• 국제학술발표논문집
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• The 5th International Conference on Construction Engineering and Project Management
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• pp.459-466
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• 2013

Risk exists in all construction projects and resides among the collection of subcontractors and their array of individual activities. Wherever risk resides, the interrelation of participants to one another becomes paramount for the way in which risk is measured. Inherent risk becomes recognizable and quantifiable within network schedules in the form of consuming float - the flexibility to absorb delays. Allocating, owning, valuing, and expending such float in network schedules has been debated since the inception of the critical path method itself. This research investigates the foundational element of a three-part approach that examines how float can be traded as a commodity, a concept whose promise remains unfulfilled for lack of a holistic approach. The Capital Asset Pricing Model (CAPM) of financial portfolio theory, which describes the relationship between risk and expected return of individual stocks, is explored as an analogy to quantify the inherent risk of the participants in construction projects. The inherent relationship between them and their impact on overall schedule performance, defined as schedule risk -the likelihood of failing to meet schedule plans and the effect of such failure, is matched with the use of CAPM's beta component - the risk correlation measure of an individual stock to that of the entire market - to determine parallels with respect to the inner workings and risks represented by each entity or activity within a schedule. This correlation is the initial theoretical extension that is required to identify where risk resides within construction projects, allocate and commoditize it, and achieve actual tradability.

• 정보보호학회논문지
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• 제25권5호
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• pp.1281-1291
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• 2015

과거와 비교하여, 오늘날의 사람들은 오픈 채널을 통해 단말기를 제어할 수 있다. 비록 이러한 오픈 채널이 사용자들에게 편의를 제공하지만, 보안 사고의 빌미를 제공 하기도 한다. 본 논문은 단말기 간의 관계들에 가중치를 주는 인간 중심적인 보안 리스크 분석 방법을 제안한다. 이 방법은 네트워크에 존재하는 한 노드가 가지는 평균적인 불확실성을 표현하는 엔트로피 레이트를 응용하여 만들어졌다. 다른 크기의 네트워크들을 비교하는데 있어서 엔트로피 레이트를 이용하는 것에는 한계가 있기때문에, 주어진 네트워크에 대하여 주어진 네트워크와 동일한 노드수를 가진 컴플릿 네트워크의 엔트로피레이트를 나누어 비교가 가능하도록 만들었다. 또한, 그래프 상에서 랜덤워크에 대한 엔트로피 레이트의 기본 전제인 irreducible의 위배를 피하는 방법 또한 기술하였다.

• 한국화재소방학회논문지
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• 제29권5호
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• pp.57-66
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• 2015

본 논문은 단자대에서 단일원인 및 복합원인에 의한 전기화재위험성을 규명하기 위한 연구이다. 우선적으로 단일원인인 접촉불량에 의한 화재위험성을 측정하기 위해 조임토크변화 및 접촉저항변화에 따른 열적특성을 분석하였다. 또한, 복합원인에 의한 화재위험성을 측정하기 위해 접촉저항변화에 따른 가속트래킹 실험을 실시하여 접촉불량과 트래킹의 화재연관성을 확인하였다. 실험결과 단일원인의 경우 접촉불량상태의 조임토크 및 접촉저항 크기가 증가할수록 열적특성이 뚜렷하게 나타나는 것을 확인할 수 있었고, 접촉저항변화에 따른 열적특성이 조임토크변화에 따른 열적특성보다 그 특성이 더 잘 나타났다. 또한, 복합원인의 경우 단자대 접촉불량과 트래킹은 상호연관성을 가지고 있으며, 두 가지의 복합적인 원인이 서로 작용될 경우 기존의 단일원인의 전기화재 위험성보다 상대적인 위험성이 더욱 높게 나타나는 것으로 도출되었다.

• 응용통계연구
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• 제19권3호
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• pp.481-504
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• 2006

금융위험의 측정 및 관리를 위한 도구로서 분포의 꼬리 부분과 관련한 위험척도로 VaR가 현재 널리 활용되고 있다. 특히 VaR의 정확한 추정을 위해 정규분포를 가정한 기존의 방법보다는 극단치이론을 이용한 방법이 최근 관심을 끌고 있다. 지금까지 극단치이론을 이용한VaR의 추정에 관한 연구는 대부분 단변량의 경우에 대해 이루어졌다. 본 논문에서는 코퓰러를 극단치이론에 결부시켜 다변량 극단치분포를 모형화하여 포트폴리오 위험측정을 다루고 있다. 특히 본 연구에서는 포트폴리오 위험 척도로 VaR와 더불어 ES에 대한 추정 방법도 함께 논의하였다. 포트폴리오 위험측정을 위한 방법으로 본 논문에서 논의한 코퓰러-극단치이론에 의한 접근방법이 기존의 분산-공분산 방법보다 상대적으로 우수한지를 실증자료에 대한 사후검증을 통해 살펴보았다.

