• 한국연극학
• /
• 제40호
• /
• pp.239-275
• /
• 2010

Cette ${\acute{e}}tude$ a pour but de proposer une $m{\acute{e}}thodologie$ de critique avec la $s{\acute{e}}miotique$ ouverte. La critique de $th{\acute{e}}{\hat{a}}tre$ commence ${\grave{a}}$ lire le $th{\acute{e}}{\hat{a}}tre$, l'analyse et juge son valeur. Il arrive souvent qu'on juge avec intutition. On dit que c'est une critique d'impressionnisme. Cette critique est subjective, mais pas objective. La $s{\acute{e}}miotique$ de Saussure offre la $m{\acute{e}}thodologie$ scientifique ${\grave{a}}$ la critique. A $c{\hat{o}}t{\acute{e}}$ de la critique d'impressionnisme qui est subjective, la $s{\acute{e}}miotique$ peut expliciter la raison objective. On ${\acute{e}}tait$ admiratif devant sa scientisme, pourtant $apr{\grave{e}}s$ quoi on critique sa non-$subjectivit{\acute{e}}$ et sa non-$historicit{\acute{e}}$. Dans l'opposition de $l^{\prime}objectivit{\acute{e}}$ et de la $subjectivit{\acute{e}}$, on tente de rechercher un model $int{\acute{e}}gr{\acute{e}}$ dialectiquement entre l'impressionisme(subjective) et la scientisme(objective). Pour cela, on doit aux Ecrits de linguistique $g{\acute{e}}n{\acute{e}}rale$ ($publi{\acute{e}}$ en 2002 chez Gallimard). Ces Ecrits nous aident ${\grave{a}}$ amener la $s{\acute{e}}miotique$ $ferm{\acute{e}}e$ sur la $s{\acute{e}}miotique$ ouverte et ${\grave{a}}$ $red{\acute{e}}couvrir$ la $pens{\acute{e}}e$ de Saussure. Ils nous font ouvrir un nouveau champ de recherche pour la $s{\acute{e}}miotique$ ouverte. L'essentiel de la $th{\acute{e}}orie$ saussurienne du signe $d{\acute{e}}pend$ de l'arbitraire et du circulaire du signe. On $red{\acute{e}}couvre$ la notion ${\acute{e}}largie$ du signe, dans Ecrits de linguistique $g{\acute{e}}n{\acute{e}}rale$, contre le courant majeur de linguistique et de structuralisme. Cette notion s'y focalise, ${\grave{a}}$ la valeur, ${\grave{a}}$ la $relativit{\acute{e}}$, ${\grave{a}}$ la $diff{\acute{e}}rence$ et au $syst{\grave{e}}me$. Avec elle, on tente d'adopter la $s{\acute{e}}miotique$ ouverte pour rechercher une $m{\acute{e}}thodologie$ de critique qui se veut objective et ${\grave{a}}$ la fois subjective. Il s'agit d'une difficile combinaison de l'impressionisme et de la scienticisme. Pour cela, la $m{\acute{e}}thodologie$ se $d{\acute{e}}veloppera$ en trois ${\acute{e}}tapes$. $1{\grave{e}}re$ ${\acute{e}}tape$: c'est lire le $th{\acute{e}}{\hat{a}}tre$ comme un signe total pour 1er jugement d'impressionnisme. $2{\grave{e}}me$ ${\acute{e}}tape$: c'est retrouver sa structure invisible dans la $relativit{\acute{e}}$ des signes. $3{\grave{e}}me$ ${\acute{e}}tape$: c'est juger, dans leur $relativit{\acute{e}}$, comment les $d{\acute{e}}tails$ de signes se fonctionnent. C'est lire les $d{\acute{e}}tails$ de signes et puis $r{\acute{e}}affirmer$ le jugement en $1{\grave{e}}re$ ${\acute{e}}tape$. Selon les $derni{\grave{e}}res$ deux ${\acute{e}}tapes$, on pourra comparer le premier jugement (impressif) et le dernier jugement (objectif), et enfin s'assumer comme critique. Selon la $m{\acute{e}}thodologie$ $propos{\acute{e}}e$, on pratique la critique sur ${\acute{e}}crit$ par Jean Genet, et mise en $sc{\grave{e}}ne$ par Lee Youn-Taek et par Park Jung-Hee. Pour la critique intertextuelle, on la fera en comparant les deux spectacles avec la $pi{\grave{e}}ce$ de Jean Genet. $D^{\prime}apr{\grave{e}}s$ la comparaison, Lee Youn-Taek met en $sc{\grave{e}}ne$ avec $fid{\acute{e}}lit{\acute{e}}$ la structre et les signes de $d{\acute{e}}tail$ de l'auteur, Park Jung-Hee change sa structre et ses signes pour mettre en $sc{\grave{e}}ne$ la $pi{\grave{e}}ce$ de Genet. Ils se $diff{\grave{e}}rent$ l'un et l'autre: Lee incite le discours de la classe sociale dans le spectacle, et Park y incite le discours du $d{\acute{e}}sir$. La $diff{\acute{e}}rence$ des signes dans la $relativit{\acute{e}}$ apporte la $diff{\acute{e}}rence$ de la signification de discours $th{\acute{e}}{\hat{a}}tral$, et enfin se font changer les significations de deux spectacles.

