• 응용통계연구
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• 제13권2호
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• pp.437-445
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• 2000

국내 주가시계열을 분석하기 위해 기존의 비선형시계열모형인 분계점을 가진 자기외귀모형(TAR)과 일반화 이분산자기회귀모형(GARCH)을 비교 분석한 후, 이 두가지 모형을 결합시킨 새로운 모형 TAT-GARCH모형을 제안하였다. 이 모형은 그 자체로도 이론적인 관삼의 대상이 되어 연관된 모수추정 기법을 제시하였고 국내 개별 주가시계열 자료의 분석에 있어서 제안된 모형이 기존의 모형들 보다 상대적으로 더 좋은 예측치를 제공할 수 있음을 특정 9개 회사의 주가분석을 통해 알아보았다.

• 자원ㆍ환경경제연구
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• 제17권4호
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• pp.813-843
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• 2008

본 논문은 1997년 1월부터 2008년 7월까지의 주별 휘발유가격에 장기적 단기적 가격비대칭성이 존재하는지를 연구한다. 어떤 형태의 가격비대칭이 어느 단계에서 발생하는지 파악하기 위해 생산에서 소비에 이르는 과정을 도매단계와 소매단계로 분리해서 분석한다. TAR와 M-TAR 공적분모형과 거기에 대응하는 비대칭적 오차수정모형에 근거한 분석방법을 이용한다. 도매가격에 있어서는 원유가격 및 환율과 연관된 비대칭성이 두 형태의 오차수정모형에서 장기와 단기에 모두 발견된다. 단기적인 가격비대칭성을 설명하는데는 환율이 원유가격보다 더 중요한 역할을 하는 것으로 나타난다. '로켓과 깃털'에서 예상되는 대폭의 즉각적인 조정과는 달리 원유가격이나 환율의 상승은 도매가격의 인상 후 2주가 되어서야 통계적으로 유의한 주된 영향을 미친다. 그리고 특이하게도 비대칭적으로 원유가격이나 환율의 하락은 같은 기에 도매가격에 통계적으로 유의한 효과를 전혀 미치지 못한다. 소매가격에 있어서는 도매가격과 관련된 비대칭성이 오직 장기에서만 드러난다. 단기적으로는 대칭적으로 가격조정이 이루어진다고 할 수 있다. 도매단계에서 발견된 장기적 비대칭성과는 대조적으로 균형으로부터의 음(-)의 이탈이 양(+)의 이탈보다 장기적 균형 수준을 향해서 더 빠르게 조정되는데 이는 소비자에게는 불리한 현상으로 보인다. 국내 주별 휘발유가격 분석에서 TAR 과정 및 M-TAR 과정으로 나타낸 장기적 가격비대칭이 존재하는 것을 추정된 threshold를 이용해 확언한 것 그리고 장기 및 단기의 가격비대칭을 같은 모형에서 분석한 것은 본 연구가 처음으로 시도했다는 의미를 가진다.

• 한국방재학회:학술대회논문집
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• 한국방재학회 2007년도 정기총회 및 학술발표대회
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• pp.587-590
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• 2007

한계자기회귀모형(TAR)을 응용하여 동시에 해조와 홍수의 영향을 받을 때 삽교천 감조구간의 삽교호수위관측소의 월 최고수위를 예측하는 모형을 구축하였으며, 모형구축과정에서 유전알고리즘으로 한계값과 자기회귀계수의 매개변수를 최적화한다. 계산결과 한계자기회귀모형은 감조하천의 비선형성특성을 모의 할 수 있으며, 예측의 정확도와 예측성능의 안정성을 확보할 수 있다. 연구결과 유전한계자귀회귀모형으로 감조하천구간의 월 최고수위를 예측하는 것이 가능하며, 또한 감조하천구간에서 기타 수문요소의 비선형성 서열예측 중에서도 광범한 실용가치가 있다고 본다.

