• 제목/요약/키워드: Sequential Hybrid Monte Carlo

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짱뚱어 자료로 살펴본 장기 시계열 자료의 순차적 몬테 칼로 추론 (A Sequential Monte Carlo inference for longitudinal data with luespotted mud hopper data)

  • 최일수
    • 한국정보통신학회논문지
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    • 제9권6호
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    • pp.1341-1345
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    • 2005

  • 비선형이고 정규분포에 따르지 않는 state-space모형분석에서 순차적 몬테 칼로(SMC)는 유용한 도구 중의 하나이다. 모수와 시그럴을 동시에 추정하기 위해 Monte Carlo particle filters를 사용할 수가 있다. 그러나 SMC는 여러단계의 반복을 요구하는 특별한 particle filtering 기법을 필요로 하게 된다. 본 논문은 particle filtering과 순차적 hybrid Monte Carlo(SHMC)을 결합하는 방법을 제시하고자 한다. 실험을 위해 짱뚱어 자료를 사용하였다.

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