• 응용통계연구
• /
• 제35권1호
• /
• pp.63-75
• /
• 2022

본 논문은 Wang과 Samworth (2018)가 제안한 성근 프로젝션 방법을 개선하여 MOSUM을 이용하여 고차원의 시계열데이터에 존재하는 다중 평균 변화점을 추정하는 방법에 대해서 제안한다. 제안한 방법은 국소방법으로 다중 변화점을 동시에 찾을 수 있어 순차적 오류를 최소화 할 뿐만 아니라 평균이 상쇄되는 경우에도 변화점을 추정하는 장점을 지니고 있다. 또한 데이터 의존적인 방법으로 블록 와일드 붓스트랩 방법을 활용하여 임계점을 찾는 방법을 제안한다. 모의 실험을 통해 제안한 방법이 좋은 성능을 보임을 확인하였으며 S&P 500 지수를 구성하는 개별 기업들의 금융 자료에 적용하여 최근 6년간 네 번의 변화점을 찾았다.

• 한국항만경제학회지
• /
• 제39권4호
• /
• pp.255-268
• /
• 2023

본 연구는 기존의 비선형 추정에 기초한 구조 단절/변화를 검정하기 위한 모형을 선형 회귀 분석으로 일반화한 모형으로 효율적 추정이 가능함을 제시하고자 한다. 특히, 효율적인 추정을 위해 인공지능, 머신러닝 등 분야와 관련해 구조 단절/변화 모니터링에 대한 관심이 높아지는 최근 이슈에 대해 선형회귀에 근거한 본 연구의 실증분석 결과는 구조 단절을 명확하게 추정하였으며, 글로벌 시황을 나타내는 대표적인 건화물선 운임 지수(발틱 드라이 벌크 지수, BDI)에 대한 적용 결과는 기존 연구와 일치하는 추정 결과를 제시한다. 이상의 선형 회귀에 근거한 분석은 CUSUM, MOSUM, F-통계 기반 프로세스 등 경험적 변동 프로세스의 피팅, 시각화 및 평가를 위한 다양한 유형의 추정에서 통계적으로 유의한 것으로 나타났다. 추가적으로 기존 연구에서 제시한 PELT(pruned exact linear time)를 적용한 추정에서도 유사한 추정 결과를 각각 나타낸다.

• 응용통계연구
• /
• 제24권6호
• /
• pp.1197-1211
• /
• 2011

The actual power performance of historical structural change tests are compared under various alternatives. The tests of interest are F, CUSUM, MOSUM, Moving Estimates and empirical distribution function tests with both recursive and ordinary least-squares residuals. Our comparison of the structural tests involves limiting distributions under the hypothesis, the ability to detect the alternative hypotheses under one or double structural change, and smooth change in parameters. Even though no version is uniformly superior to the other, the knowledge about the properties of those tests and connections between these tests can be used in practical structural change tests and in further research on other change tests.

• Communications for Statistical Applications and Methods
• /
• 제13권2호
• /
• pp.205-217
• /
• 2006

In this paper, we consider the problem of testing for a change of the parameter function ${\theta}(t)$ that may have a discontinuity at some unknown point ${\tau}$. We introduce a varying-h moving estimate to test the null hypothesis that ${\theta}(t)$ is continuous against the alternative that ${\theta}({\tau}-){\neq}{\theta}({\tau}+)$. Simulation results are provided for illustration.