• 부동산연구
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• 제24권1호
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• pp.7-14
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• 2014

본 연구는 2006년 1월부터 2013년 6월까지의 서울시 아파트 개별 실거래가격에 대한 시공간 자료로 시공간자기상관의 문제를 헤도닉가격결정모형에 의한 통상최소자승법(OLS), 시간효과를 고려한 시간자기회귀모형(TAR), 공간효과를 고려한 공간자기회귀모형(SAR)과 시공간자기회귀모형(STAR)을 이용해 아파트 가격 추정결과를 비교분석하였다. 실증분석결과, STAR모형이 기존의 OLS에 비해 수정결정계수가 약 10% 증가하였으며, 추정오차는 약 18% 감소한 것으로 나타나 시공간효과를 고려했을 때 아파트 가격 추정이 기존모형에 비해 정확함을 알 수가 있었다. STAR모형 분석결과, 아파트 매매가격에 전용면적(-), 아파트연수(-), 저층더미(-), 개별난방(-), 도시가스(-), 재건축더미(+), 계단식(+), 단지규모(+)등이 영향을 주는 것으로 나타났으며 다른 분석방법론과도 대부분 같은 부호를 나타냈다. 시공간자기회귀모형을 이용해 부동산 가격을 추정시 정부 당국자는 부동산시장의 동향을 정확히 파악해 정책을 수립 집행해 정책효율을 높을 수 있고 투자자의 입장에서는 객관적인 정보를 바탕으로 합리적 투자를 할 수 있다.

• 대한토목학회논문집
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• 제29권2B호
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• pp.163-171
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• 2009

수문시계열 분석과 예측을 위하여 통상적으로 기존의 선형적인 모형들을 이용하여 왔다. 그러나 최근 자연현상이나 수문시계열의 패턴 그리고 변동성에 비선형구조가 존재하고 있다는 것이 입증되고 있다. 따라서 기존의 선형적인 방법들에 의한 시계열분석이나 예측은 비선형 시스템에 대해서 적절하지 않을 것이다. 최근, 시계열의 비선형성 구조를 판단하기 위해 카오스 이론을 토대로 한 상관적분으로부터 BDS(Brock-Dechert-Scheinkman) 통계 기법이 유도되었다. BDS 통계는 시스템의 비선형구조와 무작위성 구조를 구별하는데 매우 효과적으로 이용되어 오고 있다. 또한 DVS(Deterministic Versus Stochastic) 알고리즘은 카오스와 추계학적 시스템을 구별하고 예측하는데 주로 이용되어 왔다. 그러나 본 연구에서는 DVS 알고리즘에 의해 시계열의 비선형성을 판별할 수 있음을 보이고자 한다. 따라서 본 연구에서는 추계학적 시계열과 수문학적 시계열들의 비선형성을 검사하고자 한다. ARMA 모형과 TAR(Threshold autoregressive) 모형으로부터로 발생시킨 추계학적 시계열, 미국 유타주 GSL 체적자료, 미국 플로리다 주 St. Johns 강 Cocoa 지점의 유출량 자료, 소양강 댐 일 유입량 자료 등의 수문시계열에 대해 비선형성 분석을 수행하고 그 결과를 비교하였다. 분석결과 BDS 통계가 선형 및 비선형 시계열을 구분하는데 매우 강력한 도구임을 보였고, DVS 알고리즘 또한 시계열의 비선형성을 구별하는데 효과적으로 이용될 수 있음을 보였다.

• 한국철도학회논문집
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• 제15권2호
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• pp.205-215
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• 2012

본 연구는 한국과 아시아 및 유럽간 국제 무역이 확대되어 감에 따라 국제 운송에 있어서 새로운 운송대안이 모색되어져야 할 것으로 보고 그 대안을 철도에서 찾고자 하였다. 특히 대륙횡단철도(KTAR)는 한국을 기 종점으로 유럽까지 잇는 세계 최장의 철도 노선으로서 그 실현가능성이 높아지고 있다. 본 연구는 이러한 변화와 가능성에 앞서 대응하고자 대륙횡단철도의 선택 의도에 대한 실증적 연구를 수행하였다 연구를 위해 운송수단 선택 요인으로 6개의 잠재변수(운송 서비스, 운송 비용, 운송 효율성, 철도에 대한 태도, 철도로의 운송수단 전환 의도, 대륙횡단철도 선택 의도)를 도출하여 이들 변수 간의 관계를 구조 방정식 모델링을 통하여 실증적으로 분석하였다. 구조 모형의 분석 결과 대륙횡단철도 선택 의도에 가장 큰 영향을 미치는 요인은 철도로의 운송수단 전환 의도와 철도에 대한 태도로 나타났으며, 그리고 이들 요인에 강력한 영향을 미치는 선택 요인으로는 운송 비용 요인임을 확인할 수 있었다.