• Tuberculosis and Respiratory Diseases
• /
• 제43권6호
• /
• pp.916-924
• /
• 1996

연구배경: 경피적 폐생검은 흉부 병소의 진단을 얻기위해 흔히 이용되는 검사 방법으로써, 축적된 경험, 검칩의 개발, 영상 유도 방법의 개선으로 진단 성적이 높아지고 있으며, 기존의 논문들이 28 - 98%의 진단 성적을 보고하며 시술에 의한 합병증은 그 정도가 가벼워서 비교적 안전하게 시행될 수 있다고 알려져 있다. 저자들은 서울대학병원에서 1년 동안 시행된 경피적 폐생검 결과를 검토하여 그의 진단 성적과 합병증의 빈도와 정도를 조사하고 진단 성적에 영향을 미치는 요인들을 평가하고자 본 연구를 시작하였다. 방법: 1994 년 1월부터 1994년 12월까지, 흉부병소를 가진 236명의 환자에게 시행된 287 회의 경피적 폐생검 결과를 검토하여 양성 및 악성 질환에 대한 진단 성적과 합병증의 발생 빈도를 조사하였다. 병소는 21- 23 G Chiba needle로 흡인하였고, 필요시 19 - 20 G Biopsy gun으로 생검을 실시 하여 미생물학적 검사, 세포진 검사, 병리 조직학적 검사를 시행하였다. 그 결과 및 합병증의 발생 빈도는 병록지만을 참고하여 산출되었다. 병변의 형태와 크기에 따른 진단 성적은 chi square 방법으로 통계 처리하여 비교하였다(P<0.05). 결과: 병변의 위치는 우상엽 26.3%, 우중엽 6.4%, 우하엽 21.2%, 좌상엽 16.8%, 좌하엽 10.6%, 2엽 이상의 부위에 병변이 있었던 경우가 17.4%, 종격동 1.3% 였다. 병변의 형태는 경화성 병변이 19.9%, 결절 또는 종괴성 병변이 80.1% 였다. 236명 중 양성 질환자는 74명, 악성질환자는 142명, 경피적 폐생검을 포함한 어떤 검사로도 진단이 밝혀지지 않은 환자는 22명 이었고, 2명은 폐암과 폐결핵을 같이 가지고 있었다. 236 명을 대상으로 총 287 회의 경피적 폐생검이 시행되었는데, 이것으로 확진된 경우가 양성 질환자의 경우 46명으로 62.2%, 악성 질환자의 경우 117명으로 82.4%의 진단 성적을 보였다. 경피적 폐생검을 1차로 시행하여 진단에 이르지 못한 경우 2차, 3차 재 시술 함으로써 양성 질환의 경우 44.6%, 60.8%, 62.2%로, 악성 질환의 경우 73.9%, 8 1.7%, 82.4%로 진단 성적을 높일 수 있었다. 악성 질환자 43 명과 양성 질환자 9명에서 개흉술을 실시하였는데 개흉술과 경피적 폐생검의 병리학적 검사 결과가 일치하였던 경우는 악성과 양성에서 각각 25 명과 4명 으로 58.1% 와 44.4 %의 일치율을 보였다. 또한 약성 질환자 4명과 양성 질환자 2명은 개흉술 후 악성과 양성의 진단이 바뀌었다. 287례의 시행 중 합병증은 각혈 3 례, 경미한 혈담 55 례, 기흉 36례, 발열 3례로 빈도는 각각 1.0%, 19.2%, 12.5%, 1.0 % 였다. 합병증 발생시 각혈과 혈당은 모두 치료를 요하지 않았고, 기흉은 8례에서 흉관 또는 픽테일 카테터를 삽입하였으며, 발열은 모두 48 시간 내에 자연 소실되었다. 병변의 형태와 크기에 따른 진단 성적의 차이는 없었다. 결론: 경피적 폐생검은 진단 성적이 비교적 높고 합병증의 정도가 낮아 흉부 영소의 진단에 유용하지만 병리 조직학적 진단의 정확도는 개선이 필요하다고 생각된다.