• KDI Journal of Economic Policy
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• 제32권3호
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• pp.71-99
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• 2010

Adrian and Brunnermeier(2009)가 제안한 CoVaR는 위기의 파급효과를 측정하는 데 유용한 도구이다. 특히 어떤 금융기관이 금융시스템에 대해 어느 정도의 잠재적 리스크를 갖고 있는지를 측정할 수 있다. 본 연구는 CoVaR를 추정하는데 있어서 Adrian and Brunnermeier(2009)가 사용한 분위수 회귀방식이 아니라 이변량 정규분포 및 $S_U$-정규분포 등 모수적 분포함수를 이용하여 CoVaR를 추정하는 방법을 제안한다. 이들 모형을 이용하여 국내 은행산업을 대상으로 CoVaR를 추정하고, 이를 통해 CoVaR의 현실적 유용성을 점검함과 동시에 각 모형들의 추정 성과를 비교한다. 추정 결과, 은행들이 시스템리스크에 양(+)의 기여를 하고 있는 것으로 나타났다. 모형별로는 $S_U$-정규분포모형에 비해 분위수 회귀와 정규분포모형이 CoVaR를 (절댓값에서) 크게 과소평가하며, 위기수준을 높일수록 그 정도가 심해지는 것으로 나타났다.

• 플랜트 저널
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• 제6권1호
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• pp.56-63
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• 2010

While the local plant market is reducing its volume, the plant market over the world since 2000s is rapidly expanding. The nation's construction companies, aggressively dedicated in launching out overseas plant market, increase the volume of orders in that sector, but there also are much difficulty in the project management as those projects ordered are gradually large scaled with more cutting-edge high-tech requirements along with comparatively higher risk. Though the local construction companies have developed their own types of measures to analyze the risk evaluation putting into practice, the specialized decision-making model for the overseas plant market or the risk measure understandable easily and applicable practically is not yet shown. This paper aims at providing the methodology to evaluate the risk by way of constructing the risk evaluation process in order to induce risk measuring elements through appropriate indexing system. Furthermore, through studying the risk management system, it aims to seek for a thorough risk management method from beginning of the project to the end.

• 한국안전학회지
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• 제31권6호
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• pp.105-112
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• 2016

The current study examined the relationships between disaster victims' post-trauma risk and posttraumatic growth, and the mediational role of social support for this relationships. In addition, we tested the hypothesis that income status would moderate the relationship between post-trauma risk and subjective well-being. Two hundred disaster victims completed Post-trauma Risk Checklist (PRC), Posttraumatic growth scale, Social support scale and Concise Measure of Subjective Well-Being (COMOSWB) as well as questions about their demographic characteristics. Results showed that those with high post-trauma risk demonstrated significantly higher levels of posttraumatic growth as compared to those with low post-trauma risk and social support partially mediated this relationship. Also, high levels of post-trauma risk predicted low levels of recent subjective well-being. Participants with high income obtained higher subjective well-being than did those with low income among high post-trauma risk groups. Implications for post-trauma risk and posttraumatic growth are discussed.

• 대한산업공학회지
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• 제15권2호
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• pp.33-44
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• 1989

This paper presents stochastic-statistical dominance rules which eliminate dominated alternatives thereby reduce the number of satisficing alternatives to a manageable size so that the decision maker can choose the best alternative among them when neither the utility function nor the probability distribution of outcomes is exactly known. Specifically, it is assumed that only the characteristics of the utility function and the value function are known. Also, it is assumed that prior probabilities of the mutually exclusive states of nature are not known, but their relative bounds are known. First, the notion of relative risk aversion is used to describe the decision maker's attitude toward risk, which is defined with the acknowledgement that the utility function of the decision maker is a composite function of a cardinal value function and a utility function with-respect to the value function. Then, stochastic-statistical dominance rules are developed to screen out dominated alternatives according to the decision maker's attitude toward risk represented in the form of the measure of relative risk aversion.

• Journal of the Korean Data and Information Science Society
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• 제21권5호
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• pp.945-950
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• 2010

As the U.S. Congress has continued to debate over the health care reform pushed by President Obama, there is an ample reason to believe that the systematic risk of the health care industry, especially health care plan providers, is increasing. This study measures and compares the systematic risk of two health care industry indexes and one portfolio of health care plan providers from before and after the introduction of the health care legislation into Congress in September, 2009. The Capital Asset Pricing Model (CAPM) is used to measure the systematic risk, and a dummy variable approach and the Chow test are used to formally compare the systematic risk from before and after the introduction of the legislation.

• Communications for Statistical Applications and Methods
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• 제16권5호
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• pp.791-801
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• 2009

VaR(Value-at-Risk)는 시장위험을 측정하기 위한 중요한 도구로 사용되고 있다. 그러나 적절한 VaR 모형의 선택에는 논란의 여지가 많다. 본 논문에서는 특정 모형을 선택하여 VaR 예측값을 구하는 대신 대표적으로 많이 사용되는 두개의 VaR 모형인 역사적 모의실험과 GARCH 모형의 예측값들을 서포트벡터기계 분위수 회귀모형을 이용하여 결합하는 방법을 제안한다.