many situations in which hte assumption of not a, pp.opriate. Also, in many industrial processes, the interest is to monitor the number of defectives. In this paper, we will take the existing properties of VSI control chart developed for the normal distribution and a, pp.y them to the np-chart based on the discrete binomial distribution. We will consider the CUSUM chart for the number of defectives. Here, the interesting object is to compute the VSI ATS for CUSUM control chart using Markov chain a, pp.oach and to compare FSI ATS and VSI ATS.

• 응용통계연구
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• 제23권5호
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• pp.883-890
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• 2010

Since Fisher's exact test is conducted conditional on the observed value of the margin, there are two kinds of the exact power, the conditional and the unconditional exact power. The conditional exact power is computed at a given value of the margin whereas the unconditional exact power is calculated by incorporating the uncertainty of the margin. Although the sample size is determined based on the unconditional exact power, the actual power which Fisher's exact test has is the conditional power after the experiment is finished. This paper investigates differences between the conditional and unconditional exact power Fisher's exact test. We conclude that such discrepancy is a disadvantage of Fisher's exact test.

• 한국통계학회:학술대회논문집
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• 한국통계학회 2005년도 추계 학술발표회 논문집
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• pp.181-186
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• 2005

Many data sets obtained from surveys or medical trials often include missing observations. When these data sets are analyzed, it is general to use only complete cases. However, it is possible to have big biases or involve inefficiency. In this paper, we consider a method for estimating parameters in logistic linear models involving non-ignorable missing data mechanism. A binomial response and normal exploratory model for the missing data are used. We fit the model using the EM algorithm. The E-step is derived by Metropolis-hastings algorithm to generate a sample for missing data and Monte-carlo technique, and the M-step is by Newton-Raphson to maximize likelihood function. Asymptotic variances of the MLE's are derived and the standard error and estimates of parameters are compared.

• Communications for Statistical Applications and Methods
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• 제2권1호
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• pp.112-121
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• 1995

Let $p_1$ and $p_2$ be the proportions of two populations. To test the hypothesis $H_0 : p_1 = p_2$, we usually use the $x^2$ statistic, the large sample binomial statistic Z, and the Generalized Likelihood Ratio statistic-2log $\lambda$developed based on different mathematical rationale, respectively. Since testing the above hypothesis is equivalent to testing whether two populations follow the common Bernoulli distribution, one may also test the hypothesis by comparing 1 with the ratio of each density estimate and the hypothesized common density estimate, called comparison density, which was devised by Parzen(1988). We show that the above traditional test statistics ate actually estimating the measure of distance between the true densities and the common density under $H_0$ by representing them with the comparison density.