The Profit Analysis of Straddle Sell by Entry-Time and Delta at System Trading |
Ko, Young Hoon
(협성대학교 컴퓨터공학과)
Kim, Yoon Sang (한국기술교육대학교 컴퓨터공학부) |
1 | 강수철.김희철, 시스템트레이딩 전략 모음집 인베스트라, 서울, 범한서적, 2004, p. 126. |
2 | 김중근, 국제금융시장의 기술적 분석, 법문사, 서울, 1994, p. 155. |
3 | 김정영, 기술적 분석지표를 이용한 시스템 트레이딩, 진리탐구, 서울, 2001, pp. 132-15. |
4 | Balsara, Nauzer, Money Management Strategies for Futures Traders, John Wkley & Sons. NewYork, 1998, pp. 276. |
5 | 정영근, 시스템 트레이딩 가이드, 한국경제신문, 서울, 2001, p. 243. |
6 | 장재건, 기술적 분석지표를 이용한 선물투자기법, 진리탐구, 2000, pp. 86-138. |
7 | 고영훈, "MultiCharts의 포트폴리오를 위한 다중 진입 전략의 시그널 변환 시스템 설계," 소프트웨어공학소사이어티 논문지, 제22권, 제1호, 2009, pp. 44-52. |