• 지능정보연구
• /
• 제23권2호
• /
• pp.107-122
• /
• 2017

주식시장의 주가 수익률에 나타나는 변동성은 투자 위험의 척도로서 재무관리의 이론적 모형에서뿐만 아니라 포트폴리오 최적화, 증권의 가격 평가 및 위험관리 등 투자 실무 영역에서도 매우 중요한 역할을 하고 있다. 변동성은 주가 수익률이 평균을 중심으로 얼마나 큰 폭의 움직임을 보이는가를 판단하는 지표로서 보통 수익률의 표준편차로 측정한다. 관찰 가능한 표준편차는 과거의 주가 움직임에서 측정되는 역사적 변동성(historical volatility)이다. 역사적 변동성이 미래의 주가 수익률의 변동성을 예측하려면 변동성이 시간 불변적(time-invariant)이어야 한다. 그러나 대부분의 변동성 연구들은 변동성이 시간 가변적(time-variant)임을 보여주고 있다. 이에 따라 시간 가변적 변동성을 예측하기 위한 여러 계량 모형들이 제안되었다. Engle(1982)은 변동성의 시간 가변적 특성을 잘 반영하는 변동성 모형인 Autoregressive Conditional Heteroscedasticity(ARCH)를 제안하였으며, Bollerslev(1986) 등은 일반화된 ARCH(GARCH) 모형으로 발전시켰다. GARCH 모형의 실증 분석 연구들은 실제 증권 수익률에 나타나는 두터운 꼬리 분포 특성과 변동성의 군집현상(clustering)을 잘 설명하고 있다. 일반적으로 GARCH 모형의 모수는 가우스분포로부터 추출된 자료에서 최적의 성과를 보이는 로그우도함수에 대한 최우도추정법에 의하여 추정되고 있다. 그러나 1987년 소위 블랙먼데이 이후 주식 시장은 점점 더 복잡해지고 시장 변수들이 많은 잡음(noise)을 띠게 됨에 따라 변수의 분포에 대한 엄격한 가정을 요구하는 최우도추정법의 대안으로 인공지능모형에 대한 관심이 커지고 있다. 본 연구에서는 주식 시장의 주가 수익률에 나타나는 변동성의 예측 모형인 GARCH 모형의 모수추정방법으로 지능형 시스템인 Support Vector Regression 방법을 제안한다. SVR은 Vapnik에 의해 제안된 Support Vector Machines와 같은 원리를 회귀분석으로 확장한 모형으로서 Vapnik의 e-insensitive loss function을 이용하여 비선형 회귀식의 추정이 가능해졌다. SVM을 이용한 회귀식 SVR은 두터운 꼬리 분포를 보이는 주식시장의 변동성과 같은 관찰치에서도 우수한 추정 성능을 보인다. 2차 손실함수를 사용하는 기존의 최소자승법은 부최적해로서 추정 오차가 확대될 수 있다. Vapnik의 손실함수에서는 입실론 범위내의 예측 오차는 무시하고 큰 예측 오차만 손실로 처리하기 때문에 구조적 위험의 최소화를 추구하게 된다. 금융 시계열 자료를 분석한 많은 연구들은 SVR의 우수성을 보여주고 있다. 본 연구에서는 주가 변동성의 분석 대상으로서 KOSPI 200 주가지수를 사용한다. KOSPI 200 주가지수는 한국거래소에 상장된 우량주 중 거래가 활발하고 업종을 대표하는 200 종목으로 구성된 업종 대표주들의 포트폴리오이다. 