• 디지털산업정보학회논문지
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• 제6권2호
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• pp.225-231
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• 2010

This paper proposes the strategy of ladder trades in a symbol pool and simulates a performance of it on the Multicharts' system trading tool. The ladder trading strategy is based on a multi-entry strategy which is efficient for several symbols. A symbol pool is composed of verified stocks comprising KOSPI200 and 17 symbols are selected for an examination which equity is over 10 billion. From July to December in 2009, optimum parameters are searched and the results are delta is 4% and ladder is 5. When those parameters are adopted, the profit is 1,000,000 won as a single trade and the number of trade is 188. The next study is to modify a ladder shape for increasing probability and to find the difference of optimum parameters according to trading months.

• 한국인터넷방송통신학회논문지
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• 제10권6호
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• pp.317-324
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• 2010

본 논문은 지수 옵션의 스트랭들 매도에서 파생된 푸쉬풀 전략의 성능을 멀티차트의 포트폴리오를 통하여 분석하였다. 푸쉬풀 전략은 옵션 매도의 위험성을 외가 행사가로 이동하여 감소시키고, 수익의 감소를 계약수의 증가로 보완하는 푸쉬와 극외가 행사가를 외가로 이동시켜 이득을 얻는 풀을 이용한 전략이다. 푸쉬풀 전략은 기본적으로 다중 심볼을 사용하므로 포트폴리오를 통한 분석은 불가능하다. 하지만 본 논문에서는 시그널의 심볼 추출 방법을 도입하여 포트폴리오를 통하여 성능을 분석하였다. 9월물 옵션을 대상으로 한달간의 실험을 통하여 이동간격이 5인 경우 약 150만원, 이동간격이 2.5인 경우 약 3200만원의 수익이 발생하였다. 푸쉬풀 전략은 증거금만 충분하다면 반드시 수익이 나는 전략이나 현실적으로 적용하기는 힘든 전략이다.

• 디지털산업정보학회논문지
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• 제6권1호
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• pp.151-157
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• 2010

This paper proposes the Pyramid strategy which is based on the straddle sell. The Pyamid strategy has multi-entry features with starting date and delta parameters. And It is hedged against a loss by mutual trades and dynamic ripples. This paper analyzes the profit and MDD(maximum draw down) of the Pyramid strategy on system trading. The portfolio tool is used for the experiment which is one of the Multicharts' package. The Multicharts is a good trading system of recent years. For the experiment, three call options and three put options are used at october in 2009. Two parameters are used which are the starting date from first October to twentieth October in 2009 and delta from eight percent to fifty percent. As a result, the profit of composite option is about 3 million won. If the strategy starts before the beginning of option month, investors feel uncomfortable because of a large MDD. If a delta belows 20%, it shows high profit and the ratio of profit and MDD builds up a low value. However a low delta makes frequent trades and results in a loss unless increasing entry levels which mean more amount of investment. This work provides a safer trade system than native option trades. It is important how much levels of multi-entry are acceptable. And an amount of investment with appropriate levels of multi-entry is a subject of a future study.

• 한국정보처리학회:학술대회논문집
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• 한국정보처리학회 2015년도 춘계학술발표대회
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• pp.277-280
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• 2015

자본주의는 시장 경제를 토대로 하고 있다. 시장 경제는 주식시장이 핵심이며, 주식시장의 위험회피를 위한 파생시장은 결국 자본주의의 가장 근본적인 요소이다. 다양하고 복잡한 파생시장에서 시스템 트레이딩의 중요성은 나날이 커지고 있으며, 감정을 극복하고 전략적인 매매를 하기 위한 최선의 방법이기도하다. 한국의 시스템 트레이딩은 전통적인 TS와 최신기술로 탄생한 Multicharts가 있다. Multicharts는 틱 단위의 신호데이타를 분석하여 실시간 거래를 할 수 있는 뛰어난 시스템이지만 아직 스마트폰 에이전트가 없다. PC에서는 Multicharts의 모든 기능을 수행할 수 있지만 관리자가 어디에서나 상황을 체크하고 제어할 수 있다면 훨씬 효과적인 운용이 가능할 것이다. PC에 기록되는 신호정보와 거래정보를 스마트폰으로 확인하고, 전략 실행을 스마트폰에서 제어하는 것만 가능해도, 보다 여유롭고 효율적인 파생거래를 할 수 있다. 이를 위해 안드로이드 폰과 PC간의 보안 연결을 설정하고 데이터 동기화를 구축하며, 이벤트 처리를 구현했다. 그리고 다수의 샘플 전략을 이용하여 스마트폰 UI를 구성하고 이의 효율성을 테스트하였다.