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선형추세무관 블록계획법의 생성 (Generation of Linear Trend-free block designs)

박동권;김형문
- 응용통계연구
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- 제10권1호
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- pp.163-175
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- 1997
많은 산업체나 농업 현장에서 실험이 행해질 때 블록내 실험단위에서의 처리가 시간적 또는 공간적으로 제약을 받는 경우가 빈번히 발생하게 되는데 이러한 경우 처리는 확률화에 따르기보다는 조직적인 순서에 따라 행해지게 된다. 이때 처리 효과가 블록내에서 나타날 수 있는 시간적 또는 공간적 추세에 독립적으로 추정되도록 순서가 설계된 실험계획을 추세무관 블록계획이라 부른다. 본 논문에서는 먼저 추세무관 블록계획의 성질을 살펴 그 필요성에 관해 약술하고 다음으로 선형추세무관 블록계획의 생성을 위한 두 알고리즘을 소개한다. 하나는 Bradley와 Odeh(1988)에 의해 고안된 알고리즘을 보완하였고, 다음은 존재하는 모든 가능한 계획을 발생시키는 알고리즘을 제시하였다.
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국내 스포츠 캐주얼웨어의 디자인 특성과 트렌드 경향 분석 - 액티브 스포츠 웨어와의 비교 분석에 기초하여 - (Analysis of Design Characteristic and Trend of Spore Casual Ware - Based on Comparison with Active Spore Ware -)

이인성;이상영;김태희
- 한국의상디자인학회지
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- 제8권1호
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- pp.25-36
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- 2006
This paper investigates recent trend and characteristic of sports casual ware. By literature review and case study, it compares active sports casual ware with sports ware and analyzes how the latter has been applied to the former. Further, it attempts to assess future design trend of sports casual ware The result of the analysis of 2004 F/W season's trend is the following. Most brands emphasize classic factors and, at the same time, adopts recent trends. They effectively use splendid colors to expose brand identity, and take advantage of sports games as a marketing tool of special lines. In addition, designs emphasizing women's sexy and healthy style are popular in sports casual ware. Recent trend is characterized by cross-over or hybrid. Active sports ware is expanded to a mixture with casual ware or casual ware featured sportive details and images.
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차분한 시계열의 단순이동평균을 이용하여 조각별 선형 추세 모형을 추정하는 방법에 대한 연구 (A study on estimating piecewise linear trend model using the simple moving average of differenced time series)

나옥경
- 응용통계연구
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- 제36권6호
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- pp.573-589
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- 2023
조각별 선형 추세 모형에서의 변화점은 1차 차분한 시계열의 평균 변화점과 일치한다. 그러므로 1차 차분한 시계열의 평균 변화점을 탐색하면 조각별 선형 추세 모형의 변화점을 추정할 수 있다. 본 논문에서는 이와 같은 사실에 근거하여 원 시계열이 아닌 1차 차분한 시계열의 단순이동평균을 이용하여 원 시계열의 기울기가 변하는 변화점을 탐색하는 방법을 제안하고, 이에 대한 모의실험을 수행하였다. 모의실험 결과 본 논문에서 제안한 방법은 오차항들이 서로 독립인 경우뿐만 아니라 오차항들 사이에 강한 양의 자기상관이 존재하는 경우에도 변화점의 개수를 잘 추정하는 것으로 나타났다.
https://doi.org/10.5351/KJAS.2023.36.6.573 인용 PDF

우리나라 주가에는 펀더멘털과 무관한 비정상 추세가 존재하는가?: 공적분 및 베버리지-넬슨 분해 접근 (Is There a Stochastic Non-fundamental Trend in Korean Stock Price?: Inference under Transformed Error Correction Model)

김윤영
- KDI Journal of Economic Policy
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- 제35권2호
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- pp.107-131
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- 2013
본고는 글로벌 금융위기 이후 자산가격 버블의 이해에 대한 관심이 높아지고 있는 여건을 감안하여 우리나라 주가에 펀더멘털과 무관한 I(1)인 비정상 확률적 추세(stochastic trend)가 존재하는지의 여부를 주가 배당금의 2변수 VAR 모형에서 검정하고 이를 추정하여 보았다. 이 추세는 주가의 합리적 버블을 추정하기 어려운 점을 감안하여 도입한 것으로, 공적분 및 오차수정모형을 해석하는 경우 양자 간에 유사성이 있음을 설명한다. 한편, 분석 모형에서 주가와 배당은 모두 I(1)인 시계열이며 서로 Engle-Granger 공적분 관계인 것으로 가정한다. 이런 이론적 틀에서 배당금 충격(펀더멘털)의 추세와 통계적으로 상관관계가 없는 주가 내 추세의 추정이 잘 알려진 베버리지-넬슨 분해(Beveridge-Nelson decomposition)를 통해 가능함을 보인다. 또한 이의 검정은 표준적인 t-검정을 통해 쉽게 수행될 수 있음도 보인다. 이러한 추세가 주가에 존재할 경우 일단 발생한 충격은 영구히 지속되며 경제적 영향 역시 항구적일 수 있다. 실증분석에서 1976~2012년 중 연간 실질 KOSPI 지수와 배당 자료를 분석한 결과, 한국주가에 '펀더멘털과 무관한 추세가 존재하지 않는다'는 귀무가설을 기각할 수 없는 것으로 나타났으나, 올림픽 이후 기간의 경우에는 부분적으로 주가변동을 견인하는 것으로 추정된다.
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