분석 기간은 2010년부터 2015년까지의 6년 동안이며, 거래일의 일별 주가지수 종가 자료를 사용하였고 수익률 계산은 주가지수의 로그 차분값으로 정의하였다. KOSPI 200 주가지수의 일별 수익률 자료의 실증분석을 통해 기존의 Maximum Likelihood Estimation 방법과 본 논문이 제안하는 지능형 변동성 예측 모형의 예측성과를 비교하였다. 주가지수 수익률의 일별 자료 중 학습구간에서 대칭 GARCH 모형과 E-GARCH, GJR-GARCH와 같은 비대칭 GARCH 모형에 대하여 모수를 추정하고, 검증 구간 데이터에서 변동성 예측의 성과를 비교하였다. 전체 분석기간 1,487일 중 학습 기간은 1,187일, 검증 기간은 300일 이다. MLE 추정 방법의 실증분석 결과는 기존의 많은 연구들과 비슷한 결과를 보여주고 있다. 잔차의 분포는 정규분포보다는 Student t분포의 경우 더 우수한 모형 추정 성과를 보여주고 있어, 주가 수익률의 비정규성이 잘 반영되고 있다고 할 수 있다. MSE 기준으로, SVR 추정의 변동성 예측에서는 polynomial 커널함수를 제외하고 linear, radial 커널함수에서 MLE 보다 우수한 예측 성과를 보여주었다. DA 지표에서는 radial 커널함수를 사용한 SVR 기반의 지능형 GARCH 모형이 가장 우수한 변동성의 변화 방향에 대한 방향성 예측력을 보여주었다. 추정된 지능형 변동성 모형을 이용하여 예측된 주식 시장의 변동성 정보가 경제적 의미를 갖는지를 검토하기 위하여 지능형 변동성 거래 전략을 도출하였다. 지능형 변동성 거래 전략 IVTS의 진입규칙은 내일의 변동성이 증가할 것으로 예측되면 변동성을 매수하고 반대로 변동성의 감소가 예상되면 변동성을 매도하는 전략이다. 만약 변동성의 변화 방향이 전일과 동일하다면 기존의 변동성 매수/매도 포지션을 유지한다. 전체적으로 SVR 기반의 GARCH 모형의 투자 성과가 MLE 기반의 GARCH 모형의 투자 성과보다 높게 나타나고 있다. E-GARCH, GJR-GARCH 모형의 경우는 MLE 기반의 GARCH 모형을 이용한 IVTS 전략은 손실이 나지만 SVR 기반의 GARCH 모형을 이용한 IVTS 전략은 수익으로 나타나고 있다. SVR 커널함수에서는 선형 커널함수가 더 좋은 투자 성과를 보여주고 있다. 선형 커널함수의 경우 투자 수익률이 +526.4%를 기록하고 있다. SVR 기반의 GARCH 모형을 이용하는 IVTS 전략의 경우 승률도 51.88%부터 59.7% 사이로 높게 나타나고 있다. 옵션을 이용하는 변동성 매도전략은 방향성 거래전략과 달리 하락할 것으로 예측된 변동성의 예측 방향이 틀려 변동성이 소폭 상승하거나 변동성이 하락하지 않고 제자리에 있더라도 옵션의 시간가치 요인 때문에 전체적으로 수익이 실현될 수도 있다. 정확한 변동성의 예측은 자산의 가격 결정뿐만 아니라 실제 투자에서도 높은 수익률을 얻을 수 있기 때문에 다양한 형태의 인공신경망을 활용하여 더 나은 예측성과를 보이는 변동성 예측 모형을 개발한다면 주식시장의 투자자들에게 좋은 투자 정보를 제공하게 될 것이다.